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| Sujet : Automates de market making | |
Excusez ma naïveté mais dans le cadre de trading automatique vous roulez les positions chaque mois ? N'existe-t-il pas un équivalent au FCE CAC40 qui aurait une validité "éternelle" (et suffisamment liquide...) ?
Merci pour votre éclairage.
Salut LinuxPower,
On est bien dans le sujet.
Je vais voir ce lien.
Merci pour to collaboration.
Cordialement
Jaca
Citation de : kilombo (au 27-03-2008 19:53:17)
Excusez ma naïveté mais dans le cadre de trading automatique vous roulez les positions chaque mois ? N'existe-t-il pas un équivalent au FCE CAC40 qui aurait une validité "éternelle" (et suffisamment liquide...) ?
Merci pour votre éclairage.
Pas que je sache, il faut changer d’échéance lors de chaque changement.
Cela ne fait qu’une fois par mois pour le FCE et 1 fois tous les trois mois pour l’Eurex, ce n’est pas catastrophique.
Pour un système intraday pur, la question ne se pose pas, puisque les positions sont clôturées chaque jour, donc pas d’overnight ni de rollover.
chrstian_
chrstian_
Je cherche a backtester une strategie de trading haute frequence (tick by tick) sur le dax avec un maximum de fiabilité et de précision.
Je l'ai fait sur prorealtime mais je n'ai qu'une confiance limitée concernant les backtests.
Est ce que tradestation peut faire l'affaire selon vous?
Merci
Salut
Ton graph d'EC parait cohérent avec un point a 25€
As-tu integré les commissions aller et retour + le spread aller et retour + une marge de secu de 1 ou 2 ticks ?
Sinon, la periode testé me parait trop courte (2 jours !). Moi je verais bien un backtest sur au moins six mois, histoire de voir le DDmax.
oui biensur les comm sont integrees et les ordres markets.
c'est sur que sur 2 jours ca fait juste mais malgre tout quelques centaines de trades donc pas rien qd meme.
ce que je voudrais faire c'est faire tourner simultanement ce backtest en live et comparer avec la realité , mais le pb est qu'en live prorealtime rame a mort.
j'oubliais,
pour info sur jeudi et vendredi dernier, le systeme donne un gain theorique de
5230€ nets
291 trades
max dd 1610€
47% win rate
ça fait qd meme 200 points de gains, et ça me parait beaucoup.
sur un capital notionnel de 100.000€ ça ferait du 5.23% en 2 jours...
tres mefiant, mais bon
C'est vrai que y'en a presque 300 des trades, mais dans une période de 2 jours, dans des conditions de marché particulière à ces deux jours.
Donc à tester dans des périodes de marché différentes (hausse, range, news, peur, pas de news, ...).
Vu le DD entre 13h15 et 14h30 dans cette petite periode de range, il doit y avoir des periodes que ton systeme ne supporte pas.
pour faire tourner PRT correctement, un minimum d'historique (fermer en sauvant avec 1 ou 2 jour d'histo et reouvrir), de fenêtre et d'indicateur sur une machine qui est pas trop vieille.
je vais laisser tourner le truc qq jours on va voir.
Plus de news sur ce topic intéressant ? :)
la recherche avance, pour faire du market making ds un cadre relativement securisant il faut d'abord un systeme gagnant et stable, voire meme flat.
et apres on applique un market making dessus ou on va manger le bruit qui compensera les drawdowns inhérents a n'importe quel systeme trend following.
Je suis en plein dedans
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