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et moi qui pensait naivement ( comme beaucoup ) que c'était justement plus facile de gérer un petit capital pour une simple histoire de souplesse ,
je m'apercois que c'est l'inverse  alain t'es trop fort ! chapeau bas !
citation :
Citation de Rudolf
Nikos,
Donc les couts de transactions sont raisonables. Est-ce que finalement ca serait pas une histoire de "styles"? Un trader en intra-day aurrait plus de mal sur le forex a cause de la forte competition des institutions (capables de tenir des spreads plus avantageux) mais un tradeur tenant sa position sur quelques jours trouverait l'avantage de ne pas connaitre de gaps?
Toi Nikos, c'est quoi ton "style" (al1mas fait de l'intra-day)?
salut
je fais du swing de 2 à quelques jours.
Le spread est simplement l'ecart entre le bid et le ask . je pense que c'est un handicap pour les scalpeurs sinon pour du daytrading et + , ce n'est pas vraiment un problème.
je n'ai pas vraiment d'expérience concernant les actions. Mais sur le forex, il me semble qu il y a pas mal de bruit en intraday, étant donné le nombre d'intervenants et le fait que ce soit un marché ouvert 24h/24.
il n'y a pas de gap sur le forex, donc en théorie, il n' y a pas de danger de tenir une pose en overnight.
citation :
Citation de al1mas
désolé je ne parlais pas du spread du co et pour m'exprimer différement je voulais parler du bruit.
ce que je voulais dire c'est qu'en respectant un money management limitant l'engagement à 1 à 2% du portif un petit intervenant se fera sortir aprés quelque ticks alors que vos adversaires peuvent tenir des positions de plusieurs centimes.
hello alain
justement le forex permet de respecter un money management tip top quelque soit ton capital. certains brokers comme oanda, propose la possibilité d'acheter ou vendre au dollar près. si tu veux, tu peux acheter 1 euro à 1.20$, le pip vaut dans ce cas 0.0001$
1 tick = 0.0001$ sur la plupart des paires : par exemple tu as un capital de 200$. tu risques 2% du portif, soit 4$. le range moyen journalier de l'eur usd est de 100 pips. donc tu peux placer un stop à 100 pips (100 pips = 0.01$) en achetant 400 unités sans problème (tu respecte tes 2% de risque et tu as un stop relativement large. et tu peux acheter meme moins si tu veux encore élargir ton stop
édité le : 05-04-2006 09:55:23
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Alain,
Je pense qu'il y a un petit probleme dans ce que tu dis. Tu ecris: "ce que je voulais dire c'est qu'en respectant un money management limitant l'engagement à 1 à 2% du portif un petit intervenant se fera sortir aprés quelque ticks alors que vos adversaires peuvent tenir des positions de plusieurs centimes."
Je suis pas d'acord. Le petit intervenant n'a pas de desavantages dans ce cas.
Prenons un example:
Monsieur Dupont fait une transaction de $30,000. Son risk management lui impose un stop a 1% de perte max.
L'institution X fait une transaction de $3,000,000. Son risque management lui impose un stop a 1% de perte max.
Toutes choses egales par ailleurs, en quoi la position de l'institution X est plus avantageuse que celle de Monsieur Dupont? Le risque de faire une transaction gagnante/perdante n'est t-il pas le meme?
En quoi les adversaires pourraient tenir des positions plus large avec le meme risk management (perte max authorisee)?
citation :
Citation de Rudolf
Alain,
Je pense qu'il y a un petit probleme dans ce que tu dis. Tu ecris: "ce que je voulais dire c'est qu'en respectant un money management limitant l'engagement à 1 à 2% du portif un petit intervenant se fera sortir aprés quelque ticks alors que vos adversaires peuvent tenir des positions de plusieurs centimes."
Je suis pas d'acord. Le petit intervenant n'a pas de desavantages dans ce cas.
Prenons un example:
Monsieur Dupont fait une transaction de $30,000. Son risk management lui impose un stop a 1% de perte max.
L'institution X fait une transaction de $3,000,000. Son risque management lui impose un stop a 1% de perte max.
Toutes choses egales par ailleurs, en quoi la position de l'institution X est plus avantageuse que celle de Monsieur Dupont? Le risque de faire une transaction gagnante/perdante n'est t-il pas le meme?
En quoi les adversaires pourraient tenir des positions plus large avec le meme risk management (perte max authorisee)?
pour te répondre si tu pars du principe que l'institution dont tu parle sait que la taille moyenne des intyervenant passe par des ordres de 30 000€ avec un stop à 1% il lui est alors facile de jouer des positions de 300 000€ avec 10 fois plus de marge dans le stop et cela 10 fois de suite autant dire que si son interet et de te ballader tu ne fait pas le poids tout simplement.
je ne sais pas sur le forex mais sur le titres il suffit d'observer le jeux des mm entre l'ouverture et disons 9h30 pour se convaincre qu'il agissent bien souvent dans le sens opposé de leurs véritables intentions.
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al1mas,
"pour te répondre si tu pars du principe que l'institution dont tu parle sait que la taille moyenne des intyervenant passe par des ordres de 30 000€ avec un stop à 1% il lui est alors facile de jouer des positions de 300 000€ avec 10 fois plus de marge dans le stop"
Mais, mathematiquement, s'il l'institution X prends 10 fois plus de marge dans le stop, alors elle prend un risque management de 10%. Parce que si avec $300 000 elle prend 10 fois plus de marge dans son stop alors elle risque une perte de $30 000. C'est pas la valeur en $ qu'on considere, c'est le pourcentage. Je me trompe? Si je me trompe, tu peux l'expliquer mathematiquement? J'arrive pas a saisir. En fait, j'arrive pas a definir qui de moi ou de toi a tord.
Rudolf il ne s'agit pas d'avoir tord ou raison
c'est le marché qui au final à raison ! un trader ne doit pas à mon sens d'avis trop tranché.
j'estime ne pas avoir les outils necessaires pour gagner sur le forex et que ce n'est pas un marché pour un trader particulier.
ce n'est que mon avis et mon avis d'avril 2006 peut etre changera t il un jour, mais à vrai dire les actions me convienent bien et je trouve que le marché euronext est tout à fait adapté au day traiding avec une tres grande securité, la encore mon opinion ne semble pas majoritaire, mais ce qui compte c'est d'avoir une strategie rentable et la jouer tant qu'elle fonctionne.
bon trades sur ton forex
AlaiN
al1mas,
Ma demarche n'est pas d'avoir tord ou d'avoir raison. Le forex, je ne trade meme pas dessus, je m'y interesse c'est tout. J'ai pense au forex comme une option possible pour diversifier mon portfeuille. La seule experience que j'ai est sur les actions.
Ton opinion est interessante car elle averti d'un danger. Je cherche juste a comprendre ce danger.
Pour l'instant, le seul indice que j'ai est que les institutions aurraient des avantages. Le seul avantage auquel je peux penser serait le fait que ces institutions savent ou les traders aurraient places leurs stops.
Tu apportes un autre element. Tu as comme idee que la taille du portfeuille aurrait une influence sur la probabilite de gains/pertes. J'essaie de comprendre ton raisonement. Le raisonement mathematique que tu donnes ne me semble pas correct, mais comme je le dis, c'est peut etre moi qui est tord.
Je voulais juste t'expliquer pourqu'oi je pensais que ton raisonement mathematique n'etait pas bon. J'aimerais aussi que tu m'expliques pourqu'oi tu penses que le miens n'est pas bon.
Ce n'est pas un defi que je te lance. Tout ce que je propose c'est d'examiner les elements que nous apportons. On peut progresser si on remet en cause nos raisonements precedents, sinon on reste au meme niveau.
Qu'est-ce que t'en pense? On essaie de remettre nos raisonements en questions (histoire de ne pas rester sur des opinions)?
P.S: Pour l'instant, mon opinion est que le marche des actions convient mieux au trader intra-day et que celui du forex convient mieux au swing (sur quelques jours). Toi et moi on a peut etre la meme opinion en plus.
édité le : 06-04-2006 11:35:48
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Rudolph A et B pose leur stop à 1% du capital
A possede un capital de 100 B possede un capital de 1000
A achete un produit qui vaut 100 et place son stop à 99
B achete le meme produit, il en achete 10 et place son stop à 99 aussi
mais si maintenant B achete 1 au lieu de 10 il place son stop à 90 opération qu'il peut renouveler 10 fois...comprends tu mieux mon avis
Oui, je comprends maintenant. Merci pour tes explications.
citation :
Citation de al1mas
pour te répondre si tu pars du principe que l'institution dont tu parle sait que la taille moyenne des intyervenant passe par des ordres de 30 000€ avec un stop à 1% il lui est alors facile de jouer des positions de 300 000€ avec 10 fois plus de marge dans le stop et cela 10 fois de suite autant dire que si son interet et de te ballader tu ne fait pas le poids tout simplement.
je ne sais pas sur le forex mais sur le titres il suffit d'observer le jeux des mm entre l'ouverture et disons 9h30 pour se convaincre qu'il agissent bien souvent dans le sens opposé de leurs véritables intentions.
salut alain !
je vois pas vraiment le problème là... tu dis qu on ne fait pas le poids si l'interet d'une institution est de te balader.... mais dans ce cas on ne verrait jamais de tendance, le marché ferait le yoyo sans arret pour faire péter tous les stops, or ce n'est pas le cas.... on observe de grosses tendances comme sur tous les marchés. Je pense donc pas que les institutions soient là pour balader les autres.
Des actions tu en as à 2,3,5,10,50,100 euros etc... sur le forex tu peux tout acheter ou vendre à l'unité : tu peux acheté 1euro,1$,1 yen ....donc au minimum ton tick vaut 0.0001$. avec ça tu peux avoir un stop extrement large sans problème et sans craindre de te faire stopper sans arret et surtout en respectant un bon MM meme avec un petit capital.
le forex est mondial et brasse plusieurs centaines de milliards de $ tous les jours. donc meme si une institution veut mettre le paquet à un moment donné, ça n'a pas forcément une grosse répercution sur le cours.
Il y a de gros mouvements pendant les news c'est vrai et ça peut etre dangereux ... le cours réagit souvent immédiatement lorsque la news tombe. Mais en dehors de ces infos particulières , il n' y a pas plus de danger qu'ailleurs 
édité le : 09-04-2006 15:40:12
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le tout est de trouver un broker qui n'impose pas de taille de transaction et intervenir avec levier faible( 1 ou 2) le temps de maitriser.
Perso je suis levier 2 depuis 2ans en diletente et je suis encore vivant ce qui dément que 90% des particulier sont ruinés après un an.
je me sens plus à l'aise qu'en bourse où les frais sont chère pour les petits portefeuilles
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