Informatique | Logiciels d'analyse | sujet : [GrapheAT Pro : Systèmes de Trading]

Bonjour cjulia,


Content de te revoir ici.
Que devient ton système de trading utilisant le croisement de moyennes mobiles optimisées? Accepterais-tu de le présenter ici et/ou sur notre nouveau site www.boursicoton.com en cours de construction?

Pour ce qui concerne ton pb de variable, je ne suis pas chez moi actuellement et je n'ai pas accès à GrapheAT Pro. Pourtant il me semble que MV1 est une courbe déclarée dans les Propriétés de la règle "TURNING_POINTS_INDIC" et devrait donc de ce fait etre reconnue comme étant de type tableau...
Il est possible que tu n'aies pas installé "TURNING_POINTS-ENTREES_SORTIES" v0.4 comme règle dérivée de "TURNING_POINTS_INDIC" v3.0 qui utilise cette variable?
Je fais allusion au système "TURNING_POINTS" corrigé et posté le 18/04 (réédité le 19/04).

Cordialement.

Bonjour Smallcaps90,

J'utilise toujours mon programme de moyennes optimisées pour faire un screening des actions ayant le plus de gains depuis 2003,2004,2005,2006,2007.
Une fois les choix faits, il me reste plus qu'à trouver la moyenne optimale et attendre que l'action passe durablement dessus.
Exemple, j'ai pris un gros paquet à l'achat sur RHODIA qui fait 80% de gain depuis début 2006 avec une moyenne optimale à 50 .
Elle devrait monter si le pétrole ne fait pas des siennes.
Le programme est en C++ et je peux pas le modifier,dommage..
Mais vu ton expérience, je suis sur que tu pourrais le programmer facilement en un langage simple(Il faudrait un programme non stop qui passe en boucle les actions sélectionnées)
Mais je n'ai pas le temps de faire le cahier des charges.
A voir si quelqu'un est interéssé?

Pour le programme TURNING E-S toujours MV1 pas de type tableau malgré la copie de tes derniers progs

Cordialement
Cj

Bonjour cjulia,

Oui je me souviens bien que nous avions fait deux ou trois petites choses sur ta méthode il y a qq années. Je pense qu'il devrait être tout à fait possible de développer un programme qui tourne sous GrapheAT Pro avec l'outil statistique. Le premier stade à passer est effectivement l'écriture d'un cahier des charges...

Pour ce qui concerne ton pb avec le système "TURNING_POINTS", le message d'erreur que tu obtiens est assez surprenant puisque MV1 est une courbe déclarée comme telle dans le tableau Propriétés de la règle "TURNING_POINTS_INDIC".
Pourrais-tu me dire à quel moment précis le message d'erreur est-il émis?
Je t'en remercie par avance.

Cordialement.

BOnjour Smallcaps90,

Erreur quand je teste l'indicateur TURNING_POINTS_E_S
??


Pour le programme des moyennes optimales, j'avais fait un algorithme, pour le démarrer en l'an 2000!!
Mais le plus simple ,je pense, est de le repenser!!

A toutes fins utiles
Le voici:

Algorithmes pour méthode de bourse « En pilotage automatique ».
Voir Code C++ « FIND in files » avec » [INFOS] » et » paramètres » et mettre cartographie du code avec titres compatibles avec algorithme
01/06/2001 moi 600h+ programmeurs 120h=3200f
IMPORTATION-SPLIT
SPLIT( par 1.9) à l’IMPORTATION
A partir des fichiers « groupe » et « histo » (voir exemples)
Histo remis à jour chaque 2 jours par le module téléchargement du logiciel graph AT2.0 ,Dossier » C/Program Files /Graphe AT 2.0/Base/groupe
Exemple 012053 Lafarge
Du dossier « C/Program Files /Graphe AT 2.0/Base/histo
20000817 48,21 48,75 47,31 48,73 998295
20000818 48,8 48,8 47,56 48 294054
Les étrangéres ne passent pas ?car code lettre de longueur variable? voir code 4 ou 5 lettres
ACHAT
Achat systématique à J+1 au cours d’ouverture au lieu du cours maximum comme actuellement dans le logiciel gain (vérifié) (supprimer du logiciel actuel si C>M2) ( ou compensé par frais de bourse à 0 ?)
Pour tenir compte des valeurs qui montent en permanence :achat systématique en début de période (ou début moyennes) si cours >2 moyennes
changer achat pour avoir le plus bas (ex st gobain)
pas de zone achat- vente sur accor13x64 ? ? ?
Supprimer non achat systématique sur cours inférieur ? ( cas accor11x83)
CROISEMENT DE MOYENNES
Signal achat à J si m(n)<=m(rn) à J-1 et m(n)> m(rn) à J.

PARAMETRES
Afficher les 100 valeurs automatiquement sélectionner (pour faire gagner du temps ?)
Modifier la présentation auto-------SELECT FIND DLG.cpp
Moyennes m1=1 à m1=50 ou 100 ? ( pas de 1) proposé auto et m1=60,70,80,90,100 ,150
Croisements avec rapports r=1.5 à 4.0 ( pas de 0.1) (M2 a arrondir)
et r=5 à r=8 (pas de 0.5) et r=9 à r=50 ou 75 ? (pas de 1) proposé auto
M2 devrait balayer de 8 à 200 ( MT ) ou 400 (LT)
Mettre filtre après chaque calcul d’action immédiat avant calculs pour version CT M2<100 et version LT : M2<400

On peut anticiper en prennant M1 et M2 à moins de 1% ou 2% ?( très important) Non car il vaut mieux avoir un croisement anticipé avec des valeurs plus petites (à afficher).

VENTE
Signal vente à J si m(n)>=m(rn) à J-1 et m(n)< m(rn) à J (modifier cas bnp)
Vendre au MAX de la journée J+1 (fait dans logiciel vérifié) ( ou compensé par frais de bourse à 0 ?)
Vente systématique en fin de période si cours >2 moyennes
METHODES DE VENTE : A proposer en option dans le paramétrage
La 1 et la 3 marchent le mieux
1-Méthode V(j+1) :systématique)
vente systématique à J+1 au cours le plus haut ( deuxième)
2-Méthode V si C<M1-2%
3-Méthode V si C<M2-2%
4-Méthode V si G>10%
5-Méthode V si C>M1+10%
A chaque fois mettre un paramètre 1,2,3,4,5, affiché pour filtrer


GAINS - STOCKS .DOC
Une version pour des gains >30% :pour ne sélectionner que les bonnes actions (V1.01 30% indiquée)
Une version pour des gains >5% :pour travailler normalement V1.1.
Une version avec tous les gains (meme négatifs) V1.01 tous gains pour visualiser les moyennes classiques et les actions qui ne font rien.
Gains intermédiaires g(n)=(V-x%)-(A-x%) ( x étant les frais financiers ( fees) proposés à l’écran
OU g%=100*(V-A)/A -2*x
Gain total mis non normalisé (diviser par période affichée)
Calculer les gains non normalisés par périodes de 3 mois à compter de la dernière date,

Gain moyen non normalisé à laisser ,Est ce un bon indicateur ?
Gain normalisé total, en faut-il un ?:prendre l’intervalle des dates affichées dans le test ou bien prendre des dates préétablies comme périodes UP/DOWN/PLAT/CT LT
pour >365 :(G/jours)*365)
STATISTIQUES

Ne pas tenir compte des AV << M2
Donc a chaque affichage de ligne ,supprimer les Av <<M2 ?
DERNIER SIGNAL
Ne pas tenir compte de la vente forcée du dernier jour pour le calcul de la date ( ce n’est valable que pour les gains)
Vérifier la prog car certaine dates sont erronées 1970 ?( car méthode enregistrée différente ?)
Mise de A ou V .Pourquoi aléatoirement on a 1970 ?
PROCHAIN SIGNAL
Modifier et ajouter les forfaits suivants :
M2=20 40 jours de bourse pour Av ou Va soit 2 mois (maxi 1 an)
soit 3 achats par an

M2=60 120jours de bourse pour Av ou Va soit 6 mois (maxi 2 ans)
soit 1 achat par an

M2=120 240jours de bourse pour Av ou Va soit 1 an (maxi 2 ans)
soit 1 achat tout les 2 ans

Suivant M2, on a AA’=x2,8 (2à5) et AV’=1,8 ( 1à4)

En supprimant les AV’<<MM2 et les Av’ avec Gain<0 : on a environ AV’=2
Programmé : la date du prochain signal :
Si A= Date A+1.4 M2
SI V = Date V + 2 M2

Visualiser le prochain cycle probable

RECALCULER (tient compte de la période affichée car cela implique le nombre de #)
Proposer d’abord d’effacer les anciens ou effacer les anciens après (sinon à la main)
Pour chacune des 5 méthodes automatiquement
Ne pas oublier que le tri final est sur les dates de signal et sur les prochaines estimées, pour pouvoir réagir vite (cas wanadoo)
Enchainer les calculs avec 4 périodes ( possible en ouvrant plusieurs fenêtres)
-long terme (le maxi)
-court terme 1 à 6mois
-période favorable (montée) UP
-période défavorable (descente ou stabilisation) DOWN


AFFICHAGE LIGNES
Mettre le tableau sous forme faciler à voir avec les éléments importants en début,
repérer sigle méthode,date début, courtage
Ne pas afficher les lignes avec les gains normalisés <5% par an .Ainsi on ne calcule pas le reste et on devrait gagner en vitesse
pour les autres :
Calculer et afficher Les statistiques :
-moyennes gains, gain min, gain max, écart type
-moyennes écarts
-moyennes AA,VV
-moyennes AV ,VA, min,max ,écart type
-dernier signal cours, date ;
-prochain signal cours, date ; écart type
-présenter les meilleures méthodes pour chaque nombre de périodes AYANT DES GAINS à 10% de max de Somme des gains non normalisées,
Possibilité manuelle de supprimer des lignes ou de les enregistrer dans un fichier « top gains »
Le Gmax ira dans un fichier « top gain » qui mémorisera les meilleurs gains de tous les essais éffectués avec une période de référence commune à tous (par exemple 1000 jours de cours) en associant bien sûr la version, la méthode de vente, les frais, la période ,le nb d’aller-retours, et un commentaire éventuel (on pourra ainsi bien voir les améliorations).
Afficher le meilleur compromis pour une action donnée. (Par exemple G>20%(fenetre pour choix%) long terme ,plus fort en période favorable (>choix+5%)et positif en période défavorable(>0%)).
Présentation d’un écran simplifié par groupe qui doit présenter les « bonnes » actions à l’achat et à la vente depuis moins de 10 jours et/ou celles qui vont peut être passer à l’achat ou à la vente dans moins de10 jours (prochain signal)

FILTRES (très important pour la rapidité et la bonne sélection)
Apres chaque calcul d’action on fait un filtre :
0= le meilleur gain
1=le meilleur gain par période
2= le meilleur gain selon M2/30


1-Gain >15% et périodes # <20
Mais il faut peut etre une version qui filtre les #=1 ou les identiques (deuxième très coutes)
Laisser les gains min très bas pour visualiser les méthodes avec les moyennes classiques (version sans limite)
2-Filtrer les A <30% et V >100%
Pour cela faire A et V dans paramétrage et borne min et max
2- FILTRER selon M2 / Mis un rapport M2/30 et on tri en ajoutant ce rapport au code de l’action pour trier auto à chaque calcul de l’action

(Laisser les mm classiques (meme si elles ne sont pas optimales))
5 ,10 10,20 20,50 50,100 100,150 100 ,200 200,400
Le faire systématiquement après chaque action
Le calcul du gain doit se faire sur 4 période (recalculer)
Dans le menu dérouler :outils
OPTION-Ne pas afficher les gains moyens ,(notés’) qui sont inférieurs à la valeur spécifiée dans les paramètres .Par défaut prendre 2%
OPTION :Laisser possibilité de changer de valeur pour etre sur d ‘avoir les moyennes classiques meme proche de 0
OPTION : Ne pas afficher les gains minimum (min) qui sont inférieurs à la valeur spécifiée dans les paramètres .Par défaut prendre -12%
OPTION :Ne pas afficher les lignes # qui sont supérieures à la valeur spécifiée dans les paramètres .Par défaut prendre 15
Reste quelques lignes à enlever encore manuellement pour laisser les 3 ou 4 configurations typiques.
GRAPHIQUES
Visualiser la méthode comme fait mais avec les jours et cours (et points)
-les cours mis sur graphique ne sont pas les derniers (c’est le min, le max est entre ())
Mettre les 2 courbes min,max ? ou seulement le dernier ?
voir les affichages bien en liaison avec la méthode et la période.(enregistrement auto ?)
TEMPS DE CALCUL
Ne doit pas se bloquer pour 100 actions(actuellement max 3 ou 4)
Augmenter la mémoire affectée au calcul et à l’affichage
Une action doit prendre 1 minute maxi pour pouvoir enchainer les 100 à suivre,
SOMME DE METHODES
On pourra tester alors des variantes de méthode comme vendre à la moitié de la période moyenne pour ne pas attendre la baisse.
Chaque « top gain » devra aller dans le fichier pour voir si la méthode est plus performante
Il suffit de trouver quelques actions qui ont un gain de 35% par an régulier (ou 5 fois 7%) pour que 10.000f placé en bourse fasse 900.000f en 15 ans ! !
ENREGISTREMENT
Fait à la demande
Essayer de le faire en .txt
Enregistrer tous les éléments sinon A ou V changent quand on fait du copier –coller

AFFICHAGE FINAL
Tableaux des 10 valeurs choisies (repérage manuel)
D’abord Moyen terme mm 25 à 100
Très Court terme MM 5 à 25
CT de mm10à30
MT de 30 à 100
LT de 100 à 800
Tableaux des 100 valeurs ayant un bon potentiel en objectif (toutes « a suivre long terme »)
Tableaux des valeurs sélectionnées à l’achat (signal achat imminant ou en cours)

TRI à l’affichage - STOCKSVIEW
Mettre les périodes de calculs en début
Régler les largeurs de colonnes mises à la fin de l’écran
Tri en cliquant sur en tete en descendant et montant ? sinon fleche début et fin au clavier (et pas par ascenseur)
AFFICHAGE des courbes
Echelle des dates et cours en flottant
Mettre la courbe verte M2 en trait plus fort
Pourquoi l’affichage de la courbe disparaît après l’avoir fait scroller ou déplacer ??
Manque mémoire pour utilisation
Signal manque mémoire lorsque l’on fait « imprime écran » et coller dans PAINT (parfois)
Mettre le gain à coté des M1*M2 en haut ,à gauche pour impression écran (à faire )
UTILISATION et TEMPS TOTAL d’analyse des marchés
JOUR
Télécharger les cours et importer :5 minutes
Ouvrir stocks G>15% et ouvrir 4 fenetres de calculs suivant périodes
Voir mes 10 valeurs avec les moyennes CT optimisées pour décision A ou V : 5 minutes
Voir les signaux des 100 valeurs recommandées et qui ont un bon potentiel :10 minutes
Sélectionner les 5 meilleures à l’Achat,
SEMAINE

Mise au propre de l’utilisation du logiciel et enregistrement
Build stocks.exe ou mieux Rebuilt all (pour le total) et enregistrer
Garder les différentes versions dans dossier archives avec dates
-Stocks avec courbe des minimas
-Stocks avec tous gains et LT avec les 20-50-100-150-200-400 calcul rapide m1=1 autoriser M2=400
-Stocks avec gains>5% et les différentes dates LT (toutes) ; Passé 3 ans (M2<300) ;Passé 1an (M2<150) 97 et 99 et 2000 ;Actuel 6 mois (M2<100) ;Sélection
Recalculer celles qui vont à ce jour et trier par date pour sélectionner les achats -vente

EXPLOITATION JOURNALIERE

1- Faire recalculer sur TOUTES avec programme> 20% ou 50% et effacer les anciennes ( 1 minute) Enregistrer » TOUTES »
2- Voir les ventes du jour et en particulier les miennes ( 2 minutes) puis supprimer les ventes
3- Reste les A ;Filtrer sur le gain maxi qui restera A.Supprimer les faux achats . Enregistrer les actions Achat à étudier
4- Mettre à coté "TOUTES" pour vérifier.

Bonjour cjulia,


J'étais absent de chez moi qq jours et je découvre ton cahier des charges ce matin. Je t'en remercie.
Je ne sais pas si GrapheAT Pro pourrait supporter complètement ton application qui devrait utiliser les fonctionnalités des règles "statistiques" au sens du logiciel puisqu'il faut pouvoir scanner un groupe de valeurs. Il est vrai qu'il n'est pas conçu a priori pour faire de l'optimisation mais en simplifiant ton cahier des charges on pourrait envisager de faire qq chose. Nous avions déjà examiné ensemble le problème il y a quelques années si je me souviens bien.
Nous serons à la recherche de systèmes de trading qui tourneront avec GrapheAT Pro sur le site www.boursicoton.com en construction. Ton approche pourrait y trouver sa place si tu l'acceptes évidemment.

Pour ce qui concerne l'erreur que tu as au test du programme "TURNING_POINTS_E_S" je pense que cette version n'est pas la dernière qui a été postée et qui se nomme "TURNING_POINTS_Entrées_Sorties" version proto 0.4 datée du 19/04 dernier et qui est une règle qui doit être dérivée de la règle "TURNING_POINTS_INDIC" v3.0 datée du 18/04 dernier qui crée la variable qui te pose pb et qui est récupérée directement par "TURNING_POINTS_Entrées_Sorties".
Si tu n'as pas installé ces règles comme indiqué ci dessus tu devras faire précéder les variables récupérées par le nom de la règle qui les crée :
TURNING_POINTS_INDIC.MV1 et TURNING_POINTS_INDIC.MV2.

Cordialement.

Bonjour,
une petite inervention sur la HULL
il me semble qu'il existe une formule qui a dû avoir son utilité lors des essais de conception et qui à mon sens n'a pas lieu d'être et qui est recopiée depuis des annnées, alors si vous permettez je passe pour retirer la poussière

SI M_DERPREM(2)>M_DERPREM(1) et M_DERPREM(1)<M_DERPREM(0)
ALORS
SOMMETS_BAS(1) = 1 //c'est quoi cette variable sauf en dessous ou elle vaut 1 donc
FLECHE_ROUGE(1)= SOMMETS_BAS(1) 1*M_DERPREM(1)*(M_DERPREM(1)<0)
*(CONV_CONC_HULL.BAISSE_DEBUT(1)<>0 OU CONV_CONC_HULL.BAISSE_FIN(1)<>0)
FINSI
La même chose pour sommet haut
et 1* ça sert à rien non plus
(1*(1*2))=2 ou 1*2=2
(1*(1*0))=0 ou 1*0=0
pour ceux qui connaissent ça me rappel "les oranges" de Fernand Raynaud (pour ceux qui ne connaissent pas)à écouter ici

Bonsoir max_et_min,

Il me semble à la lecture de l'extrait que tu cites, que tu dois faire allusion à la V4.0 de "HULL_PICS_CREUX" dont je suis l'auteur et que tu souhaites "dépoussiérer".

Tu aurais pu faire la même remarque avec SOMMETS_HAUTS(1) dans le SI ALORS précédent.
Redondances vestiges d'une précédente version dans l'écriture des variables :
FLECHE_BLEUE(1) et FLECHE_ROUGE(1)...

Par contre si je n'ai pas besoin des expressions :
SOMMETS_HAUTS(1) = 1
ni de SOMMETS_BAS(1) = 1
si les conditions sur les DERPREM présentes dans les 2 SI ALORS sont réalisées, j'en ai besoin pour un indicateur dérivé de "HULL_PICS_CREUX" et non publié encore et j'en ai besoin aussi pour éliminer les pics sous la ligne 0 et les creux situés au dessus (variables CARRE_VERT et CARRE_ORANGE (!!!).
Cela n'a bien entendu rien à voir avec un sketch connu de Fernand Reynaud.
Et comme tu le disais si bien récemment : on peut toujours imaginer plus simple, voire "plus structuré".
Dont acte...

Cordialement.

Bonjour smallcaps90

Ce n'était qu'une note d'humour, je me doute que cette variable devait avoir un usage soit passé soit futur et comme ton programme sur la hull et un outil que je ne me lasse pas de décortiquer, adapter, chercher, tu n'images pas le nombre d'heures passées sur tes lignes de programmation, ce n'est pas ma seule ligne de recherche mais je reste Fan de ton programme.
Pour le mini système de trading basé sur le PVI le developper ici ne me semble pas opportun, sa qualité étant trés moyenne.

Cordialement

Bonsoir à tous,


Vous pouvez, si cela vous intéresse, vous reporter à la file "Moyenne mobile vs médiane" du forum "Méthodes-et-Techniques" dans la quelle je présente succinctement ce que pourrait être un système de trading utilisant les croisements de deux moyennes adaptatives validés/invalidés à l'aide d'un oscillateur-filtre construit avec deux médianes adaptatives elles aussi.
Il ne s'agit pour l'instant que d'un proto.

Le post en question est dispo sur :

http://www.pro-at.com/forums-bourse/bourse-Methode...

Cordialement.

Bonjour smallcaps90

Pour suivre ton approche une idée serai de dire que si les cours sont > que la médiane et que la médiane est orientée haussière, alors ne prendre que les signaux Longs, et ce tant que ces conditions sont réunies…
Inversement pour les shorts…

Cordialement

Re pégase1,


Pas de pb, toutes les idées sont les bienvenues.
Une petite question préalable : lorsque tu parles de "médiane" s'agit-il dans ton esprit de la médiane courte ou de la longue?

Le proto de système que j'avais posté sur la file d'Echo utilise des règles simples et je crois que celles que j'avais énoncées vont dans ton sens. Il me semble que tu les exprimes différemment, mais je peux me tromper.

Une petite illustration avec Soitec qui marche bien (trop bien peut-être).



En A on avait un croisement de la moyenne longue par la courte à la hausse, on regarde le filtre sous les cours l'oscillateur des moyennes (courbe bleue) devient positif évidemment. On surveille les médianes, elles sont encore mal orientées, leur oscillateur est sous la ligne 0 (histogramme rouge sous les cours).
Ce n'est qu'en B lorsque qu'on vérifie que la médiane courte passe au dessus de la médiane longue qu'on entre, le lendemain.
Ensuite bien que la médiane courte repasse sous la longue (dans la zone C avec l'oscillateur sous le 0), comme la moyenne courte est tj au dessus de la longue (oscillateur au dessus de 0), on garde la position.
Puis le trend se confirme.
En D , même chose qu'en C, on ne bouge pas, la moyenne courte restant au dessus de la longue. On ne sortira que lorsqu'elle repassera sous la longue.

On avait les mêmes phénomènes, inversés bien sûr, pour le short de fin mai.

Sur cet exemple précis, que proposes-tu d'ajouter comme conditions?

Cordialement.

Bonjour smallcaps

Je vois que tu attaques fort pour la rentrée

pour ton système peut etre pourrais tu l'amélioré en ne prenant position que dans le sens de la tendance longue, via une moyenne longue type 250 (descendante)

un stop suiveur pourrait etre positionné un tick au dessus de la medianne

bonne journée

Salut Daniel sur ton précept de médianes/moyennes adaptatives avec l'exemple de Soitec. Tu pourrais utiliser le principe de convergence pour des points d'entrée ou de renforcement, dans les parties ou tu écris "on ne bouge pas" je pense au point C par ex.

Sinon pour la partie non commentée du graph, 3 trades avec convergence et dans la tendance: début juin(1), mi-juin(2), début juillet(3).
(Je dis MO pour Moyenne et ME pour médiane)
Trade1: entrée vers 5.4 stop MOL
Trade2: entrée 4.7 dépassement de la MOL puis recroisement dans le sens de la tendance stop MEL
Trade3:même type d'entrée que 2
Dès que les ME et MA se réalignent il faut bloquer des profits ou sortir tout ou partie des positions.
Voilà Daniel j'espère que cela t'avance dans ta recherche.

Ftrillat

Bonjour Fabrice,


Merci pour tes propositions. Evidemment on entrerait short dès que cela serait possible...et cela l'était en mai bien sûr.
Les commentaires que je faisais étaient pour Pegase1 uniquement pour l'entrée longue de mi-juillet (point A).
Je ne suis pas chez moi actuellement aussi j'utilise directement le graphe de Soitec posté plus haut.

L'oscillateur des moyennes adaptatives passe en négatif mi-mai alors que la médiane courte n'a pas encore croisé la longue à la baisse. Une période plus tard ce croisement a lieu et on entre short. On y reste pratiquement jusqu'en A mi-juillet sauf si un stop suiveur nous a sorti entre temps, ce qui est tj possible selon la nature du stop que l'on utilise. Resteraient à gèrer les possibles renforcements que tu proposes. Principe de convergence...peux-tu en dire quelques mots ici? Merci par avance.

Cordialement.

Bonjour à tous en ce WE très...pluvieux

Le principe de convergence est simple: sur tes moyennes adaptatives on voit la longue et la courte se rapprocher ou converger ce qui indique une consolidation dans le mouvement des prix, c'est aussi un moment de timing intéressant pour rentrer de nouveau sur la valeur.

ftrillat

Citation de : ftrillat (au 06-09-2008 15:38:40)

Bonjour à tous en ce WE très...pluvieux

Le principe de convergence est simple: sur tes moyennes adaptatives on voit la longue et la courte se rapprocher ou converger ce qui indique une consolidation dans le mouvement des prix, c'est aussi un moment de timing intéressant pour rentrer de nouveau sur la valeur.

ftrillat

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Bonjour à tous

Je vous post le graph de Soitec en Hebdo (et non Daily comme marqué par erreur sur le graph) où on voit d'après moi ce que parle Frillat.

Cliquez pour agrandir

L'indicateur du bas affiche les opérations d'achat et vente et on voit bien les renforcements à la baisse qu'il fait durant la longue descente. On peut voir également un renforcement à la hausse en début de graph.

Je pense que c'est de cela que Frillat veut parler. En fait ces points peuvent être considés comme des NC (Non Croisement), dont KN nous parlait sur une des files cette semaine et utilisé notamment en ATDMF.

FOKI