Analyse Technique | Chandeliers japonais | sujet : quand prorealtime diffuse des erreurs en nombres

Bonjour Munix

Cette remarque est très judicieuse et j'aurais tendance à dire que tout comme j'appelais hier à faire attention aux nouvelles règles de marchés, il convient bien entendu d'analyser les bon prix. Cependant le véritable coupable n'est pas l'éditeur de logiciel mais le fournisseur de flux et si par exemple vous constatez réguliérement chez Prorealtime des erreurs et pas chez un autre éditeur, c'est visiblement qu'il n'ont pas le même fournisseur de flux.

Amicalement

Alain

bonjour Crock

oui je sais que l'éditeur de flux est responsable..mais
vous admettrez qu'un éditeur de logiciel (prorealtime)spécialisé dans l'analyse boursière n'est pas sans responsabilité quant au choix d'un fournisseur de flux peu fiable...
Bonne journée

J’utilise Visual Chart 4 et je n’ai pas de problème.
Je précise que j’utilise les fonctions d’exportations de données pour les traiter avec Excel et windev ( un AGL ).
J’utilise aussi les fonctions de programmation de système de VC et je n’ai pas constaté d’anomalie que ce soient en x ticks, ou x minutes…

bonjour Crock

oui je sais que l'éditeur de flux est responsable..mais
vous admettrez qu'un éditeur de logiciel (prorealtime)spécialisé dans l'analyse boursière n'est pas sans responsabilité quant au choix d'un fournisseur de flux peu fiable...
Bonne journée

Je vais effectivement signaler ces anomalies à ProRealTime qui ne manquera pas d'user de son droit de réponse pour vous apporter des précisions.

Amicalement

Alain

Pour être en mesure d’apporter une réponse précise, la société ProRealTime revient vers nous afin de vérifier deux éléments très importants:

- « Avant de comparer les cotations entre différentes sources », elle nous indique « qu’ il est important de s'assurer que l'option "Graphiques ajustés aux aux dividendes versés" est bien désactivée. »
En effet, cette option modifie volontairement les cotations dans le passé à la suite d'un versement de dividende pour rendre l'utilisation des indicateurs optimale.

- En ce qui concerne le chandelier de mauvaise couleur, la société ProRealTime recommande que l'utilisateur vérifie le point suivant :
La représentation graphique choisie est elle bien en chandeliers ?
En effet, il arrive fréquemment que des utilisateurs choisissent par erreur la représentation en Heikin-Ashi. Cette dernière, facilement confondue avec les chandeliers n'a pas du tout les mêmes règles définissant la valeur des bougies (haut, bas, open et close sont). La couleur d'une bougie en Heikin-Ashi peut donc être différente de celle en chandelier.

bonjour,

j'ai donné deux exemples très précis sur les dates et en oubliant de mentionner qu'il s'agissait du cac. Verifiez par vous même les cours (plus haut, plus bas, ouverture , cloture) sur euronext du cac le 8 septembre 2008...Vous utilisez prorealtime pour vos analyses qui de ce fait s'en trouvent diminuées...Faites vous une idée car il en va un peu de la pertinence de votre site.
Bonne journée

Etant quelque peu intrigué, j'ai voulu vérifier pour moi-même en utilisant l'historique des cotations d'Euronext qu'ils présentent sur Excel.
En ce qui concerne le 8 septembre, il n'y a aucune différence...
En revanche pour le 28 octobre 1997, il y a effectivement une différence essentiellement sur l'ouverture. 2478.53 (d'où la longue mèche infèrieure) pour Euronext contre 2769.58 pour PRT et une clôture identique à 2651.3. La clôture de la veille étant de 2769.6, je pencherai pour une erreur de tableau sur le site d'Euronext.

Quoiqu'il en soit, rien ici ne remet en cause les centaines d'analyses faîtes sur PRT et c'est votre pertinence à vous qui me fait sourire pour le coup

des erreurs en nombres ou un nombre d'erreurs ?

voulez-vous alors établir une liste de ces nombreuses erreurs pour étayer votre critique

la discussion ne semble porter que sur une ou deux erreurs sur 10 années de cotations
croyez-vous sérieusement que cela puisse discréditer l'analyse technique ?
Si vous êtes si à cheval sur la précision des données, merci de nous informer de la source infaillible qui doit être la vôtre, car pour prétendre qu'il y a une erreur ici ou là, il faut donc être en possession de l'exacte référence.

Bonjour

Cela se verifie assez souvent lors de gap important à l'ouverture
il suffit de verifier en UT 1 heure pour montrer que
l'ouverture est à 4289.55 le 8 Septembre
ET en daily PR = 4355.52

le 15 Septembre , idem
PRT Daily PR = 4184.52
Intraday PR = 4229.30

Alors quand je vois toutes ces études sérieuses sur ce site, je souris.
Bonne journée

---

Moi je suis sur que meme avec des graphs parfait je ferais bien plus que deux analyses fausses sur 10 ans.

hello,
petite remarque : pourquoi crock répond à la place d'un représentant PRT ?
A ce sujet, la file partenaire PRT est bien morne...
Les messages sont généralement ignorés...
PRT a du mal à communiquer ?
A suivre...
+++ et bons trades

L’analyse Technique repose bien évidement sur une analyse des prix et si ces derniers sont faux, l’analyse est donc fausse. L’analyse technique, par le biais de cette analyse de prix, analyse également le comportement des opérateurs et par conséquence la psychologie de ces derniers. L’une des représentations graphiques qui externalise le mieux ce sentiment n’est autre que la représentation en chandelier japonais où effectivement la position du cours de clôture est déterminante.

Le 9 septembre lorsque j’ai mis en ligne mon analyse, j’ai effectivement effectué une analyse erronée puisque je considérais un chandelier en haute vagie qui n’en était pas un et le 10 septembre je précisais d’ailleurs ceci :

« Pour ne rien arranger, le bug de cotation sur le CAC 40 en daily n’est pas corrigé sur ma session de PRT, ce qui fait que je préfère soumettre à votre réflexion les graphiques horaires du FCE et du CAC 40 ci-dessous : » (mon analyse ici)

Aujourd’hui, je constate que ce chandelier est toujours erroné, il convient donc d’être prudent sur l’origine des informations qui sont fournie aux logiciels. Fort heureusement, nous sommes nombreux à utiliser des outils différents et lorsqu’une telle anomalie se produit, elle est vite signalée comme dans le cas du 8 septembre.

Amicalement

Alain

bonjour
pleja
je suis heureux de te revoir sur ce forum
j'ai découvert l'existence de l'analyse technique sur pro at grâce à toi
en fin 2005 tu étais l'un des rares à poster des graphes
( je ne comprend toujours rien à elliot tu est parti trop tôt )
continu le débat





excellente file
pour les nouveaux à lire et relire pour les autres

http://www.pro-at.com/forums-bourse/bourse-1-12897.html

bonjour
Skaflo constate (je le remercie pour avoir vérifier) de lui même qu'en un seul jour

"le 28 octobre 1997, il y a effectivement une différence essentiellement sur l'ouverture. 2478.53 (d'où la longue mèche infèrieure) pour Euronext contre 2769.58 pour PRT"

soit ,si je sais calculer, une erreur colossale de
2769,58-2478,53= 291,05 points!!!! un seul jour!!! (soit une erreur en relatif de 11,74% !!!)

et dire que MW (qui devrait faire l'effort de regarder les cours sur euronext et constater les graphes de pleja ) considère que je suis "à cheval sur la précision des données" !!!! 291,05 points du cac en 1 seul jour!!!

Alors quand je vois toutes ces études sérieuses sur ce site, je souris.
Bonne journée

j'ai vu d'ailleurs des bugs graphiques aussi, par exemple des droites de tendances qui étaient dépassées sur UT10 min mais qui en UT 1 min n'ont jamais été dépassées par les cours, la droite de tendance tracée était donc fausse / mal representée / mal placée sur le 1 min par PRT, ce qui m'a couté très cher car au moment de l'action et de mes passages d'ordres je regarde le 1 min

pas bien du tout... et l'écart par rapport au cours était significatif de 5/8 pts sur le CAC (le UT10 min était juste)

avec tout ce qu'on regarde en temps réel, une erreur comme cela, si effectivement c'est la dernière vue avant la prise de décision, peut inciter à la faute et faire prendre des mauvaises décisions