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Sujet : calcul des anticipations de baisse des taux
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portalis

(968 msg)

Plusieurs semaines Plus de 3 ans Technique et fondamentale Actions françaises

Posté le : le 30-08-2007 11:23:30 Voir le profil   Envoyer un email à l'auteur   Envoyer un message privé   Répondre avec citation  
Bonjour,

Comment calculez-vous les anticipations du marché de baisse des taux de la Fed ?

actuellement:

le taux de la fed est de 5,25%
le contrat eurodollar U7 (septembre) est à 94,5675
le contrat Z6 (décembre) est à 95,125

Je sais qu'il y a un spread à enlever sur contrat ... je pense savoir comment calculer les anticipations du marché, mais j'aimerai avoir la confirmation de personnes sûr.

Merci!



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Alexis

(1515 msg)

Pur intraday Plus de 3 ans Uniquement technique Futures europe

#637489Posté le : le 30-08-2007 11:31:11 Voir le profil   Envoyer un email à l'auteur   Envoyer un message privé   Répondre avec citation  


Ca je sais pas,y'a que sur Euribor que c'est simple!(100-cotation)

Courage
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portalis

(968 msg)

Plusieurs semaines Plus de 3 ans Technique et fondamentale Actions françaises

#637492Posté le : le 30-08-2007 11:37:52 Voir le profil   Envoyer un email à l'auteur   Envoyer un message privé   Répondre avec citation  
eurodollar et euribor, c'est le meme calcul

100- cotation

mais apres il y a un spread de quelques ticks a enlever (je ne sais plus combien en fonction de l'échéance).

bref! pour quelqu'un qui connait la formule exact, j'ai mis tous les renseignements dans mon message.
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Lantique

(1663 msg)

Plusieurs semaines Plus de 3 ans Uniquement technique Futures europe

#637536Posté le : le 30-08-2007 12:27:25 Voir le profil   Envoyer un email à l'auteur   Envoyer un message privé   Répondre avec citation  

.../Dans un FRA, le paiement des intérêts à la date de règlement porte sur la différence d’intérêt actualisée au taux prévalent à cette date. Pour un IRF(Interest rate futures), par contre, les intérêts payés à l’échéance ne sont pas actualisés./...
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