Methodes-et-Techniques | Expérience de Trading | sujet : 100% en 1 an 9 mois et 26 jours...

Bravo et bonne année...

Hum..., j'attendais un levier moyen sur la période, mais une autre façon de voir les choses est de tracer une EC en levier équivalent 1.
As-tu quelque chose qui y ressemble?

Autre question que je me suis posé: ta stratégie est-elle réplicable à "grande échelle" (quelques M€)?
Est-elle par exemple sujette à Slippage (autres qu'informatique) sur des montants importants?

Citation de : schoops (au 27-01-2008 20:47:06)

Bravo et bonne année...

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Bonne année à toi.
Ta "biere" est elle toujours bonne?

Citation de : tamla (au 27-01-2008 20:47:49)

Hum..., j'attendais un levier moyen sur la période, mais une autre façon de voir les choses est de tracer une EC en levier équivalent 1.
As-tu quelque chose qui y ressemble?

Autre question que je me suis posé: ta stratégie est-elle réplicable à "grande échelle" (quelques M€)?
Est-elle par exemple sujette à Slippage (autres qu'informatique) sur des montants importants?

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Bonjour Tamla ,

Concernant les chiffres, je ne peux guère faire mieux que ce que j'ai expliqué dans mon précédent message.
Concernant l'allure de la courbe fonction d'un levier, c'est pas dur, tu fais une copie de mon equity curve, puis tu la dilates ou la comprimes verticalement...

J'ai eu des poses de 10000$, donc 100000$ simultanés engagés.
Je pense que doubler est quasi transparent.
1 ou plusieurs M$ engagés n'est à mon avis pas transparent. Tel quel, ça devrait dégrader la performance alors que la DD resterait constante.
La solution serait la diversification sur d'autres marchés (NYSE et autres). Ces marchés ont moins de volatilité intraday, les gains seront donc plus faibles mais la DD sera fort heureusement aussi plus faible.

Ceci étant dit, je ne compte pas trader à titre perso des M$. Je ne compte pas non plus confier à une "structure" mon système, ce qui dévoilerait au pire mon algo, au mieux le détail des trades réalisés.

Citation de : _fredcom_ (au 29-01-2008 11:21:25)

Citation de : schoops (au 27-01-2008 20:47:06)

Bravo et bonne année...

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Bonne année à toi.
Ta "biere" est elle toujours bonne?

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Maintenant que je suis sobre( LOL), çà me fait vraiment honte d'avoir donner le nom d'une bière à un système de trading... Enfin bref... Je l'appelles "système principal" ou "système scalp" maintenant...Il marche très bien en ce moment.

J'ai commencé à publier mes résultats mensuels sur la file "Track Record" de Tamla. Je ne peux pas te dire ou elle se trouve parce que je ne l'ai pas noté.Ce ne sont pas seulement les résultats de ce système mais de tout mes trades.

Salut.

Plus de maj Fredcom?

Ouais bump... Fredcom n'a pas posté sur le forum depuis très longtemps.C'est bizarre.

Très belle performance.

Bonjour ,
Bonjour
Une chose m'interpelle....

Lorsqu'on a un rendement fixe et qu'on trace l'évolution du capital, on obtient une exponentielle :

Ce qui veut dire que lorsque l'évolution du capital suit la droite de régression linéaire, on a un rendement qui baisse avec le temps.

Quels sont tes résultats actuellement ?

Laurent
http://mytimemakesmoney.blogspot.com/

Citation de : laurhaq (au 28-08-2008 15:52:16)

Bonjour ,
Bonjour
Une chose m'interpelle....

Lorsqu'on a un rendement fixe et qu'on trace l'évolution du capital, on obtient
- une droite, si on ne réinvestit pas les gains dans le capital,
- une courbe exponentielle, s'il y a réinvestissement des gains dans le capital.

Les systèmes sont d'abord backtestés sans réinvestissement, car le réinvestissement constitue une variable supplémentaire : quelle fraction des gains en réinvestissement ? date fixe ou non ? etc.

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Citation de : gwalarn (au 28-08-2008 21:55:20)

Lorsqu'on a un rendement fixe et qu'on trace l'évolution du capital, on obtient
- une droite, si on ne réinvestit pas les gains dans le capital,
- une courbe exponentielle, s'il y a réinvestissement des gains dans le capital.

Les systèmes sont d'abord backtestés sans réinvestissement, car le réinvestissement constitue une variable supplémentaire : quelle fraction des gains en réinvestissement ? date fixe ou non ? etc.

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Exact