Methodes-et-Techniques | Expérience de Trading | sujet : Gain moyen maxi à la journée pour un scalper/day-trader...

bonjour

vaisman je suis assez surpris de ta réponse:
sur les options risque moindre?
...Alors que tu as des fourchettes de cotations plus grandes,des stops que tu ne peux pas mettre,des frais de transaction plus importants et l'érosion due à la valeur temps!!!!!
Par contre je peux concevoir que ce soit un produit plus adapté à ta forme de trading,mais c'est tout.

Hub a écrit:
je scalpe sur des futures TRES volatiles : or et argent. je dois avoir une 20aine de trade jour dessus sur une seance normale. 4-5 trades sur le fce a rajouter. autant en option en ce moment. Et sur les actions bah ca monte tres tres vite, surtout avec la volatilite actuelle. Et non, je n ai ni blackbox ni systeme automatique de trading :p que du discretionnaire
Je connais tres tres bien le milieu du daytrading depuis 10ans (j ai participe a la creation d une broker de la place en 99), et je peux te garantir que si je suis un tres bon client de mes brokers, ils en ont un paquet qui tournent plus que moi.
Hub, j'hallucine, comment peux-tu gérer un tel nombre de trade par jour: prise de décision, suivi de pos et sortie??? Et après 10 ans de trading tu as toujours un tel dynamisme!!!
Je te félicite tu es un garçon hors du commun.
Il faut que tu te fasses connaître, car je connais très peu de personnes de ta capacité!
Tu as participé à la création de quel Broker?

Citation de : gomuge (au 05-07-2008 20:15:25)

Citation de : jeanpitouli (au 05-07-2008 19:32:12)
Que tu réussisses ou pas, souviens-toi d'un truc: le DT rend fou et emporté par ce virus tout y passe, absoluement tout.

---

Je ne peux qu'etre d 'accord avec toi Jean. C'est aussi ce que ma propre experience m'a appris. Raison pour laquelle je te rejoins dans la facon d'apprehender mon trading.

---

Pas vraiment d'accord avec ces affirmations...
C'est toujours dangereux de vouloir généraliser.

Je ne dirais pas que le DT rend fou! Par contre, il a peut-être rendu fou untel ou untel (ou peut-être que ces personnes n'avaient pas le bon profil pour faire du DT ou peut être aussi que ces personnes n'utilisaient pas de techniques leur procurant un "avantage" sur le marché).

Faire des gains est fondamental pour la "santé mentale" du trader : ceux qui tradent sans gagner de $$ auront beaucoup + de mal à supporter la pression que ceux qui sont "positifs" chaque mois.

50 trades/jour pour un scalper qui opère sur plusieurs marchés : ça ne me semble pas "énorme"....

Que ceux qui se sentent plus à l'aise à faire du swing fassent du swing : ce n'est pas une raison pour affirmer n'importe quoi sur le DT.

Salut Antony,
Tu as raison, il ne faut pas généraliser et ce n'est pas mon but.
Je ne connais aucun DT qui a réussi sur le long terme. Sauf dans les livres, les forums et les pubs.
Par contre j'ai connu de jeunes DT qui s'en sortaient pas trop mal au début.
Le DT c'est la meilleure pub des marchands de pioche.
Et si j'insiste c'est pour informer la communauté des gentils DT, dont j'ai fait partie, que le DT est un mirage qui fait grossir le Chiffre d'affaire de tous ceux à qui il profite.
Je sais très bien que je vais m'attirer les foudres des marchands de pioche et de leurs courtisants.
Mais jamais je ne cherche à dévaloriser les kaïds, il mettent du sel à ce forum, c'est bien sympathique...

Bonjour Hug et antony,

Vous parlez de 50 à 100 trades par jour, pourriez-vous nous donner le pourcentage de gagnant/perdant en moyenne ?

Cordialement.

Citation de : jeanpitouli (au 06-07-2008 10:41:13)
Tu as participé à la création de quel Broker?

---

paresco, revendu a comdirect en mars 2000

je suis globalement d accord avec ta vision du DT. surtout pour ceux qui partent de zero. Selon moi, une experience coté pro/instit est le prealable indispensable. Mais ca empeche pas qu'il y a des exceptions. Je suis sur une conf yahoo rassemblant une petite 10aine de daytraders fr qui officient depuis debut 2000.

@mpcdmu
j en ai strictement aucune idée, j ai aucun outil de suivi a ce niveau.

Tu as participé à la création de Paresco???
Attends, je disais que j'étais un vieux machin, j'ai trouvé un ancètre alors?
Tu as quel âge, si c'est pas indiscret?

Citation de : bobpxl (au 06-07-2008 10:27:54)

bonjour

vaisman je suis assez surpris de ta réponse:
sur les options risque moindre?
...Alors que tu as des fourchettes de cotations plus grandes,des stops que tu ne peux pas mettre,des frais de transaction plus importants et l'érosion due à la valeur temps!!!!!
Par contre je peux concevoir que ce soit un produit plus adapté à ta forme de trading,mais c'est tout.

---

Bonjour Bobpxl: je suis vendeur option.
Avec un cac à 4267,lorsque je vend "sec" un put 3600 07/08, je peux supporter un mouve en ma défaveur de disons 150 à 200 points, ma couverture est suffisante, et j'ai de très grandes chances de gagner la prime (j'encaisse la valeur temps, il suffit ensuite d'un rebond en ma faveur où d'un mouvement latéral .

Je peux supporter 200 points en ma défaveur sur une vente sèche d'option car le strike est éloigné de 600 pouints.

Deux cent points dans la vue avec le FCE c'est impensable !!
sur FCE, il faut être dans le bon sens tout de suite, pas moyen d'attendre que ça se retourne en tafaveur => le risque de perdre est très élevé.

Avec les options, je gagne lorsque les cours stagnent où vont dans mon sens, où sont modérement en ma défaveur . Les chances de gains par rapport au FCE sont incomparablement meilleures.

J'ai la chance de prendre des positions dans le bon sens presque tout le temps, donc pas besoin de stop (oublier les stops avec les options à cause du spread)

1 fois sur 20, dans le mauvais sens avec un gros mouvement en ma défaveur, là c'est très délicat....
Gain sur option depuis 01/08 = 26% du capital initial;
j'ai essayé le future, mais j'ai jamais réussi (il faut une discipline de fer ET un bon système de trading, trop calé pour moi )

Bon dimanche

Citation de : jeanpitouli (au 06-07-2008 11:38:24)

Tu as participé à la création de Paresco???
Attends, je disais que j'étais un vieux machin, j'ai trouvé un ancètre alors?
Tu as quel âge, si c'est pas indiscret?

---

J ai 34ans. Je bossais chez paresco futures, ils connaissaient rien au net mais voulaient lancé un broker en ligne (la mode en 98 99 ...) je me suis retrouvé avec un % au capital de paresco bourse lors de sa creation, la structure online pour particulier. Quelques mois a peine apres avoir lancé l activité, ils cherchaient à l adosser. Ils ont été tres bon la dessus : ils ont bouclé la vente en CASH en mars 2000 ... (et pas en titre comme selftrade/conssors)

Chez paresco futures, avant de monter le online, ca a ete epique, un de mes meilleurs souvenirs, j ai eu la chance de m entendre tres tres bien avec les deux boss (j ai commence stagiaire la bas, sortant d hec) et j ai vraiment fait de tout (controle interne, bossé avec le boss du back puis passage coté desk, futures/options puis finalement action a rédiger chaque matin un morning news/prendre les clients : ils venaient des derivés et n avaient pas/peu d experience sur les actions)

Alors nous nous connaissons

BobPxl,

une remarque en passant pourquoi un vendeur option a beaucoup de mal avec les futures :
- vendeur option, tu gagnes bien en étant contrarien (on encaisse de la volat, de la valeur temps, c'est cool )
- sur le future, il faut complétement changer de stratégie et toujours accompagner le mouve, c'est donc l'inverse!

Hug STP, puisqu'on a la chance de t'avoir aujourd'hui, tu pourrais si ça te dérange pas, nous faire un petit rappel de tes positions options ? T'es toujours chargé en put septembre ?
Merci, A+ et bon dimanche

Citation de : mpcdmu (au 06-07-2008 11:08:38)

Bonjour Hug et antony,

Vous parlez de 50 à 100 trades par jour, pourriez-vous nous donner le pourcentage de gagnant/perdant en moyenne ?

Cordialement.

---

Bonjour mpcdmu.

Perso, je suis incapable de te donner un chiffre qui réponde à ta question. De toutes façons, j'utilise plusieurs "méthodes" donc "donner un pourcentage de gagnant/perdant en moyenne" ne signifierait pas grand chose...
Ce que je peux dire : c'est que le gain moyen par trade est extrèmement faible (mais tout est une question de quantité après...).

Cordialement.

Citation de : gomuge (au 05-07-2008 20:07:29)

Personne pour discuter des chiffres dont j'ai parlé plus haut ?

Schoops, J'essaie d'apporter une reponse a ta question, mais ça n'a pas l'air de t'interesser puisque tu n'y reponds meme pas.

---

Désolé Gomuge, je m'étais arrèté au post de Jean Pitouli...

Ce que je dirais par rapport à ta manière d'envisager les performances, c'est qu'elle est trop universelle .

Je connais des marchés qui trade 30000 contrats par jours ou tu vas pouvoir capter une beaucoup plus grande partie du volume journalier et faire beaucoup plus de benef' que sur un marché qui en trade 300000. Le scalping consiste principalement à tirer partie d'inefficiences dans le carnet d'ordre et les executions, que ce soit en s'opposant au bruit ou en détectant le départ d'un trend avant qu'il ne commence, juste par reconnaissance des acteurs( MM, black box, acheteur/vendeur caché... ).

Souvent il est plus facile de scalper un marché avec 50000 contrats que 500000, mais celui qui arrive à dompter celui de 500000 ( plus efficient ) gagnera plus d'argent en définitive.Si tu domptes l'ES, tu es riche après 5 ans d'effort, mais si tu domptes par exemple le S§P Midcap 400 tu gagneras bien ta vie après 2 ans...

Ou Jean Pitouli a raison, c'est que les scalpers ( à part ceux qui trade l'ES, le bund, la 10 Y, le crude... ) ne peuvent pas devenir extrèmement riche comme un gérant de fonds ( swing ). J'ai jamais entendu un scalper faisant plus de 3-4 M$ par an( mais je m'en contenterais si j'y étais ...LOL ). Cà doit etre pas loin du max selon moi.

PS: 50-100 trades par jour ce n'est pas beaucoup...Il y a des rebates traders manuels qui en font jusqu'à 5000 voir plus, des black boxes qui en font des dizaines de milliers. Je me rappelle d'un post d'un mec( EricP ) qui postait sur la file trader P§L qui disait, pendant une des journées incroyables de juillet aout 2007( ce ne sont pas vraiment les mots exacts ): "La mauvais nouvelle aujourd'hui, c'est que mon trade moyen est de 2.5 $, la bonne nouvelle, c'est que j'en ai fait 42000 "LOL...

Salut.

Sauter sur tout ce qui bouge n’est à mon sens pas la meilleure vertue d’un Day-Trader. Son meilleur atout sera d’attendre (avoir la patience) qu’une opportunité répondant aux critères de son (ses) avantages qui se présentent.

Allons sur WHS pour connaître la marge ID et OVN sur FCE qui sont actuellement de 2100 et 4200 €. Il vous faut 10000 € pour ouvrir un compte. Ouvrons le avec 15000. Dès cet instant, vous devez être prêt à perdre ce capital presque intégralement : 15000 – 2100 + frais pour solder le compte, disons 2200 (ceci si vous êtes un DT). Pourquoi ? Parce que ce que vous possédez autre chose pour subvenir à vos besoins et à vos obligations, qu’elles quelles soient. C’est donc un jeu ; et il faut que cela le reste au départ mis à part que vous aller tenter de devenir professionnel à partir de votre déposit.

Vous allez donc fixer des règles de Money Management (nous sommes professionnels n’est-ce pas). L’effet de levier pour un contrat FCE au niveau de 4300 est donc de 43000/15000 soit 2.86, ce qui pour un produit à effet de levier de 10 s’inscrit tout à fait dans le schéma de 1 à 5 de notre SRD sur actions françaises. Vous dépasserez donc la borne de 5 si vous agissez avec 2 contrats et si vous souhaitez vous engager jusque 5 contrats comme votre broker vous l’offre, ce dernier va vous permettre d’y aller et vous y serez jusqu’à : 15000/5 = 3000, soit pas loin du couperet. A vous de calculer votre risque !

Votre broker ne perdra jamais d’argent avec vous, soyez en sûr. Vous n’êtes pour lui qu’un « Roll Over » qui gagne ou qui perd.

La Caisse d’Epargne offre à présent 3,5% à l’année, sans risque. Si vous faites cela par mois en tant que DT par rapport à votre déposit, peu importe les moyens (renforcement en gain, moyennage en perte (technique interdite pour certain alors que c’est juste une question de « Timing » circonscrit dans un risque maximum d’une stratégie de trading) franchement cela vaut le coup de continuer, continuez !

Peu importe les Paul Machin, les Warrent Truc, concentrez-vous sur ce que vous regardez. Ces illustres ne sont d’aucune utilité pour vous. Concentrez-vous à suivre le marché. Des heures et des heures sans rien faire peuvent devenir des expériences pour apprendre.

Je ne vais pas entrer délibérément dans la course aux points (ticks) par jour pour plusieurs raisons :

- Le trading est en adéquation avec une personnalité.
- Le trading est un travail bien fait selon une personnalité.
- Le trading maîtrisé ne vaut pas moins qu’un « Tsuki » qui n’est juste qu’une frappe de poing contrôlée.

Le résultat n’est rien d’autre qu’une preuve pour enchérir ou dénigrer mais restera la propriété de celui qui l’a conduit. Un stratège restera droit dans ses bottes, un joueur n'aura que les oubliettes comme refuge.

Bien à vous.

Citation de : schoops (au 06-07-2008 16:34:43)

Désolé Gomuge, je m'étais arrèté au post de Jean Pitouli...

Ce que je dirais par rapport à ta manière d'envisager les performances, c'est qu'elle est trop universelle .

Je connais des marchés qui trade 30000 contrats par jours ou tu vas pouvoir capter une beaucoup plus grande partie du volume journalier et faire beaucoup plus de benef' que sur un marché qui en trade 300000. Le scalping consiste principalement à tirer partie d'inefficiences dans le carnet d'ordre et les executions, que ce soit en s'opposant au bruit ou en détectant le départ d'un trend avant qu'il ne commence, juste par reconnaissance des acteurs( MM, black box, acheteur/vendeur caché... ).

Souvent il est plus facile de scalper un marché avec 50000 contrats que 500000, mais celui qui arrive à dompter celui de 500000 ( plus efficient ) gagnera plus d'argent en définitive.Si tu domptes l'ES, tu es riche après 5 ans d'effort, mais si tu domptes par exemple le S§P Midcap 400 tu gagneras bien ta vie après 2 ans...

Ou Jean Pitouli a raison, c'est que les scalpers ( à part ceux qui trade l'ES, le bund, la 10 Y, le crude... ) ne peuvent pas devenir extrèmement riche comme un gérant de fonds ( swing ). J'ai jamais entendu un scalper faisant plus de 3-4 M$ par an( mais je m'en contenterais si j'y étais ...LOL ). Cà doit etre pas loin du max selon moi.

PS: 50-100 trades par jour ce n'est pas beaucoup...Il y a des rebates traders manuels qui en font jusqu'à 5000 voir plus, des black boxes qui en font des dizaines de milliers. Je me rappelle d'un post d'un mec( EricP ) qui postait sur la file trader P§L qui disait, pendant une des journées incroyables de juillet aout 2007( ce ne sont pas vraiment les mots exacts ): "La mauvais nouvelle aujourd'hui, c'est que mon trade moyen est de 2.5 $, la bonne nouvelle, c'est que j'en ai fait 42000 "LOL...

---

A Schoops: Oui, je conçois tout a fait qu'elle soit trop generale pour s'appliquer a chaque indice ou commodity. Mais meme si les chiffres sont contestables et devraient etre pris au cas par cas, c'est pour moi quand meme la meilleure maniere de pouvoir estimer des gains possibles sur le long terme en admettant avoir suffisamment de deposit pour pouvoir trader au maximum du % de liquidite et cela me permet donc de choisir entre trader tel ou tel future. Autre avantage aussi, meme si on parle toujours en points pour les futs, ce mode de calcul ne tient que pour comparer les perfs de traders sur un seul et meme produit. Comment comparer les perfs en points de deux traders futures dont le sous-jacent de l'un est de 1000 points alors que celui de l'autre est de 5000 ? Raisonner en % permet juste de pouvoir rendre comparable ce qui ne l'est pas.

J'aimerais comprendre comment des mecs peuvent arriver a faire 5000 trades par jour, vu c'est mecaniquement impossible.

En ce qui concerne les scalpers de + de 4 M$, il doit bien y avoir quelques dizaines au minimum. Paul Rotter, alias the Flipper, a fait plusieurs annees de suite plus de 10 M en scalpant sur l'Eurex avec une année a 50 M.