Day-Trading | Futures-US | sujet : Une technique comme une autre... Un trade à fort potentiel...

Bonjour,

Je voulais aujourd'hui vous exposer une petite méthode dont je ne suis pas encore sur de l'efficacité, mais que je trade en réel depuis 1 mois ou 2 et qui m'a l'air assez intéressante: Le trade dans la limite .

Pour l'instant, j'ai réalisé 7 trades sur le Rough Rice, le Soybean Meal, le Soybean et les Lean Hogs pour un total de 1150 $

La technique est la suivante : Chaque jour, des limites journalières de trading à la hausse et à la baisse sont imposées sur de nombreux marchés et nottament sur celui qui nous intéresse ici, les futures agricoles( je me restreint à celles ci pour cette technique ).

Lorsque les limites sont atteintes, aucunes transactions supérieures à la limit up ou inférieures à la limit down ne sont acceptées. Dans la limit up, on peut uniquement vendre un tick en dessous de la limite et inversement pour la limite down. Les traders shorts ne peuvent pas sortir et peuvent uniquement se joindre à l'énorme bid ou ask qui s'amoncelle...Regardez vos graphes, ce sont les petits pointillés à plat qui surviennent après un énorme trend...

Ce que l'on va faire ici, c'est acheter juste en dessous de la limit up ou vendre juste au dessus de la limite down. Le fait est que lorsque les cours approchent de la limite , de gros traders/ institutions font la meme chose que nous et essaye de "locker" le marché en espérant que le marché va gapper plus haut ou plus bas à la réouverture du lendemain.
Pour entrer, il faut etre rapide et intuitif sur le moment ou le marché va définitivement aller dans la limite.

Dans le meilleur des cas, vous rentrez juste avant que le marché se "locke" et le bid commence à grossir immédiatement signe que les cours, sans la limite serait déjà plus haut. En fait, ce sont d'énormes ordres institutionnels qui se placent car l'algorythme des ag futures est au pro-rata et que c'est celui qui à le plus gros ordre qui obtient les éxécutions à la limite( des vendeurs idiots ). Et vous n'avez plus qu'à attendre le lendemain ou 1h du mat' l'ouverture de la session overnight pour sortir, normalement plus haut.

Sur les tests que j'ai fait sur tous les grains, les viandes et le cotton, on obtient électroniquement dans 55 cas un trade gagnant et dans 14 cas un trade perdant. J'ai compté comme trade perdant les ouvertures du lendemain dans le mauvais sens et les trades ou les cours ne restent pas dans la limite pendant la session( et ou on est obligé de sortir sur un stop ). Au pit, sur 10 ans, j'obtiens 59 trades gagnants contre 28 perdants.

Il convient de noter que les trades gagnants sont souvent bien plus "gros" et il suffisait par exemple de rentrer sur le blé de Minneapolis à la première journée limite cette année, et de maintenir sa position tant que le marché réouvrait en limite( 6 session d'affilée je crois ) pour faire des gains "limite" stratosphériques.

Le danger principal reste les sessions ou le marché ne se bloque pas en limite et ou on entre et sort à pertes en permanence. Il arrive aussi que de gros gaps opposés interviennent près des résistances/ Supports mais c'est marginal...

Donc voilà, une idée comme une autre ... Un trade qui ne se met pas en place tous les jours mais qui peut s'avérer payant... Je ne suis pas sur de son efficacité mais c'est un trade que j'aime bien.

Si vous voulez, je peux poster ici en temps réel les marchés qui se "lockent", mais je n'accepte aucune responsabilité. " Schoops hereby denies any responsability for the no brainer trade here exposed ".

Salut.