Bonjour à toutes et à tous,

Désolé pour la semaine dernière mais je n’ai pas pu trader à cause de problèmes techniques. Cette semaine, je reviens avec les marchés US et le contrat future Mini Dow sur lequel je m’entraîne depuis environ une semaine en utilisant 2 setups : les gap “fades” et les points pivots. Le nombre de contrats utilisés correspond à une gestion du risque qui m’est propre (jamais plus de 1% de risque sur un trade) pour un compte de 70’000$. J'ai aussi un peu modifié l'aspect de mon graphique, j'espère qu'ainsi, il vous sera plus facile de suivre sur ce dernier. J’ai tradé la journée de vendredi qui a été très directionnelle. Voyez vous-même :

Gap “fades”

Le setup des gaps “fades” consiste à acheter les gaps en baisse et à shorter les gaps en hausse. J’interviens avec 2 contrats sur ce setup.

Les cours sont bien au-dessus de leur niveau de clôture de la veille, c’est pourquoi je m’apprête à shorter dès que je vois 14h30min00 sur mon horloge universelle.

Les cours ouvrent à 12224 mais mon ordre marché est exécuté à 12217 (1). Mon objectif est la clôture de la veille : 12146. La baisse des cours est très rapide. En moins de 5 minutes, le gap a été comblé (3). Je comprends mieux maintenant pourquoi Carter appelle ce type de gap “Bahamas gap”.

S : 12217
B : 12146 => +71 points * 2 contrats = +140 points

Points Pivots

J’interviens avec 6 contrats pour ce setup. A part pour le premier trade que je prend conjointement avec la stratégie des gap fades, j’attends que les cours dépassent un pivot d’un quart puis je place un ordre limite devant le pivot (pivot +3 points) pour entrer sur retracement. Mon stop est à 20 points de mon niveau d’exécution.

J’attends un retour des cours sur le point pivot pour shorter conjointement avec le gap. Mon ordre vente limite est exécuté sur le champ à 12183 (2) et fait étonnant, les cours sont remontés au niveau de mon stop mais étant mal positionné sur le carnet d’ordre, je n’ai pas été stoppé. Les cours ne mettent que quelques minutes pour atteindre le premier objectif à 12106 (4) puis le deuxième à 12018 (5).

S : 12183
B1 : 12106 => +76 points * 3 contrats = +228 points
B2 : 12018 => +164 points * 3 contrats = +492 points
TOTAL = +720 points

Après cela, je suis prêt à shorter le prochain retracement vers un point pivot mais les cours continuent leur route sans se retourner. Je suis enfin exécuté sur le premier retracement (6), à 11945. Cependant, le marché monte violemment et je suis stoppé à 11975 (mon stop était à 11965, c’est dire si les mouvements du marché son brutaux).

S : 11945
B : 11975 => -30 points * 6 contrats = -180 points
TOTAL = -180 points

Je place un ordre limite d’achat et suis exécuté à 12019 sur le retracement (7). J’ai négligé le point pivot mensuel (en magenta) car il est très proche du demi pivot journalier (en bleu, trait fin). Les cours partent dans la bonne direction et mon premier objectif est atteint à 12083 (8). Par contre, la deuxième partie de ma position a été stoppée à 12014 (9).

B : 12019
S1 : 12083 => +64 points * 3 contrats = +192 points
S2 : 12014 => -5 points * 3 contrats = -15 points
TOTAL = +177 points

Les cours continuent de chuter et lorsqu’ils dépassent le S1 journalier de plus d’un quart, je place mon ordre limite de vente à 11943 mais suis exécuté à 11947 (10), que de folie… Mais la position est de courte durée puisque exactement 13 secondes plus tard, mon stop est touché, exécution 11966 !

S : 11947
B : 11966 => -19 points * 6 contrats = -114 points
TOTAL = -114 points

Bon, j’ai atteint le quota de trades perdants pour la matinée et vu les gains réalisés, je vais même m’accorder cet après-midi de libre.

Voici le récapitulatif de cette matinée : +140 + 720 - 180 + 177 – 114 = 743 points
Les frais se montent à 26 points => Résultat net = +717 points

N’hésitez pas à intervenir, que pensez-vous du graphique ? Est-il plus ou moins explicite qu'avant ?

++

Gilles