Methodes-et-Techniques | Expérience de Trading | sujet : 100% en 1 an 9 mois et 26 jours...

Citation de : _fredcom_ (au 10-08-2007 14:49:42)


Le problème vient probablement d'un overflow du traitement des ordres DDE (process de communication entre Excel et broker IB) chez IB, je suis en discussion avec eux.

---

Félicitation pour ton travail.
Je te signale un soft gratuit qui permet d'interfacer beaucoup de programmes ( dont excel ) avec IB.

http://www.trade-commander.org/twslink/twslink.htm

http://www.trade-commander.org/twslink/twslinksamp...

Je pense qu'il utilise l'ActiveX et non le DDE et pourrait donc peut être résoudre ton problème.

Bonne continuation.

Fred,

Peux tu détailler "gérer un grand nombre d’ordres et limiter le nombre d’exécutions"...
Si on a un nombre d'ordre important et pas de cash, les ordres ne s'exécutent pas n'est ce pas ? En cliar, je ne comprend pas le pb.

Citation de : ram1 (au 20-08-2007 10:38:49)

...
Je te signale un soft gratuit qui permet d'interfacer beaucoup de programmes ( dont excel ) avec IB.

http://www.trade-commander.org/twslink/twslink.htm

http://www.trade-commander.org/twslink/twslinksamp...

Je pense qu'il utilise l'ActiveX et non le DDE et pourrait donc peut être résoudre ton problème.

Bonne continuation.

---

Bonjour Ram1,

Merci pour ce lien.
Quand je répondais à DenisT qu'il fallait mieux tenter d'utiliser des choses existantes, c'est à ce genre de développement que je pensais.

TWSLink, je ne connaissais pas.
J'ai téléchargé, lu le user manual mais pas testé.
Bonne impression.
On sent que le développeur est aussi utilisateur et a été confronté à différents problèmes de communication entre sa plateforme de trading et TWS.
Pour la matière première, je suppose qu'il a utilisé les < API > déjà développées.
D'après la doc, il s'agit bien de lien DDE pour la communication.
Le gros plus, c'est qu'il propose des fonctions prêtes à l'emploi, pour lesquelles il n'est pas nécessaire de fouiller dans les arcanes de programmation que l'on trouve dans les Samples proposés dans les API d'IB.
Je n'ai pas testé si ça fonctionnait (c'est quand même le plus important ).

C'est actuellement gratuit et je me pose quand même la question de la pérennité...
Est ce un développeur philanthrope, ou bien le log est gratuit par besoin de beta-testeur.
Bref, qu’en sera-t-il lorsque IB fera évoluer son interface sans garder la compatibilité avec ce qui précédait (2 fois en 2 ans déjà).

Perso, mon usine à gaz dispose déjà de la plupart des fonctions proposées et je n’ai pas trop le courage de désapprendre l’architecture et le langage de mon usine pour en apprendre une autre.
Toutefois, je vais m’inspirer de certaines de ces fonctions et cela sera aussi un excellent point de comparaison pour tester les miennes

Pour ce qui est de mon problème d’overflow, IB a reconnu à demi-mot que c’était un problème lié à leur serveur (trop d’ordres en même temps) et ils m’ont renvoyé aux conditions générales où ils sont, en gros, tenu de faire de leur mieux.
Bref, à moi de m’adapter. En cours.

Merci encore pour cette API.

Citation de : Troub (au 20-08-2007 17:14:29)

Fred,

Peux tu détailler "gérer un grand nombre d’ordres et limiter le nombre d’exécutions"...
Si on a un nombre d'ordre important et pas de cash, les ordres ne s'exécutent pas n'est ce pas ? En cliar, je ne comprend pas le pb.

---

Bonjour Troub,

"gérer un grand nombre d’ordres et limiter le nombre d’exécutions"... vient de ce que j'ai compris de la demande de DenisT.
Supposons que le soir on scanne un marché de possible breakout et qu'à l'issue on soumet des ordres exécutables pour le lendemain.
On a 20 candidats.
On dispose de 100$ et on ne s'autorise que 10$ par position ouverte.
A priori, on ne sait pas quel candidat sera déclenché le lendemain, mais s'il y en a 10, on veut avoir ces 10 là.
Bref, on a un potentiel d'exécution de 200$ pour 100$ de cash. Problème.

Chez IB, pour les stocks US, on peut avoir un buying power de 4 fois le cash (dans l'exemple, cela fait 400$). MAIS on peut soumettre par exemple des ordres LIMIT pour une valeur supérieure à 400$... et donc préparer plus de 40 candidats.
Le problème est de se limiter à un maximum de 10 exécutions.

Bien sur, le problème ne se pose que pour les ordres seulement "soumis" dans l'attente de la réalisation d'une condition, et pas pour les ordres MKT où on ne peut pas dépasser le Buying Power.

Citation de : Troub (au 19-08-2007 21:13:57)

Question :

Je pense décorréler environnement de simulation-sélection de cours et de systèmes, à l'environnement temps-réel : Je peux ainsi faire mes simulations le weekend, choisir mes systèmes et mes symboles et les entrer le dimanche dans un environnement basic qui admet la programmation de systèmes et les ordres auto. sans apporter un environnement acceptable de simulation.

1 - C'est un connerie ?
2 - Je vais me retrouver avec les mêmes pb que ceux que tu as signalé ?
3 - Ce n'est pas tout à fait de l'automatique ?

---

Re,
voir ta discussion ouverte chez < Sirtrade Forum > pour quelques exemples d'embrouilles.
Selon moi, l'environnement auto de passage d'ordre doit TOUJOURS pouvoir comparer ce qui est passé comme ordres à ce qui aurait du passer.
Donc au moins des flags qui collectent les signaux et une routine qui comptabilise ce que devrait être la position.

Vu, Merci.

Mise à jour.
Rien de bien neuf.
Je sors d'une gentille DD post-crise_subprime.
A noter que la crise du Subprime a été très bien géré par le système.
Moins bon du coté broker puisque certains ordres se sont "perdus" entre ma plateforme et le broker, générant un manque à gagner de 3000$... mais c'est comme ça et ça fait partie du jeu.

Cliquez pour agrandir
Total gain net : 46755$ --> +135.6%
Capital initial : 34480$
1393 trades (pas de réinvestissement, total frais transaction 7405$)
562 perdants.
831 gagnants, soit 60%.
En moyenne, 1 à 2 trades par jour, maximum 10.

Cela reste du tout automatique, plus que jamais.
Pas d'overnight.

Mise à jour aussi des statements avec ajout du dernier disponible de septembre 07.
Les images sont hébergées sur 2 sites à ma main. Je ne souhaite pas que les images soient postées ailleurs.
Les images semblent mieux s'afficher avec Firefox qu'avec IE.
Mai 2005_1 ou Mai 2005_2
Juin 2005_1 ou Juin 2005_2
Juillet 2005_1 ou Juillet 2005_2
Août 2005_1 ou Août 2005_2
Septembre 2005_1 ou Septembre 2005_2
Octobre 2005_1 ou Octobre 2005_2
Novembre 2005_1 ou Novembre 2005_2
Décembre 2005_1 ou Décembre 2005_2
Janvier 2006_1 ou Janvier 2006_2
Février 2006_1 ou Février 2006_2
Mars 2006_1 ou Mars 2006_2
Avril 2006_1 ou Avril 2006_2
Mai 2006_1 ou Mai 2006_2
Juin 2006_1 ou Juin 2006_2
Juillet 2006_1 ou Juillet 2006_2
Août 2006_1 ou Août 2006_2
Septembre 2006_1 ou Septembre 2006_2
Octobre 2006_1 ou Octobre 2006_2
Novembre 2006_1 ou Novembre 2006_2
Décembre 2006_1 ou Décembre 2006_2
Janvier 2007_1 ou Janvier 2007_2
Février 2007_1 ou Février 2007_2
Mars 2007_1 ou Mars 2007_2
Avril 2007_1 ou Avril 2007_2
Mai 2007_1 ou Mai 2007_2
Juin 2007_1 ou Juin 2007_2
Juillet 2007_1 ou Juillet 2007_2
Août 2007_1 ou Août 2007_2
Septembre 2007_1 ou Septembre 2007_2
Pour quelques explications, voir un précédent message sur le sujet (page 8) Posté le : le 21-06-2007 14:48:20.


Pour info, j'ai mis aussi à jour la macro Exel qui permet la création de l'EquityCurve à partir de la liste des trades fournie par IB, voir http://www.pro-at.com/forums-bourse/bourse-1-17844.html .
J'ai aussi créé une macro pour des formats d'entrée différents (autres brokers, ou autres supports...), voir : http://www.pro-at.com/forums-bourse/bourse-Informa...

Bonjour,

Un graphe supplémentaire pour préciser (confirmer ) que les performances indiquées n'ont d'intérêt que mises en perspectives avec un risque comparé.

Cliquez pour agrandir

Les données sont Weekly.
Dans la fenêtre inférieure, la courbe noire est le tracker QQQQ (reproduisant le Nasdaq100).
La courbe rouge est mon Equity Curve.
Elles sont en pourcentage, initialisées à 1.
Ainsi, mon capital initial a été multiplié par 2.34 (+134%) alors que l'indice a été multiplié par 1.39 (+39%, auquel il faudrait ajouter quelque chose comme 4 à 8% pour les dividendes versés).

Ce qui est intéressant, c'est la fenêtre supérieure où l'on trouve les Drawdowns comparées en pourcentage.
Sur la même période, l'indice a subi une DD de 19% alors que mon système s'est arrêté à 10%.
En données intraday, l'indice a eu une DD de 20% et mon système est monté jusqu'à 14%.
En simulation sur datas passées, ma DD maxi atteinte a été de 26%.

Oui, superbe.

Mise à jour.
Passage symbolique des 150% en 2 ans 7 mois et 8 jours.
Au delà du chiffrage calendaire, je me tiens au 50% annuel que je m'étais fixé, et c'est pour moi l'essentiel.

Cliquez pour agrandir
Total gain net : 51940$ --> +150.6%
Capital initial : 34480$
1703 trades (pas de réinvestissement)
704 perdants.
999 gagnants, soit 59%.

En moyenne, 1 à 2 trades par jour, maximum 10.

Cela reste du tout automatique, plus que jamais.
Pas d'overnight.

Mise à jour aussi des statements avec ajout au dernier disponible du partiel de janvier 2008 (arreté au 22/01).
Les images sont hébergées sur 2 sites à ma main. Je ne souhaite pas que les images soient postées ailleurs.
Les images semblent mieux s'afficher avec Firefox qu'avec IE.
Mai 2005_1 ou Mai 2005_2
Juin 2005_1 ou Juin 2005_2
Juillet 2005_1 ou Juillet 2005_2
Août 2005_1 ou Août 2005_2
Septembre 2005_1 ou Septembre 2005_2
Octobre 2005_1 ou Octobre 2005_2
Novembre 2005_1 ou Novembre 2005_2
Décembre 2005_1 ou Décembre 2005_2
Janvier 2006_1 ou Janvier 2006_2
Février 2006_1 ou Février 2006_2
Mars 2006_1 ou Mars 2006_2
Avril 2006_1 ou Avril 2006_2
Mai 2006_1 ou Mai 2006_2
Juin 2006_1 ou Juin 2006_2
Juillet 2006_1 ou Juillet 2006_2
Août 2006_1 ou Août 2006_2
Septembre 2006_1 ou Septembre 2006_2
Octobre 2006_1 ou Octobre 2006_2
Novembre 2006_1 ou Novembre 2006_2
Décembre 2006_1 ou Décembre 2006_2
Janvier 2007_1 ou Janvier 2007_2
Février 2007_1 ou Février 2007_2
Mars 2007_1 ou Mars 2007_2
Avril 2007_1 ou Avril 2007_2
Mai 2007_1 ou Mai 2007_2
Juin 2007_1 ou Juin 2007_2
Juillet 2007_1 ou Juillet 2007_2
Août 2007_1 ou Août 2007_2
Septembre 2007_1 ou Septembre 2007_2
Octobre 2007_1 ou Octobre 2007_2
Novembre 2007_1 ou Novembre 2007_2
Decembre 2007_1 ou Decembre 2007_2
Janvier 2008_1 ou Janvier 2008_2
Pour quelques explications, voir un précédent message sur le sujet (page 8) Posté le : le 21-06-2007 14:48:20.

Félicitations Fred!Et tout le meilleur pour 2008...

Bravo! Tu as là une vraie machine à cash!
Tu devrais trouver facilement une structure pour faire du volume.

J'ai cherché dans la file sans trouver, mais peut-être t'ai-je déjà posé la question: quel est le levier moyen utilisé (ce qui ne change rien à la qualité de l'EC et à la faiblesse des DD, c'est juste par curiosité)?

Citation de : Alexis (au 25-01-2008 23:44:13)

Félicitations Fred!Et tout le meilleur pour 2008...

---

Salut Alexis,
A toi aussi tous mes meilleurs voeux.
Tu te fais rare...

Citation de : tamla (au 26-01-2008 06:57:59)

J'ai cherché dans la file sans trouver, mais peut-être t'ai-je déjà posé la question: quel est le levier moyen utilisé (ce qui ne change rien à la qualité de l'EC et à la faiblesse des DD, c'est juste par curiosité)?

---

Bonjour tamla,

Pour ce qui est du levier, je fais ma sauce...

Je ne sais pas si l'explication va être claire, mais la voici.

Initialement, j'ai fait mes backtests.
Les $$$ étant virtuels, je pouvais prendre ce que je voulais.
Et j'ai pris des poses constantes de 5000$, maxi 10 poses simultanées.
L'equity Curve du système retenu donnait en gros 4200$ de maxi DrawDown; en prenant une marge j'ai retenu comme MDD 6320$.
Si l'on devait transposer en levier 1, il faudrait donc 5000*10+6320=56320$.

A partir de là, j'ai fait mouliner Excel.
Le problème était de trouver les correlations fonctions de mon capital réel et de ce qu'autorisait mon broker.
IB offre un "Buying Power" de 4 fois le "Current Available Funds". Tant que la MDD n'est pas atteinte, je dois toujours avoir au moins le "Buying Power" pour entrer 10 poses.

Bref, lorsque j'ai déposé mon cash initial, je me suis retrouvé avec 34480$.
Current_Available_Funds = Cash_Initial * Maxi_Buying_Power_Simulé / (Maxi_Buying_Power_Simulé + Maxi_DD_simulée * Levier)

Maxi_DD_réelle = Cash_Initial * Maxi_DD_simulée * Levier / (Maxi_Buying_Power_Simulé + Maxi_DD_simulée * Levier)

et cela doit toujours vérifier :
Current_Available_Funds + Maxi_DD_réelle = Cash_Initial

Et j'en déduit:
Pose = Current_Available_Funds * Levier / 10 , puisque je dois toujours pouvoir entrer 10 poses simultanées.

Pour illustrer:


Donc, j'ai choisi un "levier" de 3, qui permet d'avoir un "Current_Available_Funds" de 25000$ (mini d'IB pour trader en intraday), le maxi engagé étant donc de 75000$.
En rajoutant 2100$ de réserve, je pourrais aller en "levier" 4.
C'est là où l'on se rend compte que la notion de levier est relative puisque entre des leviers de 1 et 2 je n'augmente mes poses (et donc les gains et les pertes possibles) que de 5504/3061= 1.8; et entre 1 et 4 que de 9160/3061=2.99 .
Si IB autorisait un Buying_Power de 10 fois le Current_Available_Funds, alors les poses ne seraient finalement augmentées que de 5 fois...