La gestion du risque est l'un des éléments les plus importants du développement de votre système avec la détermination de votre profil psychologique. Cependant, peu de livre dédiés au trading en parlent et lorsque le sujet est traité l'auteur passe souvent très rapidement sur l'aspect le plus important ; " la définition de la taille de la position ".
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Description
En choisissant de traiter du Money Management pour l'édition du premier semestre 2006 de ses journées régionales du trading, Pro-AT a souhaité vous aider à répondre à la question : Combien ? Combien ?, cela veut surtout dire quelle taille donner à votre position pour contrôler au mieux le risque inhérent à toute opération boursière.
Nous verrons tout d'abord comment quelques idées reçues et quelques mauvais réflexes peuvent vider un portefeuille. Nous aborderons ensuite la notion de mesure du risque, tout d'abord avec un exemple simple (traité sous forme de jeu lors des Journées Régionales du Trading), puis grâce à une étude sur une figure graphique. A chaque fois nous déterminerons ensemble la taille du risque à prendre et nous verrons comment relier ce risque à la taille des positions.
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Sommaire
Introduction (page 03)
1 - Le suicide boursier (page 04) " Idée reçue " La martingale " Remonter la pente
2 - La gestion du Risque et le Money Management (page 06) " Avant toute étude " Qu'est-ce que gérer le risque ? " Qu'est-ce que le Money management ?
3 - Un exemple aléatoire (page 09) " Système de trading hypothétique " Gérer le risque du système " Gérer la taille des positions
4 - Trading d'une figure chartiste (page 12) " Les performances backtestées " Limites du test " Gérer le risque de ce système " Gérer la taille des positions
5 - Types de gestion de position usuels (page 14) " Taille fixe sans ajustement ni calcul de probabilité de perte " Dimensionner le risque en % du capital disponible " Dimensionner le risque à un montant fixe en € " Survol des autres méthodes
6 - Optimiser la taille de position (page 17) " Eviter la ruine " Ne pas trop réduire la rentabilité du système de trading " Notre choix de gestion du risque et de taille de position
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