Psychologie-Réflexions | Psychologie du trader | sujet : Human vs Robot !

Bonjour, concernant les 100000 traders qui gagnent correctement leur vie. Pour moi cela reste subjectif, quelle est leur performance ? 100%/300%/1000% ?

un point que j'avais oublié de noter. Mais, j'avoue qu'après 17 ans dans les SSII, je n'ai jamais entendu ce mot d'un de mes supérieurs (ni de moi envers mes subordonnées), par contre, je me souviens que nos propres commerciaux n'hésitent pas à employer ce mot.
pour revenir au sujet qui nous intéresse, juste une expérience en C avec des blocs d'assembleur. Le code est très léger et performant.

---

Ah oui, j'oubliais les commerciaux (vous savez ceux qui vendent des projets sans avoir la moindre idée du boulot qu'ils représentent, et ensuite c'est à vous de vous démerder) :-)

Je suis tombé sur cette file par hasard...

comment ne pas songer à ce trader qui a fait flamber les cours du pétrole parce que les programmes informatiques ont suivi sa logique!
alors c'est vrai, au final il s'est planté!
mais d'autres fois, cela doit fontionner!

je dois avouer que j'aime bien l'idée de piéger les programmes informatiques sans les piéger en définitive!

Citation de : laurent68 (au 04-07-2009 09:25:22)

dixit "Un systeme devient forcement perdant a long terme":
j'ai certain systeme gagnant depuis 30 ans sur les matières premieres. Je connais un sacré nombre de discretionnaire qui deviennent perdant bien avant.

---

Tu fais allusion à mon post (parmis d'autres) dont la lecture de 50 lignes suggérait cette maxime et des réflexions s'appliquant uniquement à du trading intraday pur, soit sur UT proches de la minute <=5' dans tous les cas avec une rotation de 20 à 100 trades/jour. Quelle période maximum dure les systèmes dans ces conditions ? (semaines/mois/années... exécutions et inflation prises en compte?) Ma question est sérieuse et invite à la déconstruction sans gêne ni pudeur La provocation est essentielle en trading pour faire sortir certaines vérités car les possibilités sont vraisemblablement en effet bien supérieures à celles développées et véhiculées à grande échelle pour l'apprentissage, notamment par ce site dans sa globalité...

Merci. Bon WE

Bonjour Oorphee,

Je ne conteste pas du tout ton analyse et ajouterait même que cette diffusion est bien plus large que le site Pro-At.

En effet, ce qu'on retrouve ici est l'écho de ce qui s'enseigne dans toutes les écoles spécialisées et bien entendu également dans les entreprises financières professionnelles.

Par contre, là où nos chemins se séparent clairement c'est sur cette impression de "il faut sauver le soldat Ryan" qui se dégage de ton post.

Le trading est bien la quintessence du cynisme.
Et quand bien même tu arriverais à convaincre du bien fondé de ton approche, il te faut savoir, qu'elle serait immédiatement utlisée par les requins qui tueraient père et mère, ne serait ce que pour prouver qu'ils sont meilleurs que les autres dans cette compétition d'égos exacerbés.

Et puis, personnellement, le fait que plus de 90% perdent pour que la minorité gagne me convient parfaitement.
Ceux qui gagnent sont ceux qui travaillent beaucoup et qui en plus possèdent une intelligence supérieure.
Une sorte de sélection naturelle en quelque sorte.

Bonjour Paca,

Rien à ajouter à tes remarques qui sont bien trop complètes.

quand bien même tu arriverais à convaincre du bien fondé de ton approche, il te faut savoir, qu'elle serait immédiatement utlisée par les requins qui tueraient père et mère, ne serait ce que pour prouver qu'ils sont meilleurs que les autres dans cette compétition d'égos exacerbés.

Justement je crois ne pas avoir d'approche, tout au plus une vision conceptuelle en main, car arrivé à la même conclusion que tu avais déjà énoncé: la réussite durable du trader passe nécessairement par un changement des règles et/ou par une prise de conscience qui y tend.

Le constat d'environnement compétitif permanent du trading dont tu fais mention n'est-il pas un aveu s'appliquant finalement à l'ensemble de notre discipline (discrétionnaire ou systématique).

En fait, je crois que ma volonté d'argumentation (exagérée volontairement de façon manichéenne) réside ailleurs. Le sujet de cette file est "homme contre machine" et peut-être ai-je envie inconsciemment d'y changer le débat et de lui faire prendre une tournure connexe: à savoir, la réussite du trader passe-t-elle nécessairement par une rigueur extrême (diffusé massivement dans l'apprentissage du trading). Les meilleures réussites sont-elles la clé de protocoles strictes ou adaptables ?
Comment se fait-il que l'immense majorité des ressources se voulant pédagogiques ne fassent pas mention de l'existence d'alternatives ? Combien de temps perdu pour chaque amateur ?
En somme, l'éducation en trading serait-elle mal orientée dès le départ ?

Voila mes pensées profondes

Je vais me faire incendier en allant plus loin mais tant pis (car je me veux désolidariser des questions que j'apporte)

Les traders systématiques seraient-ils issus et le fruit d'une mauvaise école (en réponse à celle-ci)???

"La machine et l'apprentissage"

La machine est-elle un frein plus qu'une aide lors de l'apprentissage (sans remettre en cause quelques avancées technologiques indispensables) ?

L'informatique plonge-t-elle prématurément le trader dans un excès de pratique ? (représentation multiples de cours, analyses excessives parfois non justifiées, recherche d'explications)
L'informatique n'est-elle pas souvent la cause de l'augmentation de biais psychologiques regrettables pour la suite de la carrière d'un trader?
Comment expliquer que les stats des brokers montrent que les traders discrétionnaires ont des performances supérieures lorsqu'ils passent leurs ordres par téléphone plutôt qu'au contrôle de leur machine/plateforme.

Bref, la machine pousserait-elle à un enseignement erronné prématurément ? Nous présente-t-elle un excès d'environnement dont les difficultés nous poussent à chercher un échappatoire non initialement indispensable ? (automatisation, course à la recherche de méthodes, etc) souvent au mépris d'autres enseignements essentiels (action du prix, pychologie du marché, attitude comportementale)

Superbe cette question Oorphee,

Ma réponse personnelle est oui et non.
Non, je ne suis pas Normand et vais donc développer.

Tout d'abord, tout ce qui suit ne fait pas de différence entre les sytématiques et les dicrétionnaires.

Le pourcentage de gagnants/perdants dans le trading est selon moi le reflet de ce que l'on retrouve partout dans notre société.

90% d'incompétents à tous les niveaux pour des raisons diverses (et souvent non liées à l'intelligence).
En effet, aujourd'hui pour réussir, il suffit parfois de paraître plutôt que d'être.

Dans le trading amateur, généralement ceux qui réussissent sont dotés d'une intelligence supérieure.
Je considère en effet, que la probabilité de trouver par hasard un système efficace durable est négligeable.

Ces approches nouvelles sont le fruit d'une analyse poussée dont les fondements prennent souvent racines dans l'observation de l'existant.
Un peu comme en Marketing, lorsque l'on essaye de rebondir sur des idées connues mais pas complètement adaptées.
Certains innovent. De nouvelles approches se dessinent comme par exemple : Blue Ocean Strategy, avec en corrolaire des analyses simplistes et utopiques.

Alors oui, il faut innover dans l'approche du trading.
Et pas forcément en complexifiant le résultat.

Et bien sur, il faut donc avoir les bases de l'existant.
Ces bases qui sont enseignées partout.
Mais il est certain, que ceux qui maîtrisent ces bases et ne font que les appliquer telles que se voient limités par les limites des théories elles mêmes.

Et montrer les limites des théories est à la portée de pratiquement n'importe qui de suffisamment éduqué dans ce dommaine.
Ainsi Dow, Elliott, Gann, Fibonacci, Steidlmayer, etc... sont nécessaires mais pas suffisants.
Ensuite, c'est l'intelligence de l'observateur qui fera ou non la différence.
Et cette différence créée (et exploitable) peut être temporaire ou durable.
Si elle est temporaire (biais de Marché contestuel), alors dès qu'elle ne sera plus exploitable, elle augmentera la base académique.
Dans le cas contraire, elle a peu de chance d'être dévoilée un jour.

Conclusion :

Il n'y a pas d'erreur dans l'enseignement qui donne l'état, mis à jour, des connaissances connues.
L'erreur se trouve dans l'utilisation que fait chaque individu de ces connaissances.

Ce qui me refait revenir à cette notion centrale : l'intelligence.

Bonjour à tous (tradeuses inclues )

Quel régal !

Enfin une file où les oppositions de pensées se réglent sans animosités ET avec des explications enrichississantes, je m' en délecte sincéremment !

Une file où l' on s' apercoit qu' il n' y a pas qu' une façon de voir, de penser, d' appréhender le trading discrétionnaire comme systèmatique.

Messieurs (et dames) MERCI !!!

Si je peux relancer (ou complèter) le sujet d' une autre manière c' est avec cette idée:

Le tout est plus grand que la somme des parties qui le composent !

Connu et pourtant le trader est par nature solitaire ou plutôt isolé.(volonté ou besoin ?)

Comment ne pas imaginer (doux rêveur que je suis )qu' un robot ne puisse (un jour) être ce Tout !Pourquoi ne pas vouloir (car pouvoir sera possible tout ou tard)assembler les stratègies des bons traders ? (en tenant compte que l' on puisse implèmenter le système de chacun, ce qui est pas toujours possible comme paca l' a expliqué)

Au final je me suis éloigné du sujet mais il est vrai que depuis que mon collègue varois cite l' intelligence de façon prioritaire dans notre activité, je me suis mis à penser que j' étais intelligent !
Mais de quelle intelligence parle t-on ?
Car certains ont un "don" graphique ou un don musical (oreille absolue), d' autres ont du "nez" ou bien encore du toucher, certains sont capables de calculer mentalement des sommes, multiplications...monstrueueses, certains ont une "mémoire"visuelle ou auditive, kinesthésique encore, cognitive !
D' autres un "savoir"savant tout simplement éducatif.
Peut-on travailler l' intelligence dans un sens plus que dans l' autre ou est-elle programmée génétiquement ?

L' Homme est limité à un moment ou à un autre, limité par son intelligence ? par son imaginaire ? Et lorsque l' on voit certains être surdoué, certains visionnaires cela me touche et d' un coup je me sens moins intelligent
Je pense surtout à leonard de vinci, que de travaux, trop de travaux, quelle avancée futuriste, qu' avait-il dans son cerveau, bon sang de bon soir ?

Bref, chacun doit au final trouver sa voie, certains ne seront jamais trader même si passionnés, d' autres ayant des "capacitésde traders ne le sauront jamais et la plus part étaient, sont et seront des rêveurs ! rêves de gloire, d' argent, de beaucoup d' argent, d' inventions, de bonheur, de reconnaissance....un jour peut être!
Mais quelques uns s' en sortent plutôt bien qu' ils soient pro indépendant, proam, pro salariés et heureusement quand même !

Désolé, j' ai bu un coup de rosé à Midi(un ou deux ou trois je sais plus un sacré Bandol "caguelout"), je suis parti en ".ouille" !

Bonne fin de week end.

edit: remarquer (comment ne pas voir ?) les termes en gras:don, mémoire, savoir, capacité, intelligence !

Bonjour Olandeer,

J'ai une piste...

Il faudrait savoir si Léonard de Vinci buvait aussi du Bandol...

Si tel est le cas nous aurions, à coup sur, la raison de l'intelligence

Citation de : minie (au 04-07-2009 11:04:50)

Bonjour, concernant les 100000 traders qui gagnent correctement leur vie. Pour moi cela reste subjectif, quelle est leur performance ? 100%/300%/1000% ?

---

bonjour,

dans la citation, il y avait un "Si"

Si il y a 100 000 traders...

Il est impossible de connaitre le nombre exact, ni même approché.

Pour moi, un trader qui fait chaque année pendant au moins 3 ans, 30% / an avec un drawdown acceptable (25% max) et un excellent trader.

Maintenant il est certain qu'il est bien plus facile de faire 150% sur un compte demo de 300 euro, 1 ou 2 fois dans sa vie, avant d'exploser son compte

Citation de : olandeer.uxxar (au 04-07-2009 18:47:12)
Bonjour à tous (tradeuses inclues ) hello, je m'inclus alors
Connu et pourtant le trader est par nature solitaire ou plutôt isolé.(volonté ou besoin ?) les deux, besoin => volonté.
Au final je me suis éloigné du sujet mais il est vrai que depuis que mon collègue varois cite l' intelligence de façon prioritaire dans notre activité, je me suis mis à penser que j' étais intelligent !

---

Au final tu ne t'es pas éloigné tant que ça mais il est vrai que depuis que tu as mentionné la nature solitaire du trader, je me suis mis à penser à ma ..nature.

Citation de : olandeer.uxxar (au 04-07-2009 18:47:12)
Mais de quelle intelligence parle t-on ?
Car certains ont un "don" graphique ou un don musical (oreille absolue), d' autres ont du "nez" ou bien encore du toucher, certains sont capables de calculer mentalement des sommes, multiplications...monstrueueses, certains ont une "mémoire"visuelle ou auditive, kinesthésique encore, cognitive !
D' autres un "savoir"savant tout simplement éducatif.
Peut-on travailler l' intelligence dans un sens plus que dans l' autre ou est-elle programmée génétiquement ?
L' Homme est limité à un moment ou à un autre, limité par son intelligence ?(oui)

---

Une part d'inné, une part d'acquis. L'intelligence se travaille oui, aussi, et l'environnement est un facteur de développement.
Je m'éloigne aussi du sujet, tant pis.
C'est très juste ce que tu dis. C'est Howad Gardner, chercheur et professeur à Harvard, qui a introduit en 1983 la théorie révolutionnaire (mais contestée) des intelligences multiples.
Son dernier ouvrage vient de paraître : Five Minds for the Future - 2009 [Future outlines the specific cognitive abilities that will be sought and cultivated by leaders in the years ahead.]

H.Gardner avait commencé par travailler sur une population d'autistes qu'il nommait «les idiots savants». Il a constaté que s'ils étaient atteints de troubles mentaux et déficiences intellectuelles irréversibles, ces "attardés" étaient capables d'effectuer mentalement des calculs mathématiques très complexes ou de reproduire par ex. un concerto après une seule écoute.
De là, il en a déduit qu'il existe des formes d'intelligence différentes et indépendantes les unes des autres.
Pour ne pas les citer : l’intelligence logico-mathématique (Einstein) - L’intelligence spatiale - L'intelligence verbo-linguistique (Balzac) - L’intelligence kinesthésique (Mickael Jordan) -L'intelligence interpersonnelle (c'est l'intelligence de l'autre, détecter l'autre et ses motivations) - L’intelligence intrapersonnelle (c'est l'intelligence de soi, introspection) - L’intelligence musicale-rythmique, qui apparaît maintenant dans les tests de Q.I.

Je recommanderais bien à Imandelahoya de développer la 5 et la 6.

La théorie de Gardner est contestée parce-que selon lui, ces formes d'intelligence seraient exclusives.
Mais je ne sais pas si qqn parmi vous s'est intéressé à cette théorie ?
Des personnages géniaux comme Léonard de Vinci, Nicolas Copernic ou Samuel Morse réunissaient simultanément plusieurs formes d'intelligence, en plus de créativités multiples.

Citation de : olandeer.uxxar (au 04-07-2009 18:47:12)
Je pense surtout à leonard de vinci, que de travaux, trop de travaux, quelle avancée futuriste, qu' avait-il dans son cerveau, bon sang de bon soir ?

---

Moi aussi, suis intriguée.

Pour Paca2,
Dans la revue scientifique américaine ‘How People Learn” (Bransford et al, 1999) on explique que les experts organisent et utilisent leurs connaissances de façons très différentes des plus novices, et qu'ils sont loin d'être
les meilleurs pour expliquer ou décrire ce qu'ils font.
Je pensais aussi à la difficulté qu'a(vait) Tuncay2 de se faire ccomprendre ou d'être compris sur certains points. (J'ai présumé un petit moment, comme d'autres, qu'il était volontairement flou, donc suspect.)

Pour permettre aux apprenants de développer les habiletés intellectuelles exigées dans un sujet, les éducateurs (US, donc) ont eu besoin de décrire l'expertise et de fournir des occasions de développer et pratiquer l'expertise. C'est un défi plus difficile que d'attendre que des talents se développent ! (disent-ils)

Citation de : olandeer.uxxar (au 04-07-2009 18:47:12)
Désolé, j' ai bu un coup de rosé à Midi(un ou deux ou trois je sais plus un sacré Bandol "caguelout"), je suis parti en ".ouille" !

---

Je n'ai pas bu, mais je n'en ai pas besoin pour être en décalage, c'est aussi dans ma nature.
Bon dimanche.

Citation de : laurent68 (au 05-07-2009 08:15:15)

Citation de : minie (au 04-07-2009 11:04:50)

Bonjour, concernant les 100000 traders qui gagnent correctement leur vie. Pour moi cela reste subjectif, quelle est leur performance ? 100%/300%/1000% ?

---

bonjour,

dans la citation, il y avait un "Si"

Si il y a 100 000 traders...

Il est impossible de connaitre le nombre exact, ni même approché.

Pour moi, un trader qui fait chaque année pendant au moins 3 ans, 30% / an avec un drawdown acceptable (25% max) et un excellent trader.

Maintenant il est certain qu'il est bien plus facile de faire 150% sur un compte demo de 300 euro, 1 ou 2 fois dans sa vie, avant d'exploser son compte

---

Bonjour, pour les perfs le capital de départ doit être prit en compte et on peut pas généraliser une perf alors que l'on parle de personnes isolées... Un trader avec un petit capitl de départ pourra plus simplement faire 100% 200% 300% voir plus. Alors qu'un trader qui démarre avec un capital à 7 chiffres aura beaucoup plus de difficultés. Le trader qui démarre avec un capital à 7 chiffres et qui fait 30% par ans depuis plusieurs années est effectivement bon dans ce qu'il fait par contre un trader qui démarre avec un petit compte allé 1000 ou 2000 euros et qui fait la même perf même sur plusieurs années, s'il fait du Dtrading, il se donne du mal pour peu de chose, s'il fait du swing et qu'il consacre quelques dizaines de minutes par jour pour le suivi de ses positions, pourquoi pas!

Citation de : businessman79 (au 03-07-2009 10:01:43)

Citation de : oorphee (au 02-07-2009 19:42:43)

Bonsoir,

Pour les 2 traders de la file qui déclarent opérer en full-auto, pouvez-vous préciser si vous travaillez strictement en intraday ou sur du swing plus long terme ?
Depuis combien de temps opérez-vous ? Devez-vous changer de système fréquemment ?
Vos réponses m'intéressent grandement.

Ce sujet m'inspire que les traders reposent trop sur les machines. Le plus souvent pour palier à leur biais psychologiques (stress, besoin d'explications, d'être rassurés, etc)

Mon opinion est que seul les traders discrétionnaires sont en mesure de décoller vraiment (s'ils sont bons), en tout cas en intraday pur. L'immense majorité coulera, une minorité fera du yoyo (stagnation)

J'ai développé tout un concept (vraiment pas une méthode, un concept) de trading basé sur les constats suivants qui pour moi sont devenus des convictions inébranlables:
1) l'efficacité des systèmes + plan de trading augmente en augmentant l'UT. l'intraday pur étant la discipline la plus difficile avec la plus de casse (stats des brokers probablement pas loin d'etre véridique)
2) j'ai effectué des backtests simples sur une quantité importante (en fait, tous les indicateurs portés à ma connaissances, disponibles ou créés) et les ai comparé un à un.
Un constat édifiant s'impose alors (pour l'intraday "petites UT"). Il n'y a pas lieu de passer du temps à isoler un indicateur meilleur qu'un autre.
Tous les indicateurs se valent autant avec la même proportion d'efficacité: tous montrent des phases de gains semblables (ce détail est important, car il est bon de savoir qu'il n'existe aucune martingale) mais tous amènent à la ruine sous un horizon de temps de très court terme à moyen terme (avec beaucoup de chances) si tant est qu'ils sont utilisés avec des signaux constants issue d'une discipline 100% rigoureuse.
Ma découverte fut par contre plus intéressante. Les cours ont une organisation savante fractale (la théorie du chaos n'en est qu'une illustration ponctuelle flagrante) provoquant une infinitié de comportements de cours s'entremelant en permanence. Comprenez que le marché et les intérets des intervenants sont organisés pour mettre un terme. Il n'est pas intéressant de savoir ou de prédire un mouvement de prix d'un point A à un point B. Seule la manière dont les cours s'y dirigent compte.
J'ai donc mis en avant une organisation très simple des cours intradays qui peut se schématiser vraiment très nettement de la sorte. A ce titre, il est bon de rappeler que les indicateurs expliquent le passé, mais pas l'instant t (l'instant t+1, n'en parlons pas).
Bref les cours s'organisent globalement sous 3 formes distinctes: en phase, déphasage, mix des 2.
Ces cycles s'étalent de quelques heures à parfois quelques jours et ce de manière aléatoire. Il est donc risible de s'imaginer pouvoir les prévoir/anticiper.
En conséquence, l'on s'aperçoit que tout trader et toute discipline catégorique qui traverse l'ensemble des 3 cycles (parfois 2 suffisent), voir plusieurs répétitions, se rapproche inexorablement de sa RUINE. Il n'y a pas d'issue à cette fatalité.
Tout avantage statistique étudié par l'informatique est voué à mourrir.

Bilan: un trader intraday systématique aura plus de réussite à garder une part minime de décision, même infime. Le choix des horaires de trading (aléatoire de préférence), augmentera également ses chances de survie.
Tôt ou tard, le trader systématique ne comptant que sur l'outil informatique est forcé de trouver de nouveaux systèmes pour assurer sa survie. Une veille est donc nécessaire mais également des phases de recherches mettant en avant de nouveaux biais (avantages) sur le marché.

Amha (qui n'engage que moi), la réussite sur le long terme reposera forcément sur une approchée discrétionnaire mais surtout novatrice.

Me concernant, le trading me fait chier. Je n'ai aucune envie de devoir me botter le cul et me remettre en question tous les x jours/semaines/mois pour être en mesure de gagner de l'argent, si tant est que j'arrive toujours à être dans le coup en comptant sur la chance.

Vous l'aurez donc compris, le trading ça se passe directement par une étude rapprochée du prix et de ce facteur uniquement.

Pour en revenir au sujet et parcequ'il faut aller manger L'ordinateur se résume à un n'animal complètement stupide qui me sert presqu'exclusivement à passer des ordres.

Le débat m'intéresse

---

Salut, le débat m'interesse aussi
Pour en revenir à "Vous l'aurez donc compris, le trading ça se passe directement par une étude rapprochée du prix et de ce facteur uniquement."
Je ne suis pas entièrement d'accord, le marché c'est effectivement un prix mais c'est aussi un temps... (ou un prix qui bouge dans le temps comme vous voulez). De combien le marché bouge en combien de temps. Parfois, c'est plus facile d'appréhender le marché avec des facteurs extérieurs (merci Schoops) : news fondamentales, volumes, ...
En espérant avoir apporter ma contribution

---

Je fais un up car la notion de temps est importante (amha) surtout pour les swings à court terme (et pour le autres). J'ai bien compris de quel façon vous parlez du facteur temps mais on peut le voir de manière différente également. En swing les stat nous disent de jouer les continuations, plus un trader reste longtemps sur une configuration dans le marché plus il prend de risque (élémments extérieures...). L but des swings à court terme est d'essayé de prendre le maximun de gain dans le minimun de temps. Les formation de retournement mettent plus de temps à se former donc sont plus dangeureuse sur le plan graphique mais aussi en terme de temps. Combien de personnes intègre un facteur temps dans leur trading ou du moins une échelle horaire pour saisir soit des jambes de hausses ou de baisses donc des mouvement de fond.
Il y a donc plusieurs manière d'appréender le temps et ça me parrait un facteur négligé car personne ne le mentionne dans les analyses ou trés rarement.
Nb / Désolé pour le hors sujet.