Methodes-et-Techniques | Systèmes de Trading | sujet : Indicateur d'accélération - Suivi de Webi

Salut,

Je vais répondre mais quand j'aurai un peu plus de temps.

A fond entre trading + préparation d'une formation la semaine prochaine.

Ensuite, en route pour Toulouse, donc pas dispo avant 15 jours je pense.

Mais ner t'inquiète pas....je vais bien arriver a me poser ety a trouver une heure ou deux pour vous répondre.

A++

Ok, merci JL, on va prendre notre mal en patience :)

Salut camarades,

Je me permets de mettre mon grain de sel dans cette conversation et d'essayer de contribuer constructivement, etant moi-meme un apprenti de cette methode (pardon pour les accents mais j'ai un clavier allemand un peu retors...).

En ce qui concerne le choix de l'UT de trading, je pense qu'on ne peut pas releguer ce sujet au second rang ; mon sentiment a la pratique est qu'il est absolument clefs. La methode de JL repose en effet en amont sur :
- une analyse sur l'UTC (celle que l'on suit) des phases 1 (range ou squeeze), 2, 3, 4 des bandes de Bollinger. Le trader qui suit la methode JL cherche avant tout a trader les phases 2 (accelerration) et 3 (phase directionnelle),
- la dynamique de transmission de ces phases vers l'UTS.
- et ensuite la detection et l'entree en trade sur un signal pertinent d'acceleration MACD

Le but de cette analyse en amont est d'arriver a identifier des points ou une acceleration a la plus de chance de se maintenir, puis de se propager. N'oublions pas que JL ne veut pas perdre, et que par consequent sa methode de trading repose egalement sur la prise des signaux qui ont le plus de chances d'etre pertinents.

En pratique, sur le UT, je regarde la dynamique des bol. de l'UTT et la transmission de sa dynamique vers l'UTC puis vers l'UTS, donc en realite un cran plus tot que ce que JL recommande. Mon objectif reste de toute facon le meme, controler en permanence la possible transmission d'un mouvement vers l'UT d'au-dessus.

Dans la pratique, mon UTT est le 1' (mais je rajoute egalement la 2' car il y a bcp de faux signaux sur le 1' en cas de forte volatilite), mon UTC est donc le 5', et mon UTS le 30' (pratiquement, j'ai aussi le 3', le 10' le 15' et le 1 heure), et je les regarde et les analyses toutes et en permanence. Je prend ma decision de trade sur le 1', en cloture de bougie, dans une tres bonne configuration, et sur le 2' si j'ai un doute.

Mon but dans l'analyse des UT est de me construire un faisceaux de presomptions sur la perrenite d'un mouvement et de le prendre le plus rapidemment possible. Si l'on prend un signal pertinent tot, meme si c'est un head-fake, on peut encore sortir avec une micro PV, plutot qu'une perte, car il y a toujours un debut de mouvement dans ce cas. En contrepartie, il faut sortir tres vite sur l'invalidation du signal. En revanche, si l'on prend un signal qui n'en etait pas un (une acceleration UTC alors que UTS en phase 4 par exemple), la il n'y a aucune garantie de pouvoir eviter la perte. De l'importance de ne prendre que les signaux pertinents... Cela se traduit dans votre feuille de trades par beaucoup de trades, peu de petites pertes (et surtout pas de grosses pertes), quelques petits gains, et quelques gros gains. Ca suffit largement pour vivre...

Pour revenir aux signaux qui ont le plus de chance d'etre pertinents, dans ce systeme il est clair que une sortie de squeeze en acceleration MACD sur une UTT ou UTC dans le sens d'une phase 3 des bol. de l'UTS est le meilleur signal - a la limite, je recommanderais aux "debutants" de ne trader que ce signal par exemple. Il y en a beaucoup sur le FCE en intraday, largement de quoi ne faire que des trades gagnants.

Un autre exemple de signal pertinent : si les trois UT sont en squeeze et que la position de la MACD par rapport a ses bol. sur chacune des UT est susceptible de donner un signal d'acceleration qui se transmettrait tres rapidement sur toutes les UT. Par exemple, si MACD 1', 5' et 30' sont en squeeze, et que pour chacune la MACD est tres proche de sa bol. inf., alors une sortie baissiere sur le 1' se propagera tres rapidemment sur les autres UT (deux clotures en acceleration sur le 1' mettront le 2' en acceleration, et ainsi de suite...).

JL donnent d'autres exemples pratiques dans ses webis.

Il nous donne aussi un autre outil : l'analyse des axes de propagation et de divergence MACD. Au-dela du puissant 123 Reversal , ces axes, leurs divergences, et leur croisement par la MACD donnent egalement de precieuses indications sur la perennite possible d'un mouvement. Si le 5' accelere a la baisse (le 1' l'a donc fait avant est peut soit encore etre en acceleration, soit etre en train de temporiser avant de repartir, ou pas), et bien le suivi des axes MACD sur le 1' permet d'anticiper si le mouvement s'epuise (la MACD 1' croise alors l'oblique baissiere qui a ete formee pendant l'acceleration du 1') ou s'il risque de reprendre et donc de maintenir le 5' en acceleration (la MACD rebondit alors sur l'oblique baissiere qui a ete formee pendant l'acceleration du 1'). Dans le meme genre, si le 5' accelere mais que le 1' fait des plus bas en divergence MACD, alors il y a risque que le mouvement s'epuise.

Et JL nous donne aussi un conseil crucial : ne jamais trader l'acceleration inverse qui se produit systematiquement apres une phases 3. Pratiquement, si le 5' vient de faire une phase 3 haussiere, celle-ci va se conclure et passer en phase 4 et entrainera forcement un acc. baissiere sur le 1', qui se propagera probablement au 5' - ne pas la prendre. Ca ne veut pas dire qu'un fort mouvement a contre-sens n'est pas possible (la semaine derniere nous l'a demontre), mais juste que c'est peu probable. Donc ca ne vaux pas le coup.

L'acceleration MACD donne beaucoup de faux signaux, sur toutes les UT. Mais lorsqu'elle s'inscrit dans une analyse des bol. en amont et s'appuie sur une analyse des axes MACD, elle donne des signaux tres surs et facile a trader. Il faut juste savoir se retenir jusqu'a ce qu'on detecte une configuration connue et avec laquelle on est confortable.

Trois points personnels :

- cela prend du temps d'apprendre a lire le marche avec les phase de bol. Et cela prend aussi beaucoup de temps de mettre les acc. MACD en perspective avec les phases de bol. et les axes MACD. Plus vous le faites sur de petites UT, plus vous avez d'exemples, et plus vous apprenez vite en pratique. Tester la methode JL sur de l'hebdo ou du mensuel prendra beaucoup de temps, car il est aussi important d'avoir le temps de se planter - c'est comme ca qu'on apprend le plus, je trouve.

- j'affiche sur mes ecrans la volatilite MACD, et j'affiche egalement la MACD et ses bol. (et pas juste les detecteurs de squeeze et d'acceleration). Cela permet de voir concretement comment celles-ci evoluent, comment la vol. rentre en squeeze, comment la MACD s'approche d'une entree en acceleration, comment elle s'y maintient, et ce sur toutes les UT. Je pense que c'est important au debut de visualiser les entree en situation, les impulsions, les transmissions entre les indicateurs sur les differentes UT. Ca aide a comprendre la dynamique de l'ensemble, ce qui est le but pour juger la pertinence d'un signal.

- Enfin, le money management bien sur. N'importe quel signal ne vaut rien sans un money management robuste. Et chaque systeme de gestion de risque est personnel. Le systeme JL tel que je le pratique impose en lui-meme quelques contraintes de money management. En effet, imaginons qu'on prend un signal d'acceleration baissiere sur le 1', et que l'ecart des bol. est de 10 pts. Admettons que le temps d'avoir le signal en cloture de bougie, les bol. se sont deja elargies de 2pts. On pose son stop sur la bol. sup., donc a 12 pts de l'entree. Et on vise 6 pts de plus-value, par exemple. Cela impose de prendre des trades qui ont plus de 66% de chance de reussir, sinon en gros on reperd ses gains tous les trois trades. Ou de sortir sur une invalidation de signal tres tot, afin de ne pas prendre les 12pts de paume. On peut viser plus de 6pts de gains, mais sur le 1', ca veut dire qu'a un moment vous allez forcemment rendre une partie des gains (le marche ne bouge pas en ligne droite....). Le supporterez-vous ? Et si le signal ne se propage pas aux UT superieures, vous allez rendre tous vos gains... Il faut viser des gains compatibles avec les UT et avec votre psychologie. Bien sur j'ai ici un parti pris : personnellement je n'attends pas que le signal s'epuise, mais atteindre un nombre de points en moyenne par trade gagnant. C'est mon approche ; on ne peut pas maitriser le marche mais on peut maitriser ses gains et ses pertes. En contrepartie je passe a cote de gros mouvement, mais ce n'est pas eux que je vise

Le principe du stop sur la bol. sup. ou inf. impose donc de lui meme de trader avec un fort taux de succes (donc de ne prendre que des signaux tres sures), ou de couper tres rapidemment la position pour ne pas prendre de pertes. A vous de trouver votre confort dans ses bornes...

Voila ma contribution. Mon dieu quel post fleuve, j'arrete immediatement !

J'espere que cela aidera un peu.

Bonne chance a tous !

Merci bcp pour ce post Madman !

je viens tout juste de le voir (je comprends pas comment j'ai pu passé à côté ) et il est très clair !

Pourrais-tu nous en dire juste un peu plus sur la gestion de tes stops stp ?

Un grand Merci Madman!

ta contribution est très interessante et est vraiment clair

viele danke