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| Sujet : Sytèmes neuronaux DAX & CAC | |
Salut à tous,
je vous propose de poster en "live" les trades effectués par 2 systèmes neuronaux de backpropagation que j'ai développés sur CAC et DAX avec la librairie FANN.
Méthodologie:
- je récupère 17 ans d'histo daily CAC & DAX (cash)
- j'applique un zigzag à seuil de 6% sur chacun des indices. Je calcule une régression de ce zigzag, que je normalise dans l'intervalle [-1;1]. Cette régression normalisée me sert d'output pour le réseau.
- Je découpe les data en trois intervalles d'environ 50%/25%/25%. Le premier me sert pour le training du réseau, le deuxième pour la cross-validation, le dernier n'est pas utilisé pendant l'entrainement, mais sert à valider la tête de l'equity curve à l'oeil.
- Comme inputs, j'utilise plusieurs yield curves de taux US de maturités différentes, ainsi que la variance de l'indice considéré et du DJIA. Tous les inputs sont normalisés.
Caractéristiques de trading:
- Systèmes long/short/hold, sur CAC et DAX cash daily
- Pas de pyramidage, 1 seul équivalent-indice négocié à chaque fois (je considère que lorsque le CAC est à 5600, j'achète 1 produit qui coute 5600€)
- Stop à 4%
- Slippage de 0.1%
- 10€ de frais à chaque trade
Résultats et limitations:
- Malgré de nombreux tests, avec de nombreux inputs et nombres types de réseaux, je n'ai jamais réussi à "prédire" les closes avec une p-valeur suffisante pour exclure le hasard.
- La prédiction directionnelle semble cependant être atteignable. Les systèmes ici considérés semblent avoir une prédiction directionnelle correcte.
- Sur les 17 ans, les systèmes ont généré chacun entre 60 et 70 trades. Il faut avoir en tête que ce n'est pas spécialement beaucoup...
- Le rendement annualisé est d'environ 5 à 6%, équivalent sur les intervalles de training, cross-val et observation. C'est mieux qu'un achat/attente, qui est un de mes benchmarks (ainsi qu'un montecarlo).
- Le taux de réussite des trades est de 49% sur DAX et 57% sur CAC. Il s'agit d'une tentative de système MT/LT, le rendement des trades gagnants est donc très élevé.
- Le DAX est beaucoup plus facile à traiter que le CAC. On peut arriver rapidement , avec les inputs cités précédemment, à quelque chose de correct sur le DAX.
- Pour le CAC, j'ai du réinjecter l'output du système DAX comme input du système CAC (problème!!!!).
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état des systèmes:
- CAC
Abandon du Long à la prochaine open (24/12/2007) et passage SHORT (bizarre...)
- DAX
Toujours long depuis le 20/11/2007
Bonjour,
tu seras peut être étonné mais j'attendais ce rebond depuis pas mal de temps que j'avais identifié le jour avant le 24 pour rentrer short.
Ce rebond sur rien sans news, sans raison économique avec les outils que je suis (essentiellement sur des moyennes mobiles de l'accum distribution de williams et les fourchettes ...) est pour moi le début de la conso vers 5300
amha cela reste est un gros hasard avec ta conclusion de short le 24
on verra
joyeuses fêtes à tous
Etat des systèmes au 30/12/2007:
- CAC: Système CAC1 short depuis 5620 (open du 24/12), système CAC2 a quitté son long à la même date (mais pas de short)
- DAX: Système DAX1 toujours long, système DAX2 a quitté son long à l'open du 27/12/2007.
Est-ce qu'au prochain Etat des systèmes, on apprendra qu'il existe aussi système CAC3 et DAX3 ?
Pourquoi doit-on apprendre post festum l'existence de sous systèmes ?
il y va de la crédibilité et du sérieux de votre démonstration.
Amicalement, of course 
Citation de : dimitri (au 30-12-2007 17:32:33)
Est-ce qu'au prochain Etat des systèmes, on apprendra qu'il existe aussi système CAC3 et DAX3 ?
Pourquoi doit-on apprendre post festum l'existence de sous systèmes ?
il y va de la crédibilité et du sérieux de votre démonstration.
Amicalement, of course
bonne remarque, les 2 de chaque ont été développés après mon premier message (il s'agit en fait d'un nouvel entrainement des 2 systèmes d'origine, avec des poids de départ différents). Et je compte bien m'arrêter là..
Quant à l'aspect démonstration, ce n'en est pas une puisque je n'entends absolument RIEN "prouver". Les 2x2 systèmes sont sur des données réelles (depuis trois semaines pour les premiers, 1 semaine pour les deuxièmes), je n'ai aucune idée de ce que ça va donner. Si ça se trouve ils vont se planter tout les 4 illico, je n'en ai rien à faire et le posterai ici même. Et qu'on ne me reproche pas de faire de "l'après-coup" puisque tu remarqueras que tous les trades ont été postés en live, +1 jour pour certains pour cause de vacances.
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Voilà qui est plus clair, merci
Systèmes au 1/1/2008:
- CAC: Système CAC1 short depuis 5620 (open du 24/12), système CAC2 passe short à l'open de demain 2/1/2007
- DAX: Système DAX1 toujours long, système DAX2 hors market
Systèmes au 5/1/2008:
- CAC: Système CAC1 short depuis 5620 (open du 24/12), système CAC2 short depuis 5610 (open du 2/1/2007)
- DAX: Système DAX1 long depuis 7550 (open du 20/11/2007), système DAX2 hors market
je ferai un nouveau point demain matin vendredi en voyant si la glissade du jour a fait modifier les systèmes, mais au 17/01/2008 matin, aucun changement, à savoir:
- CAC: Système CAC1 short depuis 5620 (open du 24/12), système CAC2 short depuis 5610 (open du 2/1/2007)
- DAX: Système DAX1 long depuis 7550 (open du 20/11/2007), système DAX2 hors market
La position de DAX1 est passée en négatif (rappel: stop à 4%)  .
Heureusement, les systèmes CAC1 et CAC2 ont une pose short incroyablement belle prise quasiment au top du début d'année.
Open du 22/01/2008:
Tous les systèmes passent LONG.
Bonsoir Lector,
peux-tu expliciter les critères qui te font maintenir le dax long en 2008 alors que tout indique le short depuis fin 2007 déjà.
Pour info, je suis investi sur le dax et je te joins l'une des analyses de la file de Platon dans laquelle j'indique aux retardataires de la baisse que le dax est mûr.
http://www.pro-at.com/forums-bourse/topic.php?whic...
La bourse c'est comme les montagnes russes : hausse ou baisse, on s'amuse !
Citation de : pol1 (au 22-01-2008 16:56:48)
Bonsoir Lector,
peux-tu expliciter les critères qui te font maintenir le dax long en 2008 alors que tout indique le short depuis fin 2007 déjà.
Pour info, je suis investi sur le dax et je te joins l'une des analyses de la file de Platon dans laquelle j'indique aux retardataires de la baisse que le dax est mûr.
Salut pol1,
attention, je ne prétends aucunement maintenir le dax long en 2008. Je dis juste que mon système vient de repasser long sur le CAC et le DAX (la précédente position de DAX-1 avait d'ailleurs été stopée avec 4% de MV...). Je ne sais absolument pas combien de temps le système restera long. Cependant, il a été entrainé pour viser 6% au minimum. On peut donc espérer au moins un rebond de cette ampleur.
J'espère avoir répondu à tes questions.
Intéressant comme base de système( taux + Index global + sous-jacents)... Je ne connais rien aux réseaux de neurones, j'avais commencer le livre "Trading on the edge" et j'avais abandonné.
Je vais suivre tes résultats. Bonne chance pour le début de semaine long...
édité le : 22-01-2008 18:00:12"Le marché, le marché est venu et l'a emmené"
J'ai mis aussi un système au point mais pas à base neuronale.
Vous pouvez voir les infos sur mon blog (lien dans mon profil).
Citation de : lector (au 22-01-2008 10:42:57)
Open du 22/01/2008:
Tous les systèmes passent LONG.
CAC1 et CAC2 sont passés SHORT à l'open de ce jour (dernier trade: achat 4544 open du 22/1, soldé ce matin à 4863)
DAX1 et DAX2 sont toujours long depuis le 22/1
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