Methodes-et-Techniques | Systèmes de Trading | sujet : Critères de validation d'un backtest

Il me reste cependant une grosse reflexion à mener par rapport à la gestion du risque sachant que celle-ci peut avoir une influence directement sur le resultat.

Ce n'est pas que la gestion du risque "peut avoir" une influence sur le résultat, elle a une influence ! (et elle est importante)
Un résultat après optimisation d'un système s'obtient pour un type donné de Money Management. Si tu changes le MM, tu dois refaire toute ton optimisation.

Quel DD max ? le plus faible possible ...
Ce que je conseillerai de faire une fois ton système défini, optimisé, pour un MM donné, c'est de tester les trades obtenus sur ton historique avec un simulateur Monte Carlo ; ainsi tu auras une bonne idée si ton système a toutes chances de te mener à la ruine ou bien au contraire vers la fortune.
Wealth-Lab propose un module mais il en existe sur le web proposés gratuitement (ici, par exemple, http://www.tickquest.com/product/equitymonaco.html )

à analyser ton backtest, je pense qu'en augmentant ton exposition, oui tu augmentera ton rendement mais tu risque surtout d'aumenter ton risque.

Oui, c'est exact mais on peut envisager au moins deux façons d'augmenter l'exposition du capital :

1 - sur une liste donnée, composée d'une centaine de titres par exemple, on cherche quelles valeurs des paramètres du système augmentent l'exposition et dans ce cas, oui, on augmente aussi le DD max rapidement

2 - On reste avec des paramètres très restrictifs pour entrer en position, ton système est toujours défini et optimisé sur une liste d'une centaine de valeurs par exemple et ensuite, on passe à une liste où l'on a par exemple 200 ou 300 valeurs (on ajoute au SRD les grandes valeurs allemandes, hollandaises, belges, portugaises, ...); le DD max augmentera aussi mais moins vite qu'en 1

Si tu augmente ton exposition X 2, ne risque tu pas de voir ton Max DD mutiplier par 2 ??

Il n'existe pas de relation aussi directe et simple que celle que tu mentionnes. Une chose est certaine, rien n'est gratuit : vouloir gagner plus et plus vite c'est accepter de voir augmenter son risque.

Pour ma part, l'optimisation qui a ma préférence est celle qui gère le risque, pour un type de MM donné, à un niveau que je vais pouvoir supporter (psychologiquement déjà) ensuite, je regarde à quoi cela peut conduire en termes de gains.

Une certitude, le pb est affreusement multi-factoriel : tout est lié et on ne peut pas avoir "le beurre et l'argent du beurre". Vouloir augmenter le nbre de trades gagnants, c'est probablement accepter de diminuer le gain moyen par trade ; vouloir augmenter le gain moyen annuel c'est prendre plus de risques et voir donc son max DD augmenter, etc ....

Bon courage,

à+