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Je vous présente les résultats d\'un backtest d\'une méthode de trading que je souhaite appliquer.
Stratégie 6
Pourcentage de trade Gagnant 72,26%
Gain Moyen par trade 11,49%
Perte Moyenne par trade -13,16%
Résultat moyen par trade 5,16%
Résultat moyen par jour 1,39%
Nombre de Trade 393
Résultat Total 2028,06%
Plus grosse perte -54,60%
Plus gros gain 82,39%
consecutives loss 4
consecutives win 17
Les frais de courtage ne sont pas pris en compte.
Je serais heureux d\'avoir vos avis sur ces résultats.
Money management
Ces résultats montrent qu’il faut prendre des règles prudentielles importantes.
Quelle règle de Money Management mettriez-vous en place pour optimiser le résultat des Trades et en suivant quel niveau de risque pour le capital ?
J\'ai lu par ailleurs qu\'il était souhaitable de placer des stops loss mais dans ces conditions, oui je baisse le niveau de perte moyenne par trade mais dans le même temps mon pourcentage de trade gagnant en prend un coup, ce qui au final réduit mon résultat total.
Par conséquent pour moi les stops loss sont une mauvaise solution ?
Merci de vos réponses.
Cordialement,
Jérôme
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grr
édité le : 17-06-2009 13:51:26
Citation de : goldorack (au 17-06-2009 13:49:55)
il manque des donnée... :
backtest sur combien de périodes?
vis tu du trading?
as tu une autre activité?
que souhaites tu faire?
en cours de trade quelle ta plus grosse perte?
sans stop c'est comme les femmes de pigale sans capote...
est tu sur de tenir "mentalement" tes draw down sans stop?
avoir l'esprit tranquile a t'il un prix? peut être celui de ta perte en rentabilité....;
c'est très compliquer de réponse cela dépend de tellement de paramêtre qui vont au dela du trading pur.
Citation de : spy (au 17-06-2009 13:44:12)
Je vous présente les résultats d\'un backtest d\'une méthode de trading que je souhaite appliquer.
Stratégie 6
Pourcentage de trade Gagnant 72,26%
Gain Moyen par trade 11,49%
Perte Moyenne par trade -13,16%
Résultat moyen par trade 5,16%
Résultat moyen par jour 1,39%
Nombre de Trade 393
Résultat Total 2028,06%
Plus grosse perte -54,60%
Plus gros gain 82,39%
consecutives loss 4
consecutives win 17
Les frais de courtage ne sont pas pris en compte.
Je serais heureux d\'avoir vos avis sur ces résultats.
Money management
Ces résultats montrent qu’il faut prendre des règles prudentielles importantes.
Quelle règle de Money Management mettriez-vous en place pour optimiser le résultat des Trades et en suivant quel niveau de risque pour le capital ?
J\'ai lu par ailleurs qu\'il était souhaitable de placer des stops loss mais dans ces conditions, oui je baisse le niveau de perte moyenne par trade mais dans le même temps mon pourcentage de trade gagnant en prend un coup, ce qui au final réduit mon résultat total.
Par conséquent pour moi les stops loss sont une mauvaise solution ?
Merci de vos réponses.
Cordialement,
Jérôme
Tu dois mettre un stop loss car un jour tu risques de faire un blow up et disparaitre
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Citation de : goldorack (au 17-06-2009 13:50:38)
Citation de : goldorack (au 17-06-2009 13:49:55)
il manque des donnée... :
backtest sur combien de périodes? 5 ans
vis tu du trading? non
as tu une autre activité? oui
que souhaites tu faire? trader en ayant confiance en mon systeme
en cours de trade quelle ta plus grosse perte? - 30% (sur le trade mais pas sur mon capital)
sans stop c'est comme les femmes de pigale sans capote...
est tu sur de tenir "mentalement" tes draw down sans stop?
avoir l'esprit tranquile a t'il un prix? peut être celui de ta perte en rentabilité....;
Exactement si j'investis 10% de mon capital sur un trade, je réduis les pertes mais par contre je réduis de 10% mon résultat. Ici est tout le problème.
c'est très compliquer de réponse cela dépend de tellement de paramêtre qui vont au dela du trading pur.
Citation de : minie (au 17-06-2009 13:52:51)
Citation de : spy (au 17-06-2009 13:44:12)
Je vous présente les résultats d\'un backtest d\'une méthode de trading que je souhaite appliquer.
Stratégie 6
Pourcentage de trade Gagnant 72,26%
Gain Moyen par trade 11,49%
Perte Moyenne par trade -13,16%
Résultat moyen par trade 5,16%
Résultat moyen par jour 1,39%
Nombre de Trade 393
Résultat Total 2028,06%
Plus grosse perte -54,60%
Plus gros gain 82,39%
consecutives loss 4
consecutives win 17
Les frais de courtage ne sont pas pris en compte.
Je serais heureux d\'avoir vos avis sur ces résultats.
Money management
Ces résultats montrent qu’il faut prendre des règles prudentielles importantes.
Quelle règle de Money Management mettriez-vous en place pour optimiser le résultat des Trades et en suivant quel niveau de risque pour le capital ?
J\'ai lu par ailleurs qu\'il était souhaitable de placer des stops loss mais dans ces conditions, oui je baisse le niveau de perte moyenne par trade mais dans le même temps mon pourcentage de trade gagnant en prend un coup, ce qui au final réduit mon résultat total.
Par conséquent pour moi les stops loss sont une mauvaise solution ?
Merci de vos réponses.
Cordialement,
Jérôme
Tu dois mettre un stop loss car un jour tu risques de faire un blow up et disparaitre
Que veux-tu dire par blow up?
Pour info, je ne joue que la hausse car mes backtests m'ont démontrés même sur 2008 ou 2002 que les risques sont beaucoup moins élevés à trader à la hausse.
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Spy,
tu dis plus grosse perte = -54% et tu me parle de -30% en cours de trade??? j'ai du mal à comprendre???
comme tu as une vie en dehors du trade ton système sans stop ne tiens pas la route... crois moi j'en ai fait l'expérience....
5 ans de backtest ne veut pas dire grand chose... combien de bougie? car c'est le temps en unitée de travail qui est important
tu trouve les long moins risqués que les shorts? c'est une affaire de sentiments et de temps, en gros le marché descent 30% du temps, donc en tradant les short tu es en vacances 70% du temps 
perso 80% de shorts, c'est plus net, plus rapide et plus propre, dan sun marché baissié tu ne cherche pas les vagues...
vas tu vers une automatisation?
bonjour,
une performance sans tenir compte des frais de courtage et du slippage (difference entre cours theorique d'execution et cours réels) n'a aucune valeur.
J'ai des dizaines de systemes profitable sans tenir compte du courtage / slippage.
Ils le sont nettement moins avec.
N'ecoute pas les gens qui ne font que du discretionnaire et qui te dise que sans stop tu vas mourir.
Je connais plusieurs systemes gagnant qui n'ont pas de stop, mais qui ont des conditions de sortie bien evidement.
Il faut aussi savoir sur quel support ton système tourne ?
action, futur, forex, etc ?
l'unité de temps, et la durée moyenne des trades, intraday, overnight, etc ?
Après tout baser sur une seule strategie, faut oser...
cliquez sur mon pseudo pour voir les liens que je conseille
Merci tout d'abord de prendre le temps de me répondre.
Voir ci-dessous mes réponses en rouge
Citation de : goldorack (au 17-06-2009 14:53:26)
Spy,
tu dis plus grosse perte = -54% et tu me parle de -30% en cours de trade??? j'ai du mal à comprendre???
Il s'agit d'un backtest, la plus grosse perte sur le backtest est de -54% sur un trade.
Dans la réalité, il m'est déjà arrivé des perte de -30% sur un trade.
comme tu as une vie en dehors du trade ton système sans stop ne tiens pas la route... crois moi j'en ai fait l'expérience....
Pourquoi cela ne tiendrai pas la route si le risque est minimisé par des petites positions
(Exemple, je mise 1% de mon capital => Perte de 100% sur le trade équivaut à perdre 1% du capital), Pas catostrophique si la méthode de trading est rentable sur le long terme ?
5 ans de backtest ne veut pas dire grand chose... combien de bougie? car c'est le temps en unitée de travail qui est important
5ans sur 100 valeurs actions soit 126000 bougies en unités de temps le jours
tu trouve les long moins risqués que les shorts? c'est une affaire de sentiments et de temps, en gros le marché descent 30% du temps, donc en tradant les short tu es en vacances 70% du temps
perso 80% de shorts, c'est plus net, plus rapide et plus propre, dans un marché baissié tu ne cherche pas les vagues...
Je te rassure, je sais être également short mais ce n'est pas ma preference.
Voir ci-dessous ce que j'ai backtesté de mieux (encore du travail  )
Pourcentage de trade Gagnant 72,11%
Gain Moyen 8,91%
Perte Moyenne -13,24%
Résultat par trade 3,44%
Résultat par jour 0,94%
Nombre de Trade 251
Résultat Total 862,97%
Perte max -91%
Gain max 52%
vas tu vers une automatisation?
OUI
Le pourquoi? Gain de temps, pas de psychologie et methodique
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Ok pour le back test c'est assez solide
perte de 30% ok, au final ou en perte virtuelle maxi? car solder à -30% une perte qui était montée à -50 ou -60% pour la psyco c'est pas cool.
que vas tu gagner avec 1% de ton capital engagé? si tu ajoute les frais tu cours à la ruine et à l'engraissement de ton banquier, 1% de 100K€ c'est 1000€ hihi lol (me moque pas)
fais un backtest avec les frais tu auras une idée plus précis de la rentabilté.
a+
édité le : 17-06-2009 21:55:56
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