Methodes-et-Techniques | Systèmes de Trading | sujet : Stratégies non directionnelles

Je commence avec un trade long terme. Cà me permettra de m'entrainer à faire des "paris". Ce n'est bien sur pas un trade que j'ai vraiment engagé:

Long Calendar Spread Mais Juillet 2009- Décembre 2009 @ - 55
Objectif : - 25
Stop : - 75

J'initie ce trade uniquement parce que le contrat Z09( nouvelle récolte ) est vraiment en dehors du paquet, très en dessous, et que le contrat pratiquement précédent ,N09 est le plus cher...Il peut y avoir de grosse différences entre récoltes mais la çà parait etre une exagération:


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On verra dans un an si j'avais raison.

Salut.

pas mal, j'aime bien ce principe de mean reversio.

Pour ma part j'engage un trade sur le spread dax stoxx

je parie sur le retour de la force du dax par rapport au stoxx

ratio 5/1

http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=5m3t86p8.jpg

Image censurée ou perdue... Va sur imageshack, çà marche bien...

http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=8qvdd2dq.jpg

je vais regarder image shack merci

salut les potes ... enfin du vrai trading ca fait plaisir de voir un interet pour ce genres d investissemts, perso je trade a court moyen term > je rentre en put spread short 25 put VIX mai et lond 22.2. avec 1.4 fois plus de long 22.5 .....

Bienvenue Nikoloko.

salut nikoloko, bienvenue sur la file.

interessant ton trade sur le vix, il y a 3 jours j'avais acheté de la vol mais avec un future vix futures).

C'est + simple que de faire un straddle par ailleurs

-strategies d'options (spread, strangle, butterfly, vente de call nu, vente de put nu....etc) sont bien souvent des strategies directionnelles .

Pour ma part, j ai profite de ces 15 derniers jous pour lever du put sur juin
je suis long de 5 Puts 4300 et 7 Puts 3500

J attends encore 100+150 points de baisse sur les indices + hausse de la vol qui s etait effondrée, pour vendre 10 puts 3900 Juin et me retrouver long de 5 butterfly 4300 3900 3500 montés créditeurs.

Gains max a echeance : 20Ke à 3900 fin juin

Hug

"strategies d'options (spread, strangle, butterfly, vente de call nu, vente de put nu....etc) sont bien souvent des strategies directionnelles"

bien entendu , ce que je voulais dire par la c'est qu'avec un strangle par exemple tu as une marge d'erreur bcp plus confortable qu'en directionnel pur.

exemple pour les non connaisseurs d'un strangle:

vous ne savez pas determiner un sens pour le cac pour le mois prochain.

Mais selon vous il devrait rester dans un range compris entre 5300 et 4300.

Vous pouvez donc vendre un call mai strike 5300 et vendre un put mai strike 4300.

Comme vous êtes vendeur vous touchez la prime (le premium)

Admettons 300€

Vous conservez ces 300€ a l'echeance si le cac est resté entre ces 2 bornes.

Alors apres si il explose l'une des 2 bornes c'est autre chose.

Mais globalement ces stratégies offrent une marge d'erreur appréciable, ce qui les rend interessantes je trouve

HEllo

ok c est plus facile d acheter un fut mais je croyais que c etait une file NON directionel...... sur ma strat j ai un perte limitee. Mon trade n est pas un stradle mais un put spread j achete le 22.5 (30 Contrats ) et je vends (25 ontrats ) du put 25 tous sur mois d avril ... si le VIX fait un spyke je coupe tout mes poses.. et comme on le sait le vix fera bien un spike ces prochains jours ...

Hug toi aussi tu fais du directionel... a ta place je vendrai la meme quantite de put le strike en dessous ou meme deux voir trois strike en dessous .. tu limites ta pertes comme tes gains mais je pense que quand tu fais ce genre de trading le but est de faire 2 a 3 pc par mois non ?

dites donc les gars meme en optionnel il y a toujours un minimum de directionnel!

sinon c'est de l'arbitrage.

Nikoloko ton trade est bien acheteur de volatilité?

donc tu fais bien un pari sur la hausse de la vol?

donc c'est un petit peu du directionnel qd meme....

mais si , mais si

Au fait comment est la liquidité sur les options du vix?

C'est un peu hors sujet, mais quelqu'un pourrait-il me conseiller un livre basique sur les options( plutot options sur futures )pas trop rébarbatif( comme le Hull )qui me permettrait de maitriser les grands concepts ?

Merci.

c'est pas hors sujet, moi j'ai appris bcp de choses avec:

guide pratique des options et du monep d'eric pichet editions sefi 21 euros.

Sinon faire de l'argent avec les options de Lee Lowell acheté ici meme, pas mal qd meme mais moins technique

Merci vgn,

Pendant que j'y pense et que c'est dans le sujet, voilà un papier sur les causes des pertes des fonds/banques/quants, et nottament des stratégies d'arbitrage statistique durant la 2 e semaine d'aout 2007.J'ai commencé à le lire, çà a l'air intéressant:

http://web.mit.edu/alo/www/Papers/august07_2.pdf


Je peux témoigner de l'étrangeté des comportements des cours( surtout des indices ) cette semaine-ci. J'avais une stratégie de spreading d'indices entre ER2 et EMD( et aussi ES sur une autre ) qui avait perdu 900 $ par contrat en 30 min le vendredi, vraiment pas le genre de mouvement habituel. Ils étaient devenu totalement décorrelés et faisaient n'importe quoi...

Salut.