Produits-Dérivés | Warrants | sujet : Plan de trades aout 06

holà les bears,ne jetez pas trop vite le bébé avec l'eau du bain...

Pour pimenter un peu...
Les us réduiront leurs pertes à la cloture,ce qui encouragera les européens à racheter leurs positions.

Amusant,non?

ou le minuscule espoir d'un cessez-le feu israélien
Tout sera bon pour que ça reparte juste assez pour...
enfin,vous le savez depuis le temps!

(ps je me lève à 4h45 du mat...)
A demain!

Surprenant, le marché ce matin!
validant mon scenar d'une étoile du matin avec gros gap d'ouverture en prime!
Mes warrants puts sont acquis.(mise 30.000€ faut ce qui faut)
Notez la résistance symbolique des 5000.
Pour plus de détails voyez la file de notre ami Crock
Gare à M.Trichet...

30.000€ sur des puts secs, c'est chaud quand même !
Pour ma part :
10.000 call 5100 1386S achat 01/08 à 0,40
5.000 put 4800 4965S achat 01/08 à 0,35
Objectif 5015 (vente 5.000 call 5100) puis 5040 (achat 5.000 put 4800)
A voir !!

bjr à vous
suis long ce jour avec objectif 5025/5035 CE JOUR

Bonjour BUDFOX,

Je tiens tout d’abord à saluer ton initiative à laquelle cependant je m’empresse d’apporter un bémol pour tous les novices qui peuvent la lire. Sans toutefois condamner les warrants [[car le débat sur leur utilité n’a pas lieu d’être ouvert sur ta file dont le thème et de réfléchir à des plans de trades avec comme support lesdits warrants]] je tiens à informer qu’avant d’intervenir avec ce type de dérivés une solide compréhension de leur fonctionnement est INDISPENSABLE !!!

En effet, on peut avoir raison sur le sens du marché et ne pas choisir le bon timing pour au final se retrouver à perdre 100 % de sa mise, ce qui n’est pas rien tout de même. Même si les mise sont très inférieur au montant engagé sur des lignes d’actions.

Si vous vous intéressez aux warrants, il est indispensable que vous appreniez à appréhender la volatilité sur les marchés financiers. Cette volatilité se défini comme l’écart type (*1) des variations de l’actif auquel elle se rapporte. On parle de volatilité historique lorsque le calcul porte sur des cours passé et de volatilité implicite lorsqu’elle se déduit de la cotation d’un dérivé (*2) comme les options ou les warrants.

Le calcul de la volatilité implicite faisant appelle à des formules mathématiques parfois complexes, il est plus facile de la suivre au moyen d’indice de volatilité fourni par les différentes places boursières comme Euronext.

La volatilité historique est en revanche facile à illustrer à l’aide des principaux logiciels boursiers. L’une de ses représentations est constituée par les bandes de Bollinger, (du nom de leur inventeur) .

Bien que paramétrable, John Bollinger recommande de tracer ces bandes à deux écarts types au-dessus et au-dessous d’une moyenne mobile simple à 20 périodes.

Une action peu volatile sur une période donnée verra les bandes se resserrer, à l’inverse d’une action plus volatile qui les verra s’écarter. Des actions dont le cours varie peu et dans une zone très étroite, n’offrent que peu ou pas de possibilité de gain. Posséder de tels actifs stagnants immobilise inutilement une partie de votre capital.

Il est cependant utile de repérer et de surveiller de telles configurations car l’amplitude du futur mouvement des cours est directement liée au potentiel de hausse de la volatilité.

A l’inverse de ce qui se passe dans la zone de stagnation, les actions en brusque hausse de volatilité deviennent susceptibles de départ en tendance.

Le trader attentif cherchera donc à se positionner à ce moment précis en prenant d’une certaine manière « le train en marche ». Il sera alors guidé par les rails d’une tendance qu’il quittera une fois que la volatilité se contractera à nouveau.

En isolant les périodes où les cours restent contenus dans une mince fourchette de variation des périodes et empruntent des canaux directionnels clairement identifiés, vous serez en mesure d’allouer votre capital à des opportunités nettement plus rémunératrices.

(*1) : écart type : Terme statistique qui mesure l’écart d’une série d’observations par rapport à la moyenne de la distribution.

(*2) : dérivé : contrat entre deux parties, un acheteur et un vendeur, qui fixe des flux financiers futurs basés sur ceux d’un actif sous jacent, réel ou théorique.

Amicalement,

Alain

Si cela intéresse quelqu'un j'ai des supports personnels que j'utilise en formation sur les warrants ou les options.

citation :

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Citation de PATIENCE22

Si cela intéresse quelqu'un j'ai des supports personnels que j'utilise en formation sur les warrants ou les options.

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Bonjour

Je veux bien. SOit tu les mets en ligne, soit par message privé.
Merci d'avance.

On peut aussi "s'essayer" au trade virtuel sur :
http://testtrade-fr.warrants.com/

Ok ABat je te les fais parvenir
Sinon le Dow est un peu faible. J'en profite pour reprendre des call sur CAC indice a 5006

Note personnelle:
Je choisis tjrs des échéances à plus d'un mois(valeur temps décline moins vite) et je suis des mouvements hausse/baisse sur maximum 3-4 scéances.
(en intraday,les frais me mangent le gain brut)
pour la mise,c'est MA responsabilité mais si je suis dans le bon,au moins ça paye cash! Je ne suis pas philanthrope...
Mon travail en usine nourrit ma famille et paye ma maison,alors l'argent que je mets en bourse,j'en ai pas besoin.
Ceci explique celà...

Bravo PATIENCE 22




Posté par PATIENCE22 (131 messages) le 02/08/2006 : 15:38:16

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bjr à vous
suis long ce jour avec objectif 5025/5035 CE JOUR

Les objectifs de temps varient d'un trader à un autre.
Vous pouvez jouer sur 10 minutes,1 heure, acheter aujourd'hui et revendre demain,ou garder une semaine,un mois,une vie...
J'ai des titres américains depuis 3 ans,(OTCBB: ticker SMMW) par exemple,
j'en ai pour 1000$ et ils oscillent entre 1000 et 2000$,donc ma mise de départ est intacte,mais j'en attend bcp plus que le double...
Et puis,comme j'ai des impératifs de travail,je ne peux plus suivre en intraday,mais trouver une tendance d'1 ou 2-3 jours.
Amicalement

Donc, pour ceux qui seraient effrayés de ma démarche,
je me positionne aujourd'hui,car le cac monte,tant mieux pour les longs.
Je perds de l'argent sur 2-3h car ça monte tjrs à la cloture...
Mais j'ai semé mes graines pour que si demain la baisse arrive,alors je récolte les fruits et que je n'aurai plus qu'à attendre un point de sortie.(plus bas que le point d'entrée bien entendu!)
Je ne travaille pas pour l'argent,c'est l'argent qui doit travailler pour moi!