Methodes-et-Techniques | Expérience de Trading | sujet : 100% en 1 an 9 mois et 26 jours...
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#620029Posté le : le 25-06-2007 18:25:56
    
cit Crock Je trouve cette idée excellente. Cependant, je trouve incorrecte d'avoir à publier un état de son patrimoine au vu et au su de milliers d'yeux. A moins qu'il ne s'agisse comme on l'a vu de quelques dizaines de milliers d'euros. Aussi je serais favorable à l'ouverture de mini comptes tests. Car contrairement à ce que soutient Fredcom, l'ouverture de mini comptes réel en vu de test ne rend pas possible la triche. Si le numéro du compte est enregistré et/ou connu dès le début, comment peut-on logiquement en changer ? La seule différence c'est l'inquisition en moins... 
#621499Posté le : le 30-06-2007 13:05:18
Citation de : lector (au 28-06-2007 13:01:55) Bonjour lector, Moi, pas spécialiste. Mon idée, c'est qu'il faut d’abord analyser ton besoin de traitement des datas, et le temps que tu y consacreras. Excel (+ macros VBA) peut parfois convenir à des backtests mais se sera alors quasiment du sur mesure pour chaque backtest. Excel peut aussi être un bon outil pour faire des recherches statistiques sur les trades émis. Le besoin, c’est aussi les supports que l’on va trader. Il y a des logiciels qui permettent des backtests sur un seul support à la fois. Galère si l’on souhaite tester un portefeuille. Le format des datas n’est pas universel, parfois il est dédié à un seul logiciel et très difficile à transformer pour un autre logiciel. Le temps, c’est celui qu’on accepte de passer à comprendre le langage de programmation dédié d’un logiciel. Ainsi, je n’ai jamais réussi à programmer WealthLab, alors que peu de problème avec Metastock, Tradestation ou Amibroker par exemple. Un logiciel avec un forum actif d’utilisateurs qui ne sont pas que des bidouilleurs mais surtout des traders, ça aide pour aller à l’essentiel. Mais le temps c’est aussi un choix entre une plateforme d’un broker ou un StandAlone… si le temps de recherche est prévu long et qu’il faut louer la plateforme au broker, cela risque de coûter cher. Enfin, une fois la stratégie de trading définie, voir ce qui est le plus adapté pour le suivi des signaux ET le passage d’ordre (tout en 1 ou pas). Bref, avant de choisir le logiciel et ses interfaces, il faut déjà avoir une idée des supports que l’on va trader et de comment se fera l’exécution des signaux.
fred
#627135Posté le : le 24-07-2007 15:13:05
Mise à jour au passage des 125%, en 2 ans 1 mois et 6 jours.
Les 6 derniers mois sont (très) favorables et une prochaine DrawDown devrait se présenter... mais quand?  Cliquez pour agrandirTotal gain net : 43591$ Capital initial : 34480$ 1198 trades (pas de réinvestissement, total frais transaction 6276$) 476 perdants. 722 gagnants, soit 60%. En moyenne, 1 à 2 trades par jour, maximum 10. Le tout automatique est enfin fiable avec, depuis 3 mois, un seul bug ayant fait loupé 1 journée de trading. Sur ces 3 mois, les seules interventions de ma part ont été la sélection habituelle des stocks en début de chaque mois. Je reviens de 15 jours de vacances où mon seul contact avec le système était le sms récapitulatif journalier qu'il m'envoit. Je crois que cette fois-ci j'ai fini mon jouet. J'espere juste qu'il ne va pas tomber tout seul de l'armoire et se casser. Mise à jour aussi des statements avec ajout du dernier disponible de juin 07. Les images sont hébergées sur 2 sites à ma main. Je ne souhaite pas que les images soient postées ailleurs. Mai 2005_1 ou Mai 2005_2 Juin 2005_1 ou Juin 2005_2 Juillet 2005_1 ou Juillet 2005_2 Août 2005_1 ou Août 2005_2 Septembre 2005_1 ou Septembre 2005_2 Octobre 2005_1 ou Octobre 2005_2 Novembre 2005_1 ou Novembre 2005_2 Décembre 2005_1 ou Décembre 2005_2 Janvier 2006_1 ou Janvier 2006_2 Février 2006_1 ou Février 2006_2 Mars 2006_1 ou Mars 2006_2 Avril 2006_1 ou Avril 2006_2 Mai 2006_1 ou Mai 2006_2 Juin 2006_1 ou Juin 2006_2 Juillet 2006_1 ou Juillet 2006_2 Août 2006_1 ou Août 2006_2 Septembre 2006_1 ou Septembre 2006_2 Octobre 2006_1 ou Octobre 2006_2 Novembre 2006_1 ou Novembre 2006_2 Décembre 2006_1 ou Décembre 2006_2 Janvier 2007_1 ou Janvier 2007_2 Février 2007_1 ou Février 2007_2 Mars 2007_1 ou Mars 2007_2 Avril 2007_1 ou Avril 2007_2 Mai 2007_1 ou Mai 2007_2 Juin 2007_1 ou Juin 2007_2 Pour quelques explications, voir un précédent message sur le sujet (page 8) Posté le : le 21-06-2007 14:48:20.
fred
#631889Posté le : le 08-08-2007 15:56:33
Citation de : linuxpower (au 06-08-2007 14:12:19) salut ludo, Oui, c'est un portfolio. Cependant, je ne connais pas à l'avance les 0 à 10 valeurs (sur en gros 1000 candidats) qui le constituront. Pour le position sizing, je fais simple... J'ai K le capital dédié au trading. Comme je m'autorise que 10 positions simultanées, une position sera de K/10 dollars et donc K/(10*C) shares. Bref, le capital par position est fixe et le nombre de shares varie chaque jour. Dans mes "recherches", je suis allé au plus simple, et simuler en "equal dollar unit" était le plus simple. Une fois trouvé quelque chose qui me plaisait, j'ai essayé d'optimiser. J'ai tenté de trouver un position sizing fonction de la volatilité. Comme à mon habitude, j'ai essayé de tirer partie de ce qui existait déjà, et j'ai travaillé sur ce qui est assez bien expliqué sur le principe de sizing des "Turtles", c'est à dire fonction d'un ATR comme étalon de volatilité. Pas probant. En fait, le principe est de dire qu'une stock très volatile l'est au gain mais aussi à la perte et que si l'on veut "maitriser" la perte il faut diminuer l'exposition. Corrélativement on augmente l'exposition pour une stock peu volatile. Problème. La volatilité mesurée est (par obligation) celle du passé et ne préjuge pas du futur. En d'autre terme, de temps en temps on a une (très) forte exposition sur une stock peu volatile par le passé, et qui a le mauvais gout d'exploser sa volatilité du coté des pertes pile poil le jour où l'on est dessus... Grosse perte. D'autant que si c'est le stop théorique qui sert au calcul, ne pas oublier que parfois on perd beaucoup plus que ce qui était prévu (décalage overnight au delà du stop). En ce qui me concerne, je n'ai rien trouvé de probant (augmentation du ratio gain/DD) à l'aide de position sizing sur les stocks. Mais faut tester. C'est pas très compliqué en sortant sous excel les trades avec un capital fixe par trade, puis en bidouillant sous excel le nombre de shares en fonction de ce que l'on veut, puis recompilation pour voir la courbe des gains ET celle des DD. Et si on trouve quelque chose de bien, le passer à la moulinette du même systeme avec décalage d'UT, ou variation des parametres internes pour diminuer puis augmenter le nombre de trades, et voir si le position sizing variable tient toujours le coup. Si quelqu'un utilise quelque chose de fiable (pas une optimisation réalisée a posteriori genre Adaptrade) dans le temps, merci de partager l'expérience.
fred
#632731Posté le : le 10-08-2007 14:49:42
Citation de : DenisT (au 10-08-2007 11:39:02) Bonjour Denis, Je suis loin d'avoir testé tout ce qui existe pour le trading automatique. Mon avis est donc biaisé par les seules approches que j'ai expérimentées et que j'utilise. Pour ce qui est de l’automatisation, je n’ai jamais rien trouvé d’intéressant sur ProAT qui est plutôt orienté AT « coloriage » et où l’AT est considéré comme de l’art, ni d’en d’autres forums français d’ailleurs. Peut être qu’en français http://www.sirtrade.com/Invision/index.php?act=idx sera un lieu attractif. Toujours est il qu’actuellement, c’est sur les forums anglophones qu’on trouve le plus d’informations. Mais faut pas rêver non plus, lorsque quelqu’un à un produit a peu près efficace, soit il le vend, soit il le garde pour lui. Je suis dans la deuxième catégorie. Bon, cela n’empèche pas de balayer quelques généralités. Pour l’automatique, il faut d’abord "voir" l'architecture. Cela commence par le flux de datas, puis l'interface qui trouve les signaux et qui crée les ordres envoyés au broker, puis le broker qui doit pouvoir reboucler avec l'interface. Si tu souhaites passer "plus d'ordres candidats que de capital", je suppose que tu es multi-supports. Si tu as un suivi en temps réel du flux des quotes, les logiciels d'AT sont rapidement saturés s'ils doivent afficher une chart pour chaque support. Donc voir s'il est besoin d'avoir un suivi de flux. Dans la mesure où l'interface dont on a besoin est souvent très "typée", il n'est pas toujours facile de trouver quelque chose de pré-éxistant. Mais quand même, au préalable, chercher à utiliser quelque chose d'existant. Si l'on met en balance la quantité de programmation et le nombre de bugs qu'on rencontrera immanquablement, face à une peut être possible adaptation de "son" système pour qu'il colle à une interface existante, on gagnera beaucoup de temps (et certainement de la fiabilité) à choisir l'interface existante. L'interface existante, cela peut être un tout en un, genre Tradestation. En fait c'est une extension de Tradestation qui est intéressante, c'est à dire RadarScreen. Mais si l'on peut programmer des macros dans Radarscreen, certaines choses sont (encore) bloquantes, par exemple l'annulation dynamique d'ordre. A défaut d'interface existante, il faut en chercher une qui s'interface avec le log de trading ET avec le broker. Actuellement, un grand nombre de broker accepte ce type d'API. Perso, je suis avec IB qui, historiquement, a toujours favorisé l'interfaçage avec des API extérieures. Exemple d'API : http://www.tradebullet.com/ Pour en avoir d'autre, il faut traîner sur les forums des brokers, dans les rubriques dédiées aux interfaces. Mon idée, c'est qu'il faut le plus possible cannibaliser ce qui existe avant de faire par soi-même. D'abord parce que l'on voit ce qui fonctionne déjà et auquel on n'aurait pas pensé, et ensuite parce que l'on peut peut être gagner du temps. Autre voie : regarder ce qui existe comme type d'ordres. C'est surprenant au départ de voir ce qui existe. Voir : http://individuals.interactivebrokers.com/en/tradi... , la rubrique symplify Trading. Il est parfois possible de créer la veille les différents trades possibles, de les lier pour qu'un en active d'autres ou au contraire les annulent automatiquement, et/ou leur donner une durée de vie limité, ou encore avoir des stops suiveurs mis à jour automatiquement, etc... et tout cela sans interface supplémentaire. Si cela ne convient pas, il va falloir programmer son joujou. Là, ce n'est clairement pas le plus facile. Perso, n'ayant à la base que de lointaine notion de programmation (un ordi TO7 début années 80, des base de Lisp, Fortran et Basic en fin 80's), je me suis tourné vers quelque chose qui me paraissait accessible, c'est à dire le VBA d'Excel (le langage des macros). L'avantage était et est qu'il y a une grosse communauté et qu'il existe déjà plein de petit bout de prog prêt à l'emploi sur le net. Pour débuter, j'ai acheté un PDF genre l'essentiel du VBA. Bref, on avance lentement et on se retrouve avec un ensemble complexe, MAIS adapté. Pour voir ce qui existe déjà comme matière première dédiée trading IB, voir http://individuals.interactivebrokers.com/en/contr... Rapidement, en automatique, on est confronté au besoin de connaître en temps réel l'état du portfolio (nb positions, Capital, nb d'ordres en cours non exécutés ou partiellement exécutés). Et là, il y a un monde entrer ce que propose les plateformes de simulation ou les mini-comptes, et la confrontation de nos ordres avec le reste du Market. Donc, avant de trader en automatique (a priori destiné à trader sans intervention humaine), il faut trouver comment gérer ces échanges d'infos en temps réel. Si tu veux gérer un grand nombre d’ordres et limiter le nombre d’exécutions, c’est le point Majeur. Me concernant, c'est de loin le plus instable dans l'ensemble de mon architecture. Donc, on en revient à qui était dit au départ, d'abord chercher quelque chose de pré-éxistant qui aura probablement essuyé un certain nombre de dysfonctionnement chronophage. Pour finir, et je pense que c'est une bonne illustration, tu me demandes si je profite de la volatilité actuelle. Cela fait quelque mois que le gain moyen par trades augmentait. Comme tout allait bien, j’étais très positif dans un dernier post. Puis depuis 2 semaines on est dans une forte baisse des cours journaliers des indices et une forte augmentation de la volatilité. Je rencontre depuis plusieurs jours un problème pour solder mes positions restantes en fin de journée, de façon à n'être jamais overnight. Cela fait partie de mon système. Et bien, à plusieurs occasions je me suis retrouvé avec des positions overnight car l'automatisme n'a pu transmettre (ou accuser réception, ou ordres "perdus" pendant plusieurs minutes) des ordres de solde des positions du portfolio. Le problème vient probablement d'un overflow du traitement des ordres DDE (process de communication entre Excel et broker IB) chez IB, je suis en discussion avec eux. Bref, difficulté à savoir quels sont les ordres en cours et l'automatisme se retrouve à gérer le lendemain des positions là où il ne devrait pas y en avoir... il solde donc à l'Open et limite le nombre de position à venir (sécurité face à un dysfonctionnement). Cela à entraîner jusqu'à maintenant une perte de 3000$ qui s'ajoute à un DD "normal". Il est probable que je mette plusieurs jours à trouver une solution fiable qui ne peut être testée qu’en temps réel sur le vrai compte et face au marché. Pas terrible comme situation. On touche là une autre limite de l'automatisation, c'est que toute l'exécution des ordres de trading et la gestion induite n'est pas testable en simulation (non représentativité), et qu'on se retrouve à gérer des problèmes qu'après en avoir constatés les dégâts. Il y a 1 an et demi, c’était un problème dans le flux des quotes qui m’avait pénalisé. Il faut accepter le fait qu’en automatique on aura toujours ce type de bugs majeurs, générant de grosses pertes, et difficile à solutionner car les conditions qui les amènent sont difficiles à cerner et à reproduire. C’est dur et on a parfois l’impression d’avancer sur le champ de bataille avec un bandeau sur les yeux, avec l’évidence que le seul moyen de faire tomber le bandeau c’est de continuer d’avancer. On peut se dire que la personne qui trade devant son écran rencontre d’autres problèmes, pas plus enviable. Bon, si après cela je ne t’ai pas dégoutté de l’automatique, c’est que tu as certainement la volonté suffisante pour y arriver. 
fred
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