Methodes-et-Techniques | Systèmes de Trading | sujet : Dossier Trading-systématique
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#392610Posté le : le 19-07-2005 07:11:45
   
citation : Oui, sans doute .... eux gèrent environ 70 millions d'€uros avec leurs systèmes 
#392642Posté le : le 19-07-2005 10:30:05
citation : Pierre, ou est l'interet de cet article ? Nous montrer qu'un systeme peut marcher pendant quelques mois puis ensuite stopper ?!?! So what ??? J'ai teste des systemes qui marchent sur 2 ans en C++ (wow ! la fortune en dormant) et la troisieme annee et suivante, pouf ! que dalle, et alors ? Mais par contre il y'a des systemes tres robustes qui marchent TRES TRES bien, surtout sur le forex, le seul marche que je daytrade, sur 15 ou 20 ans, non-stop Il est possible de tres (tres tres) bien gagner sa vie en tradant sur le forex (je parle de gains quotidiens de $500 a $1500 par jour en moyenne) mais encore faut-il savoir ce que l'on fait. Un trading systeme backteste, de la money management, de la DISCIPLINE surtout, et il est possible de gagner gros (annee apres annee) avec un simple ordi portable a connexion internet sans fil, une biere Corona a portee de la main, les doigts de pieds en eventail dans le sable chaud a Acapulco et faire des millions quasiment en dormant. Voila le miracle de l'internet et du wireless trading 
#392820Posté le : le 19-07-2005 17:44:50
citation : 70 M€, ridicule à côté de LTCM !
#392836Posté le : le 19-07-2005 19:00:03
Leurs perf sont positives chaque année, mais le rendement est finalement assez moyen....
Aprés vérification, les actifs en gestion sont de 51 millions € 
#392870Posté le : le 19-07-2005 22:46:16
citation : He he he, autrement dit vous voulez connaitre mes petits secrets Patrice 
J'expose rarement mes trading systemes sur les forums mais je vais quand meme vous aider a orienter vos recherches. Voici un systeme forex que je suis en train de tester en ce moment. C'est un systeme qui est psychologiquement difficile a trader car il semble peu logique. Il montre aussi par la meme occasion que les systemes les plus simples sont toujours les plus performants et les plus robustes. C'est un fait que j'ai verifie a maintes et maintes reprises. Le seul inconvenient c'est que pour day-trader ce systeme, il faut etre devant son ordi a partir de MINUIT, heure de Paris (soit GMT + 1). C'est du moins ainsi que j'ai teste ce systeme puisque j'ai l'historique en format GMT + 1. Mais je suis sur qu'on peut le tester sur n'importe quel format horaire, il donnerait sans doute les memes resultats. Bon voici. Donc minuit a Paris, l'heure du crime .... Attendez que l'EUR/USD "monte" ou "descende" de 60 pips. Par exemple l'Euro debute a $1.2000 a minuit et monte ensuite a $1.2060. C'est alors le moment de placer une trade. La grosse majorite des traders, voyant un debut de tendance certain vont se precipiter pour etre "long". C'est la chose naturelle a faire. Eh bien pas nous ! 
Nous, nous allons faire exactement l'INVERSE, c'est a dire que nous allons etre "short" et encaisser nos benefices (si benefices il y'a) qu'a 23:59 PM Nous placerons un stop a 27 pips, ce sera le maximum que nous pouvons perdre. La meme logique s'applique bien entendu si l'Euro avait baisse de 60 pips, a ce moment la il faut etre long et placer un stop a 27 pips. Teste depuis 2003, ce simple systeme a donne plus de 1150 pips de profits en tenant compte du spread. Mr Orphelin, pouvez vous a votre tour tester ce systeme sur TradeStation et confirmer mes resultats, deux tetes valent mieux qu'une, merci. Voila. PS: Cette valeur de 60 pips que je donne comme signal d'attaque peut et doit etre modifiee en fonction de la valeur de l'euro. Un euro a $0.85 et un euro a $1.36 ce n'est absolument pas la meme chose. Meme chose pour la valeur du stop. Ces deux parametres doivent donc etre de temps en temps "ajustes". C'est loin d'etre une tentative d'optimisation, il s'agit seulement de "rester a l'echelle". Alors amis traders, a vos logiciels de backtesting.
#392887Posté le : le 19-07-2005 23:56:04
citation : 5 ans et demi pour faire un gros 43%. A peine de quoi acheter quelques caisses de Corona. Et encore 
#392890Posté le : le 20-07-2005 00:07:58
citation : Bon, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais... (résultats pour un lot sans les frais de 30$) var: ctr(0), ep(0),mp(0); mp= marketposition; if t=0 then begin ep=c; ctr=0; end; if ctr=0 then begin sell short next bar at ep +60 points limit; buy next bar at ep -60 points limit; end; if mp<>mp[1] then ctr=ctr+1; if ctr>0 and openpositionprofit<0 then begin buy to cover next bar at ep +0.0027 stop; sell next bar at ep- 0.0027 stop; end; setexitonclose;  Cliquez pour agrandir Cliquez pour agrandir
#392892Posté le : le 20-07-2005 00:30:07
citation : Je ne suis pas familier avec les rouages de TradeStation, je programme directement en C++. Mais c'est quand meme bizarre, on arrive pas du tout aux meme resultats. J'obtiens plus de $11500 de profit en tenant compte du spread donc un de nous doit se tromper. Vous etes sur que le systeme liquide la position a 23:59 et qu'il commence a surveiller le marche a partir de 00:01 du matin, en declencheant un stop de 27 pips des que le marche bouge de 60 pips ?
#392893Posté le : le 20-07-2005 00:44:30
Citation de Gekko
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