Methodes-et-Techniques | Systèmes de Trading | sujet : Comment automatiser ses stratégies ?

Ceci étant, j’ai parfaitement pris conscience de l’importance de cette « automatisation » et il y aura 2 conférences lors de notre Université qui traiteront du sujet.


Donc, si vous avez la possibilité de nous rejoindre fin novembre, à n’en pas douter ces deux conférences contribueront à développer une nouvelle dynamique sur nos sites.

Amicalement

Alain

PS = lien direct ici

Bonjour Crock,

J'aimerai obtenir quelques explications sur l'une des conférences proposées. Intéressé par l'automatisation et pour cause, j'ai créé un système automatisé, je suis intéressé plus par les contenus et les techniques que par le "pourquoi automatiser".

Dans la journée de Dimanche, je lis le titre "Les outils de Johnlee automatisés" et dans le texte "Johnlee a réussi à mettre en oeuvre une méthode de trading sécurisée et performante sur la durée".
Celà veut il dire qu'il va exposer Dimanche 29 Novembre :
- La méthode de trading
- L'automatisation de la méthode .

Je me pose la question car plus loin dans le texte je lis "Le conférencier vous propose de montrer Comment l'automatisation...." et ne parle pas de "le conférencier va vous monntrer l'automatisation de sa méthode...."

Merci pour tes précisions.

laurent

Citation de : Crock (au 08-11-2009 18:55:51)

Le commentaire posté par Protagoras sur la file « Psychanalyse du CAC 40 » (page 6) sur l’automatisation du trading m’incite à vous inviter à passer le consulter.

Extrait :

La part croissante de l’automatisme est dénoncée par l’effroyable similitude des graphiques boursiers, tant sur le plan des indices que sur le plan sectoriel. En fait d’ici 3/5 ans il y a fort à parier que les graphes se "lissent" d’avantage.
Si l’on se donne la peine de penser à l’automatisme, ce dernier ne peut qu’aboutir à une extrême normalisation, un fonctionnement erratique, car décorrélé de toute réalité.

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Quelques remarques sur le post original :

- L'augmentation de la corrélation entre indices et sous-jacents, ou différents indices est bien due à l'arbitrage statistique, mais ces systèmes ne sont mis en oeuvre que pour des supports qui ont un lien fondamental entre eux... C'est sur ce lien fondamental que ses systèmes sont basés. C'est justement extrèmement "corrélé à la réalité", le contraire de mouvements erratiques, ce sont des mouvements efficients... Le jour ou le blé suivra le cours des bonds du trésor japonais, tu pourras te poser des questions.

- Les systèmes auto importants en volume ne suivent pas de tendance, donc en créent encore moins et réduisent plutot la volatilité en créant des provisions de liquidité qui empechent les grands mouvements.

-L'interdiction des shorts sur valeurs financières américaines a été adopté AVANT le gros de la baisse, les règles étaient déjà en place en octobre. Les chinois qui ont interdit la vente à découvert ont eu un des pires "crash" de toutes les bourses mondiales. C'est justement dans des marchés qui pratique la vente à découvert que le risque de crash est le moins importants, il faut des gens qui prennent leurs gains short( rachat ) pour endiguer un crash... Ce qui rend le marché action dangereux c'est justement qu'il y a de gros intervenants long only , les fonds de pensionqui se pressent pour revendre tous en même temps... Le jour ou il y aura un réel crash comme en 87 sur un marché de matières premières ( ou la vente à découvert est automatqiue ), tu m'appelles...

Bonsoir Laurhaq,

La conférence sur l’automatisation des outils de Johnlee traitera d’une automatisation des signaux de sa méthode.
C'est-à-dire

• Traçage automatique des 123 MACD Reversal
• Alarme automatique des Squeeze.

Il s’agit donc de signaux automatiques d’aide à l’entrée et à la sortie de trade.

Amicalement

Alain

voir sur http://madfaster.fr
mais c'est une ébauche de site pour aider les betaTesteurs
ce n'est en aucun cas le contenu de la conférence
de plus, ca date un peu, et je n'aurais sans doute pas le temps de mettre a jour sur les dernières fonctionnalités en cours de déverminage (et il y en a bcp..... )

Quand on evoque des chiffres de 65% d'ordres automatises, il faut faire la distinction entre deux categories.

Ceux venant de systemes de trading automatises, et ceux venant des algos d'executions d'ordres. Dans ce dernier cas, ce sont encore des humains qui lancent les ordres et les algos auront pour ojectif de faire diminuer le plus possibles le cout de la transaction, autant en terme de fees qu'en essayant de faire bouger le moins possible le marche contre nous.

Evidemment les deux types ont une enorme croissance. Avec les algos d'executions d'ordres qui prennent en main le passage des ordres meme discretionnaires, on peut envisager un futur plus ou moins proche ou tous les ordres seront passes par les machines.

Les systemes de trading automatiques ont forcement une influence sur le marche le rendant toujours plus efficient, en lissant les biais si je puis dire. Mais la technologie avance aussi et permets de travailler d'autres biais. C'est un peu comme l'extraction du petrole. On prevoit toujours la fin mais la technologie permet d'acceder a des couches aui etaient inacessibles avant, prolongeant toujours la fin de l'ere petroliere.

Au passage, je conseille à ceux qui veulent comprendre un peu (sans équations) ce qui se "trame" dans les blackbox (système de trading auto) de nos amis les quants (mathématiciens/ingénieurs) le livre Rishi K Narang intitulé "Inside the black box - The Simple truth about quantitative trading".

Le livre n'évoque pas le trading algorithmique au sens large mais se concentre sur les systèmes de trading auto. Une lecture qui se fait à mon avis indispensable pour tout un chaqun si on veut comprendre ce qui se passe sur les marchés sans tomber dans des élucubrations technologiques par ignorance.

J'ai notamment apprécié une de ses remarques que je reprends dans un de mes "éditos" à propos de la place de l'homme dans ce trading automatisé.

CONFÉRENCE EXCLUSIVE PRO-AT

Systèmes automatiques : élaboration et application

PARIS le vendredi 19 février de 13h30 à 17h30

Détails et inscription

Maxime RINNA vous montrera comment tester et automatiser votre trading, que ce soit à partir de vos idées, des méthodes des analystes et traders de Pro-AT, ou bien en adaptant de nombreux systèmes complets (plus de 300) utilisés depuis des années.

Je me joins a Pro-AT pour recommander a mon tour la conference de Maxime a tous ceux qui sont interesses par ce domaine ou tout simplement curieux.

Maxime ayant rejoins notre equipe sur Trading-Automatique.fr, je peux vous affirmer que c'est un vrai passionne ET connaisseur du trading automatique!

@ Altair_606

Je pense effectivement que la conférence de Maxime ce 19 février à Paris va satisfaire la curiosité de toutes les personnes qui disposent de logiciel programmable et qui ne se sont jamais préoccupé d’explorer leurs fonctionnalités. Pour avoir découvert en avant première la conférence de Maxime lors de mon dernier déplacement à Lyon, je puis vous assurer que je serais l’un des participant les plus attentifs car nous nous devons de nous adapter aux nouveaux outils. L’informatique doit être une aide au trading.

Amicalement

Alain

Intéressant...
Quel logiciel est utilisé pour cette conférence ?

Bonjour Pegase1,

Il s’agira du logiciel Metatrader.
A noter que Maxime a compilé un véritable best of sur ce CD qui est en vente pour 10€ dans notre boutique .

Amicalement

Alain

Citation de : Crock (au 04-02-2010 11:36:58)

Bonjour Pegase1,

Il s’agira du logiciel Metatrader.
A noter que Maxime a compilé un véritable best of sur ce CD qui est en vente pour 10€ dans notre boutique .

Amicalement

Alain

Merci Alain

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