|
|
| Sujet : Backtesting sur Action US | |
Bonjour,
Je me mets progressivement à la programmation, et je voudrais savoir quel est la meilleur plate forme, ou broker, (ou quelque soit le fournisseur), qui me permette de faire du backtesting sur des graphiques Intraday en 1 minute, comportant au minimum cinq années d'historique. Pour bien insister, je voudrais donc 5 années x 52 semaines x 5 jours de trade (environ sans compté les jours fériés) = 1300 journée de trade en 1 mn pour une seule action par exemple.
Je précise que je cherche les historique des actions du marché du Nasdaq 100, et que ce n'est pas pour prendre position avec ce dit logiciel, mais uniquement pour faire du backtesting en automatique, en programmant ma façon de trader pour vérifier la rentabilité dans un premier temps.
Je n'ai étudier qu'une et une seule proposition, celle de la plate forme Prostation de WHselfinvest avec les CFD (qui évolue a peu près de la meme façon que les actions), mais le fait qu'il n'y ait que 45 jours d'historique sur des cfd des actions du Nasdaq 100 en 1 min me semble complètement insuffisant comme backtesting.
Je sais qu'il en existe plusieurs comme Tradestation, etc... mais je voudrais vraiment connaitre la meilleure en terme d'exactidude des données, avec un bon historique qui tienne la route...
| |   |
Salut,
Je ne sais pas si çà marche encore mais pour les historiques,prends-toi une version d'essai de http://www.visualchart.com. Tu peux télécharger tous les histos que tu veux le soir après 6 h pour les actions et futures américaines et européennes. Tu gardes cette possibilité après la période d'essai.Sinon Opentick est pas mal aussi pour les histos gratuits.
Ensuite, pour backtester, TradeStation, AmiBroker, WealthLab, Metastock, Metatrader, Traderstudio, Ninja Trader, Visualchart, Openquant, investor RT, neoticker, excel... Prends le moins cher si c'est juste pour tester, Openquant ou Amibroker... Enfin si tu as envie de le payer  ...
édité le : 20-02-2008 19:41:50"Le marché... le marché est venu et l'a emmené"
Merci man,
je vais tester tous ces beaux logiciels.
Je pensais que c'était mission impossible pour avoir des graphes en 1 minute qui remonte a plus d'un an.
Je voulais juste savoir une petite chose supplémentaire. Disons que je fasse une stratégie, que je la lance dans le backtest.
Si dans ma stratégie, il y a un ordre d'achat qui se lance, avec un stop et un objectif de gain. Est ce que les différents logiciel de backtesting tiendront compte du fait que l'un est atteint avant l'autre, du stop ou de l'objectif ? Cela implique donc que non seulement il faut les graphes en 1 minute, mais en plus, cela nécessite l'historique des tick par tick. Est ce bien le cas dans un des logiciels cités ?
édité le : 20-02-2008 21:46:18
Avec TradeStation que j'utilise, oui çà éxiste, c'est le "lookinsidebar testing". Sinon, pour les autres, je ne sais pas...
"Le marché... le marché est venu et l'a emmené"
Merci pour l'info, je vais voir ça.
Si quelqu'un a des news sur une équivalence du "lookinsidebar testing" de Tradestation sur les autres logiciels prédédemment cités, je suis preneur...
Salut,
Je cherche les historiques en tick par tick des actions du Nasdaq 100, mais je n'arrive pas à mettre la main dessus.
Je suis aller sur le site de OpenTick, pour trouver des histos gratuit, mais je ne vois pas où je peux les télécharger ?
édité le : 25-02-2008 00:26:07
En intraday , a ce que je me rappelle on est limité a 3 mois pour l'historique en 1 mn sur esignal
Vous en apprendrez plus en 10 jours de trading que 6 mois de backtest
Salut,
Merci pour l'info, est ce que par hasard tu saurais combien en tick par tick sur esignal ?
j ai essayé le qqqq depuis sept 2007 et il avait l'air de me le donner en tick
j'ai cancellé car le download etait assez long
mais sur et certain que tu n'auras pas 5 ans..
http://kb.esignalcentral.com/display/2/articleDire...
édité le : 04-03-2008 22:15:38Vous en apprendrez plus en 10 jours de trading que 6 mois de backtest
Ok, je te remercie, cela me donne des pistes.
hier soir j'ai fait le download tick by tick pour er2 (russel 2000 futures) en prenant le contrat continu ab #f et demandé 3 mois d'historique...
ils m'ont donné une demi journée , ce qui te donne une idée de l'historique...
Vous en apprendrez plus en 10 jours de trading que 6 mois de backtest
My god, seulement une demi journée...
Sur Visual Charts, après 18H, j'ai essayé de prendre le tick par tick d'une action par exemple AZMN du nasdaq 100 j'arrive à remonter jusqu'au 01 février 2008 qui donne un fichier de 180mb, ce qui est pas mal déjà, mais j'aimerais vraiment trouver plus, au moins un an. Pas évident.
édité le : 08-03-2008 12:29:25
Si dans ma stratégie, il y a un ordre d'achat qui se lance, avec un stop et un objectif de gain. Est ce que les différents logiciel de backtesting tiendront compte du fait que l'un est atteint avant l'autre, du stop ou de l'objectif ?
Bonjour,
Oui tous les log prennent en compte ce type de critères sans quoi pas de backtesting possible, vu que si l'un ou l'autre des seuils est atteind tu es hors marché.
Cela implique donc que non seulement il faut les graphes en 1 minute, mais en plus, cela nécessite l'historique des tick par tick. Est ce bien le cas dans un des logiciels cités ?
Non pas besoin du tick/tick pour tester une stratégie du type de celle décrite ci dessus.
+2P
-2N
Citation de : neo-13 (au 08-03-2008 13:04:51)
Bonjour,
Oui tous les log prennent en compte ce type de critères sans quoi pas de backtesting possible, vu que si l'un ou l'autre des seuils est atteind tu es hors marché.
Merci pour la réponse. Il est donc possible, étant en position, que le gain ou le stop s'annule si l'un ou l'autre est touché.
J'ai une autre question. Maintenant j'aimerais savoir si on peut lié deux ordres d'entrée sur le meme principe ? C'est à dire, imaginons que je mette deux ordres stop l'un SHORT et l'autre LONG. Comment lui dire, par exemple sur tradestation, si l'on entre sur l'un des deux, comment annuler l'autre ?
Citation de : neo-13 (au 08-03-2008 13:04:51)
Non pas besoin du tick/tick pour tester une stratégie du type de celle décrite ci dessus.
+2P
-2N
Oui, mais étant du type scalpeur, je capte une petite variation. La minute ne me suffit pas. En une minute, tout est possible, surtout sur le nasdaq 100 qui est très volatile. Le tick par tick permet de savoir qui du gain ou du stop est touché en premier.
édité le : 09-03-2008 10:12:30
| | |
J'ai une autre question. Maintenant j'aimerais savoir si on peut lié deux ordres d'entrée sur le meme principe ? C'est à dire, imaginons que je mette deux ordres stop l'un SHORT et l'autre LONG. Comment lui dire, par exemple sur tradestation, si l'on entre sur l'un des deux, comment annuler l'autre ?
Sur tradestation je ne sais pas te le dire en langage car je n'ai pas ts, mais du point de vue du principe:
initialisation de ma Variable globale:
ouvre_position=faux
Condition ouverture long
si ouvre_position=faux et ma condition=ok alors
ouvre_position=vrai
ouvre long
fin
Ici comme le systeme est rentre long, ouvre_position est mit a vrai et evite au systeme de rentrer short.
Condition ouverture short
si ouvre_position=faux et ma condition=ok alors
ouvre_position=vrai
ouvre short
fin
Une fois que le systeme est sorti du marche, tu remet ouvre_position a faux (ouvre_position=faux) et de ce fait le systeme attend de nouveau le signal short ou long pour ouvrir une position.
Avec une variable globale (ouvre_position) qui change d'etat selon que le systeme est dans le marche ou pas tu evites d'ouvrir short si tu es deja long.
Sinon de manière globale et pour répondre a toutes les questions que tu pourrais te poser en matière de possibilités, en prog tout est faisable ou presque, même les erreurs et surtout les erreurs :).
IMPORTANT: la premiere à chose a faire (vu que tu ne sembles pas maitriser la prog) dans un systeme de trading, avant meme de regarger sa perf, est de s'assurer qu'il fait EXACTEMENT ce que tu souhaites qu'il fasse. Et quand je dis exactement, c'est exactement car en trading le moindre écart est fatal.
+2P
-2N
édité le : 09-03-2008 17:45:40
| | |
Merci pour les conseils, je vais en avoir besoin ;)
Je comprends ton code, mais comment le programme sait que l'on est en position ou pas ? Y a t'il un moyen de récupérer cette information ?
Je m'explique :
Si mon système "pose" deux stop LONG et SHORT d'entrée en position, ces deux stops ne sont plus gérer par le programme (en l'occurence easylangage dans mon cas). C'est à dire que pendant que le programme s'execute à chaque fin de barre (sur tradestation par exemple, mais peut etre ce principe est le meme dans d'autres logiciels), mes deux stops sont posé l'un en LONG et l'autre en SHORT en attendant d'être actionné. Ce n'est plus le programme qui tourne qui gère les stop, mais le logiciel lui meme.
Ma question est alors à ce moment précis de savoir comment puis je faire pour que lorsque le SHORT a lieu lors d'un break down par exemple, comment lui dire d'enlever le LONG ?
Désolé, ca ne parait pas très clair, j'essaies d'etre le plus limpide.
édité le : 09-03-2008 19:26:43
| Sujet : Backtesting sur Action US | |
|
Invest-AT,
l'analyse technique au service de l'investissement actif.
Analyses, forums et signaux AT. 
Créer votre blog gratuitement avec TradersBlog, plateforme de blogs pour traders.
Trading School, modules de formation à la bourse en ligne, glossaire de la bourse ...