Methodes-et-Techniques | Expérience de Trading | sujet : Drawdown et Money management

C'est comme il y a quelques mois sur le meme forum, il y avait un gars qui expliquait sa technique incroyable qui consistait à avoir plusieurs comptes, du genre :" si mon premier trade est perdant sur compte 1, alors je réinitie sur le compte 2. Je ne me sers du compte 3 que si les 2 premiers comptes perdent, profitability guaranteed, i'm up 425 % in 2 months... "

La première réponse avait été :"Putain, imagine juste le blé que tu te ferais si t'avais 10 comptes"

LOL

Bon on s'éloigne du sujet, désolé...

Citation de : schoops (au 18-10-2007 17:10:27)

Bon on s'éloigne du sujet, désolé...

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Pas de formule miracle. Même en se tapant tous les ouvrages écris pas des prix nobel de mathématique sur les probabilités, tu peux pas te couvrir d'un drawdown.

La méthode d'applee, permet d'éviter un drawdown sur une valeur ne peut pas éviter un drawdown macro (type 1986). En cas de crash du marché, si t'es long sur 10 valeurs tu vas te prendre le bouillon.

Va falloir vraiment creuser et creuser profond si je veux trouver une solution. Ceci dis, je doute que la solution soit dans l'AT.
A l'instar de roque, je pense qu'il faut d'abord avoir un pressentiment sur le marché (par ex sur l'or) et se servir de l'at pour confirmer son point de vue.

En revanche, je m'etonne que personne ici ne m'ai proposé une AT pour identifier l'activité des inititiés par exe sur BEAS ou ERIC).

@+

Pas de formule miracle. Même en se tapant tous les ouvrages écris pas des prix nobel de mathématique sur les probabilités, tu peux pas te couvrir d'un drawdown.

La méthode d'applee, permet d'éviter un drawdown sur une valeur ne peut pas éviter un drawdown macro (type 1986). En cas de crash du marché, si t'es long sur 10 valeurs tu vas te prendre le bouillon.

C'est pour çà qu'il faut etre le plus market neutral possible... C'est très rare de voir des traders directionnels affichés des perf stables. Les gros traders, fonds ... sont obligés d'etre souvent directionnel avec les volumes qu'ils tradent. Nous, non... tu peux faire des allers-retours avec 1-5 lots ou 100-1000 actions sans trop de problèmes et avoir des perf très stables

Va falloir vraiment creuser et creuser profond si je veux trouver une solution. Ceci dis, je doute que la solution soit dans l'AT.
A l'instar de roque, je pense qu'il faut d'abord avoir un pressentiment sur le marché (par ex sur l'or) et se servir de l'at pour confirmer son point de vue.

En revanche, je m'etonne que personne ici ne m'ai proposé une AT pour identifier l'activité des inititiés par exe sur BEAS ou ERIC).

Pas d'AT pour çà , la plus grosse partie des trades d'initiés se passent sur les marchés d'options. Regardes si des activités anormales( gros volumes ) ont lieu avant la publication de chiffres, résultats... et mets toi dans le meme sens qu'eux. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé çà mais je pense que c'est pas idiot.
@+

Bonjour

Sur des coups comme ça, l'AT ne peut rien te dire. D'autant plus que le cours de BEAS est passé de 13.95 à 13.65, soit une baisse de plus de 2 % le 11/10/2007, entre 19h30 et 22h. je ne serais pas surpris d'apprendre dans quelques temps qu'il y a eu manipulation du cours pour le faire descendre juste avant la publication du rachat par Oracle et le bond à 18 à l'ouverture le lendemain matin.

Cordialement

Pas de formule miracle. Même en se tapant tous les ouvrages écris pas des prix nobel de mathématique sur les probabilités, tu peux pas te couvrir d'un drawdown.

Il n'y a pas de Nobel en mathématiques.

Citation de : Belen (au 19-10-2007 10:11:43)

Bonjour

Sur des coups comme ça, l'AT ne peut rien te dire. D'autant plus que le cours de BEAS est passé de 13.95 à 13.65, soit une baisse de plus de 2 % le 11/10/2007, entre 19h30 et 22h. je ne serais pas surpris d'apprendre dans quelques temps qu'il y a eu manipulation du cours pour le faire descendre juste avant la publication du rachat par Oracle et le bond à 18 à l'ouverture le lendemain matin.

Cordialement

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Oui tout à fait et c'est exactement ce mouvement que j'ai joué. L'AT nous disait de vendre l'action (du moins sur du CT en swing trading).

Citation de : tamla (au 19-10-2007 10:14:22)

Pas de formule miracle. Même en se tapant tous les ouvrages écris pas des prix nobel de mathématique sur les probabilités, tu peux pas te couvrir d'un drawdown.

Il n'y a pas de Nobel en mathématiques.

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La médaille Fiels alors ca te va

Citation de : schoops (au 19-10-2007 09:38:45)

C'est pour çà qu'il faut etre le plus market neutral possible... C'est très rare de voir des traders directionnels affichés des perf stables. Les gros traders, fonds ... sont obligés d'etre souvent directionnel avec les volumes qu'ils tradent. Nous, non... tu peux faire des allers-retours avec 1-5 lots ou 100-1000 actions sans trop de problèmes et avoir des perf très stables

Pas d'AT pour çà , la plus grosse partie des trades d'initiés se passent sur les marchés d'options. Regardes si des activités anormales( gros volumes ) ont lieu avant la publication de chiffres, résultats... et mets toi dans le meme sens qu'eux. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé çà mais je pense que c'est pas idiot.
@+

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Faut que tu m'expliques la notion de market neutral (ou que tu m'orientes vers de la lecture) car ca me parle pas.

Pour les options c'est une très bonne idée, j'avais déjà lu ça qq part et mon pôte analyste m'en a parlé (par contre je ne sais pas s'il a pensé à regarder le jour ou il a conseillé ERIC).

Selon moi, c'est juste le fait de ne pas etre soumis aux tendances et variations du marché, soit parce que ta technique consiste à profiter de mouvements, d'anomalies très rapides et sans rapport avec la réelle orientation des cours, soit parce que ta stratégie induit une couverture de facto( spread, arbitrage statistique: si t'es long Exxon mais short Chevron ben t'es plutot neutre... )

En fait on est jamais vraiment market neutral( Enfin si, le gars d'hier l'est vraiment LOL )...

triple post...

Citation de : schoops (au 19-10-2007 12:12:00)

Selon moi, c'est juste le fait de ne pas etre soumis aux tendances et variations du marché, soit parce que ta technique consiste à profiter de mouvements, d'anomalies très rapides et sans rapport avec la réelle orientation des cours,
ce qui revient donc à trader en contre sens. Je suppose que tu fais donc référence au daytrading (ce que je ne fais pas)
soit parce que ta stratégie induit une couverture de facto( spread, arbitrage statistique: si t'es long Exxon mais short Chevron ben t'es plutot neutre... )
Encore à voir parceque j'ai remarqué que lorsque tu as une correlation entre 2 valeurs dans des conditions normal de marché, elle décale fortement lorsque ces conditions change de façon drastique. Par exemple si tu es short Motorola et long Nokia, c'est pas dis que le jour ou ca corrige ton Motorola rattrape tes pertes sur Nokia. De plus, il faut qu'à chaque nouvelle position, tu trouves une valeur pour te positionner à l'inverse. Pas évident le market neutral

En fait on est jamais vraiment market neutral( Enfin si, le gars d'hier l'est vraiment LOL )...

Ben ouai, en fait en cas de drawdown si t'es pas dans le bon sens, c'est la carotte....

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