Day-Trading | Actions-US | sujet : volatilité US

41 personnes ont lu le post, mais pas de réponse ?
C'est pourtant une question simple, non ?

Lorsque je fais des recherches et que je calcule, la volatilité intraday d'une valeur du NASDAQ 100, sur 60 jours de cotation par exemple...les résultats ne sont pas spectaculaires, quand j'ai du 4%/jour c'est rare !

C'est normal docteur ou la volatilité n'est pas ce qu'elle peut être ?

Merci quand-même.

On me dit par ailleurs que lorsque la confience revient sur les marchés, un indice comme le NASDAQ aurait tendance à monter par exemple, mais en revanche, la volatilité intraday se tasserait ?
Quelqun a -t-il un avis sur cela ? Depuis quelques mois, l'indice monte donc c'est pas trop favorable pour la volatilité ?

Merci encore.

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La réponse est le graph

Je trade depuis à peut près trois ans sur le NASDAQ et oui il y a moins de volatibilité car les gens ont peur que le NASDAQ plante!!

Merci pour cette réponse claire, l'experience est la meilleure chose, mais faut-t-il avoir envie de la partager. Donc, il y a 3 ans par exemple, les valeurs étaient certainement plus aptes à être trader comme Philippe Erb l'enseigne. Il est vrai qu'en ce moment, Les marchés ont tendance à démarrer trés vite la première demi heure et à congestionner le reste du temps. Pas facile pour moi de me placer trés rapidement sur un bon signal, et ensuite, il n'y a que des commissions à y laisser....

Pour ceux qui tradent en intraday sur le NASDAQ, voyez-vous les choses autrement, mis à part les quelques jours ou ca veut "rire" ?

Merci à vous deux en tout cas !

désolé pour le temps que sa prit pour répondre mais pour moi sa me dérange pas beaucoup la volatibité du début de marché. C'est vrai que la première heure est très mouvementé et que celà ce calme après mais pour moi sa n'a aucune signification ! Le marché change de mois en mois et il faut s'adapter à cette situation. Depuis 3 ans le NASDAQ et le NYSE a changé considérablement.

1.- Des marchés en mouvement, haussier ou baissier, présentent de grandes volatilités.

2.- La fin de ces mouvements correspond à des périodes de volatilité extrême.

3.- Des marchés latéraux, en consolidation, présentent des volatilités faibles ou en baisse.


Lorsque la volatilité augmente, nous augmentons le risque de notre investissement étant donné que nous nous exposons à des variations supérieures dans le prix de l'action .

Ces derniers mois la volatilité est calme les marchés bougent sans excès , les opérateurs ne sont pas frileux.

La hausse de la volatilité est synonyme de peur on est proche de la fin de la baisse , les opérateur voient tout en noir et achètent très cher des put pour se couvrir.


Le VIX représente le niveau de volatilité historique des options sur le sp500.

Autrement en intraday ce qui est interessant c'est le ranges intraday et là c'est la claque , des titres comme SUN qui flirtaient avec des ecarts intraday à + 8 % voir + 12 % se promènent actuellement avec des ranges de 2 à 3 % .

Pas de quoi fouetter un chat et à plomber 99 % des approchent de day trading (de swing intraday) .Sur ce genre d'approche on capte en moyenne 30 % du range quotidien , donc avec un range de 2 % moins les frais il ne reste pas grand chose .

Que reste t il , du scalping sur les tranches horaires les plus volatiles et le trade evènementiel ou il faut jouer les stocks sur lesquels il y a une actualité brulante. Moralité très délicat pour un débutant.

Les opérateurs qui restent sur les stocks font en fait des trades + longs sur qq jours .

Alors c'est grave docteur, non il faut s'adapter. Ce qui serait grave ce serait de persister dans l'erreur en ne changeant pas ses habitudes .

Les gens vont + vers les futures, le forex , les mat 1ere pour continuer à capter des mouvements intraday . Mais la roue tourne et un jour ...

Kiki 27 ,
Ton post est trés instructif, merci beaucoup !
Ce genre de "raisonnement- constatation " est difficile pour un débutant par manque de recul et d'experience certainement...
Les bouquains sont beaucoup plus accés sur les "techniques" qu'autre-chose, Peut-on trouver de la litérature sur le sujet (style ton petit topo) ?

Bien à vous.

qq lignes qui m'ont interessées :

http://kiki27dt.free.fr/Dossiers/Interview_traders...

Autrement c'est de la litérature anglo saxonne, il faut chercher sur le net.

Mais + que la litérature , fait défiller des graphes avec un ATR 10 en % et tu pourras commencer à comprendre les moments importants en trading ct. Fais la même chose aves un ADX10 et 5 ainsi qu'un oscilateur à 2 E Types. Compares fait des essais et tu rentreras ds le monde du break de volatilité.

Compares également le même oscillateur réglés avec 2 longueures différentes.

Mais avant tout il faut choisir les bons titres, et c'est là que chacun a sa sauce.. et que la différence se fait , sachant que c'est du trading ou la sortie se fait sur target prédéfini à l'avance ( à l'aide de l'atr ) tout comme le stop loss.

Voilà de quoi s'occuper qq heures ...

Bon week et bons trades.

OK,
Le "séminaire" de LBR sur ton site est pas mal, en revanche, pas toujours trés facile à suivre sans les graphes... Les explications de P. Erb, bien instructives aussi.
Je travaille régulièrement avec une technique du livre de LBR. ADX et MM20. C'est une technique qu'elle enseigne et dont elle dit le plus grand bien, mais dans le séminaire, elle donne plutôt des éléments contradictoires,et si tu suis son raisonnement sur la volatilité la prise de position comme expliquée dans son livre n'est pas valable...difficile encore de faire la part des choses alors que les infos émanent de la même personne ?


Pour l'ATR en 10, je ne connais pas et chez selfinvest ils ne l'ont pas, il faudrait que je me dirige vers un autre fournisseur. Il manque décidemment beaucoup de choses chez selfinvest (ELITE) et lorsqu'on les appelle, ils ne cherchent pas à améliorer leur platefome qui à l'air de leur convenir parfaitement.
A+

Lorsque la volatilité augmente, nous augmentons le risque de notre investissement étant donné que nous nous exposons à des variations supérieures dans le prix de l'action .


J'ai un doute la dessus.

Ca reviendrai à dire qu'un marché volatile diminue le risque ?
A part un faible range (qui est pour moi le marché le plus destrcuteur inimaginable).

La volatilité au contraire est une chance extraordinaire pour la gestion d'un porte feuille. Moi j'attends que ça de la volatilité et ensuite de la tendance...

Citation de : firefly

OK,
Le "séminaire" de LBR sur ton site est pas mal, en revanche, pas toujours trés facile à suivre sans les graphes... Les explications de P. Erb, bien instructives aussi.
Je travaille régulièrement avec une technique du livre de LBR. ADX et MM20. C'est une technique qu'elle enseigne et dont elle dit le plus grand bien, mais dans le séminaire, elle donne plutôt des éléments contradictoires,et si tu suis son raisonnement sur la volatilité la prise de position comme expliquée dans son livre n'est pas valable...difficile encore de faire la part des choses alors que les infos émanent de la même personne ?

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Pour y voir plus clair je post 2 ex.

C’est en fait 2 approches de trading cour terme que je dévoile, non pas par la technique connue et que l’on peut trouver sur le net mais avec mes réglages perso .

En 1 un breakout de volatilité .
Trade rapide sur 2 /3 jours .
Je préfère le jouer sur continuité de la tendance.

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En 2 un trade dans le sens de la tendance après un pullback sur la mm 20 ( tendance appuyée puisque ADX > 28 ). Attention toutefois si l’adx monte sur des niveau extrême (50 /60 ) c’est probablement la fin du mouvement.

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..Lorsque la volatilité augmente, nous augmentons le risque de notre investissement étant donné que nous nous exposons à des variations supérieures dans le prix de l'action ...


....J'ai un doute la dessus....

...Ca reviendrai à dire qu'un marché volatile diminue le risque ?
A part un faible range (qui est pour moi le marché le plus destrcuteur inimaginable)....


Je ne comprend pas ,j'écris: " nous augmentons le risque" !!

Attention ns parlions du VIX qui est le reflet de la volatilité historique des options , rien à voir en fait avec le range de la journée ( cher au day trader ).

L'un n'est pas incompatible avec l'autre, on pourrait très bien imaginer un marché avec de forts ranges et qui n'avance pas en tendance ou un marché à range étroit qui se déplace rapidements par gap successif ...

Citation de : kiki27



..Lorsque la volatilité augmente, nous augmentons le risque de notre investissement étant donné que nous nous exposons à des variations supérieures dans le prix de l'action ...


....J'ai un doute la dessus....

...Ca reviendrai à dire qu'un marché volatile diminue le risque ?
A part un faible range (qui est pour moi le marché le plus destrcuteur inimaginable)....


Je ne comprend pas ,j'écris: " nous augmentons le risque" !!

Attention ns parlions du VIX qui est le reflet de la volatilité historique des options , rien à voir en fait avec le range de la journée ( cher au day trader ).

L'un n'est pas incompatible avec l'autre, on pourrait très bien imaginer un marché avec de forts ranges et qui n'avance pas en tendance ou un marché à range étroit qui se déplace rapidements par gap successif ...

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