Day-Trading | Future-Dax-Eurostoxx | sujet : spreading d'indices

J'ai tradé pendant un peu plus d'un an les spreads entre index futures américaines avec une moyenne d'un trade par jour entre aout 2006 et fin septembre 2007.

Ma DD finale avant que je coupe mon système en septembre 2007 a été très importante et j'ai finalement eu un rendement assez faible sur ces systèmes( au moins c'était positif...).

Je les comparerais à des systèmes de suivi de tendance dans les retours, la longueur des DDs, le profit factor...Cà reste de l'arbitrage statistique qui demande une optimisation des inputs et n'ont pas vocation à durer éternellement.

Ce que j'aime dans ces systèmes, c'est que pendant les corrections/krachs un peu tendus, tu génères un blé pas croyable par rapport aux conditions habituelles et çà te fait oublier le reste de ta triste année. Un bon complément en fait...

Pour les ratios, aux US, il y a des ratios prédéfinis pour obtenir des marges réduites( ES:ER2=1/1 ; YM/ES= 5/2 ...) au titre des marges SPAN. Elles sont très basse : ER2/EMD = 600$ ... Je ne sais pas si çà éxiste sur Eurex.

Sinon, fait par exemple une moyenne des ranges comparés( en valeur Euro par contrat ) pour trouver ton ratio.

Salut.

Voilà je l'ai retrouvée... 3eme post... Du bon matériel pour la réflexion:

http://www.nuclearphynance.com/Show%20Post.aspx?Po...

merci pour les liens

pour les amateurs de spread, trade intéressant sur un achat de spread dax/stoxx50

long 1 dax 6467
short5 stoxx 50 3569

je l'ai pris

Citation de : vgn (au 11-03-2008 10:12:05)

pour les amateurs de spread, trade intéressant sur un achat de spread dax/stoxx50

long 1 dax 6467
short5 stoxx 50 3569

je l'ai pris

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Peux-tu expliquer pourquoi ce spread est intéressant?
Quels sont tes objectifs de sortie?

D'avance merci.

Voila,le dax et le stoxx50 sont tres corréllés.

Mais par moment l'un des deux est plus fort que l'autre ou plus faible.

Cette notion est mesurable.

Quand la décorrélation des deux indices devient "statistiquement anormalement élevé par rapport à la moyenne" , je joue un rattrapage de l'un sur l'autre.

Par exemple depuis deux jours le dax est plus faible que le stoxx50, pourquoi on en sait rien et a la limite on s'en fout.

Certains parlent d'inefficience informationnelle.

Donc aujourd'hui j'ai acheté du dax est shorté le stoxx.

Et pourquoi ce ratio de 1 pour 5?

pour compenser la valeur nominale sup du dax par rapport au stoxx et la valeur du tick

bonsoir,

pour que la valeur faciale de chaque produit soit approximativement la meme.
dax 25 e le point
stoxx 10 e le point

bah ca alors un autre dark vador.....
j'avais pas vu ta réponse, j'étais resté sur la page sans la rafraichir

on a repondu en meme temps

enchanté..))

de même

membre depuis fin 2001 ou début 2002 je suis l'ancien lol

Citation de : dark vador (au 11-03-2008 21:43:50)

bonsoir,

pour que la valeur faciale de chaque produit soit approximativement la meme.
dax 25 e le point
stoxx 10 e le point

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Merci pour les réponses.
En ce cas : le rapport est d'environ 1 pour 4,5 (ou 2 pour 9...). Le choix de prendre 1 pour 5 plutôt que 1 sur 4 est-il motivé par une autre raison?

c'est exact le vrai ratio est de 1 pour 4.5, mais j'arrondi a 1/5

c'est pas non plus au centime pres si tu veux

stoxxdax 5/1 c'est pas super borné
de toute façon qd ya le dax dedans ça bouge