prépondérance inertielle explication:
La méthode classique utilisée pour accentuer la pondération inertielle est de privilégier l'analyse sur UT longues
(prise en compte croissante de l'inertie: par exemple ut 15mn 1H 3H etc)
Note1
Cette méthode de paramétrage de l'inertie est par valeurs discrête (choix discontinus)
Il existe des méthodes de pondération continue (c'est quasi-indispensable ds les systêmes programmables)
au lieu du choix des ut imaginez une règlette (un règlage par curseur = règlage sans discontinuité) c-à-d manuel ou encore calculé et automatique pour un systême programmé plus élaboré.
Voilà donc où se trouvent les pb de dosage inertiel: assez pour que des systêmes qui convergeaient en sortant les mêmes scenari puissent se mettre à diverger (= ne plus être d'accord )
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Note1: d'où l'utilisation du terme
inertie: Pour un même nb d'échantillons des moyennes acquises en UT
plus longues présentent
plus d'inertie (moins réactives aux changements brusques) et ça concerne tout y compris la détection des divergences les fluctuations des indicateurs etc...
Il existe aussi des systêmes qui donnent moins d'importance aux aspects inertiels (ils ne doivent jamais l'ignorer totalement - ça deviendrait incohérent) je les classe en systême à prépondérance inertielle très faible.
Il existe d'autres notions aussi importantes que celle de l'inertie (par exple les effets retard - divergence par rapport au zéro Lag etc ) des notions qui peuvent même interagir entre elles quand le systême est "mal conçu".
Le RobotDescripteur tps réel règle automatiquement sa prépondérance inertielle - pour s'approcher d'une analyse multi-systêmes. je ne l'utilise plus depuis quelques jrs ... un pb de mise à jour soft ratée.
Bon je n'interfère pas trop avec ce que dit SAM mais restons en là...
En plein test haussier des 1068 cfd sp500 l'indécision des marchés m'a laissé le temps de poster des généralités
édité le : 09-02-2010 14:21:17