Methodes-et-Techniques | Systèmes de Trading | sujet : Dossier Trading-systématique

Merci

il ya un probleme avec ton systeme tulo13 tu ne peut pas avoir de 90% de réussite comme ca, c'est impossible.
de toute facon ton logiciel n'est en aucun cas adapté pour faire ce genre de recherche.
bon courage en tout cas

Merci, je suis en train de reprendre tous les trades à mano sur excel, pour le moment en qq années je n'ai pas d'erreurs.A moins que le base de donnée de PRT soit fausse...
Elle est fausse ?

Salut à tous...
Peut on imaginer un sdt qui fonctionne à partir de l'indicateur qui existent dans prorealtime ?

PO
le modèle présenté est sans optimisation, c'est du basique,si j'inclus l'optimisation les gains sont expodentiels par rapport au modèle de base.

ps: vous faire une ristourne pour TS pour ceux qui ont acheté votre livre ?
Merci d'avance

.

Citation de : tulo13


le modèle présenté est sans optimisation, c'est du basique,si j'inclus l'optimisation les gains sont expodentiels par rapport au modèle de base.

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Y'a forcément une erreur ...surtout sans optimisation !!
PRT pas top pour les backtests.

Bons trades

Citation de : jcledoc

Citation de : tulo13


le modèle présenté est sans optimisation, c'est du basique,si j'inclus l'optimisation les gains sont expodentiels par rapport au modèle de base.

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Y'a forcément une erreur
Oui quand ça gagne c'est certain qu'il y en a une !
...surtout sans optimisation !!

Justement avec, c'est encore mieux!
Bons trades

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Sinon quel log tu utilises ?

150 trades en 13 ans Pas mal !!

Citation de : linuxpower

150 trades en 13 ans Pas mal !!

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J'ai d'autres trading système qui font +10% en 10 ans avec 2000 trades, tu le veux ?

Citation de : tulo13

Merci, je suis en train de reprendre tous les trades à mano sur excel, pour le moment en qq années je n'ai pas d'erreurs.A moins que le base de donnée de PRT soit fausse...
Elle est fausse ?

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Bonne question:commencez par vérifier la base,d'autant plus que vous n'avez qu'une valeur.

J'ai d'aussi bon résultat sur toutes les valeurs et indices.

Citation de : tulo13

J'ai d'aussi bon résultat sur toutes les valeurs et indices.

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Avec le même système?
Si vous avez ce genre de résultat avec le CAC ou FCE,je peux vérifier ces bases si vous me les envoyez.

Citation de : tulo13

J'ai d'aussi bon résultat sur toutes les valeurs et indices.

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J'ai testé et je n'ai pas du tout les mêmes resultats.
ça sent le bug , mais il fallait avoir plus de detailles .
Peut-être tu as trouvé la formule magique .
Le sar je connais bien et je me mefie de ses reultats à >90% en Dayly sur une durée si longue.
Il devait y avoir une chute de performance en 1999/2000.
Voit avec TS . je suis curieux.

Salut Tulo13,

Sans vouloir être désobligeant, as-tu seulement étudié ton rapport avant de le poster ?

Sur le drawdown (dd) tu aurais pu apercevoir assez facilement que le dd des trades courts (2500.12) est supérieur au dd de tous les trades (2040.83) ainsi qu'aux pertes cumulées ! Et tout ça avec seulement 4 trades perdants (2 consécutifs mais passons) de 354.32 maximum !

Je te laisse tirer les conclusions qui s'imposent ;)

Gilles