Methodes-et-Techniques | Theorie-Elliott | sujet : Mathématiques

Salut à tous,

Je viens de m'égarer sur ce thread et du coup, je m'attarde ...

Quand tu parles de distribution gaussienne, Boldos, il ne peut pas s'agir des cours puisqu'il s'agit de séries temporelles à moyennes glissantes, donc. De quelle distribution parles-tu alors ?
Les résidus, eux (écarts entre valeurs réelles des cours et valeurs prédites par le modèle - ici, la régression linéaire) devraient suivre une distribution normale, centrée sur zéro, si le modèle est correct.
Reste que l'on peut toujours faire de la régression linéaire dans un nuage de points donnés et construire un intervalle de confiance à 95 ou 99 % autour de la droite de régression mais le modèle de régression obtenu dépend beaucoup des points extrêmes retenus (voir exemple, ci-joint, de 2 régressions sur des intervalles de temps différents), alors ma question est la suivante : comment choisis-tu la "largeur" de ta fenêtre d'observation ? dit autrement, comment choisis-tu les premier et dernier points de ta régression ?
(enfin pour le dernier point, c'est pas trop difficile ...)
Merci pour tes éclaircissements
à+

Citation de : andrex (au 15-10-2007 12:11:04)

Posté le : le 12-10-2007 22:32:18

Mouarfff !!!!!!!!!!!
T'en a de la chance, Boldos !!!
Dés le premier post de ta file, tu te fais rentrer dans le lard !!
Moi, j'ai attendu plus que ça !
L'humanité est à désespérer.
J'arrive pas à me dire " vaut mieux en rire "
Allez, bon week à tout le monde, à lundi pour de nouvelles aventures.

bonjour boldos,
je rejoint l'avis et les encouragements d'Eutectique.
Et je trouve que l'ambiance sur Pro-AT devient un peu lourde les derniers temps. De moins en moins de posts et d'analyses, de plus en plus d'attaques gratuites.
Bons trades à tous

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Bonsoir Andrex,
Concernant ton constat (que je partage également), l'explication est simple : je pense que les attaques gratuites sont émises par des personnes qui ont "besoin d'exister" mais qui n'ont tout simplement aucune capacité à construire quoi que soit.
Pour aller au delà du forum, toutes les initiatives ou décisions sont critiquables, mais dès qu'il s'agit d'en prendre …
Bonne soirée à tous

Citation de : ggo (au 15-10-2007 17:31:28)

Salut à tous,

Je viens de m'égarer sur ce thread et du coup, je m'attarde ...

Quand tu parles de distribution gaussienne, Boldos, il ne peut pas s'agir des cours puisqu'il s'agit de séries temporelles à moyennes glissantes, donc. De quelle distribution parles-tu alors ?
Les résidus, eux (écarts entre valeurs réelles des cours et valeurs prédites par le modèle - ici, la régression linéaire) devraient suivre une distribution normale, centrée sur zéro, si le modèle est correct.
Reste que l'on peut toujours faire de la régression linéaire dans un nuage de points donnés et construire un intervalle de confiance à 95 ou 99 % autour de la droite de régression mais le modèle de régression obtenu dépend beaucoup des points extrêmes retenus (voir exemple, ci-joint, de 2 régressions sur des intervalles de temps différents), alors ma question est la suivante : comment choisis-tu la "largeur" de ta fenêtre d'observation ? dit autrement, comment choisis-tu les premier et dernier points de ta régression ?
(enfin pour le dernier point, c'est pas trop difficile ...)
Merci pour tes éclaircissements
à+

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pour éviter ce pb de choix de la fenêtre tu peux toujours itérer des régressions linéaires locales, associées à un kernel quelconque..

Bonsoir,
Mathématiques brutes
daily : 5750:5760/5880:5890
weekly: 5550/5922.
Ce n'est que des maths
Baissier court terme au dessous de 5831
Haussier moyen terme au dessus 5567
un coeff de corrélation à 0,938 en légère baisse depuis le dernier plus bas du 10/09.

Pour répondre aux questions j'utilise des séries courtes sur les plus bas et les plus bas de chaque jour.
Pour la série des plus bas je ne retiend que la borne basse de l'intervalle de confiance , pour la série des plus hauts je ne retiend que la borne haute de l'intervalle de confiance. Les calculs sont faits de façon séparée sur les plus haut et les plus bas.
C'est la résultante de mois d'observation et ça ne marche pas si mal en associant l'observation des graphes.
J'y associe un coeff de corrélation calculé sur une série de temps et une série de plus hauts ou une série de plus bas selon le mouvement.
Enfin j'utilise une série des 30 dernières valeurs et calcul l'intervalle de confiance en ne gardant que la borne haute pour la série haute et inversement pour la série basse ce qui me donne le sens du mouvement.
La loi normale n'est pas adaptée à mon avis au cours du cac.

Point important pour le cours terme je détermine la valeur minimale du lendemain qui entraine une sortie de l'intervalle de confiance.

Bonsoir,
Mathématiques brutes
daily : 5710:5720/5905:5915
weekly: 5570/5933.
Ce n'est que des maths
Baissier court terme au dessous de 5832
Haussier moyen terme au dessus 5574
un coeff de corrélation à 0,913 contre 0,938 en nette baisse depuis le dernier plus bas du 10/09 ( série de 27 )
Point bas touché (5760) qui pouvait un point d'entrée à confirmé au dessus de 5792 et surtout 5832.
Préférence vendre les plus hauts.

Citation de : boldos (au 16-10-2007 19:33:16)

daily : 5710:5720/5905:5915
weekly: 5570/5933.

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bonsoir boldos
je travaille partiellement aussi avec des calculs malgré que je ne sois pas très matheux

Voudrais-tu préciser la nature des chiffres que j'ai gardés en citation (ci-dessus)
car on ne sait pas très bien à quoi ils correspondent
j'imagine qu'il s'agirait des extrèmes attendus du range du lendemain.
S'agit-il de l'indice CAC40 ou du Future (FCE).

Je crois que tout le monde y gagnerait avec un petit mot d'explication sur ces valeurs.
Crois moi, je ne cherche pas à t'embêter, mais ce n'est pas très clair.

oui c'est ça en daily je donne une zone basse ici 5910/5920
idem zone haute. En weekly je donne les bornes hautes et basses sachant qu'elles peuvent être dépassées, ces chiffres sont calculés en semaine glissante soit pour ce soir jusqu'au 23/10 et sont variables selon les données du jour.
Concernant la tendance comme toi j'ai une confirmation baissière le plus haut aujourd'hui étant resté en dessous de 5832, la confirmation baissière reste valide si plus haut est en dessous de 5834 demain.
Pour aujourd'hui j'avais prévu la zone entre 5750/5760 comme point bas ( 5739 atteint )

chiffre du Cac je joue les certificats

OK merci

Bonsoir,
Mathématiques brutes
daily : 5720:5730/5890:5900
weekly: 5570/5933.
Ce n'est que des maths
Baissier court terme au dessous de 5839
Haussier moyen terme au dessus 5583
un coeff de corrélation à 0,907 contre 0,913 en petite baisse depuis le dernier plus bas du 10/09 ( série de 28 )

Préférence vendre les plus hauts.

Bonsoir boldos assez d'accord avec tes chiffres

par contre résultat plus mitigé en ce qui concerne
vendre les plus hauts

j'ai un signal de neutralité sur l'indice
mais il est affaibli par celui du FCE qui reste vendeur
prudence quand même avant le 19 octobre

Bonsoir,
Mathématiques brutes
daily : 5705:5715/5885:5995
weekly: 5570/5933.
Ce n'est que des maths
Baissier court terme au dessous de 5843
Haussier moyen terme au dessus 5597
un coeff de corrélation à 0,901 contre 0,907 en petite baisse depuis le dernier plus bas du 10/09 ( série de 29 )

Préférence vendre les plus hauts.

Bonsoir boldos

suite à ma remarque d'hier soir
je voudrais juste préciser que mon indicateur de préférence est repassé vendeur
c'est-à-dire qu'il est préférable de continuer à vendre les plus hauts

toujours intéressant de confronter nos chiffres