Methodes-et-Techniques | Expérience de Trading | sujet : Gain moyen maxi à la journée pour un scalper/day-trader...

Citation de : Alexis (au 04-04-2008 16:47:27)

mmm...c'est beaucoup schoops

je considere que le nombre moyen de tick par jour est un bon étalon de mesure. Et 5, c'est très bien.

A+

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Salut Alexis,

Sur futures finalement on utilise rarement son capital entièrement. Dernièrement, je suis un petit peu en dessous de cette moyenne et j'ai rarement plus de 20-30K engagé. A mon avis, un trader avec une dizaine d'année d'expérience doit y arriver sans trop d'effort... Tout dépend encore de la technique utilisée.

Sur mon compte IB, je me retrouve souvent avec tout le capital engagé mais c'est uniquement du au fait qu'il n'y a pas de marges réduites pour certains trades que je fais et çà n'a vraiment rien à voir avec mon exposition.

Voici mon Track FCE sur un mois, en points de FCE: 565, en équivalent 1 contrat.

Avertissement: ce n'est qu'un mois, donc ça a peu de valeur!


En principe, je ne fais pas d'ID: ces trades sont donc principalement (80%) des shorts en couverture de mon portefeuille.

63 trades sur un mois, 58 positifs (92%).
Environ 9 ticks par trade, 28 par jour.

Samedi dernier, j'étais au salon AT: Moustapha Belkhayate nous a montré certains de ses comptes sur l'or, sur lequel il réalisait du genre, 30 trades, avec 25 positifs et des séries consécutives de 17. Ca m'a mis la pression: je me suis dit: "est-ce que je suis capable de faire ça?".

Résultat: je suis dans une série (pour l'instant non interrompue Inch Allah comme il dit) de 29 trades consécutifs positifs (depuis le 19 mars, j'avais donc déjà commencé avant de voir Belkhayate).

Pas de fanfaronnade ici: je sais que certains (Mr le 9, Schoops avec son Moneytron) font ça sur des périodes plus longues, des mois et des mois, alors chapeau à eux.

Seulement, c'est clair que certains pros cartonnent à largement plus de 10/20 ticks par jour.

Perso, je fonctionne avec une ligne ADSL de base et Bourso qui plante une fois sur 2 ("No Pending derivatives" => il faut repasser l'ordre!).
Quand je vois ça, je me dis que pour peu que l'on est bien équipé, les 30 ticks par jour sont largement possibles.

L'an dernier sur la file FCE, je m'étais fait allumer quand j'expliquais comment faire 100 points par mois.
Ici, il y en a 565.

NB: ce Track est brut de courtage et je paye environ 1 tick par AR chez Bourso, ça fera donc quand même dans les 500 points sur le mois.

Bonjour à tous,


Citation de Ashlceloky
« moi je serais plus intéressé par connaitre les montant engagé.
même surement pas 50000$ pour en sortir 10000/jour »

C’est parfaitement exact et c’est ce qui devrait frapper immédiatement car même les esprits les plus brillants chutent et parfois avec fracas.
Schoops se souvient probablement de Victor Niederhoffer un esprit hors norme, ex-milliardaire, qui a quand même été ruiné deux fois par des stratégies d’une banalité et d’une simplicité étonnante. Et tout le monde n’est pas Victor Niederhoffer.

Le deuxième constat est que statistiquement il y a peu de milliardaires qui le restent sur les marchés. Warren Buffet, Sorros et compagnie sont bien connus car très peu en nombre face au investisseurs individuels aux US ou dans le monde. Cela veut dire que même si certain font des performances impressionnantes, le but est de diminuer au fur et à mesure l’exposition, ce qui est l’opposé de la nature humaine, pleine d’assurance.
Quiconque s’est pris Une Vraie gifle sur les marchés connaît le schéma suivant :

On gagne, on gagne plus on prend de l’assurance.
On prend une pose avec une forte exposition qui commence à être perdante, puis franchement perdante. On stresse, la position continue à être perdante, de plus en plus perdante.

Et là arrive le pire que vous puissiez vivre : la position remonte et redevient même gagnante.

Bilan pour vous : la sensation de maîtriser. Vous êtes passé à coté de la mort et vous avez la sensation que grâce à vos formidables qualités de trader, vous en êtes sortis.
L’affaire se tasse et pendant quelques temps vous êtes responsable, vous vous dites plus jamais çà.
Le souci c’est que premièrement on a une mauvaise mémoire de la peur que l’on a eue et deuxièmement on a tous une propension à s’ennuyer. On va donc passer des ordres parce qu’on s’embête, qu’on a envie de faire parti de la fête.
Et là, comme dirait l’autre, c’est le drame.

Généralement la deuxième grande position perdante s’appelle Une Vraie Gifle.

Attention donc aux exceptions, exemples souvent justes, qui veulent confirmer la règle. Faire des centaines de milliers de dollars par jour sur les marchés implique des positions énormes et on oublie quelques fois la non prévisibilité des facteurs qui peuvent faire couler son portefeuille.
N’oublions pas les faillites de fonds tels LCTM remplis de quants et de pseudo prix nobel d’éco (usurpation d’identité, il n’y a pas de prix Nobel d’Economie, mais un prix à la mémoire de Nobel décerné par la banque de Suède je crois) qui passent leurs journées à calculer à recalculer et qui se prennent quand même des gros pains.

Humilité quand tu nous quitte…..

Maw

N’oublions pas les faillites de fonds tels LCTM remplis de quants et de pseudo prix nobel d’éco (usurpation d’identité, il n’y a pas de prix Nobel d’Economie, mais un prix à la mémoire de Nobel décerné par la banque de Suède je crois)

Exact!

"Prix de la Banque de Suède pour les sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel".

Sur la faillite de LTCM: ils ont insensiblement glissé de l'arbitrage (John Meriwether était l'ancien patron de l'arbitrage chez Salomon Brothers) au trading de spread (ils ont joué avec succès la convergence vers l'euro), puis au trading directionnel (Bonds russes) tout court.
Ils ne connaissaient pas très bien les limitations et insuffisances des processus gaussiens...

Oui, c'est vrai que le trading gagnant est souvent ennuyeux... Et qu'on peut parfois se laisser aller à des expériences qui peuvent etre couteuse...En février, j'ai essayé de scalper le blé le jour ou il y a eu l'énorme spike... Cà aurait pu mal finir.

Citation de : MAW (au 04-04-2008 17:22:17)

Bonjour à tous,


Citation de Ashlceloky
« moi je serais plus intéressé par connaitre les montant engagé.
même surement pas 50000$ pour en sortir 10000/jour »

C’est parfaitement exact et c’est ce qui devrait frapper immédiatement car même les esprits les plus brillants chutent et parfois avec fracas.
Schoops se souvient probablement de Victor Niederhoffer un esprit hors norme, ex-milliardaire, qui a quand même été ruiné deux fois par des stratégies d’une banalité et d’une simplicité étonnante. Et tout le monde n’est pas Victor Niederhoffer.

Le deuxième constat est que statistiquement il y a peu de milliardaires qui le restent sur les marchés. Warren Buffet, Sorros et compagnie sont bien connus car très peu en nombre face au investisseurs individuels aux US ou dans le monde. Cela veut dire que même si certain font des performances impressionnantes, le but est de diminuer au fur et à mesure l’exposition, ce qui est l’opposé de la nature humaine, pleine d’assurance.
Quiconque s’est pris Une Vraie gifle sur les marchés connaît le schéma suivant :

On gagne, on gagne plus on prend de l’assurance.
On prend une pose avec une forte exposition qui commence à être perdante, puis franchement perdante. On stresse, la position continue à être perdante, de plus en plus perdante.

Et là arrive le pire que vous puissiez vivre : la position remonte et redevient même gagnante.

Bilan pour vous : la sensation de maîtriser. Vous êtes passé à coté de la mort et vous avez la sensation que grâce à vos formidables qualités de trader, vous en êtes sortis.
L’affaire se tasse et pendant quelques temps vous êtes responsable, vous vous dites plus jamais çà.
Le souci c’est que premièrement on a une mauvaise mémoire de la peur que l’on a eue et deuxièmement on a tous une propension à s’ennuyer. On va donc passer des ordres parce qu’on s’embête, qu’on a envie de faire parti de la fête.
Et là, comme dirait l’autre, c’est le drame.

Généralement la deuxième grande position perdante s’appelle Une Vraie Gifle.

Attention donc aux exceptions, exemples souvent justes, qui veulent confirmer la règle. Faire des centaines de milliers de dollars par jour sur les marchés implique des positions énormes et on oublie quelques fois la non prévisibilité des facteurs qui peuvent faire couler son portefeuille.
N’oublions pas les faillites de fonds tels LCTM remplis de quants et de pseudo prix nobel d’éco (usurpation d’identité, il n’y a pas de prix Nobel d’Economie, mais un prix à la mémoire de Nobel décerné par la banque de Suède je crois) qui passent leurs journées à calculer à recalculer et qui se prennent quand même des gros pains.

Humilité quand tu nous quitte…..

Maw

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Bonjour,
cette réponse je l'imprime et je la lis tous les matins
Merci Maw
bon trades à tous

Citation de : tamla (au 04-04-2008 17:31:41)

N’oublions pas les faillites de fonds tels LCTM remplis de quants et de pseudo prix nobel d’éco (usurpation d’identité, il n’y a pas de prix Nobel d’Economie, mais un prix à la mémoire de Nobel décerné par la banque de Suède je crois)

Exact!

"Prix de la Banque de Suède pour les sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel".

Sur la faillite de LTCM: ils ont insensiblement glissé de l'arbitrage (John Meriwether était l'ancien patron de l'arbitrage chez Salomon Brothers) au trading de spread (ils ont joué avec succès la convergence vers l'euro), puis au trading directionnel (Bonds russes) tout court.
Ils ne connaissaient pas très bien les limitations et insuffisances des processus gaussiens...

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Intéressant. Je croyais qu'ils en restaient à leur arbitrage de bons du trésor avec méga-levier pour 2 ticks et qu'il s'était juste retrouvé sans contrepartie...

Le souci n’est pas d’arrêter le trading, que ce soit du scalp, day trading, l'investiment long terme…..Le problème c’est de garder en tête que le risque c’est une exposition et une incertitude. Et une exposition sur des futures sur indices, combien même un indice ne peut théoriquement pas valoir 0, c’est la valeur du facial.

Petite anecdote, avant le crack de 1987 personne ne pricait le smile de volatilité sur les options, en particulier sur actions.
Et théoriquement, et logiquement la vente de put limite un risque entre le strike (prix d’exercice ) et 0. Donc comme une action ne peut avoir une valeur négative, en toute logique la valeur d’un put à la monnaie ne pouvait être supérieure à celle d’un call (le risque sur la vente de call est infinie puisque théoriquement une action peut s’envoler indéfiniment).
Il aura fallu un crack pour se rendre compte que la couverture de la vente short d’options par le sous jacent en période de chute spectaculaire est quasi impossible et que de ce fait le prix des puts sur le marché explose (ils sont recherchés plus qu’activement).
Nos grands esprits avaient juste oublié qu’en période de hausse c’est l’euphorie et qu’en période de baisse c’est la panique, la fin du monde pour les intervenants.
Dernier point, sur les 56 dernieres années, 10 jours de bourses ont EU COMME CONSEQUENCE d'amputer des 2 tiers la performance des marchés US. C'est-à-dire que 10 jours sur 14112 ( 56* 252 jours ouvrés par an) ont littéralement fait disparaître 66% de la hausse de l’indice S and P (source interview de Benoit Mandelbrot Nassim Taleb dans le Financial Times Avril 2007 disponible sur le site www.fooledbyrandomness.com).

A bon entendeur

Maw

1)600 pts/mois Tamla? Tu es - et de tres trèèèèès loin - le meilleur trader qu'il m'aie été loisir de rencontrer. C'est mon jour de chance.

2) Salut Gilles! Théoriquement je suis sur Bobl et schatz, mais la depuis quelques semaines je bosse le emini S&P. Principalement du travail sur S/R horizontales

3 )Pour rejoindre indirectement schoops: avoir 10 ans d'expérience n'augmente pas les gains (au contraire), mais limite le risque de ruine.

4) Maw, ca fait plaisir de lire des mecs comme toi.

Salut Alexis,

non, hélas, je ne fais pas 600 points par mois! J'ai juste fait 565 en 1 mois, ça fait une différence (mais j'ai précisé en début de post).

En plus, comme dit Explo, c'est du Hedge, donc j'ai quelque chose en face (le portefeuille), je ne suis pas "en l'air". Ca change quelque chose au niveau de la psychologie: tu gardes plus aisément quand t'es scotché.
Enfin, les résulats sont là quand même, c'est pas du fake, relevés Bourso sur demande.

Ceci dit, sur la longue période, l'approche est faite pour gagner des deux cotés (portif' et Hedge).
C'est une stratégie (qui se veut) "Win/Win".

Belkhayate m'a quand même bien mis la pression avec ses 17 trades consécutifs gagnants...

Bonsoir Tamla à combien le point ?

Tamla, les 17 trade gagnant peuvent tres bien n'être qu'une illusion.

Je m'explique: j'ai en reserve un floppée de systemes (faciles à implémenter en discrétionnaire) qui gagnent 99+% du temps. Avec des winning streaks de plusieurs centaines de trades(!!!)

Mais quand il y a une perte, c'est une bombe atomique. Malgré les 99% de win, c'est une véritable machine à ruiner.

Chez nous, on a souvent des suites gagnantes de 6 ou 7 trades qui ne sont que le fruit du hasard, puisqu'elle se distribuent aléatoirement sur chaque trader.

MAW, c'est tout simplement remarquable (du vécu?? ) très loin des fanfarons.
J'en ai fait une copie.
Pour réussir en trade, faut-il s'ennuyer ? (jouer peu, avec discipline, etc...)

Citation de : vgn (au 04-04-2008 13:10:24)

apres, les montants, ça veut pas forcément dire grand chose.

Raisonnons en terme de tick par exemple.

Quel est le meilleur score de tick (ramené au nombre de lot biensur) que vous connaissez?

Pour ma part j'ai souvent entendu et constaté par moi meme que les gars qui font 10 ticks jours sur le bund ne courent pas les rues.

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les montants ne veulent rien dire mais pour trader sérieusement vaut mieux au moins 10 lots sur le fce (pour ma part j'entendais 25 lots pour 5 keuros /j) quant à biotys c'était une rythme de 50 000 euros sur 4 j avec 10 lots fce (parce que la volat est trop forte en ce moment sinon c'est 20 lots) .Ce qui prouve que les pros n'ont jamais besoin de sommes astronomiques sur leur compte pour gagner leur vie un volant de quelques centaines de milliers d'euros suffit .Si quelqu'un arrive à quelque chose c'est que en général vous pourrez y arriver mais après c'est plus une question de temps : mon oncle a fait polytechnique en 3/2 , Giscard en 7/2 et cours particulier à Gogo d'autres pourraient le faire en 9/2 voire 11/2 ou 13 mais interdit par la loi .C'est la raison pour laquelle avec le temps le niveau monte car le temps c'est de l'expérience .

Une fois au jt j'ai v*u un jeune d'environ 27 ans , "je gagne parfois 15000 euros en 1/4 d'heure" vraisemblablement il mettait la dose sur le fut cac 40 ."c'est bien vous vous en sortez bien" sa réponse " Oui mais je fais de la bourse intensive depuis l'âge de 17 ans " sa seule explication était son expérience des marchés .
Un autre (émission à la téloche) sur le matif (tx) , il a arrêté ses étude en 4 ième et jeune a réussi à se faire pistonner à la bourse ... énorme barraque à 25-30 ans à peine , chevaux de course dans la propriété , tableaux d'art ... beau train de vie .

Ce qui est marrant c'est qu'avec 10 lots les perfs de c 9090030 sont impressionnantes , mais bon on fera le même résultat avec 30 lots (oui mais là ça commence à faire , car la règle numéro est la pérennité et non pas les gains , ils viennent ensuite comme toute entreprise ).

La file est intéressante.

Par contre, j'ai difficile de suivre les gains car vous parlez de x milliers d'euros par mois, qui dépendent fortement du montant de départ.
Ne serait-il pas plus juste de parler de %age de gain, ce qui ne dépend pas du capital de départ ?