Methodes-et-Techniques | Expérience de Trading | sujet : TRACK RECORDS

Blogbourse, ça va pas mieux. Je vois que Applee tu en es parti, bravo.

Je crois que Blogbourse est mort de sa belle mort. Poursuite de la publication du Consensus sur Pro-AT pour l'instant.

CONSENSUS A.T. du 17-déc-07

Le consensus de 8 (2 haussières et 6 baissières) analyses techniques pour la journée est:

5492.

Calcul à 9h30 sur la base des analyses techniques publiées par des cabinets ou analystes ayant un Track Record suffisamment long et probant.

TRACK RECORD 2006/2007 du CONSENSUS A.T.:

Ce Track Record reprend les prévisions quotidiennes du CAC40, telles que publiées chaque jour avant 9h30 sur http://fractal.blogbourse.com/

Il est donc 100% vérifiable à l'adresse qui précède et ne souffre d'aucune ambiguïté, ni d'analyse, ni d'interprétation.

La règle de trading est simple: vente si le consensus est plus bas que l'open, achat s'il est plus haut, neutre sinon.

Le Track Record est brut de courtage, et tient compte d'une prise de position sur l'open et d'une évaluation à la clôture du marché à 17h30 (Open to Close):



Le gain sur 2007 est de 1553 points (+28%) (CAC40: 72 points, +1%)




Un second Track Record prend en compte une évaluation de la position le lendemain de la prévision à l'ouverture du marché (Open to Open):



Le gain sur 2007 est de 2516 points (+45%).

Ces deux Track Records ne sont pas suffisamment longs pour être probants (16 mois), et surtout ils sont réalisés sur le seul marché français et sont bruts de courtage. En outre, ils ont longuement stagné (de septembre 2006 à février 2007) dans un marché fortement haussier, avant de décoller.

Néanmoins, ils battent tout deux le marché ET les meilleurs prévisonnistes sur la période, ce qui semble indiquer une certaine robustesse du concept de consensus tel que défini par le "Market Sentiment" (une branche de la finance comportementale).






Ce matin encore, le consensus indiquait 5527 pour la journée, un niveau atteint à la faveur d'un retournement spectaculaire. Il n'en est toutefois pas ainsi tous les jours!

PALMARES 2007 DES ANALYS(T)ES TECHNIQUES:

1/ CONSENSUS A.T. : 2084 points (+38%)

2/ ELLIOTTISTES : 196 points (+4%)

CAC40 : 72 points (+1%)

3/ CHANDELIERS JAP.: -42 points (-1%)

4/ ATD : -606 points (-11%) :

Palmarès réalisé sur les prévisions quotidiennes du CAC40 faites pour la journée par les principaux cabinets et analystes publiant sur Internet.

On remarquera qu'une année globalement étale et en range trading a favorisé les Elliottistes et défavorisé les "Trend Followers" de type ATD. Le "Consensus A.T." et les Elliottistes sont les seuls à battre le marché sur l'année.

Le "Consensus A.T." est tel que publié quotidiennement sur http://fractal.blogbourse.com/. La moyenne des deux lectures possibles (Open to Close et Open to Open, voir plus haut sur cette file) a été prise pour figurer au palmarès.
Les prévisions étant publiées chaque jour avant 9h30, elles sont entièrement vérifiables. Elles ne constituent néanmoins pas des recommandations ni une quelconque incitation à investir.

Personne d'autre n'est pret à poster un track record ?

Les prévisions quotidiennes postées sur le blog http://fractal.blogbourse.com/ chaque matin à l'open et pour la journée ont réalisé une performance de 28% (Open to close) ou de 45% (Open to open) en 2007, sans effet de levier, alors que le CAC40 finissait étale. (Cf. post du 2 janvier).

Ces performances sont réalisées sans "trucage" puisque postées chaque matin, et sans "interprétation" possible puisque la règle de trading est simple (et rappelée infra).

Qu'en est-il de la performance du Consensus de mon blog depuis le début 2008, en des temps très troublés?

Voici un petit récapitulatif:

Récapitulatif des positions 2008 prises à partir du consensus de : http://fractal.blogbourse.com/

Rappels:

- la règle de trading est la suivante: achat si le Consensus > cours d'ouverture, vente dans le cas contraire.

- clôture de la position: 2 possibilités: le soir à la clôture du marché (17h30) ou bien le lendemain matin à l'ouverture. Nous prendrons la moyenne des deux, ce qui est possible à réaliser en pratique si l'on prend un nombre pair de contrats futures FCE pour tester la stratégie (le contrat future FCE répliquant les variations du CAC40).

2 janvier: vente à 5610: +66 points (moyenne de +60 open/close et +72 open/open).
3 janvier: vente à 5538: -6 points
4 janvier: vente à 5544: +104 points
7 janvier: achat 5432: +33 points
8 janvier : vente 5477 : -1 point
9 janvier : vente à 5459 : +7 points
10 janvier : vente à 5469 : +69 points
11 janvier : achat à 5398 : -40 points
14 janvier : achat à 5346 : +52 points
15 janvier : achat à 5390 : -159 points
16 janvier : vente à 5211 : -40 points
17 janvier : achat à 5278 : -116 points
18 janvier : vente à 5168 : +118 points
21 janvier : vente à 5006 : +362 points
22 janvier : indisponible

TOTAL : +469 points depuis le début 2008 soit +8% (depuis cours de clôture 2007 à 5614).



Tamla
22 janvier 2008.

http://fractal.blogbourse.com/

Le Consensus aujourd'hui:

Vente à 4950 et rachat clôture 4637 (Open to close): +313 points.

En attente demain matin pour clôturer la position "Open to open".

Citation de : tamla (au 23-01-2008 18:22:08)

Le Consensus aujourd'hui:

Vente à 4950 et rachat clôture 4637 (Open to close): +313 points.

En attente demain matin pour clôturer la position "Open to open".

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salut Talma c'est quoi la position open/open ?

Mets tu des stops, si oui quelle amplitude ?

Bonjour,

J'ai envie de me joindre à cette file( avec votre permission ). Je vais essayer de publier tous les mois le "performance report analysis" de mon compte principal(TS) et d'indiquer les résultats de mon 2e compte. désolé, pas de copie d'écran pour IB car pas de software de money management.

Voilà le dernier mois de décembre 2007:

image introuvable ou format inconnu


Les commissions sont sous-évaluées: Le résultat net est de 5774 $ sur mon statement mensuel.

+ IB : 1153 EUR

Salut.

Salut Vesta,

le système est sans stop: ajouter un stop est possible mais signifie un paramètre supplémentaire. Je cherche toujours les modèles automatiques les moins paramétrés possibles.

Le Consensus donne un niveau chaque matin à l'open du CAC40: si le niveau est inférieur à celui d'ouverture, comme ce matin, le modèle est vendeur, sinon acheteur.
- soit jusqu'à la clôture de 17h30 (313 points gagnés aujourd'hui). C'est la position "Open to Close".
- soit jusqu'à l'open du CAC40 demain matin 9h.
C'est alors la position "Open to open".

On peut suivre le modèle soit en position "Open to Close", soit en position "Open to Open", c'est au choix.
Si on veut suivre les deux en même temps, il faut au moins 2 contrats FCE et un nombre pair (2,4,6,8,10,20...).

Le modèle est construit à partir des critères de "Market Sentiment": le séries temporelles "psychologiques" ont des propriétés différentes des séries financières pures, propriétés qui sont à la base de l'industrie de la multi gestion (fonds de fonds).

Les prévisions pour la journée sont publiées chaque matin depuis bientôt 18 mois.
La performance cumulée depuis le lancement est de +54% sans effet de levier, contre un CAC40 en recul de 10% sur la même période.

Ces performances sont garanties "sans trucage", "sans interprétation possible", et "sans coloriage".

Salut Schoops,

merci de ta contribution à cette file.

Ton Track est bien sûr très impressionnant: réalisé je suppose sur FCE avec un système de scalp au vu du nombre de trades.

Puis-je te demander - sans t'obliger à dévoiler tes secrets de fabrique - quel est la base de ton modèle?

Je teste en ce moment en Live un modèle de scalping sur FCE qui est déjà backtesté. Il semble très prometteur:
en fréquence d'échantillonnage 1 minute, il gagne pour l'instant 900 points depuis le 1er janvier avec un Drawdown de 113 points et un taux de succès supérieur à 80%.
Je ne m'attends pas à ce qui continue aussi fort, et vais poursuivre l'observation encore quelques semaines.
A raison de 3600 points échantillonnés chaque semaine, les résultats seront bientôt suffisamment significatifs statistiquement pour être tradables.

Merci Talma pour ta réponse, tu trouves où ce consensus ?