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| Sujet : Stratégies non directionnelles | |
Hug, ce trade gagne en cas de forte hausse de la volatilité implicite c'est çà?
non : la hausse de la vol sur le put 4600 et 4200 serait compensée par les deux puts 4400 shorts.
Ca sera gagnant si on compense sous 4595 a l echeance (car m a coute 5)
Le gain optimal est a 4400 (+2000)
Au dela le gain sur le put 4600 est annihilé par les pertes des 2 put shorts 4400 : a 4300, le 4600 gagne 3ke, mais les 4400 perdent 2*1ke => le gain est encore de 1ke
Sous 4200, la strat vaut 0 et aura perdu la prime decaissée : 5*10e
Edit : j ai sorti les 4825 avril
édité le : 17-04-2008 15:19:23
Elle commence à etre vraiment intéressante, cette file... 
Par contre, pourquoi est-ce que tu as une strat qui coute 50 E, hug? C'est énorme vu que tes ventes de put te payent tes achats de puts. C'est quoi tes commishs?
édité le : 17-04-2008 16:00:50"Le marché... le marché est venu et l'a emmené"
ben je l ai monte en tendance : achat du put 4600 ce matin avec le fce a 4900, puis achat du put 4200 dans l acceleration baissiere, et enfin vente des deux put sur 4840
commish ? commission ? IB donc 0.5e/ option
Non mais pour ton papillon 4200 - 4400 - 4600, tu voulais dire 5 E au lieu de 50E ?
"Le marché... le marché est venu et l'a emmené"
Citation de : Hug (au 17-04-2008 15:17:35)
non : la hausse de la vol sur le put 4600 et 4200 serait compensée par les deux puts 4400 shorts.
Ca sera gagnant si on compense sous 4595 a l echeance (car m a coute 5)
Le gain optimal est a 4400 (+2000)
Au dela le gain sur le put 4600 est annihilé par les pertes des 2 put shorts 4400 : a 4300, le 4600 gagne 3ke, mais les 4400 perdent 2*1ke => le gain est encore de 1ke
Sous 4200, la strat vaut 0 et aura perdu la prime decaissée : 5*10e
Edit : j ai sorti les 4825 avril
Jolie bestiole ! Tu vois donc le CAC sous 4600 avant le 20 juin ; cela me conforte sur mon credit spread put 4200-4000 sur juin également. En espérant qd même qu'on ne descende pas sous 4200.
@+
édité le : 17-04-2008 21:36:46"Ce qui dépend de toi, c'est d'accepter ou non ce qui ne dépend pas de toi." (Marc Aurèle)
Citation de : schoops (au 17-04-2008 16:13:29)
Non mais pour ton papillon 4200 - 4400 - 4600, tu voulais dire 5 E au lieu de 50E ?
bah ca coute 50e parce que c est 10e le tick
donc si je le monte a 5 (106+40.5-71.5-70), ca coute 5*10=50e
sinon, oui je suis baissier, en fait je suis meme ultra bear  pour moi, on est mur pour une correction violente sur les indices US (ils sont a 11% des plus haut seulement alors qu ils se tapent la pire recession ...). Et plus elle tarde à venir, plus je pense qu elle se fera sous la forme d un krach
Vu que je maitrise pas le timing, bah j essaie de monter des papillons pour decaisser un minimum de premium
édité le : 17-04-2008 17:59:55
j'ai besoin de votre aide pour monter un butterfly.
Je pense faire la chose suivante sur l'eurostoxx50
long 1 put 3600
short 2 put 3400
long 1 put 3200
le tout echeance juin
est ce bien a risque limité?
limitè au premium que tu decaisseras pour le monter oui
Citation de : Hug (au 17-04-2008 17:59:05)
Citation de : schoops (au 17-04-2008 16:13:29)
Non mais pour ton papillon 4200 - 4400 - 4600, tu voulais dire 5 E au lieu de 50E ?
bah ca coute 50e parce que c est 10e le tick
donc si je le monte a 5 (106+40.5-71.5-70), ca coute 5*10=50e
Ah OK, je ne savais pas que le tick avait une valeur sur options sur futures. Je croyais que c'était le prix en euros...LOL
"Le marché... le marché est venu et l'a emmené"
 ok Hug merci
je souhaite faire un trade sur options sur le riz à la baisse.
Avec un risque prévu à l'avance.
Problème:les options coutent tres cher sur le riz et en achetant un put simple, mon risque dépasse la perte maxi que je m'autorise.
Comment pourrais je monter un trade baissier en limitant mon décaissement de premium?
Merci aux pros de la file de m'éclairer
Citation de : vgn (au 18-04-2008 13:33:25)
je souhaite faire un trade sur options sur le riz à la baisse.
Avec un risque prévu à l'avance.
Problème:les options coutent tres cher sur le riz et en achetant un put simple, mon risque dépasse la perte maxi que je m'autorise.
Comment pourrais je monter un trade baissier en limitant mon décaissement de premium?
Merci aux pros de la file de m'éclairer
Achète un put spread.
Je ne connais pas le spot du riz, mais s'il est à 100 et que tu le vois descendre à 80, tu achètes le put 90 et tu vends le put 80 ou 70 selon le montant max en € que tu es prêt à risquer. Ton débit est ainsi réduit et c'est ta perte maximale.
Il y a d'autres possibilités, mais plus risquées...
@+
"Ce qui dépend de toi, c'est d'accepter ou non ce qui ne dépend pas de toi." (Marc Aurèle)
en faisait un put spread
tu achetes un put, et tu en vends un plus en dehors
tu limites ainsi
- le decaissement de prime
- l impact d une eventuelle retombée de la vol qui doit pas etre donnée vu les derniers moves
- tes gains evidemment (gain max = ecart entre les deux strike - prime decaissée)
edit : bon ben trop lent :p
édité le : 18-04-2008 14:17:31
j'ai reussi a trouver un put sur le riz juillet strike 22$ à 2000$ de premium.
donc j'ai acheté un put sec simplement, ça coutait moins cher que ce que je pensais.
En tout cas merci pour vos conseils qui me serviront pour d'autres trades
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