Indices-boursiers | Indices Européens | sujet : Indicateurs de tendance CAC et Nasdaq

Hallo Gala

Les régressions c'est bien, mais il existe des moyens
beaucoup plus intéressant de filtrer en utilisant par exemple
un filtre prédicteur/correcteur de type Kalman
Regarde en particulier le lag

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cordiales salutations
Vivi

Merci VIVI
Dans ton exemple les données fitrées sont plus réactives que les données de la régression linéaire.
Merci
Bien cordialement
Jacques

Salut les copains

Voila un indicateur ...qui indique clairement quelque chose

Chantal fonctionnait à 5 jours pour le cours terme en régression linéaire

Il serait interessant de superposer la courbe réelle du cac ou du naz dans le graphique

Perso je suis incapable de faire ce boulot (limite intellectuelle) alors un post journalier m'interesserai ou un site pour consulter

en tout cas bien

Hallo

Gala:
voici un lien pour un ADD-ON excel :
http://www.spinnakeradd-ins.com/spinnaker_stats.htm

Il s'agit du Hodrick Prescott (variante Kalman)

Salutations
Vivi

salut les copains

Je participe pas au même niveau mais je viens de rentrer la RL avec mes MM sur plusieurs valeurs Je sais pas faire les graphiques mais ce systéme fait gagner 2 ou 3 unités sur le retournement de tendance

20/20

Hallo Peuchére

ATTENTION:

le maniement d'une régression ou d'un filtre très réactif est
bien, mais encore il faut en comprendre la signification:
une MM est comparable à un MACD, à savoir : SUIVI d'une tendance, donc retard pour le signal d'achat/vente

régression, Kalman, filtre réactif, un peu comparable à un stochastique: s'utilise pour un positionnement/dénouement, donc attention aux faux signaux ...

il est donc amha impossible d'utiliser un filtre seul, mais à chacun sa recette ...

exemple d'utilisation pour le SP500 25.08:


Cliquez pour agrandir


bonne soirée

Vivi

Merci Vivi

Disons qu'à mes MM je joints maintenant le régression ...kalman je ne savais même pas que ça exister .

Je joue plutot peinard pour gérer au mieux mon fric ...le jeu j'ai déja donné

Salut les copains

VOS indicateurs se confirment ;je viens de faire le CT à 5 le MT à 15
et le LT à 30 en régression linéaire ...et m'apparait de façon claire les "anomalies" de mes achats ou de mes ventes .

je recommencerai plus parole de joueur

Au fait gala66 si tu peux me passer la maquette vierge et un exemple excell pour faire la tendance avec les barres ,c'est juste pour frimer

Salut les copains

C'est bon jakou j'ai recu l' email merci et je suis impatient d'essayer .
la tendance se confirme je vais quand même commencer à accumuler du 97749 si le naz refait le coup de hier et c'est fort probable.

J'ai lu que crock mettait une limite à 800 pixel pour les tableaux

salut gala, c un beau travail mais je doute un peu de son efficacité car le facteur durée est pris de manière arbitraire et j'ai réalisé des essais similaires sans grand succés qd les tendances changent globalement en durée...en revanche je suis intéressé à connaître ta méthode de calcul pour les rectangles sur le cac, voici au cas où mon mail :



merci

Salut Roulletabille.
C'est à chacun de savoir s'il travaille en CT (7j) ou moyen terme, ou long terme. En conséquence les périodes de calcul sont différentes.
La méthode serait mauvaise si elle donnait les mêmes résultats sur diverses périodes. OK pour envoi dossier.
Impossible d'envoyer image en ce moment
Bonsoir

Salut les copains

Tant pis demain je sors de ce trade short en tout cas ça marche bien .

Merci gala de faire ainsi le suivi.
Peut-tu anticiper les prix avec ton indicateur? Comment t'en sers-tu?
Bonne soiree

salut gala,

j'ai une question stupide (mais je la pose qd même) à te poser sur l'utilisation de la drl où droite d'ajustement linéaire si mes souvenirs sont bons...c une droite qui ajuste un nuage de points?
mais une droite n'est pas une courbe...
alors comment se fait-il que çà ne l'est pas sur ton graphe?
je sais pas si je suis trés clair.

Salut Roulletabille.
Une droite de régression linéaire donne une droite définissant la tendance d'un nuage de points.On connait cette droite par sa pente et par par la différence de quantité par rapport au zéro d'origine.
De mon temps (il y a longtemps !) on écrivait y = ax + b: actuellement on écrit y = mx + b mais c'est la même chose, on emploie le lettre m au lieu de a.
Si l'on a 10 données, le début de la droite = (a *1)+ b
La dixième donnée va donner la fin de la droite soit (a * 10)+b.
C'est la position de cette dernière donnée qui sert en AT .
Il est donc nécessaire de calculer chaque soir la dernière donnée et on obtient,ainsi, une ligne de régression linéaire mobile.
Différence avec une moyenne mobile ?
En moyenne mobile : 3-5-7 ou 5-7-3 ou 7-3-5 donneront toujours 5 de moyenne; en régression linéaire on obtiendra 3 droites différentes avec des pentes positives ou négatives.C'est très différent !
Je te signale que toutes les grandes sociétés de bourse travaillent en régression linéaire mobile.
Pour être clair : une droite de régression linéaire est une droite. mais si l'on ne prend, chaque soir, que la dernière donnée de cette droite soit y = (7x)+ b pour un nuage de 7 données, la succession de ces données donnera une ligne de régression linéaire mobile.
ACTION FUTURE (N°7 ?) avait parfaitement développé le sujet.
Amicalement et désolé si j'ai mal développé la réponse