Methodes-et-Techniques | Systèmes de Trading | sujet : Dossier Trading-systématique

Excuse je croyais que tu parlais des statistiques, mon problème pour rajouter des instruments, c'est que je me retrouve avec des procédures VBA trop longues, que je découpent donc et qui s'appellent entre elles, çà commence à etre un petit bordel... Le code n'est surement pas optimisé mais j'ai trop la flemme de repartir de scratch.

no pb

en plus VBA n est pas le plus rapide des bidules. Faudrait idealement tout passer sous C++

Tes strat sont uniquement sous Excel?

Fte

Maintenant oui...Avant j'utilisais TradeStation mais il y a trop de limitations.

Je n'ai pas vraiment besoin d'etre ultrarapide pour ces stratégies, à partir du moment ou je peux placer/ajuster des ordres toutes les 2-3 secondes c'est bon...

trop de limitation avec TS? wahou moi qui pensais que c etait le top du top... au demeurant je n ai jamais utilis&é serieusement TS, mon VisualChart me suffit largement et c'est un vrai bonheur question aide/support.

En revanche sous Excel tu dois gagner en temps d execution a priori. Mais bon on doit de l ordre de la milliseconde...

Je ne suis plus chez eux en brokerage non plus...4 ans que j'y étais, pas capable de me faire une petite ristourne sur les commishs...Bon ben au revoir alors.

t aurais pas deux minutes pour me faire un C/c d'un systeme sous excel? un programme simple genre je shorte a 10H32 et sors a 11h24.

J ai jamais programme sous excel et c'est pour tester la difference de rapidité de mes systemes entre VC et Excel.

Merci

C/C?

Le problème c'est que c'est assez long à programmer mème pour un système très simple... Je peux te passer un de mes vieux systèmes mais çà marche uniquement avec l'API d'IB...

c/c = copié-collé

un vieux programme sera parfait - je suis aussi chez IB

Merci

LOL pour C/C...

Je t'en envoie un dès que j'ai un moment.

Tschuss.

Salut Schoops,

Pourrais-je également avoir une copie pour voir comment c'est construit?

Merci d'avance

Bon j'ai dit une bêtise, je n'ai plus le vieux système dont je parlais( Enfin, il est sur un PC portable dont j'ai brisé l'écran et dont je n'ai pas encore récupéré les données ). Les fichiers excel que j'ai sont trop proches de ce que je fais actuellement, désolé...

Si vous voulez un exemple de système avec IB, allez télécharger le fichier vba sample for chapter 22( http://www.interactivebrokers.com/en/p.php?f=progr... ) sur le site d'IB et regardez la construction de la spreadsheet "auto orders", il y a 3 exemples de "systèmes" différents.

Dès que j'ai un système qui ne me sert à rien, je vous le passe. c'est juré.

Bonjour,

Je voudrais savoir si quelqu'un connaitrait MQL4 pour pouvoir m'expliquer un point.
J'utilise la fonction (int OrderSend( string symbol, int cmd, double volume, double price, int slippage, double stoploss, double takeprofit, string comment=NULL, int magic=0, datetime expiration=0, color arrow_color=CLR_NONE) ). Dans cette fonction, je peux apparemment lui indiquer le stoploss, et le profit target. Mais je rencontre un petit problème. Imaginons que je veuille fermer cette position par d'autres signaux, sans que ce profit target, et ce stop loss soit déclenché : Lorsque cette position se cloture, est ce que le profit target, et le stop loss s'annulent touts seuls, ou bien, je dois lui indiquer de les annuler ?

Gekko, bonjour

Déçu par l'AT qui m'a exigé une pratique conséquente pour la (les) débroussailler;
ce qui revient à être soi-même un module de back test,
et m'apercevoir en fin de compte que l'AT n'est pas suffisamment probant pour moi.
J'ais donc fait table rase.

Traversée de désert . . .

Depuis j'ais lu le livre de Pierre Orphelin, Les systèmes de trading,
et ai décidé de passer à autre chose . Je m'oriente donc sur cette approche.
Mais avant d'investir sur ces outils ( couteux) et ayant mis à la poubelle l'AT et ses charlatans
je me demande sur quels principes je vais me baser maintenant
pour tester des constructions de systèmes ?,
je ne parle pas des méthodes de test mais des principes qui seront l'objet de tests; je vais tester quoi
si les bases de l'AT ne sont pas fiables ?. PO n'en parle pas vraiment, mais il me semble comprendre que
quand même les matériaux de base sont extrait de l'AT à savoir : la volatilitée, le zigzag, le stochastique, le rate of change,
le DMI , MACD ect... sans oublier le money management ect... ect...
personne n'est clair sur cet aspect , il y à un vide.
savez-vous si quelqu'un à écrit sur ce sujet, existe-t-il un livre ?

merci de m'éclairer si vous le pouvez
Juan Lozano

Ps. je ne parle pas l'Anglais.

Juan, tu as regardé la date de la dernière participation de Gekko? Sauf erreur, il était actif il y a 4 ans puis a disparu...

Citation de : schoops (au 12-07-2005 00:45:21)

Systeme or not system ? That's the question.Personellement, j'avoue ne pas pouvoir raisonner autrement que par systèmes. C'est marrant, mais quand on commence à s'interesser à la bourse, puis au day-trading, puis au marché américain....on a tendance à prendre les livres sur le trading( je vais vous dire ceux que j'ai lu: Philippe Erb, Stan Weinstein,Mickael Petitjean, Elder, Seban,Hull... Bon OK j'en ai pas lu beaucoup)pour une vérité irréfragable. Mais bètement, quand on teste les soi-disantes prophéties sur un logiciel de backtesting, c'est marrant mais elles ne marchent que très rarement. Cest vrai, vous voyez un marteau sur n'importe quel marché, vous dites"Ah, c'est la fin de la baisse", bon, peut ètre OK mais c'est pas non plus le début de votre fortune. Si vous testez les marteaux sur n'importe quelle future avec pour objectif 1.2.3 fois la longueur de l'ombre, le résultat n'est que très rarement positif. Sérieusement, lorsque vous utilisez pour la première fois un logiciel de backtesting( c'était mon cas il ya peu), celà vous ruine vos espoirs en votre" système-backtesté-à-la-main-sur-un-mois" en moins de deux. J'ai lu sur un forum de ce site qu'un mec disait que" contrairement à PO, je crois qu'il est possible de faire des backtests autrement que par l'informatique", je ne sais pas si le mec a déjà essayer de backtester 3 ans à la calculette, mais moi, au bout d'un mois j'étais éreinté et j'avais perdu mon dimanche matin à tester un truc sur un mois( les signaux MACD "du bon coté" ) qui était archiperdant sur une plus longue échelle.Je pense que les traders discrétionnaires "gagnants" mérite beaucoup de respect par ce qu'il ne se rattache à aucune statistiques et qu'ils arrivent à évaluer le marché par une synthèse de nombreuses informations.Cependant, le trading est plus confortable lorsqu'on a plus de 1000 trades en backtests; Le pire, c'est que souvent le trader discrétionnaire invoque des règles tout à fait testables et perdantes. Par rapport à la foule des règles invoquées en analyse technique, peu sont réellement efficaces et beaucoup vont conduiront à la ruine. Donc, jeune trader( encore plus jeune que moi ), lis PO et équipe toi d'un logiciel de backtesting digne de ce nom.

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DHO'...Ne jamais relire ses anciens posts.