Methodes-et-Techniques | Systèmes de Trading | sujet : Dossier Trading-systématique

Citation de Gekko
J'ai insulte quelqu'un moi ???

Oui, certaines personnes qui vous contredisent ici à juste titre ( vos explications ne sont pas satisfaisantes) et que vous accusez d'ivrognerie.

Parce que pour l'instant c'est moi qui ne fait que repondre a des attaques verbales et personnelles aussi gratuites que puerils, les posts sur cette file sont la pour le prouver.

Raison de plus pour fermer cette file qui ressemble à celle de MAtaf que vous avez initiée, avec la même technique (annonce de résultats mirifiques, puis plus rien quand on vous demande des précisions).


Les posts relatifs au trading systematique seront les bienvenus, les autres ne recevront que mon silence en guise de reponse.

Malheureusement, c'est plutôt l'inverse que vous pratiquez...

Désolé je vais faire du hors sujet mais vu que le thread est déjà polué...

C'est qui michel ? La réincarnation de coluche ?

citation :

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Citation de Gekko

citation :

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Citation de zamis
Vu la drawdown que tu as annoncé sur la file pour ton système en forex en levier 200, tu n'as pas droit à plus de 2 pertes d'affilée avec un système qui cherche les hauts et les bas avec un stop sur l'ouverture, soyons sérieux, c'est une grosse blague !

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Je peux perdre 10 a 40 fois de suite avec ce systeme et finir gagnant tout de meme. Et des details de mon systeme vous ne connaissez rien.

15% de DD en levier 200...

citation :

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Citation de zamis
D'ailleurs, j'y pense, quel logiciel utilises tu pour backtester et trader ? Quel est ton flux et quel est ton broker ?

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Mon logiciel de backtesting ? On voit que vous n'avez meme pas lu l'integralite de cette file, sinon vous ne poseriez meme pas cette question.
Mon broker FX est fxcm.com, le plus gros non-bank forex dealer.

Effectivement vous avez codé votre application de backtest en c++. C'est de l'open source ? ... Je rigole

citation :

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Citation de zamis
Fais nous plaisir Gekko, montre nous quelque chose d'intéressant plutôt que du vent ...

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Je n'ai RIEN a vous montrer mon impertinent petit ami (a vous ou a n'importe qui), je ne suis pas un amuseur de foire a votre service. J'ai deja expose plusieurs de mes techniques et concepts de trading sur cette file et voila la recompense, meme pas un petit merci.

Il y a peut-être la manière de présenter tout cela qui entre en jeu et la crédibilité aussi. Je ne suis pas votre ami et effectivement "vous n'avez rien à nous montrer"

Non mais dites donc, vous vous prenez pour qui au juste, a exiger de moi quoi que ce soit ??

En l'occurence, j'essaie de faire avancer la file. J'exige de vous que vous ne vous moquiez pas des lecteurs de Pro-AT.

Qu'avons nous appris de VOUS sur cette file (que vous n'avez meme pas lu en entier) ? Rien, que du vent. Et ca ose venir faire le malin et exiger par dessus le marche, non mais je reve la !!!


J'aurai pu raconter que j'ai déjà essayé de trader l'equity curve et que cela n'a pas été concluant. Je ne vois pas la plus value pour la file donc je me tais. Je me suis permis de relever vos erreurs de raisonnement, sur "le sens de la charge de la preuve" et "l'inversement de la cause et de la conséquence", si vous avez lu la file, vous avez pu remarquer que j'ai essayé de le faire de manière légère.

Nous voici au final avec une file bien pauvre...

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moi quand je réponds cela m'oblige à réfléchir,mais si c'est vrai mème quand ça se voit pas,et je progresse,mais si c'est vrai.Donc file pas inutile.
Notre ami Michel Catanéo initie des posts sympas au départ,QS MACD il y a quelques mois sur Pro-AT,mais est incapable de recevoir la moindre critique et ça finit donc toujours mal.Sa méthode de mauvaise argumentation étant aussi typique que mes fautes de français il est repérable facilement.Changera peut-ètre un jour?

Donc pour répondre un peu sur la dépendance.Je n'ai pas l'expérience,donc gaffe à ce que je raconte,que les pros corrigent.
Les logiciels de type Monte Carlo utilisent les trades de façon individuelle pour faire un nouvel assemblage au hasard,une nouvelle série des mèmes trades.En faisant 100 ou 1000 assemblages on obtient 100 ou 1000 nouvelles courbes de gains et max drawdown.On va retrouver une courbe en cloche avec beaucoup de séries situées au milieu,donnant la courbe moyenne des gains et DD si on avait un tirage aléatoire des trades.Et peu de séries avec plus gros gains ou plus petits gains,idem pour DD.
On peut alors regarder où se situe la série réelle,près de la moyenne ou près de 1 ou 2 écarts-types.Cela doit donner une idée de la dépendance des trades je pense.
J'ai un jour entendu Pierre Orphelin dire qu'il fallait utiliser la méthode de Monte Carlo avec prudence et je n'avais pas compris pourquoi.
Une des raisons mais Pierre en a peut-ètre d'autres,pourrait venir de l'instabilité évoquée de la dépendance,ces fameuses alternances de dépendances indépendances.
Ces logiciels de Monte Carlo sont couplés aux softs de money management,et je ne sais rien du fonctionnement.

bon j'ai fait une page du cahier de vacances je vais aller jouer maintenant.

Je ne pense pas que tu puisses prouver la dépendance ou non des trades comme ça. Il faut utiliser l’auto-corrélation. Par contre c’est une approche vachement intéressante (que j’affectionne particulièrement) et qui permet entre autres, comme tu l’as dit d’obtenir une distribution de maxDD à partir d’equities reconstruites en tirant les trades au hasard. Le problème c’est que quand tu fais ça, effectivement, tu considère que les trades sont indépendants. Donc il faut vérifier qu’ils le soient d’abord, ou simplement savoir que c’est l’hypothèse que tu fais avec ces simulations. Pour plus de détails et de rigueur, il y a par exemple numerical recipes (section « bootstrap »):

http://www.library.cornell.edu/nr/bookfpdf/f15-6.pdf

Bonjour unptitjeune,

Si la DD backtestée se retrouve à + 2 écarts-types de la DD moyenne obtenue par Monte Carlo,soit les trades sont indépendants et c'est vraiment pas de bol,soit c'est parce que l'indépendance est fausse,non?
jamais joué avec Monte Carlo,donc je dis ça comme ça.Suis sous metastock et tradesim versionexpert-pro un peu cher.
Je vais lire ton lien merci.

Oui, il me semble que tu as raison. Si tu as une maxDD exceptionnelle comparée aux maxDD des equities simulées alors c’est que tu t’écarte des hypothèses de calcul, c'est-à-dire (si c’est la seule, je me souviens plus) l’indépendance des trades. Ou alors comme tu le dit c’est que c’est de la chance (ou malchance, au choix). Par contre je suis pas sur que les distributions des maxDD soient gaussiennes, donc il faut faire gaffe au critère des deux déviations standard pour exclure à 95%. Il vaut mieux regarder la tête des distributions avant.

Quoi Gekko c'esM.Cataneo???

L'autoproclamé "swing trader d'envergure internationale"????

L'homme aux mille pseudos?

L'auteur du livre courageux que personne n'a jamais acheté?

""Quoi Gekko c'esM.Cataneo???""

non,il y a d'autres hypothèses:
Laurent Gerra,Patrick Sébastien,Yves Lecoq,...

citation :

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Citation de jmf

""Quoi Gekko c'est xxxxxxxxx??""

non,il y a d'autres hypothèses:
Laurent Gerra,Patrick Sébastien,Yves Lecoq,...

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Non ce n'est vraisemblablement pas cette personne.
Il ya beaucoup d'autres désoeuvrés sur Internet...

ben de toute manière, comment prendre au sérieux un type qui dit trader avec un levier 200 ?

deux solutions : ou c'est un forcené ruiné ou c'est le grand pinder

bref une source de perte de temps.

Pierre,
dans ce cas je présente mes excuses auquel?
A tous les deux,OK.
Beaucoup de gens font des fautes de français,beaucoup de gens font des fautes en probas,beaucoup de gens se vantent,...
mais faire exctement les mèmes fautes de raisonnement,renvoyer les arguments qui vous défavorables exctement de la mème façon,faire les mèmes réflexions sur certains posts,hum,hum,hum,...
Tout est possible,mais alors là ...

citation :

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non,il y a d'autres hypothèses:
Laurent Gerra,Patrick Sébastien,Yves Lecoq,...

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Marcel Bélivot est un bon client aussi. Quoique… il me semble qu’il avait plus de talent. Non c’est pas lui, il savait faire durer la supercherie : il n’aurait pas sorti le levier 200 comme ça, au début du sketch. C’est plutôt vers le cirque animalier qu’il faut se tourner en effet.

citation :

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Citation de jmf

Pierre,
dans ce cas je présente mes excuses auquel?
A tous les deux,OK.
Beaucoup de gens font des fautes de français,beaucoup de gens font des fautes en probas,beaucoup de gens se vantent,...
mais faire exctement les mèmes fautes de raisonnement,renvoyer les arguments qui vous défavorables exctement de la mème façon,faire les mèmes réflexions sur certains posts,hum,hum,hum,...
Tout est possible,mais alors là ...

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Certes, mais celui là est différent: Il était sur Mataf il y a qelques temps avec les mêmes contes de fées et le même succès. Si c'était l'autre, il disjoncterait dès qu'il verrait mes initiales...

swingSRD mars 2005:Indicateurs et systèmes,page 4,maitrise des indicateurs et oscillateurs
""""Tu t'egares et deviens très impoli.
Nuance: TU en parlais, pas moi.

Il n'empèche que le MACD est TOUJOURS en retard sur les prix.

Résumons (me fait perdre mon temps ? Non le gigot n'est pas encore cuit...) :
- Les sinusoides ne se tradent pas, seuls les VRAIS prix sur de VRAIS titres se tradent.
-Malgré cela, son soit disant contre exemple ne prouve rien car sa courbe rouge est quand meme en retard sur les prix.
-Et malgré tout cela, admettons un seconde (paranthése à refermer rapidement car ce n'est absolument pas le cas) que çà ait marché, une exception au principe ne contredit pas le principe mais au contraire le renforce(niveau DEUG 1ere année de droit).""""
réponse de jmf:
"""une exception au principe ne contredit pas le principe mais au contraire le renforce(niveau DEUG 1ere année de droit).

On sait jamais si tu le fais exprès,ou si c'est soignable.
Il ne s'agit pas d'une exception mais de l'extrémité d'un spectre,entre -1 et +5, tous les -quelques choses seront négatifs(en avance par ex),tous les +autres choses seront positifs (en retard par exemple),donc -0,15 n'est pas une exception qui confirme la règle du retard.Et le fait que dans la pratique on n'arrive jamais à -1, limite théorique, ne change rien au problème."""


Gekko cette fois ci ,cité et repris par Orphelin:
]Citation de Gekko[/]


"""Il suffit de montrer que les trades sont dependants JUSTE UNE FOIS pour couler une bonne fois pour toute la theorie de l'independances des trades.

De meme qu'il suffit juste de donner un seul contre exemple en mathematique pour infirmer a tout jamais une theorie ou un axiome.

Malheureusement ici ça ne marche pas: L'indépendance des trades est une mesure somme toute relative et ne relève pas du 100 %vrai ou faux.
Donc l'invalidation par l'exemple contraire n'est pas valable ici."""




Mais il y en a d'autres.