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| Sujet : Sytèmes neuronaux DAX & CAC | |
Sympa Lector ton approche neuronale sur DAX et CAC.
Je t'invite à poster l'EC sur la file "TRACK RECORDS" dès que t'as un peu d'histo, comme c'est du "LIVE" et que tu as bien précisé que tu ne faisais pas de l'"après-coup", puisque l'objet de la file est de poster des Tracks réels ET/OU des Tracks LIVE, même si paper trades.
J'avais une question à te poser: entrer comme Input au training la variance de la série considérée pourquoi pas, mais pourquoi une courbe des taux et sous quelle forme est-elle entrée en Input (niveau, pente, etc.)?
Bien intéressante ton approche.
Une anecdote épistémologique: historiquement, c'est la Chemical Bank qui a été la prionnière des réseaux neuronaux appliqués à la finance dans les années 90, avant de se faire racheter suite à de mauvaises performances sur les marchés. L'histoire ne dit pas s'il les RN en étaient la cause.
Quoi qu'il en soit, la technologie a beaucoup évolué depuis. J'avais personnelement lâché l'affaire depuis 10 ans, mais ta file m'incite à m'y ré-intéresser, par pure curiosité, car les autres techniques ont aussi évolué depuis ce temps et le trading automatique n'a plus ses preuves à faire, en attestent certains Tracks sur la file ouverte.
Bon courage.
Tamla
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salut à tous,
- CAC1 et CAC2 sont repassés long ce matin après rapide pose short perdante
- DAX1 et DAX2 sont toujours longs
Merci tamla pour tes encouragements. Je prendrai un peu de temps pour poster l'EC des deux premiers mois de réel.
A+
lct
Ai-je raison de penser que tes 2 systèmes CAC ne sont plus actuellement en position, stoppés à -4% vers 4826?
Si oui, pour info, que retiens-tu comme cours? 4826 ou la première clôture en dessous de 4826 (soit 4777)?
salut à tous,
CAC1 et CAC2 sont repassés LONG à l'open de ce matin, après avoir été stopés en long lundi.
DAX1 et DAX2 sont toujours long depuis le 22/1/2008
Citation de : tamla (au 06-02-2008 19:20:33)
Ai-je raison de penser que tes 2 systèmes CAC ne sont plus actuellement en position, stoppés à -4% vers 4826?
Si oui, pour info, que retiens-tu comme cours? 4826 ou la première clôture en dessous de 4826 (soit 4777)?
tout à fait, ils ont été stoppés lundi. L'exécution du stop est immédiate. Je considère donc que les positions ont été stoppées à la valeur initiale du stop. Exception: si gap down qui sauterait le stop en over, je prends l'open.
salut à tous,
Les systèmes s'acharnent en long.
- CAC1 & CAC2: Long à l'ouverture de demain matin (10/3) après avoir été stoppés vendredi.
- DAX1 & DAX2: long à 6591 depuis le 22/1/2008.
A+
lct
Selon une (autre) analyse mathématique à partir des cours de clôture :
Pour lundi 10 mars, les objectifs prévus sont :
Objectifs Haussiers 4747 > 4709
Objectifs Baissiers 4529 > 4491
Préférence : Achat(2) en tendance Baissière(6 - ) > 5015(c) > Haussière
(c'est-à-dire qu' il est préférable d'acheter les plus bas (séance 2)
en tendance Baissière (depuis 6 séances) qui est repassée en régression(-);
si l'indice clôture(c) au-dessus de 5015, la tendance redeviendrait Haussière)
note : tous ces chiffres se réfèrent à l'indice CAC40
édité le : 10-03-2008 00:00:41
Oh! Salut MW: ça faisait un moment...
salut à tous,
De retour après 1 semaine de déplacement pro dans un pays pourri sans accès au web, à ce que je vois les markets ont été mouvementés..
- Tous les systemes sont Longs;
- DAX1/DAX2 ont été stopés la semaine dernière mais sont repassés immédiatement longs;
- Je surpondèrerai dès demain sur le DAX, en raison d'un output des systèmes bcp plus fort que sur le CAC.
Note: pour "jouer" les systèmes en réel, j'utilise des positions de 100 turbos. En effet, les systèmes ont été entrainés en considérant qu'1 pt d'indice (cac ou dax) = 1€. Des poses de 100 turbos permettent donc de simuler ceci, jouer les systèmes à peu de frais (K monopolisé/risqué très faible, de l'ordre de 200€ à chaque fois) et avoir un stop garanti au niveau du strike.
"Sur les 17 ans, les systèmes ont généré chacun entre 60 et 70 trades. Il faut avoir en tête que ce n'est pas spécialement beaucoup... "
Ce n'est pas que cela ne fait pas beaucoup de trades,
c'est surtout que des systèmes basés sur des mathématiques comme ce qui repose sur du neuronal, bref le système lui-mème devrait sortir la seule réponse basée sur du neurone:
c'est dégoutant de vous servir de moi pour me faire raconter n'importe quoi.
Je serai le système neuronal de calcul, je refuserai que soient exploitées de telles données.
Un système neuronal digne de ce nom devrait déjà commencer par neuroner pour dire ce dont il a besoin.
lector, il n' y avait rien de perso dans cette remarque.
juste une éternelle surprise.
des matheux sont à la base des systèmes neuronaux,
et pourtant la mème erreur chez beaucoup,
comment est-ce possible?
Il y a quelques années, j'avais regardé les softs neuronaux pour l'AT du commerce,
neuroshell, trading solutions, profit trader,
des joujous fantastiques,
mais tous la mème erreur,
laisser les gens construire des systèmes de trading sur du non significatif,
incroyable pour du matos basé sur les maths.
mais en dehors du neuronal, il suffit de prendre Ehlers, pas le plus nul, avec des titres comme rocket science , bref Ehlers dans un journal sérieux le TASC, racontait les mèmes insuffisances dans le nombre de trade nécessaire pour avoir confiance dans un système.
oui, cette erreur me semble incroyable.
Alors comment s'en protéger?
Certains semblaient avoir réfléchi, non?
salut à tous,
- CAC1 et CAC2 passent SHORT à l'open de lundi (28/04/2008)
- DAX1 et DAX2 restent long
(note: tous les systèmes étaient jusqu'à maintenant long...)
A+
lct
salut à tous,
- CAC1 et CAC2 sont short depuis le 28/04/2008
- DAX1 passe short à l'open de ce matin (30/4/2008), DAX2 est toujours long
A+
lct
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24.70 €
