Methodes-et-Techniques | Systèmes de Trading | sujet : Dossier Trading-systématique

Merci Gekko, je ne connaissais que "Wall Street","Boiler room" et"rogue trader".Je m'en vais télécharger les autres.
Par contre, rien à voir, mais dans ton explication à Philippe1, tu parles de tests sur données non-vues. Comment fait-on ses tests? Quel logiciel faut-il utiliser? Je programme sur Tradestation et j'aimerais bien utiliser cette technique.
Merci d'avance.

Il faut stocker des données que le logiciel ne peut pas regarder pendant ton absence,si tu es parano tu mets tradestation sur le disque C,les données non vues sur un disque D.
Ensuite tu as élaboré un système avec des données sur le disque C,et vraiment à la dernière lminute tu lui présentes celles du disque D et tu lui dis: et là t'en vois des gains mon gros malin?Si c'est oui tu gagnes en confiance vis à vis de ton système trouvé avec le disque C.Petit à petit la confiance revenant aussi avec ton logiciel tu mets les données non vues sur le disque C ,mais tu élabores le système toujours avec des données que tu le laisses regarder,les données vues nécessaires à l'élaboration.

""Prenez un systeme de trading simple base sur de simples moyennes mobiles et prenez le marche qui "trend" le plus au monde, le marche des devises ou forex. Il va de soi que chaque fois que telle ou telle devise (par exemple l'Euro face au dollar) se met a "trender", les moyennes mobiles croisees seront les premieres a vous signaler ce trend (avec un leger retard certes selon la "vitesse" de ces moyennes). On peut alors ajouter un "filtre" a ce trading systeme (pour eviter les faux signaux) puis un trailing stop et nous avons la un systeme tres robuste, base sur une evidence mathematique indeniable.""

Faut pas pousser mémère dans les systèmes de trading non plus.
Prenons un système qui marche bien.
Pourquoi est-il robuste?Pourquoi est-il basé sur une évidence mathématique?
ben,parce que par définition,on a pris un système qui marche.Ah oui c'est vrai,un système qui marche lorsqu'il marche pas,c'est pas un système qui marche. je vais essayer avec un système qui fonctionne pour voir.

Pour jmf

Les systemes qui ont surperforé les autres à long terme sont des systemes de suivi de tendance (avec mm et cassure de canaux)
C'est robuste parce qu'ils peuvent saisir toutes ou presque toutes les tendances majeures.
Bien sur il suffit pas de prendre un simple croisement de mm sar dans la pratique, il faut agrémenter le tout, et il y aura de nombreuses periodes de trading range car less marchés sont loin d'être tjrs en tendance, mais néanmoins il y a de belles possibilités la dessus amha.
Donc pas si "mèmère" que ca cet exemple d'après moi...
Quant au fait qu'il soit basé sur une évidence mathématique, la seule évidence repose sur le calcul des indicateurs, et ce que ces derniers représentent. Je n' en vois pas d'autre.

je me fais une autre idée de la robustesse et de l'évidence mathématique indéniable,mais bon rien de méchant à redire.
je suis d'accord c'est mat en 1234 coups,échec,échec,échec,echec,...
attention quand mème il y a de quoi se gourrer.Mémère,elle calcule pas les mats en plus de 3 ou 4 coups.

Robustesse--> systeme capable de s'en sortir correctement au final lorsqu'il a rencontré bon nombre de différentes conditions de marché, malgré les périodes difficiles.
Le systeme de suivi de tendance s'en sortira bien lors des phase de tendance, et très mal lors des nombreuses phases sans tendance, mais j'ai bien dit qu'il fallait l'agrémenter, et il y a énormément de possibilités pour cela afin qu'il ne rende pas tous les gains accumulé en tendance lors des phases de trading range et qu'il ne coule pas...

Evidence mathématique--> les marchés ne suivent pas une distribution normale, mais l'on peut utiliser des indicateurs basé sur une évidence mathématique, qui est logique par définition, pour tirer partie d'une situation dans laquelle le comportement du marché est tout sauf logique et rationnel, notamment grâce à l'outil mathématique qui nous donne un avantage en terme de probabilités, et à la loi des grands nombres.

Je ne suis ni un pur systématique, ni un caid en math, mais voilà ma vision des choses globalement.
Je vous laisse donner votre point de vue.

Cordialement

citation :

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Citation de jmf

""Prenez un systeme de trading simple base sur de simples moyennes mobiles et prenez le marche qui "trend" le plus au monde, le marche des devises ou forex. Il va de soi que chaque fois que telle ou telle devise (par exemple l'Euro face au dollar) se met a "trender", les moyennes mobiles croisees seront les premieres a vous signaler ce trend (avec un leger retard certes selon la "vitesse" de ces moyennes). On peut alors ajouter un "filtre" a ce trading systeme (pour eviter les faux signaux) puis un trailing stop et nous avons la un systeme tres robuste, base sur une evidence mathematique indeniable.""

Faut pas pousser mémère dans les systèmes de trading non plus.
Prenons un système qui marche bien.
Pourquoi est-il robuste?Pourquoi est-il basé sur une évidence mathématique?
ben,parce que par définition,on a pris un système qui marche.Ah oui c'est vrai,un système qui marche lorsqu'il marche pas,c'est pas un système qui marche. je vais essayer avec un système qui fonctionne pour voir.

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Salut JMF

Brievement (car je suis en train de trader le Yen en ce moment), voici ce que j'entendais par "evidence mathematique" quand je citais l'exemple des systemes de trading bases sur les moyennes mobiles.

Il est clair que chaque fois qu'une action, un contrat future ou une devise se met a "bouger" ("trender") a la hausse ou a la baisse, son prix doit IMPERATIVEMENT, par definition mathematique meme, etre superieur/inferieur a sa moyenne mobile (selon la direction du trend) IL NE PEUT PAS FAIRE AUTREMENT.

Relisez attention le dernier paragraphe, c'est le tao du trading presque.

C'est ca qui fait toute la beaute, la force et la robustesse des systemes de trading qui se basent sur les moyennes mobiles. Vous pouvez etre sur et certain, pour les siecles et les siecles a venir, que chaque fois qu'on a un debut de trend potentiel sur le vehicule financier que vous tradez, les moyennes mobiles seront TOUJOURS la pour vous le signaler.

Donc je resume l'evidence mathematique :

IL EST IMPOSSIBLE (I-M-P-O-S-S-I-B-L-E !!!) POUR UNE ACTION, UN FUTURE OU UNE DEVISE DE SE METTRE A TRENDER SANS QUE SA MOYENNE MOBILE N'EN SOIT AVERTIE, C'EST UNE EVIDENCE MATHEMATIQUE QU'AUCUN MATHEMATICIEN AU MONDE NE METTRAIT EN DOUTE !

Reste maintenant plus qu'a "filtrer" les inevitables faux signaux (quand le marche est en mode non-trend) et le tour est joue ($$$)

citation :

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Citation de Gekko
Donc je resume l'evidence mathematique :

IL EST IMPOSSIBLE (I-M-P-O-S-S-I-B-L-E !!!) POUR UNE ACTION, UN FUTURE OU UNE DEVISE DE SE METTRE A TRENDER SANS QUE SA MOYENNE MOBILE N'EN SOIT AVERTIE, C'EST UNE EVIDENCE MATHEMATIQUE QU'AUCUN MATHEMATICIEN AU MONDE NE METTRAIT EN DOUTE !

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Il y a une autre évidence mathématique au sujet de l'implication, c'est que si A implique B, B n'implique pas forcément A.
"UNE ACTION TRENDE" implique "MOYENNE MOBILE AVERTIE"
mais "MOYENNE MOBILE AVERTIE" n'implique pas "UNE ACTION TRENDE"

Donc on n'est pas plus avancé.

citation :

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Citation de everest-futures

citation :

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Citation de Gekko
Donc je resume l'evidence mathematique :

IL EST IMPOSSIBLE (I-M-P-O-S-S-I-B-L-E !!!) POUR UNE ACTION, UN FUTURE OU UNE DEVISE DE SE METTRE A TRENDER SANS QUE SA MOYENNE MOBILE N'EN SOIT AVERTIE, C'EST UNE EVIDENCE MATHEMATIQUE QU'AUCUN MATHEMATICIEN AU MONDE NE METTRAIT EN DOUTE !

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Il y a une autre évidence mathématique au sujet de l'implication, c'est que si A implique B, B n'implique pas forcément A.
"UNE ACTION TRENDE" implique "MOYENNE MOBILE AVERTIE"
mais "MOYENNE MOBILE AVERTIE" n'implique pas "UNE ACTION TRENDE"

Donc on n'est pas plus avancé.

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Voila pourquoi j'ai bien precise qu'il fallait aussi savoir "filtrer" les inevitables faux signaux que generent les systemes de trading bases sur les moyennes mobiles si on veut gagner son avoine quotidien a long terme.

En fait mon post voulait juste montrer POURQUOI les moyennes mobiles marchent si bien sur tous les marches qui trendent bien et la logique mathematique a l'origine de leur remarquable efficacite.

Quels sont les marches qui trendent bien ?

Voici les 3 meilleurs, par ordre d'importance :

1-Les devises (de tres loin le meilleur marche pour ce type de systeme de trading), futures ou forex d'ailleurs, bien que je prefere le forex car il n'y a aucun slippage sur les stop/limits orders a cause de l'enorme liquidite de ce marche (1500 MILLIARDS de dollars par jour changent de main, PAR JOUR !).

2- Les T-bonds americains futures (Bons du Tresor US).

3- L'eurodollar futures (le taux d'interet, pas la devise).

Un trader discipline qui se limiterait juste a ces trois marches et qui utiliserait les moyennes mobiles comme methodologie de trading s'en sortirait a merveille, annee apres annee.

Un des pires marches ? Le soja !

Je ne connais aucun marche qui ne genere autant de faux signaux que le soja futures. Excellent aliment dans la cuisine chinoise, mais un des pires marches a trader. A eviter comme la peste.

tout à fait Everest, mais si on part comme cela, on ne trade plus nos avantages!

Bonjour,

Une interview interessante accordé par les gérants d'un fonds entièrement systématique.... ils ouvrent des pistes de reflexion.

http://www.actionfuture.com/Article_Afficher.php3?...

citation :

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Citation de portalis

Bonjour,

Une interview interessante accordé par les gérants d'un fonds entièrement systématique.... ils ouvrent des pistes de reflexion.

http://www.actionfuture.com/Article_Afficher.php3?...

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Oh la belle pub deguisee. Presque 6 euros pour lire l'article. Bouh, que c'est vilain tout ca

]Citation de Gekko


Un des pires marches ? Le soja !

Je ne connais aucun marche qui ne genere autant de faux signaux que le soja futures. Excellent aliment dans la cuisine chinoise, mais un des pires marches a trader. A eviter comme la peste.

Essayez donc le contat Emini en intraday avec des moyennes mobiles, vous m'en direz des nouvelles, c'est à vous dégoûter du soja.

Pour ce qui est des systèmes de trading à base de mm, ce n'est pas la panacée et le problème vient de la mauvaise -et obligatoirement mauvaise- gestion des transitoires par ce filtre primaire.