Analyse Technique | Indicateurs et systèmes | sujet : Stratégies John CARTER

Merci Alain de nous donner la possibilité de nous exprimer et d'améliorer, par le partage, notre trading sur les bases du livre de J.F.Carter
(Tout en utilisant les acquis fournis par Eric)
Cordialement

Travaillant sur mini dow, les techniques de Carter étaient tout indiquées.
Points Pivots:Globalement, les S/R fonctionnent bien. En revanche, le gros problème si on s'en tient strictement à son approche, c'est d'y voir un rebond ou une cassure. Ses explications sur la détermination du choppy ou trending market ne sont pas valables, notamment sa théorie sur les volumes. On trouve trés fréquemment des rebonds et des choppy markets avec de forts volumes...de plus les volumes en prémarket ne sont pas vraiment représentatifs de la journée à venir.
On prend donc des drawdowns importants (20pts), qui plombent les résultats et en font un système plutôt risqué au final.
Pour palier à ce problème il faut donc optimiser l'anticipation de la cassure ou du rebond sur une zone S/R.

Enfin, il s'agit d'une bonne base méthodologique, mais pas mal de choses y manquent.
La perspective sur différentes UT, une meilleure gestion des stops selon la volatilité, des filtres supplémentaires et une utilisation des outils techniques sur diff. UT pour les cassures, l'ajustement des PP par "les volumes par prix",l'intermarché pour les cassures ou rebonds....

Pour le SQUEEZE, ce n'est qu'un outil technique trés en retard. Ceci dit, les keltner améliorent les BB pour la baisse de la volatilité, mais il faut oublier le momentum et travailler avec l'intermarché si on veut être ds la course.


Pour les GAPS, les drawdowns sont trop importants ca en fait encore un système trop risqué, de plus sa théorie sur les volumes en prémarket et ce qu'il appelle les gaps professionnels n'est pas valable et n'est pas liée(1fois sur 2) à la fermeture des gaps.Il faut se servir de la philosophie de la technique pour travailler avec les PP, car l'attraction créée par les ordres est bien réelle avec ou sans volumes.

Vos commentaires merci.

Bonjour FIREFLY

Etonnant de voir des cabannes tchanquées (bassin d'arcachon) en hoto pour qq étant en martinique, il y a une raison ,

Citation de : firefly (au 11-12-2007 13:54:03)

Pour le SQUEEZE, ce n'est qu'un outil technique trés en retard. Ceci dit, les keltner améliorent les BB pour la baisse de la volatilité, mais il faut oublier le momentum et travailler avec l'intermarché si on veut être ds la course.


Pour les GAPS, les drawdowns sont trop importants ca en fait encore un système trop risqué, de plus sa théorie sur les volumes en prémarket et ce qu'il appelle les gaps professionnels n'est pas valable et n'est pas liée(1fois sur 2) à la fermeture des gaps.Il faut se servir de la philosophie de la technique pour travailler avec les PP, car l'attraction créée par les ordres est bien réelle avec ou sans volumes.

Vos commentaires merci.

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Sur le FCE le squeez m'évite au moins de partir dans le mauvais sens; j'ai remarqué que les cours semblent sortir des bandes étroites dans un sens pour complètement repartir dans l'autre sens
J'ai un exemple de l'utilisation du squeez, pratiquement en temps réel sur le FCE, en ce momment

Les gap sur le FCE marchent bien pour moi, je les combine avec les points pivots ce qui réduit le risque
Par exemple ce matin avec les faibles volumes au moment de gap la forte probabilité de fermeture s'est vérifiée
Les gaps ne se referment pas à tous les couts (> à 1 sur 3)
mais j'utilise la tandance et les volumes pour au besoin ne viser que la fermeture à 50%
De manière générale sur les Gaps je fixe deux objectifs le premier environ à 50% ou près d'un S/R s'il y en a pour la moitiée de la position et le deuxième à la fermeture du gap pour le restant de la position
Au premier objectif atteint mon stop étant remonté au point d'entrée je ne prends plus de risque (cf Carter)

Citation de : firefly (au 11-12-2007 13:33:31)

Travaillant sur mini dow, les techniques de Carter étaient tout indiquées.
Points Pivots:Globalement, les S/R fonctionnent bien. En revanche, le gros problème si on s'en tient strictement à son approche, c'est d'y voir un rebond ou une cassure. Ses explications sur la détermination du choppy ou trending market ne sont pas valables, notamment sa théorie sur les volumes. On trouve trés fréquemment des rebonds et des choppy markets avec de forts volumes...de plus les volumes en prémarket ne sont pas vraiment représentatifs de la journée à venir.
On prend donc des drawdowns importants (20pts), qui plombent les résultats et en font un système plutôt risqué au final.
Pour palier à ce problème il faut donc optimiser l'anticipation de la cassure ou du rebond sur une zone S/R.

Enfin, il s'agit d'une bonne base méthodologique, mais pas mal de choses y manquent.
La perspective sur différentes UT, une meilleure gestion des stops selon la volatilité, des filtres supplémentaires et une utilisation des outils techniques sur diff. UT pour les cassures, l'ajustement des PP par "les volumes par prix",l'intermarché pour les cassures ou rebonds....

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Pour les points pivots je ne dirais pas qu'il faut anticiper une cassure ou un rebond; il faut à mon avis saisir le rallye (tendance en danger)sur un point pivot pour entrer
Effectivement ce que Carter n'indique pas dans ses exemples , c'est pourquoi il se positionne à l'achat ou à la vente (surtout en début de journée), à mon avis et là je te rejoins il faut analyser les tendances sur différentes UT et autres (Voir Eric Lefort)

Pour le squeeze, l'étude intermarché peut justement éliminer la feinte de corps classique.

Pour les gaps, c'est vrai, c'est mécanique et ce n'est pas nouveau qu'ils ont tendance à se refermer, mais sur le long terme, c'est le stop éloigné qui plombe les résultats ds la méthodologie de Carter. Tu perds comme un riche et tu gagnes comme un pauvre, voire tu neutralise ton trade.
De plus partir comme ca à l'aveuglette dés l'ouverture, il faut vraiment avoir la foi. Se servir de l'attraction des ordres (fermeture du gap) en mettant une stratégie plus réfléchie en place me semble préférable.
A+

Citation de : StarGate (au 11-12-2007 14:38:59)

Bonjour FIREFLY

Etonnant de voir des cabannes tchanquées (bassin d'arcachon) en hoto pour qq étant en martinique, il y a une raison ,

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Je connais bien les cabannes dont tu parles car je suis de bordeaux et j'ai bcp navigué ds le bassin, mais il s'agit là de cabannes ds les caraibes (Canouan exactement).

Citation de : firefly (au 11-12-2007 15:10:11)

Pour le squeeze, l'étude intermarché peut justement éliminer la feinte de corps classique.

Pour les gaps, c'est vrai, c'est mécanique et ce n'est pas nouveau qu'ils ont tendance à se refermer, mais sur le long terme, c'est le stop éloigné qui plombe les résultats ds la méthodologie de Carter. Tu perds comme un riche et tu gagnes comme un pauvre, voire tu neutralise ton trade.
De plus partir comme ca à l'aveuglette dés l'ouverture, il faut vraiment avoir la foi. Se servir de l'attraction des ordres (fermeture du gap) en mettant une stratégie plus réfléchie en place me semble préférable.

Effectivement j'ai adapté le positionnement du stop à mon monney management et aux caractéristiques du FCE qui sont différentes des US. Le placement des stops sur gap me pose moins de problème (plus serrés sans être touchés)que pour les points pivots
A+

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Citation de : firefly (au 11-12-2007 15:13:51)

Citation de : StarGate (au 11-12-2007 14:38:59)

Bonjour FIREFLY

Etonnant de voir des cabannes tchanquées (bassin d'arcachon) en hoto pour qq étant en martinique, il y a une raison ,

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Je connais bien les cabannes dont tu parles car je suis de bordeaux et j'ai bcp navigué ds le bassin, mais il s'agit là de cabannes ds les caraibes (canouan exactement).

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Bien , je suis sur Bordeaux, je ne connais pas ces cabannes, petites soeurs des Caraïbes

OK Stargate,

Je ne vois pas trés bien ce que tu veux dire par saisir le rallye et tendance en danger.
Pour moi, les PP sont généralement bons, on y voit donc des congestions, retracements et autres en revanche c'est le sens du futur mvt qui pose pbme.
Pour Carter, les choses sont simples:
- Volumes ++ c'est du trending, ca casse aprés 25% de pénétration.
- Volumes -- c'est du choppy, ca rebondit....
Si on applique cela, ca ne fonctionne pas, c'est un peu léger.
Les US ouvrent A+

Merci à Stargate et Firefly pour ces premiers échanges

Le livre MAITRISER LE TRADE a représenté la meilleure vente de 2007 et succède ainsi à celui d'Eric qui avait obtenu ce titre en 2006.

Vous êtes donc très nombreux à vous être procuré cette bible du trading et il y a donc de forte chance que cette file connaisse un vif succès...

A suivre

Alain

Citation de : Crock (au 11-12-2007 20:28:40)

Merci à Stargate et Firefly pour ces premiers échanges

Le livre MAITRISER LE TRADE a représenté la meilleure vente de 2007 et succède ainsi à celui d'Eric qui avait obtenu ce titre en 2006.

Vous êtes donc très nombreux à vous être procuré cette bible du trading et il y a donc de forte chance que cette file connaisse un vif succès...

A suivre

Alain

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J'ai commander le mien et je donnerai mes impressions dans peu de temps
Bien amicalement

Bilan de la journée du 12
Une stratégie de fermeture du gap d'ouverture était largement payante
Sachant qu'il faut respecter les marges indiquées par Carter
en particulier sur le placement du stop
Dans le cas présent le stop devait être placé à 5603 (ouverture-gap) : rapport G/P = 1 !
Le plus bas a été de 5629,5
Au minimum il y avait possibilité, avec ces paramètres, de gagner 77 points
Avez vous fait mieux ?
Amicalement

Bonjour,

J'ai lu le livre de Carter.
Je suis plutôt débutante et je ne trade que les gaps inférieurs à 30pts pour le moment.
Hier c'était trop risqué pour moi........
Par contre, moi je prends en compte le cours d'ouverture à 9h......

Pour le moment je suis en phase plutot d'observation.... mais je regarde et observe avec attention.

A Bientôt sur le sujet