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Sujet : formule pour backtest
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gravdigaz6

(3 msg)

Posté le : le 18-05-2008 00:29:45 Voir le profil   Envoyer un email à l'auteur   Envoyer un message privé   Répondre avec citation  
Salut à tous je suis débutant sur prorealtime et je cherche une formule pour backtester ma stratégie:

vente à découvert lorsque le cours arrive 2% au-dessus de la bande de bollinger sup

et achat à 1% inférieur au prix de vente à découvert je suis sur que s'est très simple mais je débute vraiement.



Déjà juste ça c'est pas mal après si vous pouvez me rajouter ceci: si le cours ne baisse pas de 1% vente à la cloture le lendemain.

ps: j'ai essayé avec ça mais cela ne fonctionne pas les parenthèses peut-etre

REM Achat

indicator1= BollingerUp[20](close)+( BollingerUp[20](close)*0.02)-( BollingerUp[20](close)+( BollingerUp[20](close)*(0.02)*0.1
c1 = indicator1

IF c1 THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF


REM Vente à découvert

indicator3 = close
indicator4 = BollingerUp[20](close)+( BollingerUp[20](close)*0.02)
c2 = (indicator3 > indicator4)

IF c2 THEN
SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF


Merci pour votre compréhension.


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belote

(30 msg)

Plusieurs jours De 1 à 3 ans Uniquement technique Actions françaises
Blog

#742119Posté le : le 18-05-2008 00:47:32 Voir le profil   Envoyer un email à l'auteur   Voir le page de belote   Envoyer un message privé   Répondre avec citation  
Bonsoir,

Si votre critère Achat consiste en un rachat de la position Short, il faut remplacer BUY par EXITSHORT :
IF c1 THEN
EXITSHORT 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF

Par contre je ne saisie pas bien votre indicator 1. Il semblerait que vous vouliez sortir de la position après un mouvement de 1% dans votre direction. Dans ce cas vous pouvez utiliser un Stop Profit de 1% dans la partie Money Management.

Espérant vous avoir fait avancer.


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gravdigaz6

(3 msg)

#742129Posté le : le 18-05-2008 09:01:02 Voir le profil   Envoyer un email à l'auteur   Envoyer un message privé   Répondre avec citation  
merci pour votre réponse mais mon indicator1 est faux le logiciel me le dit.
concernant le stop profit de 1% je vais le mettre mais qu'est ce que je met à la place de l'indicator1.
merci.
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belote

(30 msg)

Plusieurs jours De 1 à 3 ans Uniquement technique Actions françaises
Blog

#742132Posté le : le 18-05-2008 09:43:10 Voir le profil   Envoyer un email à l'auteur   Voir le page de belote   Envoyer un message privé   Répondre avec citation  
Dans ce cas vous pouvez supprimer toute la partie "Achat" et ne conserver que la partie "Vente à découvert", puisque vous gérer votre rachat par un stop profit de 1%.


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le roi mittal

(23 msg)

Plusieurs jours De 1 à 3 ans Technique et fondamentale Non renseigné

#770062Posté le : le 07-07-2008 12:42:31 Voir le profil   Envoyer un email à l'auteur   Envoyer un message privé   Répondre avec citation  
Bonjour,

Petite question (je ne sais pas trop si c'est la bonne file) :
Avec PRT, peut-on backtester une strategie directement sur un ensemble de valeurs (resultat d'une statégie sur toutes les valeurs du CAC par exemple)??

Merci
édité le : 07-07-2008 12:43:21 
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Sally

(7 msg)

Plusieurs semaines Moins d'un an Technique et fondamentale Actions françaises

#777847Posté le : le 22-07-2008 20:47:01 Voir le profil   Envoyer un email à l'auteur   Envoyer un message privé   Répondre avec citation  
Pourriez vous me dire
Quelle est la syntaxe PRT pour :
• Vendre 1/3 de la position ouverte dès 15% de gain
• Vendre 1/3 supplémentaires dés 25% de gain.
• Vendre le solde sur croisement MM ou sur croisement MM1 et ATR

Merci par avance pour votre aide.

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