Informatique | Logiciels d'analyse | sujet : [GrapheAT Pro : Systèmes de Trading]

Re

Voici ce que donne les informations de renforcement de trade sur le graph en jour de SOITEC.

Cliquez pour agrandir.

FOKI

Bonjour FOKI,

Merci pour tes exemples.
Effectivement on détecte bien les "swings" ainsi. Fabrice ne disait pas autre chose quand il parlait du "principe de convergence".
Reste encore qq faux signaux en période de range horizontal dont il faudra s'occuper...

Cela me fait penser au travail que nous avions fait sur la méthode de Kosta (inspirée d'un travail de Raghee Horner) en octobre/novembre 2007 à la demande de Fredifly.
Les développements peuvent être trouvés dès la page 106 du forum GrapheAT Pro : programmation pour les amis que cela intéresserait.

Cordialement.

Oui Foki a bien compris ce que je voulais dire. Cependant je n'attend pas de confirmation comme sur ton graphique (les 2 avalements baissiers et la couverture en nuage noir).

En clair je vous met la zone avec des flèches rouges
flèche 1 on voit bien le retour de la moyenne courte vers la longue, pour rentrer vers 5.4 (la M longue donne un stop vers 5.7 comme le chandelier rouge 3 jours avant la flèche) la M longue est baissière ce qui améliore la probabilité du trade.
sur la flèche 2 les prix cassent la M longue à la hausse, on attend le CR inverse pour se positionner avec un stop sur le plus haut du jour d'entrée.
et enfin le 3 ou l'ouverture (jour de la couverture en nuage noir) est en gap avec une moyenne longue baissière donc on anticipe un retour vers la baisse et un comblement du gap avec les critères de JF Carter par ex.

Bonjour à toutes et à tous,

Je vous propose un petit système de trading basé sur le stochastique. Il ne s’agit que d’un premier jet et il sera bien évidemment à améliorer notamment pour éviter les faux signaux et déterminer le stop loss et éventuellement les différents objectifs de take profit sur les différents horizons de temps que l’on peut utiliser sous GAP.

Pour ceux qui veulent approfondir le sujet, ils pourront trouver plus d’informations à l’adresse suivante :
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=13321

Le « système originel » est décrit dans le premier post.

Voici une petite explication en français des bases de fonctionnement de ce système :

Le système comprend 3 stochastiques :

Un stochastique très lent (STL) de paramètres 50, 10, 20
Un stochastique lent (SL) de paramètres 20, 10, 20
Un stochastique rapide (SR) de paramètre 5, 3, 3. (Perso j’ai une petite préférence pour le stochastique 14, 5, 5 pour le daily).

Premièrement : Apprécier la tendance de fond (concernent les STL et SL)

Les STL et SL nous en donne une bonne indication de ce coté la. Il suffit de regarder dans quelle direction pointe les 2 stochastiques pour se faire une idée de l’évolution probable des cours dans l’avenir. S’ils augmentent tout les 2, c’est un signe éventuel de hausse et inversement pour une baisse.

Par ailleurs, pour confirmer le sens de tendance (ce n’est pas une obligation), le SL doit avoir une valeur plus élevé que le STL, c’est un second signe d’un éventuel trend haussier, et inversement pour un éventuel trend baissier.

Le croisement des STL et SL à la hausse ou à la baisse de leurs signaux respectifs indique normalement la tendance.

Deuxièmement : Prendre le trade (concerne le SR)

Quand la tendance de fond semble confirmé, le SR permet de rentrer dans le trade des qu’il est en concordance avec la tendance de fond. C'est-à-dire :

En cas de tendance haussière : le SR doit croiser sa ligne de signal à la hausse.
En cas de tendance baissière : le SR doit croiser sa ligne de signal à la baisse.

Par ailleurs le SR permet d’assez bien détecté les pull back.

Voici un exemple en image :




Visuellement je préfère utiliser des histogrammes afin de savoir si les stochastiques sont au dessus ou en dessous de leur signal.


Voila j’apporte ma modeste contribution.

Bonne journée à toutes et a tous.


Fredifly.

A oui j'oubliais les programmes :

Voici l'arborescence du systeme tel qu'il doit apparaitre sous GAP:



Le stochastique très lent:

//==============================================
// Stochastique très lent
H = MAX(Haut,P1)
L = MIN(Bas,P1)
K = (Cloture-L)/(H-L)*100
STOCH_TRES_LENT = EXPOSUIV(STOCH_TRES_LENT,K,P2)

// Moyenne exponentielle du Stochastique
MSTOCH_TRES_LENT = EXPOSUIV(MSTOCH_TRES_LENT,STOCH_TRES_LENT,P3)

L1=80
L2=20
//==============================================



Programme dérivé du stochastique très lent:

//==============================================
SI STOCH_TRES_LENT>MSTOCH_TRES_LENT ALORS V=1 SINON R=1 FINSI


SI STOCH_TRES_LENT>80 ALORS S= 1.2 FINSI

SI STOCH_TRES_LENT<20 ALORS I= 1.2 FINSI
//==============================================



Le stochastique lent:

//==============================================
// Stochastique lent
H = MAX(Haut,P1)
L = MIN(Bas,P1)
K = (Cloture-L)/(H-L)*100
STOCH_LENT = EXPOSUIV(STOCH_LENT,K,P2)

// Moyenne exponentielle du Stochastique
MSTOCH_LENT = EXPOSUIV(MSTOCH_LENT,STOCH_LENT,P3)

L1=80
L2=20

//==============================================





Programme dérivé du stochastique lent:

//==============================================
SI STOCH_LENT>MSTOCH_LENT ALORS V=1 SINON R=1 FINSI

SI STOCH_LENT>80 ALORS S= 1.2 FINSI

SI STOCH_LENT<20 ALORS I= 1.2 FINSI
//==============================================




Le stochastique rapide:

//==============================================
// Stochastique rapide
H = MAX(Haut,P1)
L = MIN(Bas,P1)
K = (Cloture-L)/(H-L)*100
STOCH_RAPIDE = EXPOSUIV(STOCH_RAPIDE,K,P2)

// Moyenne exponentielle du Stochastique
MSTOCH_RAPIDE = EXPOSUIV(MSTOCH_RAPIDE,STOCH_RAPIDE,P3)

L1=80
L2=20
//==============================================



Programme dérivé du stochastique rapide:

//==============================================
SI STOCH_RAPIDE>MSTOCH_RAPIDE ALORS V=1 SINON R=1 FINSI

SI STOCH_RAPIDE>80 ALORS S= 1.2 FINSI

SI STOCH_RAPIDE<20 ALORS I= 1.2 FINSI

//==============================================




Fredifly.

Bonjour à tous,


Merci Fred pour ton système. Où en es-tu avec la NRTR et les backtests?

Dans le prolongement de mes posts sur le filtre de Hodrick-Prescott, je vous propose les bases d'un petit système de trading qui l'utiliserait.
Ceci n'est qu'un proto qui demandera des vérifications/améliorations ultérieures sans doute.

Comme montré dans le post "Anatomie d'un effet de bord" à :
http://www.pro-at.com/forums-bourse/bourse-Informa...
on pourrait profiter du mécanisme de "repeinte du passé" du filtre pour entrer/sortir au mieux.

Structure des progammes :


Les programmes "HODRICK_PRESCOTT" et "HP_CONV_CONC" ont déjà été présentés page 132 de la file [Graphe AT PRo : programmation].
Il reste à écrire le programme qui va élaborer les signaux d'achat/vente.

Une solution qu'on peut qualifier de "prudente" consisterait à entrer/sortir après la phase de rectification telle que présentée dans le post "Anatomie d'un effet de bord" dans la file citée ci-dessus.
Les règles d'achat/vente sont très simples. Elles sont implémentées dans la programme "HP_AV" ci-dessous.

Programme HP_AV :
//========
//HP_AV
//========

//v1.0
//30/11/2008
//smallcaps90
//================
Achat = Flag=0 //Flag assure l'alternance des op d'achat et de vente
ET
((HP_CONV_CONC.BAISSE_FIN(3)<>0 OU HP_CONV_CONC.BAISSE_DEBUT(3)<>0)
ET
HP_CONV_CONC.HAUSSE_DEBUT(2)<>0
ET
NON(HP_CONV_CONC.BAISSE_DEBUT(0))
ET
NON(HP_CONV_CONC.HAUSSE_FIN(0)))

Si Achat=1 Alors Flag=1


Vente = (Flag=1)
ET
((HP_CONV_CONC.HAUSSE_FIN(3)<>0 OU HP_CONV_CONC.HAUSSE_DEBUT(3)<>0)
ET
HP_CONV_CONC.BAISSE_DEBUT(2)<>0
ET
NON(HP_CONV_CONC.HAUSSE_DEBUT(0))
ET
NON(HP_CONV_CONC.BAISSE_FIN(0)))

Si Vente=1 Alors Flag=0

//fin du code

Fenêtre Propriétés :


Visualisation des signaux d'achat/vente sur Alstom daily :



Un test effectué avec les programmes fournis par MLOG, qui ne tiennent pas compte des frais de bourse ni du slippage, donne de très bons résultats, c'est même trop beau pour être vrai, chercher la faille...

Pour faire ce test il suffit d'écrire dans "Trading System 2" le programme qui suit qui récupère les signaux d'ACHAT/VENTE émis par le programme "HP_AV" :

//=================
// Trading System 2
//=================

//Système HODRICK_PRESCOTT
//01/12/2008
//smallcaps90
//=========================

//Si RangHisto>FinHisto-500 Alors //si on veut limiter le nombre de périodes testées à 500 par exemple
ACHAT=HP_AV.ACHAT=1
VENTE=HP_AV.VENTE=1
SIGNAL = ACHAT-VENTE
//FinSi
//=========================

Remarque :
Vous pourriez faire l'économie du programme "HP_AV" si vous le souhaitez en écrivant directement ses règles dans "Trading System 2".

J'ai choisi d'effectuer chaque opération au cours de Cloture du jour du signal d'achat/vente émis.
Il faut donc faire P1=0 dans le programme "Trad Gains 2"
faire aussi P2=0( pas de stop ici évidemment) et P3=0 (pas de liste complète des opérations dans le bilan final).

Sur Alstom daily cela donne :


Le bilan du test :
======================================================
RAPPORT DES OPERATIONS D'ACHAT/VENTE
(Strategie 'Stop And Reverse')
======================================================

Alstom FR0010220475

Date début backtest : 03/01/2005
Date fin backtest : 28/11/2008
Nombre de barres testées : 827

NOMBRE TOTAL D'OPERATIONS : 45
Nombre d'opérations gagnantes : 36 (soit 80%)
Nombre d'opérations perdantes : 9 (soit 20%)

TOTAL DES GAINS : 178,75
Gains des opérations gagnantes : 191,37
Gains des opérations perdantes : -12,62

MOYENNE DES GAINS : 3,97
Moyenne des gains des opérations gagnantes : 5,32
Moyenne des gains des opérations perdantes : -1,4

Meilleure opération gagnante : 23,72
Plus petite opération gagnante : 0,2
Plus grande opération perdante : -3,9
Plus petite opération perdante : 0

Maximum d'opérations gagnantes consécutives : 10
Gain : 43,62
Maximum d'opérations perdantes consécutives : 2
Perte : -3,9

MAXDRAWDOWN : -5,04 constatée le 25/09/2008

======================================================


Une tactique plus "optimiste" consisterait à entrer/sortir dès la phase de basculement. Le programme "HP_AV" deviendrait :

//========
//HP_AV
//========

//v1.0
//30/11/2008
//smallcaps90
//================
Achat = Flag=0 //Flag assure l'alternance des op d'achat et de vente
ET
((HP_CONV_CONC.BAISSE_FIN(2)<>0 OU HP_CONV_CONC.BAISSE_DEBUT(2)<>0)
ET
HP_CONV_CONC.HAUSSE_DEBUT(1)<>0
ET
NON(HP_CONV_CONC.BAISSE_DEBUT(0))
ET
NON(HP_CONV_CONC.HAUSSE_FIN(0)))

Si Achat=1 Alors Flag=1


Vente = (Flag=1)
ET
((HP_CONV_CONC.HAUSSE_FIN(2)<>0 OU HP_CONV_CONC.HAUSSE_DEBUT(2)<>0)
ET
HP_CONV_CONC.BAISSE_DEBUT(1)<>0
ET
NON(HP_CONV_CONC.HAUSSE_DEBUT(0))
ET
NON(HP_CONV_CONC.BAISSE_FIN(0)))

Si Vente=1 Alors Flag=0

//fin du code

Le test donne bien sûr de meilleurs résultats :


Bilan :
======================================================
RAPPORT DES OPERATIONS D'ACHAT/VENTE
(Strategie 'Stop And Reverse')
======================================================

Alstom FR0010220475

Date début backtest : 03/01/2005
Date fin backtest : 28/11/2008
Nombre de barres testées : 827

NOMBRE TOTAL D'OPERATIONS : 67
Nombre d'opérations gagnantes : 61 (soit 91,04%)
Nombre d'opérations perdantes : 6 (soit 8,96%)

TOTAL DES GAINS : 293,29
Gains des opérations gagnantes : 297,97
Gains des opérations perdantes : -4,68

MOYENNE DES GAINS : 4,38
Moyenne des gains des opérations gagnantes : 4,88
Moyenne des gains des opérations perdantes : -0,78

Meilleure opération gagnante : 19,67
Plus petite opération gagnante : 0,21
Plus grande opération perdante : -2,5
Plus petite opération perdante : 0

Maximum d'opérations gagnantes consécutives : 15
Gain : 76,72
Maximum d'opérations perdantes consécutives : 2
Perte : -2,5

MAXDRAWDOWN : -10,51 constatée le 22/01/2008

======================================================


Il reste à mettre ces systèmes à l'épreuve des faits.

Mais vous avez sans doute déjà quelques remarques à formuler, n'hésitez donc pas à vous exprimer.
Si vous êtes plutôt intéressés par une règle statistique, pas de problème je peux la développer.

Merci par avance.

Cordialement.

Bonsoir smallcaps90

Comme tu le soulignes dans tes commentaires le fait de faire les calculs rétroactivement, obligatoirement implique des ordres parfois modifiés:

CAC40
Ordre du 26/11/2008 déplacé ensuite au 25/11/2008
Ordre du 08/11/2008 déplacé ensuite au 7/11/2008
ORDRE DU 30/10/2008 pas déplacé
Ordre du 4/9/2008 pas déplacé
Order du 27/9/2008 déplacé ensuite au 26/8/2008


il place des ordres rétroactivement mais pas tous et seulement J-1, contrairement au silvertrend.
l'on est ici plus proche des tests HULL qui rentrent dans le même cadre de résultat.

Conclusion hâtive à parfaire :

bon indicateur, bons résultats et bien placé au top achat.
Ne semble pas donner des ordres à + d'une journée, à utiliser avec éventuellement un autre indicateur pour affiner les ordres rétroactifs.
Le résultat sera probablement non réalisable sur les hausses rapides, mais souvent l'achat du J+1 n'est pas dramatique, même parfois meilleur.

Cordialement