Bonjour,
hier soir, vu le succés du précédent Webinar sur la:
PROGRAMMATION POUR LE TRADING
,
nous en avons présenté un nouveau, consacré à une stratégie classique et simple:
Prendre position sur les Extrêmes:
" Stratégie des canaux de Donchian".
Cette stratégie prend position lors du dépassement des plus Hauts/Plus Bas sur n bougies. (n=20 par défaut)
En 3 étapes, vous avez vu un nouvel exemple de l’avantage de programmer:
Quelques modifications très simples...
... Et une stratégie apparemment médiocre devient très satisfaisante!
Les tests on été effectués sur le Future CAC du 4/4/2006 au 25/5/2007.
0) À l’état brut, le résultat est frustrant: pertes et gains alternent.
************
// HBAV00by
// StratÈgie des canaux de Donchian
// p 17: Achat si + Haut > + Haut de 20 jours;
// p 17: Vente si + Bas < + Bas de 20 jours;
// MoneyManagement: Gestion Capital: 30000, Frais 10;Frais min 10; Lot=5;Deposit=2000;Pt=10; Lim: lim Max 100%, local 100%, local min0%.
// Activer RÈinvestir, Ne pas Cumuler les positions,
// Stop auto: NÈant
// 070525 ©Yves BENOIT yvesbenoit@wanadoo.fr. Comme tout systËme, cette stratÈgie peut s'avÈrer non rentable.
/////////////////////////// ACHAT
Ha1 = HIGH > HIGHEST[20](HIGH[1])
IF Ha1 THEN
BUY 2 shares AT MARKET
ENDIF
///////////////// VENTE
V1 = Low < LowEST[20](Low[1])
IF V1 THEN
SELLSHORT 2 shares AT MARKET
ENDIF
************
Ce programme contient une
petite subtilité: la référence à la bougie d'avant par: [1]. Il faut effectivement voir si l'on casse l'extr^me observé sur les bougies ANTÉRIEURES.
1) Programmons des paramètres puis optimisons: cela devient intéressant.
De plus les valeurs des paramètres obtenus réservent une (demi) surprise: le paramètre à la hausse est bien différent du paramètre à la baisse. Il ne fallait donc pas appliquer la stratégie standard avec un paramètre unique de 20 bougies.
************
// HBAV01by
// StratÈgie des canaux de Donchian
// p 17: Achat si + Haut > + Haut de plusieurs jours;
// p 17: Vente si + Bas < + Bas de plusieurs jours;
// MoneyManagement: Gestion Capital: 30000, Frais 10;Frais min 10; Lot=5;Deposit=2000;Pt=10; Lim: lim Max 100%, local 100%, local min0%.
// Activer RÈinvestir, Ne pas Cumuler les positions, 1 Stop
// Stop auto: NÈant
// ParamËtres: ParamËtre: Recul + Haut: ReculH(5:5:20). ParamËtre: Recul Bas: ReculB(15:5:35)).
// 070525 ©Yves BENOIT yvesbenoit@wanadoo.fr. Comme tout systËme, cette stratÈgie peut s'avÈrer non rentable.
////////////////////////////////// ACHAT
Ha1 = HIGH > HIGHEST[ReculH](HIGH[1])
IF Ha1 THEN
BUY 2 shares AT MARKET
ENDIF
///////////////// VENTE
V1 = Low < LowEST[ReculB](Low[1])
IF V1 THEN
SELLSHORT 2 shares AT MARKET
ENDIF
************
Cependant il reste un drawdown.
2) Première réaction, ajoutons des stops.
************
// HBAVStp01by
// StratÈgie des canaux de Donchian
// p 17: Achat si + Haut > + Haut de plusieurs jours; avec stop calculÈ;
// p 17: Vente si + Bas < + Bas de plusieurs jours; avec stop calculÈ;
// MoneyManagement: Gestion Capital: 30000, Frais 10;Frais min 10; Lot=5;Deposit=2000;Pt=10; Lim: lim Max 100%, local 100%, local min0%.
// Activer RÈinvestir, Ne pas Cumuler les positions,
// Stop auto: NÈant
// ParamËtres: ParamËtre: Recul + Haut: ReculH(10:5:20). ParamËtre: Recul Bas: ReculB(15:5:30)).
// ParamËtres: % Stop: CoefStop(1.:0.5:2).
// 070525 ©Yves BENOIT yvesbenoit@wanadoo.fr. Comme tout systËme, cette stratÈgie peut s'avÈrer non rentable.
///////////////////////////ACHAT ///////////
Ha1 = HIGH > HIGHEST[ReculH](HIGH[1])
IF Ha1 THEN
BUY 2 shares AT MARKET
ENDIF
REM CONDITION DE SORTIE
SELL at ENTRYQUOTE*(1-CoefStop/100) Stop
/////////////////////VENTE ////////////
V1 = Low < LowEST[ReculB](Low[1])
IF V1 THEN
SELLSHORT 2 shares AT MARKET
ENDIF
REM CONDITION DE SORTIE
EXITSHORT at ENTRYQUOTE*(1+CoefStop/100) Stop
**********
Ce n’est pas la panacée. Les Gains sont moins bons.
...Mais vous aurez vu comment on met un stop calculé.
3) Programmons une condition supplémentaire: et voilà c'est nettement meilleur !
**********
// HBBougieAVStp01by
// StratÈgie des canaux de Donchian
// p 17: Achat si + Haut > + Haut de plusieurs jours et si > moyenne Expo et si bougie verte;
// p 17: Vente si + Bas < + Bas de plusieurs jours et si < moyenne Expo et si bougie rouge;Stop calculÈ
// MoneyManagement: Gestion Capital: 30000, Frais 10;Frais min 10; Lot=5;Deposit=2000;Pt=10; Lim: lim Max 100%, local 100%, local min0%.
// Activer RÈinvestir, Ne pas Cumuler les positions
// Stop auto: NÈant
// ParamËtres: ParamËtre: Recul + Haut: ReculH(5:5:15). ParamËtre: Recul Bas: ReculB(15:5:30)).
// ParamËtres: % Stop: CoefStop(2:0.5:4).).
// 070525 Comme tout systËme, cette stratÈgie peut s'avÈrer non rentable.
///////////////////////////ACHAT ///////////
Ha1 = HIGH > HIGHEST[ReculH](HIGH[1])
// Bougie Verte
Ha2 = CLOSE > OPEN
IF Ha1 AND Ha2 THEN
BUY 2 shares AT MARKET
ENDIF
REM CONDITION DE SORTIE
SELL at ENTRYQUOTE*(1-CoefStop/100) Stop
/////////////////////////VENTE ////////////
V1 = Low < LowEST[ReculB](Low[1])
// bougie rouge
V2 = CLOSE < OPEN
IF V1 AND V2 THEN
SELLSHORT 2 shares AT MARKET
ENDIF
REM CONDITION DE SORTIE
EXITSHORT at ENTRYQUOTE*(1+CoefStop/100) Stop
**********
Cette stratégie est applicable à divers logiciels; les exemples concrets ont été réalisés sur Prorealtime®.
Pour Conclure: Cette stratégie est certes trop simple pour être utilisable sur n'importe quel portion de l'historique de cette valeur. Néanmoins elle nous a prouvé que des modifications mineures peuvent amener de nettes améliorations.
YAK
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