Methodes-et-Techniques | Expérience de Trading | sujet : A qui profite le Day-Trading

J'ai une expérience beaucoup plus petite mais à mon échelle de temps je ne peux qu'effectuer le même constat.
Sans forcément aller jusqu'à l'hebdo, l'UT journalière me semble bien suffisante pour faire une bonne performance annuelle tout en étant plus serein et reposé.

Cela dit il ne faut pas oublier que tel ou tel horizon de temps convient mieux à tel ou tel trader (ou pseudo trader d'ailleurs )

Pour moi, Day ou Swing, j'en ai les même Return.
Mais c'est clair que le Swing m'apporte beaucoup plus de temps de loisir (sport, restos, cours d'anglais, ...)


En swing, y a juste que j'ai pas le sentiment de travailler mais d'exploiter une "faille" du système.

Alors qu'en DT je me sens fort. Lorsque en fin de journée je vois mon Return : Je me dit "J'ai battue ce putain de marché (pour le moment )".

D'un coté j'ai le sentiment d'être un profiteur et de l'autre, un héros.


Mais tu as raison, en ID , c'est les brokers qui win (et a tous les coups).

Bon trade à tous.

Cà profite:

- aux courtiers
- aux places boursières( exchange fees )
- aux programmes de market- making automatiques
- aux arbitragistes
- à quelques scalpers
- à quelques day-traders

Citation de : jeanpitouli (au 02-07-2008 17:21:32)

Partout sur tous les forums, je ne trouve que des sujets sur le Day-Trading.
Après 15 ans d'expérience sur les marchés, je peux vous dire à qui profite le DT... aux Brocks...
Honnêtement, si vous avez quelques années de DT faîtes le P&L et vous comprendrez à qui votre trading profite.
Personnellement je ne DT plus, uniquement Swing-trad et Moyen-terme. Mes PV ont explosés. Ma vie a changé.
Je trade le FCE/DAX en hebdo O.N. bien sûr.
Mais cela convient parfaitement à d'autres marchés.

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Du swing OK mais ne surtout pas se tromper de sens!!! destruction de ton compte sinon

Citation de : biba (au 02-07-2008 18:20:16)
Du swing OK mais ne surtout pas se tromper de sens!!! destruction de ton compte sinon

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C'est bizarre... Meme sans faire de swing, il m'arrive parfois de me poser la meme question... LOL

Citation de : schoops (au 02-07-2008 18:27:01)

Citation de : biba (au 02-07-2008 18:20:16)
Du swing OK mais ne surtout pas se tromper de sens!!! destruction de ton compte sinon

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C'est bizarre... Meme sans faire de swing, il m'arrive parfois de me poser la meme question... LOL

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Bien évidemment !!
Amicalement

Bientôt 1 an de DT, le bilan en commissions et frais est variable :
Dans un premier temps 4 mois environ maintien du capital (prudence et formation ), frais faibles, car peu de trades, mais gains faibles donc frais élevés en pourcentage

Dans un deuxième temps (2 mois) perte de 30% du capital(mise en place de la stratégie, ajustements, lacunes psychologiques), commissions et frais importants en %,car pertes importantes

Depuis 4 mois reconstitution du capital et gains réguliers : commissions et frais inférieur à 5% des gains, ce qui est bien inférieur aux impôts
Ces frais sont inclus dans mon plan de trade et donc ne pénalises pas mes stratégies et mon money management.

A mon avis pour que les commissions restent faibles par rapport aux gains, il est souhaitable :
-D'avoir un système qui à un taux de réussite, constant, entre 0.6 et 0.7
-De limiter le nombre de trade et donc rechercher des mouvements de grande amplitude s'étalant sur une durée de plusieurs 10e de mn à plusieurs heures
-D'avoir un capital suffisant qui permet de déterminer par money management un stop suffisamment large pour ne pas être stoppé souvent et gérer le suivi statistique de ce stop pour l'ajuster (mesure du contre pied)

Voilà ce que peut être ma contribution en ajoutant que lorsque je gérais un portefeuille titre, les commissions des banques étaient bien plus élevées (bon oK, il y a maintenant des possibilités plus intéressantes)

Citation de : schoops (au 02-07-2008 17:46:38)

Cà profite:

- aux courtiers
- aux places boursières( exchange fees )
- aux programmes de market- making automatiques
- aux arbitragistes
- à quelques scalpers
- à quelques day-traders

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Intéressant j'aimerai en savoir plus sur le market making sur indice et Benchmark

Le market making automatique : y a t il des livres sur ces automates ? Mes ordres stop en principe chez mon broker peuvent ils intégrer une réponse un programme de market making? Quelles sont les variance maximale entre deux indices .? les covariances entre deux betas comme entre le mini dow et le fut fce, sachant que les signaux sont en parti automatisés puisqu'ils se suivent mais jusque quelle limite ?

les brokers gagnent bcp moins depuis la suppression de l impot de bourse

Citation de : Saylor (au 02-07-2008 19:22:54)

Intéressant j'aimerai en savoir plus sur le market making sur indice et Benchmark

Le market making automatique : y a t il des livres sur ces automates ? Mes ordres stop en principe chez mon broker peuvent ils intégrer une réponse un programme de market making? Quelles sont les variance maximale entre deux indices .? les covariances entre deux betas comme entre le mini dow et le fut fce, sachant que les signaux sont en parti automatisés puisqu'ils se suivent mais jusque quelle limite ?

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Tu trouveras difficilement des livres sur le sujet mais il y a matière à étudier sur des forums comme wilmott's ou nuclearphynance.
Je ne comprends pas ta deuxième question, le market making se fait avec des ordres limites.
Il n'y a pas de variance maximum, dans des périodes de fortes volatilité, la corrélation entre indices peut baisser sensiblement( aout 2007 ) jusqu'à ne plus se suivre du tout. Ce sont des problèmes de cointégration et d'adaptation aux changements de corrélation. Dans sa forme la plus basique, c'est juste une mesure moyenne de l'écart historique entre deux supports et de reversion vers la moyenne...

Ah oui j'oubliais, c'est presque impossible de créer un système de market making avec un broker lambda juste à cause du temps de transmission...

bonsoir,

J'ai passé des mois à chercher des solutions pour creer des automates de market making.

J'en ai mis en route certain mais les risques sont forts par rapport au gain esperé.

Franchement, si vous trouvez une solution vous etes vraiment balezes, on s'est penchés sur le sujet avec plusieurs gusses dont certains assez trapus et aucun n'a trouvé de edge.

et pourtant je bosse avec xtrader pro , autotrader et tout le tralala, api excel etc...

Citation de : letsar (au 02-07-2008 19:39:37)

les brokers gagnent bcp moins depuis la suppression de l impot de bourse

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L'impot de bourse n'était pas destiné à l'état? Je demande, je ne connais pas le marché francais.

oui l'impôt était pour l'état...

Je ne pensais pas aux techniques de trading dynamique sur indicateurs et conditions mais à ceux qui animent le marché – au market makers - et à la corrélation intra day entre indices contrats futures ... ce sont bien des automates qui miment d'autres automates ?! avec un degrés , une covariance, une marge d'erreur en fonction d'un Béta ? dans les minutes les petites vagues... je m'entends pas sur x jours