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Avant-propos 13

1 La prévision des cours de Bourse 17
Peut-on prévoir les cours de Bourse? 17
Les outils de l'analyse technique : les graphes 18
Le choix d'une méthode de représentation 20
Le choix d'une échelle 24

2 Notions de support et de résistance 27
La mémoire de marché 27
Tracer des droites de support et de résistance 28
Les forces de marché près d'une résistance 30
Franchissement de la résistance 31
Les forces de marché près du support 33
Un support : lieu de consensus 35
Une résistance franchie à la hausse devient un support 35
Un support franchi à la baisse devient une résistance 37
La qualité d'une résistance ou d'un support 38
Deux exemples de stratégies sur support et résistance 42
Quelques principes à retenir 44

3 Notions de tendance - Moyennes Mobiles 47
Droites de tendance 47
Tendances court terme et tendances long terme 50
Perpétuation des tendances long terme 51
Les Moyennes Mobiles 53
Les Moyennes Mobiles linéaires 54
Quels cours choisir pour le moyennage? 55
Signaux d'achat et de vente sur Moyenne Mobile 57
Réglage de la Moyenne Mobile 62
Moyennes Mobiles en représentations graphiques journalières et hebdomadaire 63
Moyennes Mobiles pondérées et exponentielles 64
Choisir une Moyenne Mobile linéaire ou exponentielle? 67
Optimiser la décision d'achat 67
Stratégies sur Moyennes Mobiles 68

4 Les figures de l'analyse technique 71
Les figures de retournement 72
La Figure en tête et épaules 72
Les conditions de validation d'un tête et épaules 75
L'espérance de baisse d'un tête et épaules 76
Les variantes du tête et épaules 77
Les autres figures de retournement 81
Les soucoupes et les soucoupes renversées 81
Le double sommet 82
La figure en W 83
Le triple sommet 84
Le triple creux 85
Le diamant 86
Les figures de continuation 87
Les figures de doute 93
Les figures sur chandeliers japonais 96
Le Recouvrement Haussier : Figure haussière 99
Le Recouvrement Baissier : Figure baissière 100
Le Nuage Noir : Figure baissière 102
La Pénétrante : Figure haussière 103
L'Étoile du matin : Figure haussière 104
L'Étoile du matin DOJI : Figure haussière 105
L'Étoile du soir : Figure baissière 106
L'Étoile du soir Doji : Figure baissière 107
Le Harami : Figure d'interruption 108
Les trois corbeaux noirs : Figure de continuation baissière 109
Les trois soldats blancs 110
L'Étoile filante : Figure baissière 111
Les Gaps 112

5 Les indicateurs techniques117
Les différents types d'indicateurs techniques 117
Les indicateurs de tendance 118
L'indicateur de Vitesse 118
Les indicateurs de mouvement directionnel (DMI) 122
L'indicateur ADX 123
L'indicateur MACD 124
Les Oscillateurs 126
Le RSI 127
Le Stochastique 130
L'indicateur CCI 131
L'oscillateur sur Moyenne Mobile 133 Le momentum 134
Les indicateurs basés sur les volumes 136 L'OBV 137
L'indicateur d'Accumulation Distribution 139
L'Oscillateur sur les volumes 140
L'Oscillateur de Chaikin 141
Le Volume ROC 142
Les indicateurs statistiques 143
La volatilité 143
L'Average True Range (ATR) 146
Les Bandes de Bollinger 148

6 Battre l'indice avec l'indicateur de force relative 153
L'indicateur de force relative 153
Sélectivité à l'achat 154
Prévoir les retournements 156
Choisir les titres les plus performants 158
Le choix des indices 163
Exemple de filtrage « secteurs » et de filtrage « valeurs» 165
Conclusion 166

7 Autres outils techniques 167
Les vagues d'Elliott 167
La théorie 167
Les nombres de Fibonacci 169
L'utilisation de la théorie d'Elliott en analyse technique 170
Les retracements de Fibonacci 173
Les angles de Gann 176
Les diagrammes en Points et Figures 178
Analyse d'un diagramme en Points et Figures 182
Le système parabolique SAR 184

8 Pratiquer l'analyse technique sur le marché des actions
187
Le graphique d'abord 187
Analyses périodiques et systématiques 187
L'analyse du marché 188
Analyse sur différentes échelles de temps 191
L'analyse des secteurs industriels 193
L'analyse technique des valeurs 194
Surveiller les positions actuelles 194
Savoir vendre 196
Vendre à découvert 197
Savoir acheter de nouvelles valeurs 198
Savoir composer et diversifier son portefeuille 202
Avoir la bonne attitude face aux événement extérieurs 204
Savoir se remettre en question 207
Mieux contrôler ses émotions avec l'analyse technique 209

9 Les performances de l'analyse technique sur le marché des actions213
Choix d'une méthode de calcul 213
Les différentes périodes de l'étude 214
Bilan de la stratégie 223

10 Les systèmes de trading 225
Les techniques de génération de signaux d'entrée et de sortie 225
Les systèmes basés sur le suivi de tendance 227
Les systèmes a contrario de la tendance 230
Optimiser les signaux d'une stratégie « trend following » 232
Les systèmes de trading basés sur la détection des figures 233
La protection et la gestion du capital 235
Le paramétrage d'un système de trading 237
Tests et performances d'un système de trading 237
Visualisation graphique de la performance 243
Optimisation d'un système de trading 244
Conclusion 246

11 Pratiquer l'analyse technique sur les options et les warrants249
Les options négociables 249
Les options : des contrats à fort effet de levier 250
La vente d'options 252
Options sur Indices 252
Les Warrants 252
Les bons de souscription 253
Les paramètres faisant varier le cours d'une option 253
Notions de volatilité implicite 255
Surveiller la volatilité 256
Démarrage de tendance haussière : achat de Calls 257
Démarrage de tendance baissière : achat de Puts 260
Rebond sur une zone de support: vente de Puts 263
Rebond sur une zone de résistance : vente de Calls 265
Les figures graphiques et la volatilité 266
Conclusion 268

12 Pratiquer l'analyse technique sur les certificats 269
Définition 269
Suivi de tendance haussière avec un certificat 271
Suivi de tendance baissière avec un certificat 273
Couverture de positions avec les certificats 275
Conclusion 277

13 L 'analyse technique Intraday 279
Représentation graphique d'une séance boursière 279
Utilisation des supports et résistances 281
Tendances et Moyennes Mobiles en Intraday 283
Les figures techniques en Intraday 287
Les retracements de Fibonacci en Intraday 287
L'analyse technique intermarchés en Intraday 287
Les indicateurs techniques et les systèmes de trading en Intraday 288
Les différents types d'intervenants sur une séance Intraday 290
L'optimisation d'une position investisseur avec l'Intraday 292
Le Market Profile 296
Conclusion 300

14 Pratiquer l'analyse technique sur les contrats à terme 301
Définition 301
Le Future sur CAC 40 (FCE) 303
La marge et l'effet de levier 304
Les frais de transactions sur Futures 306
Les contrats Futures et les autres produits dérivés 307
Gérer les contrats à terme avec un plan de Trading 308
Règles d'entrée et de sortie dans le marché 309
Gestion du risque (Risk Management) 313
Gestion du capital (Money Management ) 317
La diversification 322
Conclusion 325

15 Pratiquer l'analyse technique sur le marché des changes (Forex) 327
Le Forex 327
Outils techniques sur le Forex 329
Les points pivots 330
Gestion du risque et du capital sur un compte Forex 332
Autres particularités du Forex 332

16 Nouveaux concepts en analyse technique 335
Analyse spectrale 335
Filtrage numérique 338
Filtre de Kalman 342
Autres techniques auto-adaptatives 344
Conclusion 347

17 L 'analyse technique sur Internet 349
Sites de téléchargement de logiciels boursiers 349
Sites de téléchargement de cours 351
Sites fournissant des graphiques historiques 354
Lettres boursières sur Internet 359
Prtails et autres sites 360

Conclusion 363
Répères bibliographiques365
Table alphabétique 367