Methodes-et-Techniques | Theorie-Elliott | sujet : Le CAC au cas par cas

Citation de : andrex (au 07-05-2008 11:55:20)

En partie. C'est une des raisons qui me font penser que l'on pourrait déborder légèrement le MM6 mensuelle courant du mois, avec toutefois une clôture sous cette MM.

Mais il ne s'agit amha que d'un signal léger... et en rien le signe d'une reprise haussière MT/LT.

La vue LT est clairement baissière.


Mon système de suivi de tendance MT (qui fonctionne fort bien -75% de justesse, avec un ratio de 12 en faveur des positions exactes) est passé de baissier à neutre depuis quelques jours (17 avril exactement).

Ces phases de neutralité ne sont en général pas très longues, et n'excèdent jamais le tiers de la phase précédente...


Voici le graphe pour vous aider à comprendre.

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C'est un très beau Track-Record.
Evidemment si tu donnais les bases de la méthode, à supposer qu'elle soit praticable par tout un chacun, cela pourrait intèresser beaucoup de monde.

Citation de : HENRYK3 (au 07-05-2008 14:40:20)
C'est un très beau Track-Record.
Evidemment si tu donnais les bases de la méthode, à supposer qu'elle soit praticable par tout un chacun, cela pourrait intèresser beaucoup de monde.

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effectivement, je suis aussi intéressé
mais je n'osais pas !

Voici le code PRT.

Quelques commentaires préalables.

Il s'agit d'un outil de suivi de tendance optimisé dans ces variables temps pour le CAC en journalier.
En modifiant ces variables, il tourne aussi assez bien sur les US. Mais un cadeau par jour

J'en suis satisfait pour deux raisons:
- un ratio de 75% de "trades" gagnants
- une moyenne par trade perdant 12 X inférieure de celle du trade gagnant moyen.

Il offre donc sur les 10 dernières années une fiabilité assez sécurisante.

Mais comme vous le remarquerez en le faisant tourner, il est aussi perfectible.
Cela est du en partie à l'inévitable inertie d'un outil destiné au MT.

Si les sorties, tant en phase haussière que baissière, sont d'un point de vue timing très décentes, les entrées sont souvent tardives (trop).
Je pense qu'il y a moyen d'améliorer cela par une approche discrétionnaire.

C'est un outil de tendance!!!
Personnellement, je ne l'utilise pas pour initier une position (je travaille en intra et en swing), mais pour déterminer l'état de la tendance MT.
Ensuite, j'ai d'autres outils de swingtrading adaptés à chacun des états du marché (haussier/baissier/neutre), je les fais tourner en fonction de ce que l'outil de tendance, dont le code suit, a défini.

Je rappelle que actuellement il est en phase de neutralité.
Je pense que l'investisseur MT (BX4 et autres) devrait à tout le moins attendre son passage en phase baissière pour se repositionner.





Voici le code :


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REM DEFINITION DE LA TENDANCE

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REM Définition de la tendance haussière

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REM Début de la tendance haussière

indicator1 = MACDline[60,130,45](close)
indicator2 = ExponentialAverage[45](MACDline[60,130,45](close))
c1 = (indicator1 > indicator2)

indicator3 = DIplus[70](close)
indicator4 = DIminus[70](close)
c2 = (indicator3 > indicator4)

IF c1 AND c2 THEN
BUY 1000 SHARES AT MARKET
ENDIF

REM Fin de la tendance haussière

indicator5 = MACDline[60,130,45](close)
indicator6 = ExponentialAverage[45](MACDline[60,130,45](close))
c4 = (indicator5 CROSSES UNDER indicator6)

IF c4 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF

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REM Définition de la tendance baissière

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Rem Début de la tendance baissière

indicator7 = MACDline[30,65,22](close)
indicator8 = ExponentialAverage[22](MACDline[30,65,22](close))
c5 = (indicator7 CROSSES UNDER indicator8)

indicator9 = DIplus[70](close)
indicator10 = DIminus[70](close)
c6 = (indicator9 < indicator10)


IF c5 AND c6 AND NOT OnMarket THEN
SELLSHORT 1000 SHARES AT MARKET
ENDIF


REM Fin de la tendance baissière

indicator11 = MACDline[60,130,45](close)
indicator12 = ExponentialAverage[45](MACDline[60,130,45](close))
c7 = (indicator11 CROSSES OVER indicator12)

IF c7 THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF






D'un point de vue AT, il y avait aussi cette ETEI assez claire qui donnait la target actuelle .





Notez en bleu la projection des fibos (mesurée sur le retour sur la ligne de cou) qui entretient un rapport de 1 avec le mouvement actuel.
Correctif, correctif...

Elle permettait de déterminer une target un poil plus haut que celle de l'ETEI (pour rappel, la target donnée par ce type de figure est l'objectif minimum qui peut être dépassé).

Cette projection TCT/CT coïncidait avec une autre projection CT... La target semblait donc relativement bien définie.


Enfin merci yacafocon de me rappeler comment on trace une ETE.

Juste un avis.

Normalement sur une ETE, l'inclinaison de la ligne de cou est légèrement ascendante, ou neutre. Très rarement descendante.
C'est l'inverse pour une ETEI (voir graphe supra).
Pour cette raison, j'aurais préféré ce tracé.





Il est exact qu'à l'époque, j'étais plus préoccupé par un triangle terminal, voire par l'ETE LT.
Je pense en avoir parlé dans une AT début janvier, et si je me rappelle bien, la target suggérée a été atteinte.

Enfin, il me semble que le retour sur la ligne de cou se fait après sa cassure (comme dans l'exemple plus haut), mais pas après que la target ait été atteinte, ce qui impliquerait un retracement de 100%.

.

Andrex : « Enfin merci yacafocon de me rappeler comment on trace une ETE.
Juste un avis.
Normalement sur une ETE, l'inclinaison de la ligne de cou est légèrement ascendante, ou neutre. Très rarement descendante.
C'est l'inverse pour une ETEI »

Salut Andrex,

Je suis content de t’avoir rafraîchi la mémoire…
Je vais donc aggraver mon cas et continuer dans cette voie pédagogique, en précisant que si cet ETE en était un, la ligne de cou jaune dessinée par mes soins pourrait être valable.

François Baron :
ETE : La ligne de cou, qui représente la zone de support où sont réactivées les trois séries de hausses, peut être ascendante (52%), descendante (43%) ou horizontale (5%)

A cette heure elle se trouve à 5076 et les prix sont dans cet environ immédiat, mais bien sûr, comme elle décent légèrement… c’est prendre beaucoup de risque que de compter sur sa force répulsive.

Merci beaucoup pour ce beau programme.
A+

Andrex,

Concernant ton Track-Record , personne n'osait te demander le code.............le respect du travail de " L'autre ".

Merci


PS: je ne pensais pas qu'un jour , les " Belges " auraient autant d'impact sur ma vie professionnelle ( Maldeghem, tu connais ? ...)

Pour sortir des biseaux (par le bas), reste :

-1% pour le S&P500 (1381)
-1,20% pour le CAC 40 (5014)

ça se précise !

Citation de : andrex (au 07-05-2008 16:08:05)

Voici le code PRT.

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Le backtest est bon mais c'est surtout la démarche de communiquer qui est remarquable et que je retiens. Rien que de me poser la question "l'aurais-je fait" m'inquiète un peu...

Ton message ? Comme un exemple.
Chapeau bas Andrex.

Mes méconnaissances de l'at m'empeche de profiter du cadeau d'Andrex mais je tiens à te saluer pour cet esprit solidaire et communeautaire.

Bonjour Andrex, bonjour tout le monde,

Est-ce que ce ne serait pas un genre de double Top
que l’on dessinerait depuis début mai sur le S&P 500 en 15’ ?

Ce qui provoquerait la sortie du biseau sur S&P et par ricoché sur le CAC40…

Sortie confirmée du biseau.





La target graphique est à 4682, grosse zone de support (support graphique et 62%).





A TCT, support important sur 4953/4952. Ensuite 4941 et 4910.

Je n'ai pas le temps d'actualiser les fibonaccis.


L'attaque de ce matin a permis aux oscillateurs de s'approcher des zones de survente enhoraire, chose inédite depuis la mi-avril. Idem sur le 15'.
Cela signale un retour aux affaires des bears. Mais il demande confirmation.


Finalement, les niveaux et le tempo étaient les bons. Mais je n'en tire aucune fierté, car j'ai ensuite pédalé sur ce timing.
Je dois reprendre l'analyse du CT, pour décortiquer cela, mais comme dit plus haut, le temps me manque.

yacafocon, le double est exact. Il correspond à celui du 2 et du 7 mai sur le CAC.


Question qui me vient à l'esprit : va-t-on avoir un pull-back en début de semaine vers la base du biseau, avant d'assister au vrai démarrage?

Probable... (Baron donne-t-il une statistique sur la fréquence des pull-back?)
Et cela permettrait de faire coïncider les deux timings

Si pull-back, il devrait se faire lundi/mardi.
RSI daily indique une zone de support.
MACD est sur le point de passer en négatif.

Les oscillateurs journaliers.


Je pense que l'on est toujours en correctif, et qu'il faudra attendre juillet pour repasser en impulsif.

salut Andrex ,ton Timing a ete excellent !!!

de memoire tu prévoyais l attaque le 7 ou 8....

Vous etes un artiste...ya pas d autres mots

bluffant