Salut, un petit retour vite fait sur une observation faite sur futures (FCE et DAX) hier et aujourd'hui (pas de trade, même en virtuel parce que pas le temps de gérer à la fois trades réels et virtuels), donc je remarque une pertinence variable liée notamment au choix d'une UT précise pas facile à définir.
J'ai quand même trouvé un risque important de sar successifs: le choix des UT me semble donc important et en tous cas à combiner avec des configurations où des prises de décision se seraient quand même faite sans cette technique des inside day.
La technique doit être probablement plus pertinente pour un type de marché et des UT particulières.
Je continue donc de fouiller le sujet et si certains font des tests sur futures, je suis partant pour échanger sur cette file.
Merci Mohamed
A+
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Septembre est un des plus mauvais mois pour jouer en Bourse. Les autres sont : novembre, avril, décembre, octobre, mai, janvier, août, mars, juin, février et juillet."\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\(évidemment chaque mois, le premier mois cité change...;-)