Methodes-et-Techniques | Expérience de Trading | sujet : 100% en 1 an 9 mois et 26 jours...

Bonjour
Le problème de la lecture rapide, c'est qu'on ne lit pas vraiment ce qui est écrit.

1 an 9 mois et 26 jours, ça fait environ 413 jours de trading en comptant 6 semaines de vacances. Comme Fredcom a fait 1038 trades, j'arrive à 2,5 trades par jour.
Peut on m'expliquer comment on arrive à 7 trades par jour?

D'autre part, il indique qu'il ne fait que des trades intradays. La performance est donc à ramener à l'évolution journalière du Nasdaq, et non à des évolutions sur plusieurs jours ou semaines.

Enfin, faire en automatique 60 % de trades gagnants, c'est déjà un très beau taux de réussite, et faut le faire.
Tant mieux si c'est pour vous une performance habituelle.

C'est vrai que le gain moyen semble faible. Peut être que les sorties sont prématurées et ne permettent pas de saisir de grandes tendances. Mais peut être gagne t il en sécurité, car il réussit 60 % des trades. Seul Fredcom peut répondre.

Bonjour
Lorsque je regarde ton equity W, je vois (desole meme en agrandissant, j arrive pas a voir les dates) trois grandes periodes en stagnation ou baisses.?
Peux tu dire a quoi elles correspondent?
Bravo quand meme , entre la regularite et le travail fourni.
et la diffusion ....
Romuald


ps: pour ceux qui trouvent que c est mauvais ,on attend la comparaison (meme si ce n est pas le but, mais plutot la fierte personnelle d avoir reussi un joli travail...)

Citation de : altias

Quelques petites questions stp:

quel est le slippage moyen (aller retour) sur les stocks US que tu as constaté (la valeur suivante 0.08 $/share te parait-elle correcte)?

le système que tu as mis en place est-il du type:
-"trend following"
-"breakout volatility"


Merci pour nous avoir fait partagé ton expérience.

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Bonjour,

Je n'avais pas répondu "exprès" à cette question précédemment... parceque pas facile.
La réponse ne peut pas être définitive car le slippage est très variable et dépend du contexte.
Outre la liquidé du support (et en corollaire, la taille de la position entrée), il faut considérer la méthode d’intervention.
Le slippage pourra être énorme si l’on entre Market immédiatement après un spike : exemple = le cours est peinard à 10$ et à un moment il plonge à 9 (un gros à vendu où un joueur a vidé le carnet d’ordre), on note que la baisse est terminée et on entre market lorsque le Last est en remontée à 9.05 ; et bien dans ce cas on pourra être exécuté avec disons 0.60 de slippage… énorme.
A contrario, dans un range bien établi et pas de nouvelles, le slippage sera très faible.
Une entrée sur rupture d’une « résistance » évidente génèrera aussi un plus fort slippage que si il n’y a rien de spécial dans le coin.
Il y a des entrées dites Market sans slippage, par exemple Market On Open ou On Close qui sont traités au consensus du marché pour tous les opérateurs.
On peut aussi privilégier des ordres Limit, quitte à accepter que toutes les positions théoriques ne soient pas prises. Ou encore forcer une fenêtre maximale d’achat. Ou mixer Limit et Market (ordre Market to Limit).
Pour des exemples voir ce que propose IB http://www.interactivebrokers.com/en/trading/order... et qui doit exister chez la plupart des brokers.

Perso, je te suggère de passer quelques ordres (une dizaine) de la taille de tes positions moyennes sur ce qui ressemble au setup de tes entrées, puis de sortir genre 10sec plus tard. Cela se traduira probablement par de petites pertes mais sera instructif sur le slippage à considérer, en tout cas cela aurait énormément dégrossit le sujet.
En backtest, j’utilise plutôt le pourcentage pour qualifier le slippage en lieu et place d’une valeur en points.

Tu peux aussi te tourner vers des utilisateurs (anciens) de Tradestation. Dans TS2000, il y avait une notion de « realistic » pour les trades market et c’était basé sur la taille de la bougie il me semble. C’est peut être un compromis acceptable dans ton cas.

Désolé, je ne communique pas sur le fond de ma méthode, même vaguement.

Citation de : Belen

Bonjour Fredcom

Tout d’abord félicitations pour ton système. C’est énormément de travail que de mettre au point un bon système, des heures de travail devant ses écrans. Et comme en plus il marche, tant mieux pour toi. C’est d’autant mieux que ton système tourne sur le Nasdaq, un marché particulièrement dynamique. Donc difficile.

J’ai quelques questions à te poser.
En premier, tu dis que tu investis sur les actions du Nasdaq, mais aussi que tu ne fais plus rien sauf la maintenance du système.
Mais qui choisit les actions sur lesquelles tu investis ?
C’est automatique, sur la base d’une liste d’actions tradables, ou c’est toi en manuel ?

Deuxièmement, avec quel logiciel tu as fait ce système et avec quel logiciel tu le fais tourner ?
Est-ce Safir et Tradestation ? ou un ou des autres ?

Troisièmement, ton système fait des achats comme des ventes à découvert ?
Tu as donc résolu le fait qu’il faille entrer à la hausse pour faire une VAD ?

Quatrièmement, tu dis que tu n’as pas de stop. Que se passe t il quand le cours part contre le sens de ton trade ? Ton système clos le trade et part dans l’autre sens en inversant la position ? Si non, comment se déboucle la position ?
Si les marchés se retournent en 2007 lors d’un krach, comment sors tu de tes positions sans tout perdre ?

Enfin, est ce que le système joue l’effet de levier maximum à chaque fois, soit 7.500 $ ?


Si je comprends bien, et pour résumer (corriges moi si je me trompe).
Ton capital était au départ de 34.480 $. Mais tu n’as travaillé qu’avec 25.000$. Effet de levier 3, donc 75.000 $ investis en réalité.
Tu as gagné 44.227 $, soit pour 1038 trades en tout, un gain moyen net de 42.6 $. Ramené à un effet de levier 1, un gain moyen de 14.2 $ net par trade pour 2.500 $ engagés, ce qui est effectivement faible (les frais s’élevant à 5.576 $, soit 5,37 $ par trade, le montant moyen par trade net des perdants est de 19,57 $), en particulier puisque tu sembles trader les tendances.
Mais bon, pas facile le Nasdaq. C’est l’absence de stop qui fait un peu peur.
Mais ce calcul à la louche est insuffisant.

1 an, 9 mois et 26 jours, ça fait environ 413 jours de trading, en supposant que tu as pris 6 semaines de vacances durant cette période (ça les mérite).
Soit une moyenne de 2,5 trades par jour (1038/413). Ça semble correct pour une méthode de suivi de tendance, mais tu as encore du potentiel, puisque tu peux faire 10 trades en même temps.

Mais en fait, ce petit calcul permet d’aller plus loin. Puisque tu n’investis par trade que 7.500 $, tu n’engages en moyenne chaque jour que 18.750 $ (7.500 x 2,5).
En considérant que tu n’es pas engagé certains jours et plus d’autres, par exemple 5 trades en cours dans la même journée, il te reste encore un bon potentiel, puisque tu peux aller jusqu’à 10.
A priori, ce n’est donc pas de capital en plus dont tu as besoin, mais d’opportunités de trades.

Dans la réalité, tu as gagné 44.227 $ en engageant non pas 75.000 $ mais 18.750 $ en moyenne, soit un rapport de 2,36, c’est plutôt bien à mon avis.
Quant à la rentabilité annuelle, là aussi elle semble très bonne, (44.227/413 jours x 235 jours par an = 25.165 / 18.750 = 134 % / 3 effet de levier = 44,66 % par an pour un effet de levier 1.

Enfin, je partage totalement ton avis concernant « la pertinence d’un signal technique qui diminue avec le nombre de barres qui suivent». Un signal technique traduit une opportunité de trade. Si on laisse passer cette opportunité, c’est la rentabilité du trade qui diminue, voire disparaît. Et c’est d’autant plus vrai pour le trading sur tendances.

Encore une fois, toutes mes félicitations. Je te souhaite de pouvoir l’améliorer encore plus.
Bon courage.
Cordialement

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Bonjour,

Euh, tu veux ma mort avec autant de questions…

1/Pour ce qui est du choix des supports, tous les débuts de mois je charge la liste des actions du Nasdaq (en gros 3300), puis je télécharge les datas daily de ces actions. Je recherche la liquidité du mois (somme de Close*Volume) et je classe par ordre décroissant.
J’en retiens les x premières qui sont donc les x plus liquides du mois précédent.
Ce seront celles la qui seront scrutées.
Ca vaut ce que ca vaut mais cela à l’avantage de ne pas être figé.
Pour les backtests, j’ai un critere qui ne retient pour un mois donné que les x plus liquides du mois précédent.
Cela implique de conserver toutes les datas, même celles des actions disparues (par contre je fait manuellement la mise à jour de celle qui ont changé de nom pour éviter les redondances)  Cela diminue grandement les problèmes liés à ce que d’autres ont très bien qualifiés de « biais du survivant ».
Cela fait partie de la maintenance et c’est prise de tête.

2/J’ai utilisé Metastock et plusieurs addons pour la création du système.
Pour le passage d’ordre, c’est principalement Excel (et ses macros VBA) en interface avec la station de trading d’IB.

3/Non, j’ai pas résolu le problème des VAD, d’abord mon problème commence avec la liste des shortables qui bouge journellement (ingérable pour moi), et puis difficulté à gérer le « one tick up ». Difficulté à simuler aussi un backtest réaliste. Enfin, les shorts généraient un plus fort DD que les Longs. J’ai gardé que les Longs pour toutes ces raisons.
Je ne généralise pas bien sur.

4/Pas de reverse de position. S’il y a signal de sortie… je sors. Par contre, je n’ai pas de stops qui trainent.
Pour ce qui est des pertes, il faut penser intraday et pas overnight, en intraday les ranges sont plus faibles.
Que te dire, cela se test. En backtest, cela passait avec les attentats de 2001. En réel, très faible impact des attentats de Londres en 2005 (très peu de temps après que j’ai commencé le système). 600$ perdus seulement le jour du mini-crack chinois il y a peu de temps.
Par contre, je ne ferais plus d’overnight ayant perdu 2 fois 40% sur des positions que j’avais à 5000$.
Je sais aussi que ce n’est pas un jeu sans risque où tout est maîtrisé. Les sommes immobilisées sont en conséquence.

Capital initial de 34480$, au départ 25000$ en levier 2 pour trading puis actuellement 25000$ en levier 3. Ai réalisé 100% soit 34480$ de PV. 1038 trades pour cela fait donc quelque chose comme 33$ de gains moyens.
D’aucuns diront que c’est faible mais ce qu’il faut voir c’est le résultat final c'est-à-dire la forme de l’equity, (pas la somme récoltée) et elle seule. C’est cela qui caractérise un bon système.
Pour les frais, j’ai commencé avec 0.01$/share, puis 0.005$/share (mini 1$) et ai aussi utilisé des ordres plus exotiques à 0.013$/share.
C’est sur que le système actuel perdra de l’intérêt lorsque le rendement baissera, mais je n’ai vu aucune évolution sur ces 2 années.
Pas de vacances, le système est tout automatique (d’abord parceque je suis salarié et ne passe pas mes journées devant l’ordi), donc que je sois là ou pas c’est indifférent et toune tous les jours de trading… en théorie, parce qu’il y a des bugs.

10 positions, c’est mon maxi tolérable pour la gestion du risque tel qu’en ressort des tests. C’est un compromis risque/diversité/gain.
Monter systématiquement à 10 simultanées n’est pas un but et fragiliserait l’affaire.

cit Fredcom
Pas de vacances, le système est tout automatique (d’abord parceque je suis salarié et ne passe pas mes journées devant l’ordi), donc que je sois là ou pas c’est indifférent et toune tous les jours de trading… en théorie, parce qu’il y a des bugs.

Ah toi aussi tu es victime, de ces saloperies... j'en ai coincé un la semaine dernière dans ma cuisine

Citation de : romuald38

Bonjour
Lorsque je regarde ton equity W, je vois (desole meme en agrandissant, j arrive pas a voir les dates) trois grandes periodes en stagnation ou baisses.?
Peux tu dire a quoi elles correspondent?
Bravo quand meme , entre la regularite et le travail fourni.
et la diffusion ....
Romuald


ps: pour ceux qui trouvent que c est mauvais ,on attend la comparaison (meme si ce n est pas le but, mais plutot la fierte personnelle d avoir reussi un joli travail...)

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Bonjour romuald,

a priori l'affichage ne pose pas de probleme.
Toujours est il que la première data affichée est le 17/06/2005 et la dernière le 17/03/2007 avec incrément d'un mois.
Les points bleus sont parcontre toute les semaines (s'il y a eu au moins un trade dans la semaine).
Pour les périodes de baisse, je n'ai pas trouvé de corrélation exploitable avec le marché, c'est pour cela que je n'ai rien trouvé comme systeme de money management à utiliser.
Le système "s'auto-adapte" sur une fenêtre glissante. Dans les périodes de baisse de l'equity, je me dis juste qu'il n'est pas adapté... mais en cours.
Ces baisses ne sont pas prévisibles (évidemment), pas plus que la fin.
C'est sur qu'à l'image, on se dit qu'il y a quelquechose à faire, mais si je ne regarde que les datas backtests, c'est pas du tout évident. Ainsi, après une baisse, il y a parfois un joli pic positif et si j'étais passé flat à la suite de la baisse je n'aurais pas bénéficié de ce pic et serait resté collé sur ma Drawdown.

Citation de : DKL


Ah toi aussi tu es victime, de ces saloperies... j'en ai coincé un la semaine dernière dans ma cuisine

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Bonjour,
le truc déroutant, c'est que ces satanées bestioles sont mutantes et que c'est rarement les mêmes qui se repointent (adaptation du DDT dès que j'en choppe une) et qu'elles m'inventent des formes et des nuisantes toujours étonnantes.

je pose une deux questions pour casser les pieds.

ton système ne va que "long". Estimes tu un biais du fait de la tendance haussière du marché depuis 3/4 ans ou, du fait du caractère ID des opérations, tu travailles la volat quotidienne (genre exploitation d'un type de pattern) et la tendance MT/LT des marchés t'est globalement indifférent ?

corrolaire : si les marchés devenaient résolument baissiers, t'attendrais tu à une baisse de ton rendement ?

Bonjour

Qu'est ce qu'ils sont casse-pieds tous ces lecteurs....
Merci Fredcom d'avoir pris le temps de nous répondre.
Et de continuer à le faire...
Cordialement