Psychologie-Réflexions | Autres réflexions | sujet : Vous avez dit "ALEATOIRE" ?

Des mathématiques encore les nombres magiques les fibo qui ne font jamais rire les mathématiciens les plus chevronnés
12 ième tout de même, chapeau Mr Fibonacci !

Citation de : boldos (au 14-03-2008 21:22:43)

Yoyote
Géometrie fractale tu peux expliquer merci?

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La géometrie fractale ?

C'est ça :

http://www.exfuturis.com/

ok merci

Citation de : Eutectique (au 14-03-2008 21:13:28)




Vous êtes bien gentils de me jeter des fleurs, et en me tendant une couverture que je ne veux surtout pas tirer à moi.

Le mérite en revient à Wolfe.

Merci tout de même.


il me semble quand meme eutectique que si wolfe a effectivement du merite... tu proposes d'utilser son principe d'une manière plus poussée que la sienne.

En effet, sauf erreur de ma part...car je m'interesse à ces vagues depuis un moment maintenant...wolfe considère ces vagues comme des "patterns" que l'on trouve régulièrement sur le marché et qui correspondent à des critères précis... et ou seule le mouvement 5 à 6 se trade. en tout cas, c'est ce qui s'en dit et se lit...peut etre que lors de son stage on apprend autre chose..

Dans ta démarche, les vagues de wolfe ne sont plus une "pattern", mais un mouvement permanent ou la fin d'un decomte voit le debut d'un autre etc... et ou les alignements des points 1-3-5 et 1-4-6 ne sont pas indispensables...

je trouve assez siderant que cela fonctionne et que tu ait trouvé ce rythme et honnetement, je n'ai pas encore compris exactement comment tu fais...mais comme tu l'as déjà écrit, c'est une démarche "complémentaire" avec le chartisme que tu pratiques..c'est là le point clé il me semble, et ton travail est en ce point remarquable... de même que ton altruisme à le partager.

j'aurais néanmoins quelues questions:

- pour determiner le rythme des vagues et l'anticipation de leur mouvement, detremine tu au préalable une tendance? ou est-ce la vague qui te donne la tendance? puisque les vagues ne sont pas les mêmes selon que l'on soit en tendance haussiere, baissiere ou en retournement...

- comment determines tu l'anticipation du niveau de tes vagues, vu que dans ta pratique, les point 1-3-5 et 1-4-6 ne sont pas forcement alignés?

- la numerotation inversée semble donner du sens également aux patterns que sont les triangles...

bon week end

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Citation de : Eutectique (au 14-03-2008 17:59:07)




Autodidacte du trading depuis quelques années seulement, étranger à toutes formations, économique, financière, commerciale, ni même comptable, je me suis, à mes débuts, informé des grandes règles officielles de l'analyse technique et du trading édictées par les professionnels de cette noble activité.
Notamment grâce à Pro-at.

L'une de ces règles ou loi fondamentale était: " le déroulement des cours est aléatoire ".

Il y a encore peu de temps, je ne pensais même pas à remettre en cause cette loi.

Mais je commence à douter.
On m'aurait menti ?

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Bonjour,

A l'époque ou P.O. intervenait sur le site il avait apporté une réponse à cette question en écrivant ( de mémoire ) :

" Même dans une suite de nombres aléatoires il existe des séries ordonnées ".

Et il me semble que Alexander Elder confirme ce principe quand il écrit qu'il faut ( de mémoire ) :

" Rechercher quelques îlots d'ordre dans un océan de chaos ".

Que le marché soit aléatoire ou ordonné j'ai envie de dire peu importe l'essentiel pour trader est de savoir où on se trouve à l'instant "t".

ParisBrest sur sa file dirait: " Dans quoi sommes nous ? "

Bon week end.

Cordialement.

Bonjour à tous,

Les marchés ne se comportent pas de manière aléatoire, mais ne sont pas prévisibles au sens ou beaucoup l'entendent non plus.

Le caractère non aléatoire est facile à prouver: les distribution des cours, donc celles des returns, ne répond pas à la courbe de gauss. On note au contraire de belles leptokurtoses- queues de distribution - démontrant la présence de trends.

Bonjour à tous.

Je suis mathématicien mais je n'ai découvert la bourse qu'il y a quelques mois. Je n'ai pas vos compétences mais je vous lis avec beaucoup d'intérêt. J'ai posté mon premier message hier pour féliciter et remercier Eutectique . Encore bravo !

Comme matheux, je suis fasciné par ces graphiques et par le défi de prévoir l'imprévisible !

N'est-il pas possible que "tous" les tradeurs professionnels qui utilisent les mêmes outils, les mêmes modèles mathématiques qui les sous-tendent prennent statistiquement des décisions "semblables" ? Savez-vous si les vagues que nous observons actuellement étaient déjà présentes avant l'utilisation de tels outils informatiques ? Bref, n'est-ce l'utilisation des modèles mathématiques qui crèe cette "régularité" ?

Bon week-end à tous.
Cordialement.

Alain

Citation de : Eutectique (au 14-03-2008 17:59:07)




Autodidacte du trading depuis quelques années seulement, étranger à toutes formations, économique, financière, commerciale, ni même comptable, je me suis, à mes débuts, informé des grandes règles officielles de l'analyse technique et du trading édictées par les professionnels de cette noble activité.
Notamment grâce à Pro-at.

L'une de ces règles ou loi fondamentale était: " le déroulement des cours est aléatoire ".

Il y a encore peu de temps, je ne pensais même pas à remettre en cause cette loi.

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Vous ètes l'exemple mème qui illustre le caractère aléatoire des cours de trading.
Vous ètes sur un site spécialisé d'analyse technique.
Et en bon autodidacte,
vous apprenez sur ce site le caractère aléatoire des marchés.
Il y a là soucis,
où les profs de pro-AT sont crasses,
ou l'élève est peu appliqué, en surcharge cognitive

continuons un message plus tard,
"Pendant des années, j'ai pensé "aléatoire", j'ai tricoté mon système de trading avec les moyennes mobiles et le chartisme, ça marche, ok, c'est bien, je suis content, tout va bien. "
le chartisme et les moyennes mobiles marchent bien sur les marchés aléatoires,
voilà ce qu'on apprend en restant des années sur pro-AT.

Oui, la preuve est faite,
les cours de trading ne sont pas aléatoires,
mais plutot vraiment très aléatoires.

Et les gens du site répondent gentiment derrière.
Il parait que l'auteur de "Alice au pays des merveilles"
était un prof de maths,
ce site est parfois surréaliste, cela fait aussi son charme.

Tykern

Réponse sur la file "Wolfe waves"

Jmf

Sur le fond, réponse + tard.

Sur la forme, je ne te permet pas de me vouvoyer, nous n'avons pas grignoter les mêmes petits gâteaux secs ensembles.


Mais je t'aime tout de même.

Citation de : Alexis (au 15-03-2008 09:08:15)

Bonjour à tous,

Les marchés ne se comportent pas de manière aléatoire, mais ne sont pas prévisibles au sens ou beaucoup l'entendent non plus.

Le caractère non aléatoire est facile à prouver: les distribution des cours, donc celles des returns, ne répond pas à la courbe de gauss. On note au contraire de belles leptokurtoses- queues de distribution - démontrant la présence de trends.

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Que veux-tu dire par : "le caractère non aléatoire est facile à prouver ?". C'est quoi la preuve ?

Extrait de citation de jmf (voir + haut)

"vous apprenez sur ce site le caractère aléatoire des marchés.
Il y a là soucis,
où les profs de pro-AT sont crasses,
ou l'élève est peu appliqué, en surcharge cognitive vous apprenez sur ce site le caractère aléatoire des marchés.
Il y a là soucis,
où les profs de pro-AT sont crasses,
ou l'élève est peu appliqué, en surcharge cognitive"

Vous, vous, v..ou. vvv..ouS, excuse-moi, c'est mon guégaiement congéniii..tt..allll

Tu, tu tu tuuu tt u PEU PE...EXxxx ..plii..Kéééé ?

C'est vrai que Jmf, c'est la gestion rationnelle de l'aléatoire, ça c'est du trading de haut niveau, de la gestion de pose !!!

Je me marre, doucement.





Posté le 13/10/2007 à 14:58 par jmf
le principe est simple prendre une double position:
-une à l'achat car si on sort par le haut c'est qu'il se passe un évènement inhabituel et faut en ètre, c'est tout bon
-une position à la vente car si on est en haut, pour rester dans des limites c'est que ça va descendre

et ensuite on gère en liquidant une des deux positions

bon, ben c'est pas difficile




Et si la tendance change, on fait l'inverse.
Mouarff !!!


Je reviens + tard

Les valeurs d'un cours ne peuvent être aléatoires si l'on se refère à la définition strict du mot au sens des probabilités en effet elles ne peuvent prendre que certaines valeurs et non pas toutes les valeurs où plus exactement n'importe quelle valeur , l'historique (surtout récent) est à prendre en compte d'où l'intérêt des intervalles de confiance ( espaces où les cours ont le plus de chances d'évoluer ).
Si on prend le cac : une cotation toutes les 30 secondes soit 120 valeurs différentes maximum chaque heure.

Effectivement Eutectique je me souviens de cette reflexion profonde de jmf sur ma file (ex file ): mathématiques.