Analyse Technique | Analyse dynamique | sujet : KRACH du jeudi 26/06/2008

Ce n'est rien d'autre que ce que Roque nous avait annoncé depuis un an !, et de manière incroyablement documentée.

Mauvaise reponse

Un krach est un effondrement brutal des valorisations d'une classe d'actifs

Une crise économique est caractérisée par un profond retournement de la situation économique d'un pays, d'une nation ou d'une zone géographique plus importante. Une crise économique débute souvent par un krach,

En gros ton krach, il a eu lieu sur les 1 ere semaine de juillet 2007 et depuis c est ce qu on appelle une crise economique.....




et au cas ou tu suivrais pas la bourse, le 21 janvier on a perdu un peu plus de 347 points.....la tu aurais pu dire qu il avait un "mini krach".

Salut Romuald,

La journée n'est pas terminée ...
Attendons l'ouverture US !

Salut Galileo

Roque manque de timming ... il nous a annoncé la fin du monde pendant tout le cycle du marché haussier.

Le bon timming : rupture des 4400 points ...

soit dit en passant j espere que ton scenario ne se realisera pas.
Pourquoi?
non pas parce que l hypothese n est pas valable (tout est possible en bourse) mais si on descend a 3000 pt comme tu semble l indiquer, une variation de 1% du FCE donnera 30 points, et le metier de trader sur FCE sera beaucoup plus complique

Citation de : romuald38 (au 27-06-2008 14:27:12)

soit dit en passant j espere que ton scenario ne se realisera pas.
Pourquoi?
non pas parce que l hypothese n est pas valable (tout est possible en bourse) mais si on descend a 3000 pt comme tu semble l indiquer, une variation de 1% du FCE donnera 30 points, et le metier de trader sur FCE sera beaucoup plus complique

---

Non, si le modèle de trading du trader prend en compte la volatilité.

Citation de : Chocolat (au 27-06-2008 14:31:03)

Citation de : romuald38 (au 27-06-2008 14:27:12)

soit dit en passant j espere que ton scenario ne se realisera pas.
Pourquoi?
non pas parce que l hypothese n est pas valable (tout est possible en bourse) mais si on descend a 3000 pt comme tu semble l indiquer, une variation de 1% du FCE donnera 30 points, et le metier de trader sur FCE sera beaucoup plus complique

---

Non, si le modèle de trading du trader prend en compte la volatilité.

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Bonjour Chocolat,

Pourrais-tu expliquer ce que tu entends par :
"Non, si le modèle de trading du trader prend en compte la volatilité."

Merci et @+
ABAX

Citation de : ABAX (au 27-06-2008 16:07:29)

Citation de : Chocolat (au 27-06-2008 14:31:03)

Citation de : romuald38 (au 27-06-2008 14:27:12)

soit dit en passant j espere que ton scenario ne se realisera pas.
Pourquoi?
non pas parce que l hypothese n est pas valable (tout est possible en bourse) mais si on descend a 3000 pt comme tu semble l indiquer, une variation de 1% du FCE donnera 30 points, et le metier de trader sur FCE sera beaucoup plus complique

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Non, si le modèle de trading du trader prend en compte la volatilité.

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Bonjour Chocolat,

Pourrais-tu expliquer ce que tu entends par :
"Non, si le modèle de trading du trader prend en compte la volatilité."

Merci et @+
ABAX

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ouais a moi aussi, parce que si le FCE fait 5050 plus bas et 5100 plus haut ca fait 50 points (1%). si chaque jour je capte 10% de la volatilite, ca me fait 5 jour en moyenne.
Si le cac cote 3000 et fait 1% et que je capte 10% de la tendance, ca fait 3 points.......
Donc le seul moyen que je connaisse serait d augmenter le nombre de contrat , mais l exposition est alors plus grande et ainsi de suite.
Donc le modele ne sera pas forcement viable

Et on faisait comment en 2003 lorsque le CAC était à 3000 pts ?

A 3000 pts ton broker te demande - de marge ...

C'est Trichet qui a enclanché cette mécanique il y a quelques semaines en agitant la menace d'une hausse des taux pour contrer l'inflation. Mais ce qu'il ne semble pas voir c'est que la baisse du $ entraine l'inflation en boostant le pétrole. Et ses déclarations ont affaibli le $. Plus il montera les taux plus il y aura de l'inflation...Il marche à l'envers des objectifs de la BCE. C'est ce que craigne les marchés et justifie la baisse des dernières semaines.

ouais a moi aussi, parce que si le FCE fait 5050 plus bas et 5100 plus haut ca fait 50 points (1%). si chaque jour je capte 10% de la volatilite, ca me fait 5 jour en moyenne.
Si le cac cote 3000 et fait 1% et que je capte 10% de la tendance, ca fait 3 points.......
Donc le seul moyen que je connaisse serait d augmenter le nombre de contrat , mais l exposition est alors plus grande et ainsi de suite.
Donc le modele ne sera pas forcement viable

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Je me trompe peut-être mais augmenter ton nombre de contrats n'augmentera pas mécaniquement ton exposition mais seulement la valeur nette de ta position (et encore ce n'est pas certain, cela dépend de l'ajustement que tu devras faire en fonction de ton capital).

Comme tu l'as démontré au-dessus, si le cac côte 3000, tu feras 3 points de gain en moyenne au lieu de 5. Mais ç'est la même chose dans le sens inverse. Tu perdras en moyenne 3 points au lieu de 5 points. De ce fait, avec le même nombre de contrats qu'aujourd'hui, ton exposition sera moindre avec un cac à 3000. Si tu augmentes le nombre de contrats pour faire comme aujourd'hui 5 points, ton exposition ne sera pas plus grande mais constante.

Tout ceci dans l'hypothèse d'une marge identique entre aujourd'hui et ce futur éventuel.