Informatique | Logiciels d'analyse | sujet : PROGRAMMATION pour le TRADING

Bonjour SaintSkunk,

Quand vous parler de chercher les conditions pour les candlestick, vous parlez probablement de détecter des figures. Effectivement c'est chose facile avec tout langage de programmation.

Par exemple, un doji est formé quand la clôture est très proche de l'ouverture. Très proche signifie que l'écart entre cloture et ouverture, (en valeur absolue) est nettement inférieur, mettons 10%, à la taille globale de la bougie:
Cela s'écrira:

doji=0
if abs(Close-Open)< 0.1*(High-Low) then
doji=1
endif

Voici un indicateur qui vaudra 1 sur les doji et 0 ailleurs.

Si vous reprenez les définitions de chaque pattern dans le livre de Steve Nison,par exemple, vous pourrez programmez ceux que vous voulez.

Pour vous aider dans cette voie, je vous conseille, de suivre la formation Trading: Assistance à la Programmation qui vient d'être mise au calendrier, le 6 octobre. Elle s'adresse aux débutants comme à ceux qui ont déjà commencé à programmer.

Les précédentes sessions ont chaque fois amené des réactions très positives, car les stagiaires découvrent vite qu'ils peuvent facilement accéder à des scripts comme celui que je viens de vous montrer;
et en plus ils acquièrent suffisamment d'autonomie pour faire des backtests à partir de leurs méthodes personnelles.

Je rappelle qu'une bonne stratégie ne peut se construire uniquement sur des indicateurs ni uniquement sur des figures. Il faut combiner un ensemble comportant:
- des figures;
- des indicateurs;
- des supports résistances

Yves BENOIT

Merci, pour m'indiquer la voie, Je vais directement me payer le Steve Nison et m'inscrire à ce cours

Citation de : SaintSkunk (au 02-09-2007 22:11:19)

Bonjour,

J'aimerais programmer avec ProRealtime Probacktest.

Et pour ce la je suis à la recherche d'un set de script pour detecter les candlestick. En fait je cherche les conditions pour les candlesticks.

Je ferais un suivi de ma programmation. Mon but est simple, c'est de tester la valdité des signaux sur un ensemble de valeurs. Cela pour faire du swing trading. C'est utile aussi pour le day trading en selectionnant des valeur qui ont des chances de réagir.

Merci pour l'aide, l'interaction est une des clés de la réussite.

---

bonjour,

le backtest des Pattern chandeliers japonais a été fait a une epoque sur le site focale.us, depuis disparu.

De memoire il avait backtesté sur les actions US (Nasdaq ou Nyse ou les 2) sur plusieurs années.

tu peux faire une recherche sur "Focale" sur pro-at tu aura deja des post qui en parle.

toujours de memoire, quasiment aucun (je suis gentil je rajoute quasiment) pattern ne tenait le backtest.

Il y a une GROSSE difference entre un systeme discretionnaire gagnant ajouté au feeling et l'experience du trader et une automatisation rigoureuse et systematique

bon courage

Bonjour,

UNE RÉFLEXION:

Effectivement il serait naïf de croire qu'un seul indicateur ou quelques figures pourraient former à elles seules une stratégie robuste.

Au début de la formation à la Programmation pour le trading,
http://www.pro-at.com/formations/formation.php?for...
je rappelle toujours quelques principes simples:
Par exemple, une stratégie ne peut être fiable que si elle combine 3 éléments:

- des supports et résistances

- un ou plusieurs indicateurs,

- des figures.


Bien sûr, l'expérience intuitive du trader est aussi nécessaire,
mais le but de la programmation est d'apporter au trader le maximum d'information,
pour que la part de l'intuition devienne la plus restreinte possible et se limite à l'essentiel.
Car c'est cette part intuitive irraisonnée et influençable par toute sortes de facteurs psychologiques,
qui peut d'un seul coup faire perdre tous les gains accumulés depuis longtemps.

Les figures ne sont pas suffisantes à elles seules, mais elles sont nécessaires. Poursuivons donc avec d'autres exemples:

UNE QUESTION:

Tout d'abord:
Qui saurait indiquer la programmation d'un AVALEMENT (haussier ou baissier)?
Remarquez au passage qu'un avalement est constitué par 2 bougies,
et que si on fusionne ces deux bougies, on obtient un doji!
pour vous guider, allez rendre visite à la trading school
http://www.trading-school.eu/glossaire-bourse/fich...
Mais rien ne vaut un coup d'oeil à la bible des chandeliers de Nison...

J'attends vos suggestion de programme. C'est simple, mais cela prête certainement à quelques discussions fructueuses, comme vous verrez.

UN PROGRAMME:

De mon coté, je vais vous parler des N CORBEAUX NOIRS et des N CHEVALIERS BLANCS. Comment peut-on détecter ces structures par programme?
Pour savoir s'il vient d'y avoir N bougies noires consécutives, le plus simple est de montrer qu'il n'y a pas eu de bougie blanche parmi les N dernières bougies!
Voici comment:

Corbeau=1
for n=1 to N
If close[n-1] > open[n-1] Then
Corbeau=0
EndIf
next

If Corbeau=1 Then
...// agir en fonction de la stratégie choisie, quand il y a eu N corbeaux noirs
EndIf

Dans un prochain numéro d'un magazine de trading, je présenterai plusieurs stratégies simples dont l'une repose sur ces bougies consécutives.
En faisant des backtests, on découvre que la solution optimale ne repose pas forcément sur N=3, comme le veut la tradition. Le nombre de chevaliers doit être plus grand que le nombre de corbeaux!
On verra également comment la stratégie construite sur ces N bougies consécutives peut être grandement améliorée, en combinant le signal avec celui donné par un indicateur de vitesse.

Bonjour,
Je voudrais partager mon expérience personnelle:
Je me suis mis au trading avec prudence et j’ai rapidement trouvé un réseau d'amis sur les forums. J'ai découvert qu'ils utilisaient des méthodes et des indicateurs que je ne pouvais pas utiliser, car je n’avais pas le même logiciel qu'eux.
J'ai demandé à M. Benoit de les traduire pour mon logiciel. Grâce aux backtests qu'il a ensuite réalisés, j'ai pu choisir les meilleurs indicateurs et surtout les meilleurs paramètres en fonction des unités de temps avec lesquelles je me sens mieux.
Je trade maintenant avec une grande régularité les futures CAC et Russell et un choix d'outils optimum.
Alain Dua

Lors du salon de l'AT, Linda Bradford Raschke et Volker Knapp ont tout deux montré qu'à notre époque, il fallait utiliser les backtests:
D'un coté les marchés, plus complexes, échappent à l'Analyse Technique classique et d'un autre coté les outils à notre disposition deviennent trop nombreux. il faut faire des choix, et alléger ses méthodes après quelques tests simples.

Sans reprendre toute une conférence, je vous propose ici une stratégie qui a servi d'outil de réflexion à Volker Knapp.

Elle est un brin paradoxale: achetez si la cloture croise vers le bas la clôture précédente diminuée de x%, et vice versa.
Il s'agit en fait d'acheter le moins cher possible et de vendre le plus cher possible!
On recherche les bougies qui représentent des chutes exceptionnelles avant un rebond.
Il vaut mieux placer un stop!

Voici cette petite stratégie, qui n'est pas si bête que ça:
( avec stop loss de 2,5%)
//ACHAT ///////////////////////////////////
If Close crosses under Close[1]*(1-PctH/100) Then
Buy 2 shares At Market
EndIf
//VENTE ///////////////////////////////////
If Close crosses over Close[1]*(1+PctB/100) Then
SellShort 2 shares At Market
EndIf

PctH ou PctB= 3,4 ou 5.

Le meilleur résultat sur le FCE du 25/6/2002 à vendredi dernier, est obtenu avec PctB=4, PctH=3.
Volker Knapp a appliqué cette stratégie rudimentaire au portefeuille des 30 actions du Dow.

On pourrait améliorer grandement cette stratégie en remplaçant l'écart en pourcentage par un écart en nombre d'Average True Range (ATR= amplitude bougie+gap) ou en écart par rapport aux Bollinger...

J ai effectivement suivi le séminaire de Y. Benoit au printemps dernier, je tiens à dire que le système que j avais choisi a été traité entièrement et, je suis reparti avec beaucoup d autres exemples. C’est vraiment du "sur mesure".

En définitive je ne peux que le recommander, afin de gagner beaucoup de temps dans le test de ses méthodes personnelles.

J'ai moi-même participé à cette introduction à la programmation en trading.

C'est une excellente introduction même pour des participants à peine familiers avec la programmation informatique. Yves Benoît se révèle un praticien aguerri de la programmation désireux de partager son savoir avec des débutants à la fois en programmation et en trading analytique. Un "must" pour tous ceux qui désirent imprimer un caractère structuré et efficace à leur trading. Les notes de cours sont très instructives et complètes.

Son séminaire est le meilleur des récentes formations que j'ai eu l'occasion de fréquenter. J'y ai en neffet trouvé bcp d'éléments dont l'un ou l'autre manquait dans les autres formations: un désir constant de se faire comprendre, une approche didactique structurée très performante, un sujet fondamental pour tous ceux qui désirent adopter une approche disciplinée et efficace du trading, une expérience personnelle de terrain qui transparaît dans ses conseils, une attitude de recherche humble et sincère de la synergie à réaliser entre programmation et intervention manuelle dictée par l'expérience et enfin une grande générosité à partager son savoir.

jttpbf (Jamais Trop Tard Pour Bien Faire)

chers traders, je suis un des trois premiers privilegies et( amateur) a avoir utilise les indicateurs "purifies" de volumes et de vitesses de Yves Benoit .Ils sont plus fideles que le repulse (pour vous donner un point de comparaison). Les quelques faux signaux de divergence seront gommes par des indicateurs complementaires lors des cessions de novembre .Il ne vous reste qu'a pressentir la tendance a l'aide du trin ,trinq, ratio put/call...a moins qu' Yves ne se decide a mettre en place des nouvelles courbes predictives mais là c'est une autre histoire ...et de toute façon je vous conseille de ne pas trop vous eloigner...Enfin ,c'est vous qui voyez !...

Bonsoir,

Cette formation est intéressante, mais je n'utilise pas le logiciel ProRealtime (Pré-Requis).

Est-il envisagé (dans le futur) d'avoir cette formation sur ProRealtime, tout en ayant l'équivalent de ces indicateurs sur support Excel ?

"Trading Quasi Systématique"
La prochaine session du Samedi 27 oct.2007 abordera la programmation d'indicateurs et de stratégies, même pour des personnes peu enclines à la programmation.
Le logiciel utilisé en formation vous permettra ensuite d'appliquer les principes de la programmation dans le contexte que vous souhaiterez.
Pour le moment, nous n'avons pas eu de demande suffisante sur excel. Néanmoins, contactez-moi, pour trouver une solution.


Dans le cadre de sessions de perfectionnement:
Préinscription possible pour prochaines sessions en novembre: (info@pro-at.com)

Programmation de Screeners
Sélection automatique de valeurs selon des critères choisis

Programmation avancée de Stratégies:
Comment améliorer une stratégie donnée
La stratégie complète “Bollinger+Pivot+Signal/Bruit”

Salut à tous,

Comment faire un scan (ProScreener) avec proRealTime, en daily.

Je me suis mis à ce qu'on appelle le Swing Trading et j'ai tenté de programmer quelques idées de scans provenants d'un livre de Jeff Cooper.

Exemple Jack In The Box

Conditions

1) le ticker doit faire un 60 days high et le day range doit être au plus haut des 9 jours.

2)le jour d'après le ticker fait un inside day, c.à.d. que le low et le high sont contenus dans la journée précédente.

3)on achète le jour d'après le inside day, si le prix dépasse le 60 days high

Voici le code



Ce code à l'air juste, mais de temps en temps il me renvoie un ticker qui ne correspont pas du tout à la situation demandée. Je crois que c'est la ligne de code : High[1] = Highest[61](High) qui ne marche pas. Pourquoi ?