Produits-Dérivés | OPTIONS | sujet : Des ventes d’options plain vanilla courtes échéances

"..." En voici le lien :
http://www.sirca.org.au/Papers/1997005.pdf

Pour faire bref, je retiens que Parkinson est excellent pour les stops, car moins biaisée que la volat histo classique (close to close) et que Garman-Klass est meilleure en prédiction. C'est déjà très intéressant.

@+
ABAX

---

Si ca ne te dérange pas ABAX pourrais tu expliquer comment tu es arrivé a ces conclusions ?

Bonsoir,

je ne savais pas ou placer ce lien mais finalement la file option en activité est la plus indiquée. Pour les 25 ans du CBOE, voilà une interview de groupe de Blair Hull( Hull trading corp dans les 80's ), Jeffrey Yass( fondateur de Susquehanna )et Mrs Black et Scholes... sur un site très intéressant pour les news( ajouté à mes favoris déjà ):

http://www.financialnews-us.com/?page=ushome&conte...

Bonne nuit.

hors sujet mais IKON CORE le logiciel de global futures, vous connaissez ? et globalfutures pour les options, vous en pensez quoi ?
merci de votre temps ...
je me regale à lire et relire la file, car je ne saisis pas tout à la premiere..ni la seconde d'ailleurs, lecture !

Boursicoton, GlobalFutures ne fait pas les options (en fin j'ai pas l'impression).

Excellent pour se faie un avis sur un broker

http://www.elitetrader.com/br/

Citation de : vash.amethyste (au 14-05-2008 10:25:13)

"..." En voici le lien :
http://www.sirca.org.au/Papers/1997005.pdf

Pour faire bref, je retiens que Parkinson est excellent pour les stops, car moins biaisée que la volat histo classique (close to close) et que Garman-Klass est meilleure en prédiction. C'est déjà très intéressant.

@+
ABAX

---

Si ca ne te dérange pas ABAX pourrais tu expliquer comment tu es arrivé a ces conclusions ?

---

Bonjour Vash.amethyste ,

Désolé d'avoir un peu tardé à te répondre, j'étais assez oqp ces derniers jours.
Tout d'abord, il ne s'agissait pas de "conclusions", qui auraient été bien hâtives puisque je venais de prendre connaissance du message de Maw et d'y répondre avec réf. à ce document.
Si tu as lu cet article de Martin Toner, tu as pu, comme moi, y relever ses propres résultats sur l'efficacité de l'estimateur de Parkinson : moins biaisé et bp plus efficace que l'estimateur historique (close to close) ; en clair, son erreur quadratique moyenne est plus faible. De même, dans le § relatif aux tests de "prévision", l'auteur établit que l'estimateur de Garman-Klass est le meilleur des 4 testés.

Pour revenir au pb que je posais à Maw, il concerne l'optimisation de mes stop-loss. Au-delà des services que peut me rendre l'AT sur l'analyse du sous-jacent, je pense que bien placer son stop-loss sans se faire toucher par le bruit des vibrations du support est important (quel scoop !!!). Et l'évaluation la plus efficace et la moins biaisée de la volatilité de ce support est incontestablement utile. Introduite dans les modèles d'évaluation de l'option considérée, elle doit permettre de mieux calculer le stop-loss de l'option. C'est ce que je vais tester pour certains de mes prochains trades.

En espérant avoir répondu à ta question.

@+
ABAX

le logiciel option de globalfutures c'est IKON core....!

ABAX>>

en fait le vrai problème du stop loss est que la perte peu atteindre de grande proportion tout en étant assez éloigné du breakeven voir même du strike vendu. Le problème étant du au fait que le court du sous-jacent ne suffit pas a évaluer une position.

d'ailleurs je serais assez intéressé de savoir la façon dont vous procéder pour déterminer une sortie ou non de position short car il n'y aurais rien de plus rageant que de prendre ces pertes (parfois fortes) alors que le point mort est loin, simplement parce que la volat c'est emballé.

boursicoton >>

Oubli. Ces options sont des dérivés exotiques. Là en l'occurrence seulement sur le forex (un autre lieu de plumage a mes yeux) et les métaux. En bref tu ne contrôles rien ni les prix, ni l'évolution.

Citation de : schoops (au 14-05-2008 21:45:58)

Bonsoir,

je ne savais pas ou placer ce lien mais finalement la file option en activité est la plus indiquée. Pour les 25 ans du CBOE, voilà une interview de groupe de Blair Hull( Hull trading corp dans les 80's ), Jeffrey Yass( fondateur de Susquehanna )et Mrs Black et Scholes... sur un site très intéressant pour les news( ajouté à mes favoris déjà ):

http://www.financialnews-us.com/?page=ushome&conte...

Bonne nuit.

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Hi Schoops,

Interessant paper indeed !

Thanks
ABAX

petite erreur de frappe je reviens