Methodes-et-Techniques | Expérience de Trading | sujet : Gain moyen maxi à la journée pour un scalper/day-trader...

Ok, voici mes objectifs perso par jour sans levier sur futures en fonction du nombre de contrats joues par rapport aux volumes journaliers des contrats.

Nombre de contrats joues : 0,01% maximum des volumes journaliers
Objectif par jour (en points): entre 0,05 % et 0,10 % de l'indice

Nombre de contrats joues : 0,10% maximum des volumes journaliers
Objectif par jour (en points): entre 0,03 % et 0,05 % de l'indice

Exemple: Supposons que je trade le FCE qui est a 4200 points, que je dispose d'un capital de 100 000 euros et que j'applique un levier de 6, soit un depot 7000 euros par contrat.
Je peux prendre 100 000/ 7000 = environ 14 contrats. Les volumes sur le FCE sont d'environ 150 000 par jour, je joue alors un peu moins de 0,01% des volumes. Mon objectif est donc de faire entre 2 et 4 points par jour par contrat(4200 * 0,05% et 0,10%).
Supposons maintenant que mon capital soit de 500 000 euros, le nombre de contrats que je peux prendre devient 500 000/ 7000 = 71 contrats et mon objectif descend a environ entre 1 et 2 points par jour par contrat ( 4200* 0,03% et 0,05%).

Ceci etant des estimations approximatives sur mes objectifs perso, apppliques a mon style de trading et en supposant mon niveau de competence, qu'en aucun cas je ne comparerai avec les plus grands, en fait j'estime etre un trader tres moyen.

Le fait de mettre en comparaison les gains possibles par rapports aux volumes comme je le fait est surement discutable, mais c'est la maniere la plus juste que j'ai trouvée pour estimer mes performances.

On peut reprendre le meme principe avec les volumes et objectifs sur d'autres supports, mais le plus dur est bien sur de definir le niveau de performance du capital en fonction des volumes.

Merci de me faire part de vos commentaires.

Maintenant si l'on estime les gains de mes objectifs perso, qui sont des objectifs moyens sur le long terme, et en reprenant mes deux exemples, cela donne :
environ 8 000 euros mensuel avec un capital de 100 000, soit 400 euros par jour de trading.
environ 20 000 euros mensuel avec un capital de 500 000, soit 1000 euros par jour de trading.

Je ne suis pas, pour ma part, un scalpeur, plutot un day-swing trader qui ne veut pas rester scotché sur les marches toute la journee. Les objectifs des purs scalpeurs ou purs DT pouraient donc peut etre s'averer tres superieures, d'autant plus s'ils sont bons.

Supposons donc maintenant un excellent DT, avec un enorme capital de disons 10 000 000 euros. Supposons qu'il trade le BUND ou BOBL avec leurs 1 000 000 de contrats échangés par jour et que celui ci arrive a faire entre 0,03% et 0,04% de l'indice par jour avec non pas 0,10% maximum des volumes journaliers mais avec jusqu'a 0,50% de ceux ci. En supposant un levier de 10 , il pourrait arriver, s'il pyramide, avec un gain en fin d'année d'environ 10 000 000 à 20 000 000 d'euros, dans l'ordre de grandeur de ce que se font les tout meilleurs je pense.

Citation de : jeanpitouli (au 04-07-2008 15:11:06)

Très peu d'expérience perso sont exposées ici, finalement.

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Expériences perso?

-Je dois avoir maxi 10-15 jours de pertes depuis le début d'année avec une moyenne d'à peu près 700-800$ par jour. Mes résultats sont reportés tous les mois sur la file "track record" ou je publie mon equity curve à partir d'un instrument de Tradestation difficile à falsifier pour qui n'a pas envie de se taper des heures de photoshop pour amuser trois pelos sur un forum...

- Hug sur la meme file a fait passé son compte de 15000 Euros à 130000 en l'espace de moins d'un an en faisant 50 - 100 trades par jour.

- Si tu veux des expériences documentées ou les traders postent leurs blotters journaliers( copie d'écran P§L ) et voir des performances bien supérieurs, va sur cette file par exemple: http://www.elitetrader.com/vb/showthread.php?s=&th... Le trader Szeven a gagné 1.1 M$ en 2007 avec peut etre 10 jours de pertes dans l'année...

Conclusion: Tu peux aimer le swing trading mais tu n'auras jamais des résultats aussi réguliers que les scalpers/DT.

Salut.

Pour moi,la question à poser ce n'est pas combien € par mois mais combien de points réguliers par mois car ensuite c'est facile, il suffit d'empiler les lots pour multiplier les €

Citation de : soleil831 (au 05-07-2008 14:48:05)

Pour moi,la question à poser ce n'est pas combien € par mois mais combien de points réguliers par mois car ensuite c'est facile, il suffit d'empiler les lots pour multiplier les €

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Bah non car
- empiler les lots n est pas forcement possible. Tu ne geres pas 100ke comme tu geres 1Me sur les actions par exemple. D ailleurs pour ma part, je ne fais pas grossir l compte en capitalisant sur les gains, j en sors une grosse partie (pas par nécessité d ailleurs). Mes comptes pourraient etre trois fois plus gros, je ne gagnerais pas plus pour autant : je ne cherche pas a faire fortune mais a bien vivre ; et je pense pouvoir dire que j en vis tres bien depuis plusieurs années.

- c est les KE/ mois qui te font vivre. Donc c'est ce quil faut suivre. Bref c est terre a terre, mais qu il me faille 10 trades ou 500, je m en fiche, ce qui m importe c est le resultat a la fin du mois

je vis de mon trading depuis 2004 (et lorsque j etais salarié, cela representait une grosse part de mes revenus depuis que j ai commence a bosser en 98-99). Je me suis jamais fixé un objectif journalier.

je suis ok avec schoops

un scalper qui possede une strategie a biais positif va faire en une journéé ce que va faire un swing trader en plusieurs mois donc c'est bcp plus confortable

Citation de SCHOOPS
-Je dois avoir maxi 10-15 jours de pertes depuis le début d'année avec une moyenne d'à peu près 700-800$ par jour. Mes résultats sont reportés tous les mois sur la file "track record" ou je publie mon equity curve à partir d'un instrument de Tradestation difficile à falsifier pour qui n'a pas envie de se taper des heures de photoshop pour amuser trois pelos sur un forum...

- Hug sur la meme file a fait passé son compte de 15000 Euros à 130000 en l'espace de moins d'un an en faisant 50 - 100 trades par jour.

- Si tu veux des expériences documentées ou les traders postent leurs blotters journaliers( copie d'écran P§L ) et voir des performances bien supérieurs, va sur cette file par exemple: http://www.elitetrader.com/vb/showthread.php?s=&th... Le trader Szeven a gagné 1.1 M$ en 2007 avec peut etre 10 jours de pertes dans l'année...

Conclusion: Tu peux aimer le swing trading mais tu n'auras jamais des résultats aussi réguliers que les scalpers/DT.

Salut.

Excuses-moi SCHOOPS, si tu as de telles perfs, (ce que sincèrement je te souhaite) tu joues petit bras, gains (700/800€) jours. Un conseil, avec si peu de jours de perte sur 6 mois, vas-y franco, n'attends pas d'avoir d'avantage d'expérience. L'expérience tue le dynamisme. Pyramide à mort, je ne comprends pas pourquoi tu ne l'as pas fait???
SI TU PEUX PROUVER TES PERFS, je peux te présenter à de grands gestionnaires et là c'est pas 700/800€ jours que tu vas te faire...
- Hug est un trader hors du commun 50-100 trades par jours??? C'est un bagnard du trade, à ce rytme, il tiendra pas longtemps... 15 000 à 130 000, c'est très bien, mais pas exceptionnel.
- Merci pour le lien, mais ce n'est pas le but de ce forum, je pense que tout le monde ici cherche à connaître des traders moyens qui expliquent que pour eux ça a marché ou pas en DT. Tout le monde le sait le DT c'est 5% de réussite et encore on ne parle pas de durée.
- Enfin dans ta conclusion, je suis très étonné, tu dis: "tu n'auras jamais des résultats aussi réguliers que les scalpers/DT". J'ai 50 piges et j'ai été DT de 1999 à 2005. Je peux t'assurer que c'est le moment de mon trading où j'ai eu le moins de régularité. Merci, pour rien au monde je ne recommencerai, mais surtout j'en ai vu se ruiner et jamais se relever. Ce n'a pas été mon cas, car je crois avoir une bonne étoile. Que tu réussisses ou pas, souviens-toi d'un truc: le DT rend fou et emporté par ce virus tout y passe, absoluement tout.
Bon courage SCHOOPS

Citation de : vgn (au 05-07-2008 19:29:55)

un scalper qui possede une strategie a biais positif va faire en une journéé ce que va faire un swing trader en plusieurs mois donc c'est bcp plus confortable

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En plusieurs mois ?

Combien fait en moyenne un bon scalpeur par jour ? Je dirais 20 points, 30 points maximum. Et je parle pas de frais de courtage qui doivent representer quelques dizaines de % de ces points dans le cas d'un scalpeur.

Je ne pense pas qu'un bon swing trader aie besoin de plusieurs mois pour faire une vingtaine de points. Quelques jours, quelques semaines tout au plus.

Personne pour discuter des chiffres dont j'ai parlé plus haut ?

Schoops, J'essaie d'apporter une reponse a ta question, mais ça n'a pas l'air de t'interesser puisque tu n'y reponds meme pas.

Citation de : jeanpitouli (au 05-07-2008 19:32:12)
Que tu réussisses ou pas, souviens-toi d'un truc: le DT rend fou et emporté par ce virus tout y passe, absoluement tout.

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Je ne peux qu'etre d 'accord avec toi Jean. C'est aussi ce que ma propre experience m'a appris. Raison pour laquelle je te rejoins dans la facon d'apprehender mon trading.

Citation de : gomuge (au 05-07-2008 20:15:25)

Citation de : jeanpitouli (au 05-07-2008 19:32:12)
Que tu réussisses ou pas, souviens-toi d'un truc: le DT rend fou et emporté par ce virus tout y passe, absoluement tout.

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Je ne peux qu'etre d 'accord avec toi Jean. C'est aussi ce que ma propre experience m'a appris. Raison pour laquelle je te rejoins dans la facon d'apprehender mon trading.

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Etant débutant en DT et voulant en faire une activité annexe rémunératrice, j'aurais aimé que vous développiez cette notion d'addiction. Avez-vous eu par vous-même développé une addiction, eut des problèmes avec votre vie sociale? Ou avez vous des exemples? J'ai un métier où la notion de rigueur et la notion d'entretien de sa vie sociale sont extrèmement importantes, ce pourquoi j'espère pouvoir resister à une possible addiction à la bourse, qu'elle soit par le biais d'une coupure sociale ou d'une spirale de perte financière. J'ai constaté que la bourse peut devenir une drogue rapidement et ait déjà implémenté des gardes-fous pour "me" préserver et préserver mon entourage.

Si vous avez des conseils, expériences à partager sur ce point cela serait le bienvenu. Peut-être ce sujet pourrait faire l'objet d'un nouveau topic.

Merci d'avance.

Citation de : jeanpitouli (au 05-07-2008 19:32:12)
- Hug est un trader hors du commun 50-100 trades par jours??? C'est un bagnard du trade, à ce rytme, il tiendra pas longtemps... 15 000 à 130 000, c'est très bien, mais pas exceptionnel.

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Deja je ne tourne pas que sur le compte que j ai fait monte comme ca. J ai 200ke sur plusieurs comptes.

Le compte en question, c'est mon compte de spiel.
50-100 trades, c'est la borne haute, ca n a rien d enorme a partir du moment ou je trade sur plusieurs marches( or/argent/indices/forex et actions) et produits (action/fut/option). Je suis sur une conf de daytrader ou certains sont beaucoup plus actif que moi.

Exceptionnel ? si tu me relis, ce n est pas ma recherche, j aspire juste a en vivre bien, et a ce niveau la ca va sans pbme.
Enfin pour le cote bagnard : je stoppe regulierement avant la cloture des actions, je pense pas etre a plaindre. je me libere 3 fois par semaine a l heure du dejeuner pour aller faire 2h de sport ... etc

Ravi de te répondre Hub,

Je me répète, je suis un ancien DT/scalpeur, pardonnes-moi mais je suis dérouté Hub, 50/100 trades jours, c'est énorme...
Ou alors il y a un malentendu, expliques-moi, je ne voudrais pas rester dans l'ignorance.
Même en scalpant, comment fais-tu pour aligner même 50 trades par jour???
Ou alors tu utilises une black-box?
Merci, pour ta réponse.

Bonjour,

Je crois sincèrement que tout le monde ne peut pas faire de DT - expérience perso -
Par contre contre sur les options, avec un profil de risque plus faible que le DT, ce qui est TRES important, et une échéance plutot a 3-4 jours mini, j'ai fait 4,8 points par jour en moyenne depuis le début de l'année 640 points en six mois.
Pour moi, ce qui paie, c'est de réduire l'exposition au risque, avec un bon système (les options sont beaucoup plus performante que les futures, car le risque est moindre, de plus je joue en hebdo ( avec quand même 15 ans d'expérience pour bâtir un système- la lenteur est-elle un atout ?)
Atention aux perf. fulgurantes, AMHA très dangereux, sauf à connaître les dessous du métier (MAW et HUG qui forcent l'admiration). Les grosses perf m'ont couté cher (excès de confiance fatal), je préfère la régularité; c'est la modestie qui paie au final.
Merci à Schoops pour ses interventions de qualité et toujours très sympathiques

Citation de : jeanpitouli (au 05-07-2008 22:24:08)
Je me répète, je suis un ancien DT/scalpeur, pardonnes-moi mais je suis dérouté Hub, 50/100 trades jours, c'est énorme...

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bah je sais pas quoi te dire, deja je scalpe sur des futures TRES volatiles : or et argent. je dois avoir une 20aine de trade jour dessus sur une seance normale. 4-5 trades sur le fce a rajouter. autant en option en ce moment. Et sur les actions bah ca monte tres tres vite, surtout avec la volatilite actuelle. Et non, je n ai ni blackbox ni systeme automatique de trading :p que du discretionnaire

Je connais tres tres bien le milieu du daytrading depuis 10ans (j ai participe a la creation d une broker de la place en 99), et je peux te garantir que si je suis un tres bon client de mes brokers, ils en ont un paquet qui tournent plus que moi.